38-й конференция Смартлаба в Питере 😉

P.S. Давно не писал, работаю над ML проектом — пока не знаю что именно получится, буду держать в курсе :)

Почему сравнение индикаторов разных таймфреймов незаслуженно остается в стороне?

За время разработки платформы для создания торговых стратегий мы столкнулись с интересной особенностью.

Практически все современные платформы позволяют использовать индикаторы разных таймфреймов. Например, можно построить условия:

• RSI(1H) > 50
• ADX(4H) > 25
• EMA(1D) выше цены

На первый взгляд этого достаточно. Но когда начинаешь строить более сложные алгоритмы, возникает вопрос:

Почему сравнивать можно индикатор с константой, а не с таким же индикатором другого таймфрейма?

Абсолютные значения подходят не для всех индикаторов

Для осцилляторов вроде RSI всё относительно понятно.

У него есть естественный диапазон значений от 0 до 100. Поэтому условия:

• RSI > 70
• RSI < 30

имеют универсальный смысл практически на любом рынке.

Но существует большая группа индикаторов, абсолютное значение которых само по себе почти ничего не означает.

Самый очевидный пример — скользящие средние.

( Читать дальше )

• Американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир поддержал введение мер против поставок палладия из России, заявив о необходимости равных условий для американских производителей.

• Ранее Минторг США отказывался от пошлин, но в мае 2026 года подтвердил планы ввести антидемпинговые (132,83%) и компенсационные (109,1%) пошлины на необработанный палладий из РФ.

tass.ru/ekonomika/27942031

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:Акции Ozon в начале торгов 22 июля падали более чем на 7%, хотя склады компании от атак БПЛА не пострадали. К текущему моменту часть снижения уже выкупили, и бумаги теряют около 5%. Рынок фактически переносит риск атак на логистическую инфраструктуру Wildberries на весь сектор маркетплейсов, а Ozon остается единственной крупной публичной компанией отрасли. Поэтому именно через его акции инвесторы оценивают возможный рост расходов на страхование, охрану, рассредоточение запасов и восстановление объектов.

Мы оцениваем падение котировок как излишне эмоциональное и избыточное. Новостей об ущербе объектам Ozon нет, а логистическая сеть компании достаточно диверсифицирована и распределена. Однако после повторных атак инвесторы уже не могут считать этот риск единичным. Если подобные события продолжатся, маркетплейсам придется больше тратить на безопасность и менять схему хранения товаров, что может снизить маржу и увеличить тарифы для продавцов.

Финансово Ozon подходит к этой ситуации в заметно лучшей форме, чем год назад. В первом квартале выручка выросла на 49% г/г, до 300,9 млрд руб., оборот на 36% г/г, до 1,14 трлн руб., а чистая прибыль составила 4,5 млрд руб. против убытка годом ранее. Поэтому фундаментальных причин для обвала пока нет, но премия за риск в акциях стала выше.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи временно пробивал 2 000 пунктов, ОФЗ снова под давлением, а рубль слабеет вопреки росту нефтяных котировок. Ситуацию временно стабилизировали точечные решения регуляторов — но устойчивого позитива пока не видно.

Читайте в дайджесте

• Чего ждать от валютного рынка после налоговой отсечки 28 июля?
• Как умеренные данные по инфляции в США и эскалация на Ближнем Востоке создали противоречивый фон для золота и криптовалют?
• Почему волатильность индекса Мосбиржи вблизи 2 000 пунктов носит технический характер?
• Как решение Минфина приостановить аукционы ОФЗ изменит позиции трейдеров?

Все подробности — в новом выпуске дайджеста по срочному рынку.

 

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.

( Читать дальше )

📈Акции российских нефтяных компаний растут, преимущественно, на 3%-5%. В лидерах роста Роснефть, прибавляющая 6,8%, до ₽343,15


(период на графике — 1 день)

К 18:31 мск акции ПАО «Роснефть» растут на 6,8%, до ₽343,15

График: ru.tradingview.com/chart/?symbol=RUS%3AROSN

22 июля в Палату представителей США внесут обновлённый законопроект о санкциях против России, который ужесточает односторонние рестрикции и вводит пошлины в отношении торговых партнёров РФ.

tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27941973

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global: Индексы Мосбиржи и РТС днем 22 июля прибавляют по 0,85% каждый, достигая 2096,39 и 840,7 пункта соответственно, а индекс голубых фишек растет на 1,03%.

Основным драйвером роста стала новость о запланированной на 23 июля встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. На этом фоне индекс Мосбиржи ускорил рост примерно до 1%, поскольку инвесторы вновь начали закладывать возможность улучшения отношений между Россией и США. Ожидания пока осторожные, ведь сама встреча еще не гарантирует конкретных договоренностей, поэтому дальнейшая реакция будет зависеть от заявлений сторон по ее итогам.Дополнительную поддержку российским акциям оказывает нефть. Brent дорожает на 4,53%, до $95,13 за баррель, WTI — на 4,55%, до $88,18, а Urals — более чем на 6%, до $76,3. Рынок нефти продолжает учитывать риски для судоходства через Ормузский пролив и Красное море. Три танкера с саудовской нефтью уже изменили маршрут, а Иран сохраняет угрозы в отношении прохода через Ормуз.

( Читать дальше )

Инвестиционная привлекательность акций Евротранса всегда была сомнительной, но облигации были вполне себе интересными еще 1,5-2 года назад. Технические дефолты по облигациям компании уже стали обыденностью, ими никого не удивить, но будет ли реальный дефолт и чем вызван такой рост акций в последние дни — разобрать стоит. 

😁 С акциями всё просто. Мосбиржа почему-то в понедельник запретила короткие позиции по акциям, поэтому они моментально взлетели почти в 2 раза. На самом деле, вот с чем надо бороться и что нельзя допускать на рынке. Искусственные управления шортами, рукотворные планки и прочие решения «от балды» всегда подрывают доверие к рынку. По идее, участники торгов должны знать в каких случаях такие решения могут приниматься.

👆 Что касается оценки, то фундаментала здесь уже никакого. Будет хорошо, если расплатятся по облигациям и смогут выйти из непростого финансового положения. В целом, 67 млрд р чистого долга при EBITDA около 21 млрд р — не выглядит пугающе, но на компанию, вероятно, сильно влияют проблемы с поставками топлива. Забавно, что от самого Евротранса особых комментариев нет, компания отмалчивается.

( Читать дальше )

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, RuTube,Smart-lab, ВКонтакте, Сайт