Structure Radar: что показывает архив за последние недели

Обещал цифры. Вот они.

Данные за последние закрытые недели. Resolved win rate означает Target Hit против Stop Hit. Expired и ещё открытые сигналы в этот показатель не входят.

На текущий момент публичный архив охватывает 23 недели, W09-W31.

За этот период было зафиксировано 11,535 алертов, из которых 9,709 уже имеют resolved-результат.

Простое среднее недельных win rate составляет 78.1%.

Если учитывать размер каждой недели и взвешивать результат по количеству resolved-сигналов, получается примерно 77.8%.

То есть на длинной дистанции цифра находится примерно в районе 78%.

Но это не означает ровную линию.

На графике хорошо видно главное: win rate заметно меняется от недели к неделе.

Последние пять закрытых недель:

80.9% → 77.6% → 81.5% → 78.4% → 88.7%

Это не постоянный рост и не постоянное падение. Это колеблющийся процесс вокруг долгосрочного среднего.

И отдельно про плохие недели.

В архиве действительно есть существенные просадки:

• W23: 59.7%, серия из 10 стопов
• W26: 65.3%, серия из 12 стопов
• W20: 71.0%, серия из 14 стопов

Эти недели никуда не прячутся.

Именно поэтому я считаю архив более показательным, чем отдельный удачный скрин или несколько красивых сделок. Хорошие недели остаются в статистике. Плохие тоже остаются.

После W23 статистика вернулась к 82.3% в W24, а после W26 последовала W27 с 88.7%.

Это не доказательство того, что следующая неделя обязательно будет хорошей. Это просто то, что фактически произошло в архиве.

Главное здесь другое: просадки являются частью статистики и остаются видимыми.

Полный архив со всеми неделями и snapshot JSON открыт для проверки. Ссылка в профиле.

Как это выглядит изнутри: один сигнал целиком

Пробой уровня с ретестом на фоне сужающегося объёма — по VSA это признак затишья перед движением. Стоп всего 10 пунктов от входа, при этом первая цель даёт соотношение риск/прибыль почти 1 к 4. Такое RR — причина, почему для прибыльности системе не нужен win rate 90%+: даже несколько срабатываний T1 из десяти сигналов с таким соотношением перекрывают серию стопов.

POL/USDT H1 | Break + Retest | Conf 75 (A)

Market: Trend | Vol: Contracting
Structure: Wyckoff: LPS/LPSY-like
VSA: Effort vs result

Entry: 0.07640
Risk: 0.07630

Targets:
T1 0.07671-0.07686
T2 0.07702-0.07723

RR: T1 3.85 | T2 7.25

Conviction: 75% | Grade A

Update: T1 reached.

Что значит каждая строка

• POL/USDT H1 — таймфрейм часовой, инструмент POL к USDT
• Break + Retest — тип сетапа: цена пробила уровень, затем вернулась его протестировать — классическая точка входа после подтверждения пробоя
• Conf 75 (A) — уверенность системы в сигнале 75%, класс A (высшая градация по внутренней шкале)
• Market: Trend — рынок определён как трендовый, не флэт
• Vol: Contracting — объём сужается перед движением. По VSA-логике это часто предшествует импульсу: продавцы/покупатели теряют активность перед тем, как цена решает направление
• Structure: Wyckoff LPS/LPSY-like — структура похожа на Last Point of Support (последняя точка поддержки в фазе накопления по Уайкоффу) — место, где актив в последний раз «тестирует» зону перед движением вверх
• VSA: Effort vs result — принцип VSA: сравнивается «усилие» (объём) с «результатом» (движение цены). Если объём большой, а цена почти не сдвинулась — это сигнал скрытой активности крупных участников

Цифры сделки

• Entry 0.07640 — цена входа
• Risk 0.07630 — стоп (точка инвалидации сценария), всего 10 пунктов риска
• T1 0.07671-0.07686, T2 0.07702-0.07723 — две цели, зоны, а не точные цифры (реалистичный подход — рынок редко останавливается ровно на одном пипсе)
• RR: T1 3.85 | T2 7.25 — соотношение риск/прибыль: на T1 потенциальная прибыль в 3.85 раза больше риска, на T2 — в 7.25 раза. Это и есть причина, почему даже система с win rate 78% (не 95%) прибыльна на дистанции — при таком RR не нужно выигрывать большинство сделок
• Update: T1 reached — итог: первая цель достигнута

Сигнал сначала появляется как WATCH с заранее определёнными Entry, Risk и Targets.

Затем отдельным сообщением фиксируется результат: T1 reached (со ссылкой на оригинальный пост сигнала)

То есть здесь можно увидеть весь процесс целиком: от структурной разметки и заранее определённых уровней до фактического достижения цели.

Этот конкретный сигнал уже отработал T1, но пока не вошёл в недельную статистику архива. Текущий публичный отчёт заканчивается на W31, поэтому этот результат относится уже к следующему периоду, W32.

Это важное разделение.

Текущие сигналы могут появляться и закрываться в реальном времени, но недельная статистика обновляется только в соответствующем отчёте. Поэтому мы не добавляем этот результат вручную в W31 и не смешиваем текущий поток сигналов с уже закрытой статистикой.

Каждый сигнал размечен по Wyckoff-структуре и VSA-логике.

Это не индикатор «купи/продай».

Это структурная разметка с заранее определёнными уровнями, которую можно проверить визуально, а после закрытия сигнала сопоставить с фактическим результатом.

Архив открыт для проверки. Сигналы появляются в реальном времени. Статистика публикуется по закрытым недельным периодам.