Торговые сигналы! | Risk management важнее win rate. Вот почему

Дмитрий-Димас Ермаков, 

Гарантировать доход я и не пытаюсь. Более того, именно об этом и был пост: win rate сам по себе ничего не гарантирует.

Я публикую не обещание доходности, а трек-рекорд с заранее определёнными правилами, где видны Target Hit, Stop Hit, Expired, серии стопов и статистика по неделям.

Если интересна вся логика последовательно:

Пост 1, зачем вообще появился этот трекер:
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/1332783.php

Пост 2, как фиксируются результаты и можно ли доверять цифрам:
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/1335611.php

Пост 3, статистика W09-W31, включая слабые недели:
https://smart-lab.ru/blog/1338197.php

Полный публичный архив:
https://proof-archive.pages.dev/

Поэтому вопрос не в том, могу ли я гарантировать, что доходы всегда будут больше убытков и расходов. Нет, не могу и не заявляю такого.

Вопрос в том, есть ли у системы положительное математическое ожидание при заданном риск/профиле и сохраняется ли оно на дистанции. Именно это и проверяется публичным архивом.

В деньгах одной цифры здесь нет, и если я сейчас назову её, это будет просто выдумка.

Результат в деньгах зависит от размера счёта, риска на сделку, размера позиции, исполнения и того, какие именно сигналы человек торгует.

Structure Radar фиксирует другое: что произошло с каждым сигналом по заранее заданным уровням Target / Stop / Expired. Именно поэтому я показываю трек-рекорд, а не рисую «+Х рублей за месяц».

По архиву можно оценивать качество и стабильность самих сигналов:
https://proof-archive.pages.dev/

А уже денежный результат считается под конкретный риск-менеджмент.

Unknown, 

С этим тезисом я во многом согласен.

Посчитать expectancy уже по готовой выборке действительно не самая сложная задача. Намного сложнее то, что происходит до сделки: почему здесь цель именно такая, где сценарий перестаёт быть валидным и какой риск имеет смысл брать в конкретной ситуации.

И как раз здесь начинается практическая часть VSA + Wyckoff. Они дают не фиксированное «всегда 1:3», а контекст: где находится предложение и спрос, в какой фазе находится рынок, где логично считать сценарий сломанным и где находятся потенциальные цели исходя из самой структуры движения.

И именно здесь я вижу разницу между красивой статистикой и рабочей системой.

Structure Radar не строится по принципу «всегда 1:3 и всегда 2% от счёта». У каждого сигнала есть конкретная структура рынка, уровень invalidation и цели, определённые до того, как известен результат.

При этом размер позиции — это уже следующий слой. VSA + Wyckoff помогают определить качество и структуру торгового сценария, а управление капиталом решает, какой риск этому сценарию вообще стоит дать.

Поэтому я и начал с публичного архива. Сначала нужно доказать, что сами торговые решения можно последовательно фиксировать и проверять. А уже следующий уровень — управление риском и капиталом поверх этой статистики.

В этом смысле мы, похоже, спорили немного о разных вещах.

Виктор Нелин, 

Именно. Причём серия убытков для меня здесь особенно важна.

Среднее expectancy может выглядеть хорошо, но если реальная последовательность результатов даёт просадку, которую трейдер психологически или по капиталу не выдерживает, вся красивая математика мало помогает.

Поэтому в Structure Radar я сохраняю не только win rate, но и полную последовательность Target Hit / Stop Hit / Expired. Так видно не только средний результат, но и то, как система ведёт себя на дистанции, включая плохие периоды.