До 2019 года я тестировал своих роботов на длинных исторических периодах в разных инструментах. Перепробовал кучу алгоритмов и, наконец-то, получил (с учетом комиссий и проскальзываний) прекрасные эквити — сотни процентов годовых с весьма комфортными просадками. После этого, запустил роботов в рынок и страшно гордился собой. Через несколько месяцев роботорговли выяснилось, что гордиться особо нечем. Бабло поступало крайне неравномерно. В некоторых инструментах, роботы доблестно сливали несколько недель подряд. Сливали понемногу, но этот процесс создавал гнетущее ощущение медленного спуска в бездонный унитаз. Поэтому, не смотря на некоторый профит по остальным инструментам, остановил роботов и решил изменить подход к роботостроению. Хвала Господу, к тому времени я уже понял первый закон алготрейдинга:

РЕАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ — ЭТО САМЫЙ НУДНЫЙ ВАРИАНТ ФОРВАРД-ТЕСТА

Закатал рукава и полностью переделал систему тестирования алгоритмов. Теперь процесс выглядит так:

1. Прогоняется бэк-тест за Х дней
2. Результаты бэк-теста анализируются по заданным требованиям к эквити
3. Параметры наилучшего варианта применяются к форвард-тесту за Y дней
4. Процесс повторяется со смещение на Y дней.

По сути — это Walk Forward Test (WFT). О нем я уже писал здесь.

( Читать дальше )

Тут после последнего топика народ почему-то решил, что я иксперд по трейдингу, и пишет всякое разное. Один из присланных вопросов звучал примерно так:

Я новичок, хочу уйти от дяди, помогите сделать рабочую ТС, для начала хватит Шарпа 1, доходности 15-20% годовых с просадкой не более 10%.

Я, признаться, растерялся, что ответить — для специалиста это звучит примерно так: научите, плиз, по-быстрому рисовать, для начала сойдет как Сальвадор Дали, а дальше я уж как-нибудь сам.

[Вру, на самом деле я не растерялся и ответил:

Если ретурн 15-20% и шарп 1, то и волатильность будет 15-20%. А с волатильностью 15-20% надо ожидать просадки 30-40%, а никак не 10%. То есть вы разберитесь, чего вы хотите. Если доходности 20% — готовьтесь к просадке 40% с шарпом-то 1. Если просадки 10% — значит, доходность ожидаемая должна быть 5%, ну пусть 10% от силы. А если вам и то и то — то шарпа надо с такими запросами в районе 3. А такой шарп есть только у ХФТ либо у пары-тройки больших хорошо диверсифицированных фондов (на всей планете).

]

( Читать дальше )

Господа!

В связи с тем, что ТС, основанная на немарковской модели рынка, дает весьма обнадеживающие результаты:


цикл статей, посвященный метОдам заработка на случайном блуждании:
https://smart-lab.ru/blog/636953.php
https://smart-lab.ru/blog/616897.php
https://smart-lab.ru/blog/613005.php
https://smart-lab.ru/blog/609057.php
https://smart-lab.ru/blog/608175.php
https://smart-lab.ru/blog/582407.php
https://smart-lab.ru/blog/580961.php
https://smart-lab.ru/blog/579572.php
аннулируется.

Прошу модераторов СмартЛаба удалить эти посты, дабы страждущие, узрев их, не пошли по дороге в Бездну.

На рынке нетути случайного блуждания.
Toddler.

Всем привет!

Посоветуйте плиз прогу для редактирования скриптов Lua чтобы она:

1) мало весила
2) имела опцию темного фона
3) делала подсветку функций
4) имела tool bar с большим количеством инструментов

Сейчас пользуюсь скитом, но темного фона там нет, и тул бар какой-то убогий…

Недавно один из клиентов попросил меня создать инструкцию для своих родных на случай, если с ним что-то случится. Идея родилась у него после того, как в нашем клубе выступил Андрей Шпак с рассказом о том, как готовиться к передаче наследства и какие вопросы стоит проработать заранее.
⠀
Чтобы понять, для чего это делать, задайте себе эти вопросы:
⠀
— Если завтра со мной произойдет несчастный случай, мои близкие точно знают, где и сколько у меня хранится и смогут воспользоваться этими деньгами?
⠀
— Мои родные четко понимают, как не потерять права на мои активы в случае моей нетрудоспособности или смерти?
⠀
— В случае форс-мажора моим родным точно хватит наличности на их счетах, чтобы спокойно подождать полгода и вступить в права наследования?
⠀
Что должно быть в этой инструкции:
⠀
— Инвестиционные счета
— Страховые счета
— Банковские счета, ячейки, электронные кошельки
— Кредиты и кредитные карты
— Недвижимость
— Доли в бизнесе (ИП, ООО, ОАО, иностранные компании)

( Читать дальше )

Всем доброй ночи!
В продолжение сегодняшнего поста про «якобы зажравшийся Сбербанк»

Предлагаю краткий и сильно упрощенный разбор основных показателей процентного баланса Сбербанка за второй квартал 2020 года

«Сбербанк для Чайников»

--------

Во втором квартале 2020 года Сбербанк получил 535 млрд руб процентных доходов 234 из которых принесли ему кредиты физлицам (229 юрлицам, 54 ценные бумаги и 16 МБК)

Процентные расходы же составили 202 млрд руб из которых 101 млрд выплачено вкладчикам- физлицам (66 депозиты юрлиц, включая суборда, 15.5 млрд выплаты по МБК, 12 млрд бонды и векселя и 7 млрд по остаткам юрлицам)

Итого ЧПД за 2 квартал получился 333 млрд — вроде бы неплохо, НО...

( Читать дальше )

Приветствую друзья. Меня зовут Иван, не давно я решил инвестировать, скромные средства, в акции российского фондового рынка. Понимаю, что инвестирование, это частичная или полная утрата собственных вложений.

Начать инвестировать решил сразу, как только зародилась такая мысль. Сейчас одна из основных задач, сформировать себе привычку, стабильными действиями, вкладывать небольшие суммы. Что бы в дальнейшем это стало образом жизни.

Почему именно инвестировать!? Идея, занять одну позицию, покупателя, не рассматривать падающий рынок как способ извлечь прибыль, в шорт. Напротив, же подойти к этому как к приобретению акций по более выгодной цене.

Так же компании выпустившие свои акции, более заинтересованы в их развитии, что дает мне преимущества, как инвестору, который заинтересован в их росте. Нежели рассматривая акцию, в две позиции на рост и падение. На мой взгляд, обе позиции, как покупателя, так и продавца, уменьшают шансы против моих ожиданий, на получение прибыли.

( Читать дальше )

   Привычная занудная оговорка: далее все ликбез, сорри, если проходили в третьей четверти 6 класса… Но кому-то полезно. Судя по тому, как мечутся новичку, например, по «стратегиям автоследования». Или по советам, от гуры №1 к гуре №2, и т.д.  Ощущение, что у многих задача — как можно больше попрыгать в течении года. 

   Давайте начнем с того, что есть некая стратегия. Неважно, инвестор или спекулянт – оба должны действовать системно, в рамках некой общей логики, единой для всех сделок. Иначе, если каждая сделка играется как уникальная, а не элемент серии, будет хуже — и по времени, и по нервам, и по деньгам. Если общей стратегии нет – стоит озаботиться тем, чтобы была. Без нее – метания, стресс, потерянные деньги и вопрос в конце «а что это вообще было?»

   Входя в стратегию, четко знайте, когда и почему будете выходить.

   Не важно, своя стратегия или взятая у кого-то. Не иметь ответа заранее означает метаться по стратегиям, собирая лоссы. Потом будет поздно думать. Точнее, при просадке придется это делать в обстановке, когда думаться будет плохо.

    Ключевой вопрос, если стратегия теряет деньги – это время такое, или алгоритм такой.



( Читать дальше )

     Смотрю на график золота и его мощнейший рост и начинаю тихо завидывать. Цена на золото уже почти $2100! А при взгляде на цену золотодобытчиков, таких как Полюс Золото вообще голова кружится. А тихушник Селигдар? Вырос с 9,5 руб до 53 руб менее чем за год! Рост в 6 раз — вот она, наша TESLA! Кто же знал летом 2019 года, что нужно инвестировать в наших чумазых золотодобытчиков? Где же я был тогда? А был я, дорогие читатели, как раз глубоко в Селигдаре. Это была моя единственная позиция на ВСЮ сумму счета с февраля 2020, и проехался я на этом чудном подъеме с доходностью под 80%.




Но в сторону понты, давайте лучше о том,  ЧТО позволило мне тогда быть настолько уверенным, чтобы вложиться на весь счет, а теперь подсказывает мне, что финал золотой лихорадки уже близок, хотя по пути нас, вероятно, ждут новые максимумы и еще много интересного. А в конце поста будут несколько советов, как ЕЩЕ МОЖНО заработать на этом ралли и какие неочевидные акции еще можно купить с прицелом на 200-500% роста.

( Читать дальше )