Постов с тегом "случайное блуждание": 47

случайное блуждание


Тейк и Стоп на 50 случайных сделках за 1000 дней

    • 12 мая 2022, 17:04
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще

Третьего дня провел расчеты с целью выяснения оптимального размера Тейка и Стопа на случайных сделках. Суть расчета:

Берем массив 1000 дней. В каждом дне совершаем 50 сделок. Каждая сделка случайно приносит прибыль +1 руб. или убыток -1 руб. В результате, у нас получается 1000 эквити. Пять выбранных наугад эквити выглядят так:

  Тейк и Стоп на 50 случайных сделках за 1000 дней. 

Делаем расчет за 1000 дней:



( Читать дальше )

Всем СПАСИБО, SMARTLAB!!!

Всем СПАСИБО!!! 
Ничуть не пожалел, что зарегистрировался на этом ресурсе в 2019 году.
Пришлось многое пересмотреть и осознать в трейдинге. 
Особенная благодарность тому, кто помогал мне в трудную минуту (этот человек прекрасно поймет, когда прочитает этот пост ).

Убедительная просьба, не превращайте сайт в помойку! Старайтесь улучшать, дискутируйте.
У меня ВСЕ.



( Читать дальше )

Физико-математические основы Грааля. Часть 13. И вновь о случайном блуждании...

Время от времени, на разных форумах, то и дело вспыхивают ожесточенные споры: можно или нет заработать на случайном блуждании?

В этих спорах есть все: ярость и гнев, боль и отчаяние, знания и домыслы, ссылки на научную литературу, смех и слезы… Короче — все, кроме Истины...
Главенствует идея, что на СБ заработать невозможно. А раз так, то надо искать отличия рыночного ряда от СБ и на этих отличиях получать профит.

А ведь еще Колдун говорил: «Трейдер только тогда начнет зарабатывать на рынке, когда поймет, что заработать на случайном блуждании — легче легкого».
Нет. Не слушают Колдуна… Преданы забвению Древние Истины...

Дошло до того, что один из страждущих, потратив немало времени на создание генератора равномерно распределенных случайных чисел, создал интегрированный ряд этих чисел и предложил мне показать свое мастерство.
Вот этот ряд: https://disk.yandex.ru/d/QV5HEU5TyPgUrQ

Ч
то можно сказать? Отличный, классный генератор. Сложный ряд.

( Читать дальше )

Чем трейдер отличается от бутылки?

Задумался вот над чем.

Когда мы торгуем, график счёта меняется по некой причудливой траектории. Отрисовывается форма эквити. 

При этом график случайного блуждания ничем не отличается от трейдерских эквити.

Но как тогда нам убедиться, что мы контролируем процесс торговли? И что наши действия хоть каким-то образом влияют на приращения счёта (положительные и отрицательные)?

Может быть мы просто плывём по воле ценовых волн, как бутылка в океане?

Какие параметры эквити нужно анализировать, чтобы увидеть этот фактор управления на графике эквити?

P. S. Просто наличие устойчивого роста эквити не предлагать — подобное может происходить и на случайном блуждании, без всякого управления.


Физико-математические основы Грааля. Часть 11. Парадигма случайности

    • 11 апреля 2021, 16:44
    • |
    • Toddler
  • Еще
Борьба за Грааль, за право испить из Него счастия, бесконечно трудна...
А иначе и быть не может, ибо Грааль — воплощение Души человеческой, а пить из Нее или еще чего-либо делать с Ней не каждый сможет, да и возможно ли это вообще?

В чем же причина того, что наличные с рынка (а говорим сейчас исключительно о рынке Форекс) даются так тяжело?

Отчасти, ответ на этот вопрос дает небезызвестный Н.Скриган, автор SWT-метода, вот здесь: https://swt-metod.blogspot.com/p/blog-page_3.html
Безудержно слив весь свой депозит подчистую, Н.Скриган пришел к тем же философским рассуждениям и вопросам, над которыми бьются великие умы — а вот почему же это так? а не является ли рынок случайным блужданием? а что же теперь делать и как дальше жить???

Подобные вопросы — как цепи на ногах, мешают двигаться к вожделенному Граалю.
У меня тоже все не так уж весело:
Физико-математические основы Грааля. Часть 11. Парадигма случайности
Нетути плавного движения эквити вверх… Идет безумная в своей сложности борьба с Форексом. Се ля ви…

( Читать дальше )

Какая польза от знания знака будущего ценового приращения?

    • 29 марта 2021, 14:16
    • |
    • spebe
  • Еще

Вчера на форуме СЛ была поднята неувядающая тема про теорию случайных блужданий в ценовой динамике биржевых активов. И хотя постановка вопроса в том топике не касалась собственно СБ, но так или иначе была с этой теорией связана, или, по крайней мере, сподвигла лично меня еще раз высказаться на эту тему. Один раз, как вы, возможно, помните, я выразил свое отношение к СБ в статье:

Случайные блуждания или предсказуемость? А, может, предсказуемость в условиях случайных блужданий?

Знак следующего приращения цены — уместная постановка вопроса в теоретической дискуссии о случайных блужданиях, но не уместная, если речь идет о его связи с возможностью извлечения прибыли из направленных движений.

Для многих является очевидным, что невозможно точно предсказать знак будущего ценового приращения, то есть, в какую сторону на следующем тике дернется цена. И очевидно, что сумма случайных приращений есть величина случайная. Но это справедливо только вне поля ранее принятых торговых решений игроков, большинство из которых, а значит, и весь рынок целиком, действуют на основании, как минимум, двух парадигм:



( Читать дальше )

Хорошая книга, которую читать совершенно не обязательно

Совет по прочтению книги «Случайная прогулка по Уолл-стрит» (издание 2006 года) я встретил в одной из бесконечных рассылок в телеграмм-канале, причём не один раз. «Лучшй учебник для частного инвестора» говорили они. Сразу мне показалось, что название книги какие-то странное. Ведь random walk явно не прогулка. Найти печатное издание книги мне тогда не удалось. Но когда вышло «Полностью обновлённое издание», я конечно же поспешил купить его и прочитал. Честно говоря зря.

Книга представляет сборную солянку из множества тем по инвестированию вообще. Она пытается рассказать про несколько финансовых кризисов начиная с великой депрессии, про трейдинг, про фундаментал, а также про индивидуальные инвестиции и новомодные модели активной торговли. Получилась дикая мешанина, ибо вместить все в такой маленький объём книги просто невозможно (а там ещё и картинки есть).

Во всём этом винегрете страдает и перевод. Причём если название книги поправили (книга действительно стала «блужданием»), то сам текст видимо никто особо не проверял. Например трейдинг назвали «теорией воздушных замков». Я далёк от трейдинга, но никогда такого выражения применимо к данной теме не слышал. Фундаментальный анализ — «теория прочного фундамента». Вообще название логично, но опять же ощущение, что переводчик очень далёк от инвестиционной темы. Коэффициент P/E иногда пишут буквенно, иногда «коэффициент прибыли к стоимости». Причём сначала он вводится в текст книги и активно обсуждается, а только страниц через 10 объясняется что это и даётся буквенное обозначение.

( Читать дальше )

Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.

    • 27 сентября 2020, 21:25
    • |
    • Toddler
  • Еще
М-да...

И все ж таки — какой же на рынке процесс? Случайный али нет? Есть ли хотя бы надежда припасть к Граалю и напиться из него Счастия?

Собственно говоря, неважно — какое именно уравнение описывает динамику рынка:

марковское
Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.

или немарковское:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.

( Читать дальше )

Как заработать на случайном блуждании. Часть 8. Колдун

    • 18 сентября 2020, 11:23
    • |
    • Toddler
  • Еще
Привет, господа трейдеры!

Пока идут испытания моей ТС, мне в ЛС поступают вопросы от страждущих. На один из них хотелось бы ответить публично, т.к. на распространение этой информации получено разрешение от ее владельца.

Вопрос: кто такой Колдун и почему так часто я упоминаю Его в своих постах?

Хе-хе...
Колдун…
Личность легендарная и загадочная. Не часто он выходит на связь и отличается особыми приемами подачи информации. По Его словам — обладает Граалем, не нуждается в помощниках, учениках, друзьях и т.п. Очень хорошо разбирается в нейросетях, насколько я понимаю лично знаком с д.ф.-м.н. Воронцовым К.В. (подозреваю, что это Он и есть либо кто-то из его учеников). По его комментариям к опытам и исследованиям страдальцев можно судить о глубоком понимании обсуждаемых проблем. Все свои комментарии, подсказки, графики, формулы и т.п. через некоторое время удаляет — так что можно их и не искать, а общаться с ним On-line если повезет встретить.

Я с ним пересекался при обсуждении возможности использования стратегии заработка на случайном блуждании (см. 

( Читать дальше )

Результат численного моделирования OHLC-представления винеровского процесса

    • 09 сентября 2020, 20:23
    • |
    • Ivan FXS
  • Еще
Не найдя теоретического ответа, выполнил-таки численное моделирование винеровского процесса (случайного блуждания). А именно — OHLC-баров, сформированных суммированием шагов (приращений), имеющих гауссово распределение N(0, 1) (см. «преобразование Бокса — Мюллера»).

Если взять O (Open бара) за ноль и  привести бар к нормировке StDev( С)=1, то получились следующие статистики:

Avg(Abs( С)), Avg((H-L)/2),Avg(H), Avg(-L) — между 0.788 и 0.79

— причем
Avg(Abs( С)) находится в этом диапазоне практически уже при малом количестве шагов (на бар), а вот остальные три величины приходят туда только после 5000 шагов на бар. Видимо, это связано с тем, что "... the algorithm will not produce random variables more than 6.660 standard deviations from the mean" (это про преобразование Бокса — Мюллера в https://en.wikipedia.org/wiki/Box%E2%80%93Muller_transform )

Статистика Avg(Abs( С)/(H-L)) начинается выше 0.5, но к 10000 шагов на бар опускается до 0.46 (объяснение, видимо, то же самое).

Может кто-нибудь сформулировать критическую позицию относительно этих результатов?
 

....все тэги
UPDONW