Блог им. Toddler |Физико-математические основы Грааля. Часть 8

    • 12 февраля 2021, 23:59
    • |
    • Toddler
  • Еще
Последняя сделка на USDCAD:
Физико-математические основы Грааля. Часть 8

Красиво.

Да, получена она на основе индикатора, который мне подарил Колдун.
И, что же?
Уверовал ли я в Него и в Сообщество Волшебников, которое, в трудную минуту, приходит на помощь страждущим?
Ответ — да. Уверовал.

Однако, чтобы доказать истинность стратегии, предложенной Колдуном, потребуется неблизкий путь.
Ибо, нет в теории случайного блуждания таких понятий как среднее значение и т.п.
А есть точка начала отсчета движения, минимум и максимум.

Означает ли это, что я смирился с тем фактом, что рынок — полностью случайный процесс?
Ответ — да.
Но, с оговорками, конечно. И об этом поговорим в следующий раз.

Toddler.
  • обсудить на форуме:
  • USDCAD

Блог им. Toddler |Физико-математические основы Грааля. Часть 7

    • 11 февраля 2021, 12:27
    • |
    • Toddler
  • Еще
Воспоминания...
Иногда они терзают душу, заставляют остановиться. Поток времени замедляется. Люди и события из прошлого оказываются рядом с тобой и ты испытываешь сомнения… Все ли правильно я сделал тогда? А сейчас? Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.
Нет ответа...

Веду торговлю при помощи собственной ТС, которую достаточно долго и нудно разрабатывал. Есть периоды с отличной доходностью, есть убытки. Все как у всех. Нет главного — нет Грааля!

А ведь, когда-то давно, Колдун скинул мне Грааль. Как обычно — в виде рисунка.
Вот он:
Физико-математические основы Грааля. Часть 7
На вопрос — могу ли я использовать Его для обсуждения на форумах со страждущими, был получен еще более краткий ответ:
Физико-математические основы Грааля. Часть 7

( Читать дальше )

Блог им. Toddler |Борьба за Грааль. Итоги января 2021 г.

    • 30 января 2021, 13:19
    • |
    • Toddler
  • Еще
Грааль...
У меня аж ручонки начинают трястись от одного этого слова.
Раз на рынке протекает немарковский случайный процесс, то, значит, Он есть. Его не может не быть...

МетОды изъятия наличных с рынка могут быть разными, но они не могут быть представлены в виде решения дифференциального уравнения для марковских процессов даже с учетом сноса (дрифта). Запомните это.

А раз тут принято публиковать отчеты о торговле, то и я туда же. Ибо негоже отставать от местных миллионеров.
Вуаля!
Борьба за Грааль. Итоги января 2021 г.
М-да....
До Грааля еще далеко, но жажда узреть Его неутолима.

До встречи, друзья мои.
Toddler.

Блог им. Toddler |Физико-математические основы Грааля. Часть 6

    • 16 января 2021, 20:18
    • |
    • Toddler
  • Еще
Вечер добрый, господа!

Мы провели исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/668918.php и https://smart-lab.ru/blog/669222.php), на основании которых можно сделать вывод, что на рынке мы имеем дело со случайным процессом, который не дает никаких преимуществ пред любыми метОдами.
Никто не может быть уверенным в том, что он всегда будет зарабатывать так же как сейчас. Несмотря на обилие миллионеров здесь на форуме. Вот так вот...

Добавим исследования.
1. Зависимость приращений от часа внутри суток:
Физико-математические основы Грааля. Часть 6
Очевидно, что, зависимость приращений от часа суток выражается только в нестационарности дисперсии процесса и не более того… А ведь условие получения Грааля состоит в некой асимметрии, как правильно заметил Великий Трейдер svgr.

2. Зависимость текущего приращения от предыдущего для стационарного ряда цен OPEN равнотиковых баров (получен одним из Волшебников для пары EURUSD за 2016-2017 гг. Получен он был на котировках Дукаскопи, по 100 тиков на 1 бар)

( Читать дальше )

Блог им. Toddler |Физико-математические основы Грааля. Часть 5. Дополнение

    • 10 января 2021, 15:19
    • |
    • Toddler
  • Еще
Продолжение.
Начало — здесь: https://smart-lab.ru/blog/668918.php

М
-да…
От нечего делать, посмотрел на гистограмму интервалов времени между котировками OPEN 6-секундных баров S6 для пары GBPAUD за ноябрь 2020 г.
Выглядит она вот так:
Физико-математические основы Грааля. Часть 5. Дополнение
Конечно, это не классическое распределение Эрланга с целым k, а какое-то гамма-распределение… Но, все равно интересно.

А ищем-то мы что?
Какие-нибудь закономерности на фазовой плоскости XY.
Мы должны узреть какие-либо отличия рыночного процесса от случайного и начать безудержно стричь наличные, пока не поздно.
Как говорит мой авторитетный друг — «надо срочно начинать ломать хребет Форексу». И ведь что-то в его словах есть! Да-да… Благая цель. 

Так вот, конечно, зависимость текущего приращения от предыдущего на рынке очень красива:
Физико-математические основы Грааля. Часть 5. Дополнение

( Читать дальше )

Блог им. Toddler |Физико-математические основы Грааля. Часть 5

    • 08 января 2021, 13:11
    • |
    • Toddler
  • Еще
Время…
Именно Оно является Граалем на рынке. Ибо тайна Его бесконечна и открывает Врата Тихого Дома для страждущих.

Покажем это.

Рассмотрим графически зависимость текущего приращения от предыдущего в виде набора точек на фазовой плоскости XY, где ось X — текущие приращения Return(t), ось Y — предыдущие приращения Return(t-1).

1. Гауссовские приращения для винеровского процесса без сноса (использовался ГСЧ N(0,1))
Физико-математические основы Грааля. Часть 5

На таком процессе, согласно теории, практически невозможно заработать.

2. Приращения OPEN M1 для EURUSD за 2019 год.
Физико-математические основы Грааля. Часть 5

( Читать дальше )

Блог им. Toddler |Физико-математические основы Грааля. Часть 4

    • 03 января 2021, 11:01
    • |
    • Toddler
  • Еще
Всех с Новым Годом!

И, хотя, судя по отчетам, на СЛ, сплошь и рядом, одни миллионеры — я продолжу Сказание о Граале. Авось, все-таки, найдутся нищие и обездоленные страждущие, которым это будет интересно.

Вообще говоря, идея стратегии «возврат к среднему» (mean reversion) абсолютно не нова, многие потеряли на ней свои депозиты. Но, тяга к ней — бесконечна.
Ибо, мало того, что наиболее подходящая к рыночному, модель марковского процесса Variance Gamma Process имеет тенденцию возврата к матожиданию
 E[X(t)] = \theta t
(т.н. смещению (дрифту))

так и все немарковские процессы обладают свойством цикличности, что подтверждает Шелепин Л.А. в своих работах:
Физико-математические основы Грааля. Часть 4

( Читать дальше )

Блог им. Toddler |Физико-математические основы Грааля. Часть 3

    • 27 декабря 2020, 21:07
    • |
    • Toddler
  • Еще
Так вот.

Эйнштейн вывел настолько универсальную формулу среднеквадратического отклонения случайного процесса, что трудно не воспользоваться ей в своих интересах.
На вопрос: «а справедлива ли формула Эйнштейна-Смолуховского в ее частном случае, а именно:

Коэффициент диффузии броуновской частицы связывает средний квадрат её смещения x (в проекции на произвольную фиксированную ось) и время наблюдения τ:

{\displaystyle \langle x^{2}\rangle =2D\tau .}
естественно, должен быть выдан положительный ответ. Собственно, все данные исследований говорят именно об этом.

Относительно центральной меры тенденции случайного процесса, который протекает на рынке, это дает хорошее приближение к той величине отклонения, от которой начинается „возврат к средней“.

Однако, читателей не должно вводить в заблуждение, что данная формула справедлива для любых интервалов времени и для любых временных периодов.

Собственно, Относительное Время рынка относительно Абсолютного Времени дает именно такие возможности использования данной формулы. Иначе — нет.

Аминь.

С уважением,
Toddler

Блог им. Toddler |Физико-математические основы Грааля. Часть 2

    • 20 декабря 2020, 12:31
    • |
    • Toddler
  • Еще
При обсуждении основ построения граальной ТС, у страждущих возникли философские вопросы:
1. а где математика, где вожделенные формулы?
2. а зачем нужно распределение Эрланга для интервалов времени между котировками? Мы-де привыкли все делать, используя OHLC, и Грааль и так уже давно у нас в руках.

Постараюсь ответить на эти вопросы.

1. Вся математика с вожделенными формулами описана в теории диффузионных случайных процессов. Могу порекомендовать следующую литературу:
Гардинер К.В. «Стохастические методы в естественных науках»
Попов П.В. «Диффузия»
применительно к финансам:
Rama Cont, Peter Tonkov «Financial Modelling with jump processes»

Фактически, все сводится к анализу уравнений Ланжевена или Фоккера-Планка для движения диффундирующей частицы.

Для практических целей, необходимо изучить вид распределения приращений протекающего процесса и воспользоваться формулами конкретной подходящей модели.
К примеру, вид распределения приращений цены на рынке подобен распределению приращений для Variance Gamma Process:

( Читать дальше )

Блог им. Toddler |Физико-математические основы Грааля. Часть 1

    • 19 декабря 2020, 16:00
    • |
    • Toddler
  • Еще
Ну, не знаю...
Подарить, что ли, основы построения Грааля страждущим на Новый Год?

Душа болит за рыцарей, бьющихся с бездной… Э-хе-хе....

Ладно. Поехали...

1. Котировки должны приниматься с интервалами времени, удовлетворяющими распределению Эрланга.
Вы должны быть уверены, что поток событий на рынке имеет последействие определенного порядка. Сие есть «память» рынка.
Это -  основная парадигма построения граальной ТС. Без достижения этой цели, Вы обречены бороться с рынком как с СБ, математически победить которое очень сложно. Но, можно. Это есть — Относительное Время Системы.

2. Ваша модель должна быть вероятностной.
Это означает, что Вы должны быть готовы как к победам, так и к поражениям. Однако, вероятность победы (получения профита) должна быть выше вероятности поражения. Если для СБ достаточно теоретически доказанных 66% вероятности возвращения к среднему, то эта вероятность должна быть максимально преобразована в деньги.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW