статистика


Март 2020, как доказательство прибыльности высокооборотистой алготорговли во время шторма

    • 01 апреля 2020, 17:17
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Рассказывал, как торговать финансовый шторм. Результат такой.

Март 2020, как доказательство прибыльности высокооборотистой алготорговли во время шторма

И это еще скромно. Скальперы только на примере одной торговой площадки (публичная статистика доступна, как компиляция клиентских счетов со всех торговых платформ брокера) показали куда круче результат. См. статистику за март ниже.



( Читать дальше )

К-вирус далеко не грипп. Это монстр. Для всех адептов "не верю!" - посвящаются цифры. И для неверящих в цифры - тоже.

Официальная смертность от болезни считается по простой формуле — «смертность рассчитывается от процента лиц скончавшихся от заболевания к имеющим данное заболевание».

Такая логика подсчета не может быть использована во время набирающей рост эпидемии. Что с ней не так? Все просто, она показывает отношение умерших к ПРИРОСТУ заболевших. Давайте на примере.

Вот как «не канонически» рассуждаю я: попали в больницу первые 100 человек. Завтра еще 300, послезавтра еще 600. Итого тысяча. На третий день скончались первые 100. Предположим, что все из первых поступивших 100% — умерли (в реальной статистике нам не известно первые умерли или вторые). А медики говорят — смертность 10%. Если на следующий день поступит 3000 человек а умрет еще 100 со второго дня, то медики скажут — смертность 100+100 (умершие) / 4000 (имеющие заболевание) человек = 5%. То есть у нас умерло 100% от поступивших в первый и во второй день, но медики рапортуют — смертность 5%! Чуть выше гриппа — все нормально.



( Читать дальше )

GMV портфель генерирует 167% за 4 года!

Предположим, Вы решили купить акции, но не знаете, в какой пропорции их держать в своем портфеле. Структуру портфеля можно выбрать, доверившись интуиции, а можно определить ее исходя из статистических показателей акций в портфеле. Сейчас я покажу Вам пример.

Рассмотрим покупку обыкновенных акций «Сбербанка», «Яндекса» и «Лукойла». Сразу оговорюсь, что это не самый диверсифицированной портфель, который может составить на российском рынке. Однако для простоты предположим, что мы хотим держать акции из финансового, IT и нефтегазового сектора и считаем, что корреляция выбранных акций невелика (так и есть). Также рассмотрим ситуацию, когда мы меняем структуру портфеля каждый день. Один из вариантов выбора структуры портфеля основан на минимизации волатильности доходности портфеля. Алгоритм действий следущий:

1) Берем 250 последних торговых дней

2) Составляем на основе доходностей акций портфель с наименьшей волатильностью в этот период (Global Minimum Variance [GMV] портфель)



( Читать дальше )

Прогноз количества заболевших коронавирусом из формулы фактических данных

Подскажите если не прав.

Взял данные по статистике, поделил значение предыдущего дня на текущий и так посчитал 16 раз. Получились значения от 0.85 до 0.6, взял математическое ожидание (среднее значение), получил 0,78, а далее построил ряд в будущем. И вот что получилось.

Данные брал здесь https://russian.rt.com/russia/news/730815-dinamika-rosta-chisla-zabolevshih

Прогноз количества заболевших коронавирусом из формулы фактических данных



Модель говорит на 31.03.2020 будет 3 434 заболевших. В середине апреля их будет около 142 тыс. А к концу апреля более 5 млн. 

Где ошибка?

Как болели коронавирусом в 2014-2016 годах

Нашел я тут очень занимательную статью по тому как болели и какими ОРВИ 2014-2016 годах! В этом исследовании попытались понять структуру вирусов, закодированных в слове ОРВИ.
Статья полностью всё ставит с ног на голову, точнее с головы на ноги))
И так, исследование проведено в Северо-Западном (города Архангельск, Калининград, Петрозаводск, Санкт-Петербург), Центральном (города Белгород, Смоленск, Тула, Ярославль), Южном (города Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону), Приволжском (города Ижевск, Казань, Киров,

Оренбург, Пермь), Уральском (г. Екатеринбург),  Сибирском (города Иркутск, Омск, Томск, Чита) и Дальневосточном (города Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск). Общая численность наблюдаемого населения около 20 млн человек.
В исследование участвовали 103 849 госпитализированных и амбулаторных больных с симптомами ОРВИ: дети в возрасте 0–2, 3–6, 7–14 лет



( Читать дальше )

Статистика

Оффтоп, конечно. Тимофей, напиши пожалуйста пост о статистике по сайту, посещаемость, количество постов, комментариев. Интересна взаимосвязь с текущей паникой.

История космических запусков по странам 1957 - 2020 | Россия vs. США vs. Китай

7 марта 2020 года американская компания SpaceX в 50-й раз посадила свою ракету Falcon 9 и в 20-й запустила грузовой космический корабль Dragon.

По количеству запусков в 2020 году США и Китай уже опередили Россию. 7 запусков у США, 5 у Китая, 2 у России.

Нам стало интересно посмотреть на картину космических запусков в разрезе стран на более длинной дистанции, а точнее с самого первого запуска в 1957 году.

Результат — визуализация данных по запускам ракет в видео ниже:



( Читать дальше )

За 27 лет существования SPY...

…было всего 7 дней, когда он падал на 7% или более.

1997-10-27   -0.072
1998-08-31   -0.071
2008-09-29   -0.078
2008-10-15   -0.098
2008-11-20   -0.074
2008-12-01   -0.089
2020-03-09   -0.078

upd:
2020-03-12   -0.096

Что вы делаете с вашими инвестиционными портфелями в текущий момент?

Что вы делаете с вашими инвестиционными портфелями в текущий момент?

Держу активы, купленные ранее. Ничего не покупаю и не продаю.
Ушел полностью в кэш.
Продал рисковые активы, купил "безопасные" на большую часть портфеля.
Активно торгую.
Всего проголосовало: 31

    Мой инвестиционный портфель на текущий момент разбит на 4 части:

  1. Портфель БКС по моментум-стратегии (41% портфеля). 3 акции остались в портфеле, остальные вылетели по стоп-лоссу. Также держу примерно 16 % средств в золоте (FXGD) и большую часть в FXMM. Доходность по формуле XIPR на текущий момент -32,66% в годовом выражении.                                                                                                                                                                                                                                         ETF в портфеле БКСАкции в портфеле БКС                                                                                                      
  2. Портфель Тинькофф, покупка ETF и БПИФ (1,5% портфеля). Докупаю понемногу на просадках в равных количествах 5 ETF и БПИФ. Доходность по формуле XIPR на текущий момент -4,40% в годовом выражении.                                                                                                                                                          ETF в портфеле Тинькофф                                                                                         
  3. Портфель Karma, p2b-кредитование по собственному анализу компаний (57% портфеля). В портфеле займы 15 компаниям, 0 дефолтов. Доходность по формуле XIPR на текущий момент 20,99% в годовом выражении.                                                                                                                                                          P2b-портфель в Karma                                                                              
  4. Портфель Exmo, покупка перспективных (на мой взгляд) криптовалют (0,5% портфеля). Доходность по формуле XIPR на текущий момент 59,83% в годовом выражении.                                                                                                                                                                                                                         Крипта в портфеле Exmo
    А какие активы в ваших портфелях? 
    P. S. мой тг канал @MaInv.
                                                                                      

....все тэги
2010-2020
UPDONW