Блог им. Toddler

Физико-математические основы Грааля. Часть 11. Парадигма случайности

    • 11 апреля 2021, 16:44
    • |
    • Toddler
  • Еще
Борьба за Грааль, за право испить из Него счастия, бесконечно трудна...
А иначе и быть не может, ибо Грааль — воплощение Души человеческой, а пить из Нее или еще чего-либо делать с Ней не каждый сможет, да и возможно ли это вообще?

В чем же причина того, что наличные с рынка (а говорим сейчас исключительно о рынке Форекс) даются так тяжело?

Отчасти, ответ на этот вопрос дает небезызвестный Н.Скриган, автор SWT-метода, вот здесь: https://swt-metod.blogspot.com/p/blog-page_3.html
Безудержно слив весь свой депозит подчистую, Н.Скриган пришел к тем же философским рассуждениям и вопросам, над которыми бьются великие умы — а вот почему же это так? а не является ли рынок случайным блужданием? а что же теперь делать и как дальше жить???

Подобные вопросы — как цепи на ногах, мешают двигаться к вожделенному Граалю.
У меня тоже все не так уж весело:
Физико-математические основы Грааля. Часть 11. Парадигма случайности
Нетути плавного движения эквити вверх… Идет безумная в своей сложности борьба с Форексом. Се ля ви…

Но, самое интересное я обнаружил в разделе «Статистика» к своему торговому сигналу:
Физико-математические основы Грааля. Часть 11. Парадигма случайности
Оказывается, сделок Long и Short у меня примерно 50/50, а «возвратов к среднему» в моей контртрендовой стратегии, которые принесли прибыль, примерно 2/3 от общего количества сделок, что соответствует теоретическим данным о возвратности случайного блуждания в точку начала движения.
Однако!
Так, что же? Рынок — это случайное блуждание и заработать на нем теоретически и практически невозможно?!

Мне становится страшно от одной только мысли об этом...

Остановимся на том, что да — рынок, это некий случайный процесс.
Какие есть еще дополнительные возможности для усовершенствования ТС? 
Во-первых, исходя из теории:
Физико-математические основы Грааля. Часть 11. Парадигма случайности

при расчетах границ каналов, в которых движется цена, необходим учет слагаемого, выделенного красной областью.
На рынке он, очевидно, не равен 0.

А во-вторых....
Один мой друг, сказал о рынке следующее:

Самое интересное, что я понял и рассчитал фактически, что вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя. Это крайне важный момент меняющий вообще всю суть нахождения вероятностей.


Очень сильно и верно подмечено.
Если не вдаваться в квантовую физику с ее «эффектами наблюдателя» и котами Шрёдингера, то можно говорить о том, что какую парадигму вы выбрали при работе с рынком, как вы на него смотрите и видите, так вам он и отвечает...

И если я выбрал в качестве модели работы с рынком именно модель случайного процесса, пусть и немарковского, то и получаю соответствующие результаты. По-другому и быть не может.

Удачи Вам, господа!
Toddler.


★8
51 комментарий
Так

А как же закон арксинуса, который говорит нам, что случайное блуждание типично представляет собой длинные затяжные волны, которые возвращаются в нуль достаточно редко?

Или для «немарковского» случайного блуждания это не так? Почему?

С уважением
Мальчик Buybuy, не ведаю никаких волн. Вероятность возврата в точку начала отсчета при одномерном СБ =66%. Сие есмь Истина.
avatar
Toddler, хм

Согласно закону арксинуса большинство траекторий СБ на отрезке почти целиком лежит либо целиком в положительной, либо целиком в отрицательной зоне.

Собственно, именно поэтому в казино можно пачками наблюдать случайно выигравших игроков (в противном случае все в среднем постоянно болтались бы в нуле).

Далее — Ваш постулат про возврат в точку отсчета применительно к Вашей эквити означает, что эквити скорее останется на месте. Но ни из чего не следует, что она вернется к магической красной средней.

Для Ваших рассуждений нужен процесс типа Орштейна-Уленбека, но на рынке это в чистом виде не работает.

С уважением
Мальчик Buybuy, хм… я не буду спорить — вы математик. Да, я и не спорить пришел, а просто показать интересные данные. Ведь сделки Long и Short на 16 валютных парах в отношении 50/50 в абсолютно автоматизированной ТС на основе теории диффузионных (случайных) процессов о чем-то говорят, правда?
avatar
Toddler, в общем случае говорит. НО

1. 122 сделки — это очень мало
2. Если комиссий нет — это типичная короткая эквити согласно приведенному закону арксинуса. В-общем случае она должна расти или падать, но не болтаться около нуля.
3. Если комиссии и проскальзывания учтены в итоговой эквити — это уже лучше. Тогда просьба указать соотношение уплаченных комиссий к профиту

С уважением
Мальчик Buybuy, гражданину тоддлеру уже указывали на сей прискорбный факт, (и даже я где-то ему писал про арксинус), но он продолжает упорствовать в своих заблуждениях
avatar
wrmngr, заблуждения в чем?
Моя ТС направлена на работу с рынком не как с СБ, а как с немарковским случайным процессом. Я лишь отметил, что эквити само напоминает случайный процесс со сносом, что подтверждает тезис о том, что получаемые результаты напрямую зависят от выбранной модели рынка самим трейдером.
avatar
Toddler, эквити в 99,9% случаях есть случ.процесс со сносом, только у всех разный снос и разные характеристики процесса. Это просто тривиальный факт
avatar
wrmngr, хммм… Не знал этого. Получается, что рынок и есть случайный процесс.
avatar
ты пошел по пути Скригана, ты что ему не доверяешь? Ведь чистая математика на рынке не идет, и Скриган это показал, судьбой своего счета.
На рынке правят бал эмоции, поэтому нужны системы, которые эмоции участников отслеживают. А математика не прокатит
Sergey_L, я не иду по его пути, упаси Господи… Пост немного о другом. А именно — как ты относишься к рынку, так и Он к тебе.
avatar
Toddler, так и я о том же, попытка все упростить дает три копейки, надо войти в психология толпы, которая правит рынком, жадность, страх, вот что ей движет, а математика все усредняет.
Скриган возомнил себя Богом, который решил все перевести в математику, и ты туда же. Там пустота 
Никто не знает, куда пойдут акции. Это всё хумера )
avatar
МХ, они будут расти)) посмотрите снп за 100лет
avatar
technic, посмотрите акции Германии и Российской Империи начала 20 века. Или Японию хотя бы. Не все самураи дожили до очередного перехая.
avatar
ch5oh, 

Поэтому Вы сначала садитесь с карандашиком и считаете реальные статистические свойства этих лотерей.

 

А дальше уже дело техники, поэтому скучно.


Че, та, я) не пойму Вас как Вы смотрите на ценовые ряды? 
Через призму статистики или разгадали  марковский процесс ?)) 
Может торгуете новости? 
И почему Вам скучно?
Скучно бывает только тогда когда твоя идея не работает так как ты хотел@
Ну, а че там с Российской Империей и Самураями там любой дурак должен был делать корректировку свой позы в соответствии с фундаментом) 
Так не дожили до перехая только конченые дебилы))) сорри за мат 





avatar
Из-за чего у вас лично, и у многих других, такой категоричный и плоский подход, мол, рынок ТОЛЬКО случайное блуждание? 
Разве, нельзя допустить и сказать себе и другим, что в случайном блуждании иногда появляются закономерности, которые можно и нужно уметь обнаружить? 
Графический трейдинг, да, именно об этом и есть сей пост. Волей или неволей, многие (и я в том числе) борются с рынком как со случайным процессом. Марковским или немарковским, процессом Орнштейна-Уленбека или Laplace motion… Неважно.
Есть математический аппарат, есть аналогии из физики и биологии.
Но, если говорить о результате, то на основе применения теории случайных процессов невозможно получить плавную эквити. Это — закон.
Поэтому, я и говорю всем тем, кто не хочет иметь то же, что и я — переходите к другим представлениям о рынке, к другой философии.
Возможно, там будет лучше.
Аминь.
avatar
Toddler, лично для меня люди, которые используют теорию вероятностей при биржевой торговле, производят впечатление, не очень вменяемых людей и поясню ниже из-за чего.
Собрался, к примеру, подобный, не очень вменяемый человек пойти на работу, чтобы заработать денег и думает, вот, пойду я сейчас мимо многоэтажного кирпичного дома, а с верха его стены мне может вывалиться кирпич на голову, а чтобы этого случайно не случилось, сяду я сейчас и буду вычислять по теории вероятностей то, как и когда мне лучше пойти мимо этого дома, т. е. на 20 секунд раньше мимо него пойти или на 30 секунд позже — сидит он и вычисляет, вместо того, чтобы спокойно пройти мимо этого дома на работу. 

Предполагаю, что чем-то подобным и занимаются сторонники применения теории вероятностей при торговле на бирже. Кстати, на мой взгляд, вы абсолютно правильно и сказали сами — «БОРЮТСЯ» они с рынком при помощи этой теории вероятностей, вместо того, чтобы ТОРГОВАТЬ. 

Графический трейдинг, немного не так. Вам дали возможность ежеминутно участвовать в тысяче лотерей. Свойства этих лотерей не рассказали. точнее, гонят пургу. Поэтому Вы сначала садитесь с карандашиком и считаете реальные статистические свойства этих лотерей.

 

А дальше уже дело техники, поэтому скучно.

avatar
ch5oh, у каждого свой взгляд на биржу. 
Мне, как начинают рассказывать про статистические свойства (элементы теории вероятностей) или матожидание, или ещë про что-то подобное, так и скучно становится. 
если я выбрал в качестве модели работы с рынком именно модель случайного процесса… то и получаю соответствующие результаты
не совсем понял… какие результаты — положительные? отрицательные?..
avatar
wistopus, эквити не плавное… Обидно… Само похоже на случайный процесс с неким трендом вверх. И другого получить, в рамках применения к рынку теории случайных процессов, увы — невозможно.
avatar
Toddler, Вы же на минутках вроде торгуете? Не? Или на тиках?

В обоих случаях возьмите простейшую ТС
1. Если за предыдущий интервал цена выросла — встаем в продажу
2. Если за предыдущий интервал цена упала — встаем в покупку
Получите фантастически гладкую эквити

И никаких случайных процессов) И никакого возврата к среднему)

С уважением

P.S. Эта ТС для традиционных валютных кроссов. Для криптовалют, к примеру, надо просто поменять знак позиции
Мальчик Buybuy, я читал об этом в одном из Ваших постов, по-моему… Хороший был пост, но, у меня другие данные исследований. Хотя… Возможно, надо перепроверить.
avatar
Toddler, так проверьте)

Пара-тройка минут в Экселе)
Жаль, что никто не верит. Проверил только Ростислав Кудряшов — у него все получилось. Правда, он оперировал фьючерсом на РТС.

С уважением

P.S. Так что плавную эквити практически без откатов получить не проблема. А вот почему на этом нельзя заработать — вопрос уже весьма нетривиальный…
Мальчик Buybuy, если учесть комиссию + учет задержек + внедрить реалистичную модель исполнения, то карточный домик разваливается. Там поляна для крутанов с ХФТ и/или без комиссий.
avatar
Toddler, 
эквити не плавное…  похоже на случайный процесс с неким трендом вверх… другого получить, в рамках применения к рынку теории случайных процессов, увы — невозможно.
увы… очень даже возможно...
avatar
wistopus, эти слова вселяют надежду, мой друг.
avatar
Ты бы меньше читал других и больше сам думал. Начинать надо с самого-самого базового. Зная как я пришел к своему Граалю, я понимаю, что НИКОГДА и НИКТО не сможет это повторить. У других будут СВОИ граали, но повторить мой — НЕ ВЕРЮ. Потому что это все равно что пройти 1000 км повторяя путь шаг в шаг, не имея никаких знаний куда идти.

У пирамиды есть око, через этот обзор можно увидеть все потоки одновременно и обнаружить островки стабильности, где со 100% можно определить движение. CHAOS to ORDER, ORDER to CHAOS. Я уже столько раз давал ссылки на статьи о том, как получить ORDER from CHAOS, но всем проще верить в свою пургу, а не думать головой.
avatar
CashKing.Ru, дружище, ты говоришь в точности так как мои знакомые из Сообщества Волшебников (а оно, действительно, существует). Хаос, порядок, синергетика, структура… Да-да… Не удивлюсь, если узнаю, что и ты — один из Них.
avatar
Toddler, Complexity comes from multiple iterations of simple formulas
avatar

CashKing.Ru, а ещё раз можете кинуть ссылку для пропустившего? Можно даже в личку.

Заранее благодарен.

avatar
CashKing.Ru, 

avatar
Vladimir N., что, с треугольниками разобрался уже? Вместо того, чтобы на работе делом заняться — картинки постишь!
avatar
CashKing.Ru, я увидел совсем другое. И треугольники там совсем не причем. Этот мем — основополагающая база. Торгуете по треугольникам — рад за Вас. 
avatar
Vladimir N., if you say so
avatar
CashKing.Ru, я посты не выкладываю. Проделал громадную интеллектуальную работу чтобы понять и осознать суть. Я согласен полностью, что нужно напрягать голову, но и прямолинейно мыслить тоже нельзя.
avatar
Vladimir N., да, воды ты знатно льешь! 
avatar
CashKing.Ru, 3d-Nd… Планка… Ларморовская частота…… ЯМР… Изометрия… Якобиан… Все по делу
avatar
CashKing.Ru, Прикинь, разобрался… правда, не сразу понял в чем дело.
avatar
Какие нах волшебники, ты знаешь о том, что есть факультеты профильные, инженеры всякие и тд. Что за гон про волшебников. Я уже увидел, что ты форекс гоняешь, что уже намекает, но есть мысли, что ты сам волшебник))))
avatar
даже простой ряд фибоначчи уже дает порядок из беспорядка, подводи напряжение уже))) ты статистику любую лонгов и шортов сравнивал?
avatar
CashKing.Ru, согласен. Это — один из ярких примеров немарковского процесса. Статистику не сравнивал. Я сделал ТС так, как учили и сейчас тупо смотрю на результаты. Какой-либо детальный анализ сделок не проводил.
avatar
Toddler, 
avatar
CashKing.Ru, кто-то слышит лишь шум, а кто-то услышит партию саксофона!
avatar
CashKing.Ru, но партия саксофона не была бы такой крутой, если бы не «шум».
avatar
CashKing.Ru, какие задорные клоуны
avatar


Институт квантовых алгоритмов с моего балкона прямо сейчас.
avatar
Очень интересная мысль…
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW