Risk management важнее win rate. Вот почему
Нет.
И именно здесь важно разделить две разные вещи.
Текущий архив Structure Radar измеряет исходы сигналов:
Target Hit
Stop Hit
Expired
Open
Resolved win rate считается только как Target Hit против Stop Hit.
Это позволяет проверить частоту успешных и неуспешных исходов, объём выборки, серии стопов и стабильность результата по неделям.
Но win rate сам по себе не является доходностью.
Для математического ожидания нужны как минимум:
Expectancy = P(win) × Avg Win - P(loss) × Avg Loss - Costs
Простой пример.
Если система выигрывает в 60% случаев, средний выигрыш составляет +1R, а проигрыш -1R:
0.60 × 1R - 0.40 × 1R = +0.20R
Положительное ожидание до расходов.
А теперь система с win rate 80%, но средним выигрышем всего +0.25R при стопе -1R:
0.80 × 0.25R - 0.20 × 1R = 0R
До комиссий это уже всего лишь безубыточность, несмотря на красивые 80%.
Поэтому я не считаю 78% доказательством прибыльности в деньгах.
Это одна из характеристик системы, которую можно проверить по опубликованным данным.
То же относится к Profit Factor. Его не нужно перемножать с win rate. Profit Factor при стандартном определении уже показывает отношение совокупной прибыли прибыльных сделок к совокупному убытку проигрышных.
Что уже можно проверить
В открытом архиве есть 23 закрытые недели W09-W31.
За этот период:
11 535 алертов
9 709 resolved-сигналов
средний недельный win rate около 78%
лучшая неделя 88.7%
худшая неделя 59.7%
Есть и серии из 10, 12, 14 и более Stop Hit подряд.
Они опубликованы вместе с хорошими неделями.
Чего эти цифры пока не доказывают
Они не являются историей реального брокерского счёта.
Они сами по себе не учитывают индивидуальное исполнение, размер позиции, комиссии и проскальзывание.
И по одному win rate нельзя посчитать реальную доходность пользователя.
Для этого нужен следующий слой статистики: результаты в R и экономика исполнения.
Именно его имеет смысл анализировать отдельно, а не пытаться превратить один красивый процент в доказательство того, чего он не доказывает.
Технический архив недельных отчётов и snapshot JSON:
https://proof-archive.pages.dev/
В следующем отчёте покажу не лучшую, а худшую неделю всего архива: W23 с win rate 59.7%.
Потому что именно на плохой неделе гораздо проще понять, что на самом деле представляет собой статистика системы.
Им говорят надо что бы винрейт перемноженный на профит фактор был больше еденицы, а они всё тупят и делают его меньше
Просто выигрывайте чаще и больше, а они все сливают..., ну вот как таких учить?)
Хах, мне просто весело от таких постов) хотя спасение есть, раз уж не учатся никак, то хоть шпаргалку дать им, пусть по сигналам торгуют, раз сами задачку решить не могут) вот ведь, заблудились в трех свечах) садитесь, вам два)
Похоже, вы пропустили предыдущие три поста.
Я как раз не утверждал, что «просто выигрывайте чаще и больше». Наоборот, в этом посте первое предложение: 78% win rate без соотношения риск/прибыль и размера позиции ничего не говорит о результате в деньгах.
Предыдущие публикации:
Пост 1, зачем появился трекер:
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/1332783.php
Пост 2, как считаются и фиксируются результаты:
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/1335611.php
Пост 3, полный отчёт с хорошими и плохими неделями:
https://smart-lab.ru/blog/1338197.php
Публичный архив:
https://proof-archive.pages.dev/
И небольшая поправка по математике: win rate не перемножается с Profit Factor для определения прибыльности. Это разные характеристики. Для ожидания нужны как минимум вероятность исходов и средний размер выигрыша относительно среднего убытка. Profit Factor уже сам является отношением gross profit к gross loss.
Поэтому ваш пример с «win rate × Profit Factor > 1» не является критерием, который я использую.
Смысл всей серии как раз в другом: я показываю не одну красивую цифру, а полный набор статистики, включая плохие недели и серии стопов.
Если хотите спорить с методологией, давайте лучше конкретно по ней. Архив открыт.