Как заработать на случайном блуждании. Часть 3

Пожалуй, настало время рассмотреть рыночный ВР более подробно.

Почему он гораздо сложнее пресловутой «монетки»? Как вообще такое может быть, что на обычном случайном блуждании мы спокойно зарабатываем, а на рынке ничего не получается? Откуда берутся гигантские импульсные движения цены?

Для попытки ответа на эти вопросы, в первую очередь мы рассмотрим распределение вероятностей приращений (первых разностей цены) CLOSE M1 для пары EURUSD за 2018 г.
Оно всем известно и загадочно. Выглядит оно вот так:


Еще никому не удалось понять — почему оно такое, островершинное и тяжелохвостое. Откуда оно взялось и как его смоделировать?
Постараемся ответить на эти вопросы. Не сейчас, не быстро, но, думаю у нас это получится.

В первую очередь попробуем аппроксимировать его обычным (обычным ли?) треугольным распределением.
Совсем простым — как сумму двух равномерно распределенных величин. Как будто бросаем 2 монетки (ведь мы же помним, что Волшебник говорил, что на рынке мы видим суперпозицию именно двух процессов, не так ли?) и два полученных результата просто суммируем.
Распределение вероятностей приращений при этом из равномерного (-1;+1) становится треугольным, а сам случайный процесс как интеграл по приращениям принимает вид:


Для сравнения ряд для «монетки»:


Разница гигантская!
Случайный процесс с приращениями в виде суммы двух монеток стал крайне похож на рыночный, с трендами, с резкими разворотами и т.п. И что-то я не совсем уверен, что индикатор типа Momentum (а именно кумулятивная сумма приращений в скользящем окне) так уж легко с ним справится...
Так и есть.
Вот эта штука:

уже практически не работает.
Я даже статистику по сделкам приводить не буду.

Почему я так много времени уделяю какому-то треугольному распределению, каким-то двум процессам? Приснилось мне что ли? Аль почудилось?
Вроде — нет :)))
Оне есть на рынке, но не каждый может их узреть :)) Поговорим об этом как-нибудь потом...

Спасибо за внимание.
Toddler.