1. Принимаем значение переменной x0 равной индексу первого бара.
2. На i-м баре ищем точку между x0 и xi, которая делит этот участок на две части, на каждой из которых горизонтальная средняя первого участка будет максимально отделена (значение dy) от горизонтальной средней второго....Читать далее

На рисунке результаты стресс-теста с риском по стопам 100% (далеким стопом, плечо не более 1:20).
Многие пришли на мой телеграм=канал после аналогичных публикаций тестов с ростом капитала сначала в 100, потом в 300 и 500 раз за срок примерно полгода....Читать далее

Друзья, привет!
Выкладываем в публичный доступ цикл лекций «Скринеры акций: Стартовый набор роботов», выпущенный при поддержке Т-Банка. Все уроки этого курса будут доступны на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. В рамках этого проекта мы шаг за шагом разберем создание скринеров — алгоритмов, которые сами мониторят бумаги Мосбиржи и ищут подходящие моменты для сделок....Читать далее

В этом видео разбираем индикатор SSMA — Smoothed Simple Moving Average, или сглаженную простую скользящую среднюю. Рассматриваем историю появления индикатора, формулу расчёта и торговые сигналы для построения алгоритмических стратегий.
На практике показываем работу индикатора SSMA в платформе OsEngine и разбираем бесплатного робота на пересечении быстрой и медленной SSMA....Читать далее

Cтратегия AITRUST является долгосрочной инвестиционной портфельно-алгоритмической стратегией с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, представляющей из себя микс двух других стратегий — ABTRUST и ABIGTRUST. Она сочетает в себе преимущества обоих типов стратегий — портфельных инвестиций с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли....Читать далее

Я обычный человек и финансовую аналитику не читаю в принципе — не понимаю там ни слова. Открываешь прогнозы экспертов, а там: «волатильность», «дивергенция», «ястребиная риторика»...
Читаешь это и думаешь: а завтра-то что будет? Хотелось научиться хоть как-то предугадывать курс, найти твердую опору в этом хаосе....Читать далее

Чуть улучшил модель. Графики серым цветом реальные цены, черный симуляция. Последний график, линия это совпадение по моментам.
Таки есть заметное отклонение по дрифту (первая точка на графике моментов μ), но я его в любом случае собираюсь принудительно менять на среднее предсказываемое текущими ценами опционов, так что не критично....Читать далее

Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи....Читать далее

В этом видео разбираем, как усреднить позицию двумя лимитными ордерами в OsEngine с помощью методов BuyAtLimitToPositionUnsafe и SellAtLimitToPositionUnsafe. Показываю, как выставить две лимитки одновременно, чем Unsafe-методы отличаются от стандартных, как контролировать количество ордеров и добавить стоп с тейк-профитом....Читать далее

Торговля на макроэкономических новостях всегда была лакмусовой бумажкой для проверки на честность любого финансового контрагента. Первая пятница месяца, 15:30 по московскому времени. Публикация данных по рынку труда США (Non-Farm Payrolls). В этот момент ликвидность в стакане мгновенно испаряется, алгоритмы высокочастотников (HFT) перестраивают ордера, а розничные трейдеры… розничные трейдеры обычно получают Margin Call....Читать далее