Физико-математические основы Грааля. Часть 16. Потоки событий

Так вот.

Грааль находится в Инобытие, в нелинейном Пространстве-Времени. Вот только попасть туда непросто. Ибо Ключи находятся под стражей Семи Всадников и могут достаться только истым страждущим...

Люди, попавшие туда, называют себя Волшебниками и Колдунами. В общем, они есмь Сообщество Магов, с некоторыми из которых мне повезло пообщаться… Хотите — верьте, хотите — нет. Это ваше Право, превыше которого нет ничего на свете. Но, все же...

Все Они говорят одно и то же — только узрев в потоке тиковых котировок (потоке событий) Истинный Поток, трейдер может попасть в Инобытие, в котором искомые циклы цены становятся очевидны и там же находятся все закономерности событий.
Фактически, правильная разметка оси Х (времени рыночного процесса) позволяет узреть неведомое.
Колдун прямо говорил — использовать данные для ТС можно только после предобработки событий, включая данные Ask/Bid и время.

М-да… Волшебники кое-что рассказывают, конечно… Но, не все, далеко не все. А жажда Грааля велика и испить из Него хочется немедленно.
Что же делать? Хмм....
Очевидно, требуется попасть в Инобытие самостоятельно. Причаститься без чьей-либо помощи, так сказать....

Прежде всего необходимо работать не с данными OHLC M1, M5 и т.п., а хотя бы с секундным таймфреймом.
Например, с ценами OPEN или CLOSE S1. 
Уже здесь наблюдаются нелинейность интервалов времени между потоками котировок. Потоки событий очень похожи на потоки Эрланга, но таковыми не являющимися.
Более того, плотность этих потоков разная у разных ДЦ и это является проблемой. Ее решение — один их искомых Ключей к Инобытию.

К примеру, за период 30.08.21-03.09.21 мой ДЦ выдал 146991 цен OPEN по паре AUDCHF и 218963 по паре EURAUD. В то время как Дукаскопи - 135430 и 187610 соответственно.
Конечно, имея такую разницу, говорить о том, что какой-либо из потоков является истинным и являет из себя нелинейное время подсистемы, не приходится. Необходимо их выровнять.

Не зная фильтры, которые использует тот или иной ДЦ для выдачи котировок клиенту, сделать это весьма сложно. Но, можно.
Для этого потребуется провести анализ гистограмм распределений вероятности приращений валютных пар.
Плотность вероятности приращений Bid пары EURAUD выглядит так:


Плотность вероятности приращений Ask пары EURAUD:

По сути, как и все распределения случайных величин, относящихся к однотипным физическим процессам, они обязаны быть бесконечно делимыми и их сумма обязана иметь такой же вид.

Смотрим на плотность вероятности величины приращений (Ask+Bid)/2:

Хе-хе… А вот 0 оказался как бы «вырезан».
Фактически, это означает, что мой ДЦ в какие-то интервалы времени выдает искусственные пары приращений котировок Ask=0 Bid=1 и Ask=1 Bid=0 по пятизнаку, что и приводит к искажению плотности потока событий и неверной интерпретации нелинейного пространства-времени рынка.

Но, так ли идеален поток котировок от Дукаскопи? Можно ли ему доверять и строить на нем ТС?
Ответ: для него так же необходимо проводить подобный анализ и выявление фильтров, которые он использует.

В конечном итоге, потоки котировок от разных ДЦ должны быть выровнены. Из них следует удалить все искусственные котировки. Фактически, должен быть получен Истинный Поток событий с которым и следует работать.

Как это делается? Как узнать все фильтры, которые использует ДЦ?
На основе анализа гистограмм распределений приращений цен и интервалов времени между ними, разумеется.

Продолжение следует...

Toddler.

P.S. Да, ну, и, конечно, мой отчет по торговле после возвращения: