Блог им. Toddler

Физико-математические основы Грааля. Часть 7

    • 11 февраля 2021, 12:27
    • |
    • Toddler
  • Еще
Воспоминания...
Иногда они терзают душу, заставляют остановиться. Поток времени замедляется. Люди и события из прошлого оказываются рядом с тобой и ты испытываешь сомнения… Все ли правильно я сделал тогда? А сейчас? Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.
Нет ответа...

Веду торговлю при помощи собственной ТС, которую достаточно долго и нудно разрабатывал. Есть периоды с отличной доходностью, есть убытки. Все как у всех. Нет главного — нет Грааля!

А ведь, когда-то давно, Колдун скинул мне Грааль. Как обычно — в виде рисунка.
Вот он:
Физико-математические основы Грааля. Часть 7
На вопрос — могу ли я использовать Его для обсуждения на форумах со страждущими, был получен еще более краткий ответ:
Физико-математические основы Грааля. Часть 7
Были теоретические исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/579572.php).
Этот способ (назовем его скользящей кумулятивной суммой приращений) отлично себя зарекомендовал на случайном блуждании. При помощи него, СБ обыгрывается «в одни ворота».

А что же произошло дальше? Почему я не использую его на практике?
Ответ прост — я был уверен, что на рынке нет никакого СБ, что процесс ценообразования является немарковским, что, собственно, подтверждалось исследованиями Б.Гудылина и Н.Скригана.

Однако, мои последние исследования, проведенные в https://smart-lab.ru/blog/668918.php, говорят об обратном. Приращения рыночных цен не имеют явных зависимостей друг от друга, либо настолько ничтожны, что использовать их для получения профита крайне затруднительно.

Итак — на практике мы имеем дело с интегрированными независимыми либо слабозависимыми приращениями (случайными величинами).
И здесь вступает в дело ЦПТ Ляпунова о том, что сумма большого числа таких величин принадлежит к распределению Гаусса.

Т.е., хотим мы того или нет, но постоянно возвращаемся к индикатору, который подарил Колдун — набор скользящих сумм приращений таки, действительно, принадлежит нормальному распределению с дисперсией
{\displaystyle \langle x^{2}\rangle =2D\tau .}
Вот что хотите со мной делайте, но это так.

Что же мешает мне немедленно переключиться на систему Колдуна? Да вот не выходит у меня из памяти ответ моего лучшего друга — некоего Е.Логунова. А именно:
Допустим, выделенный нами процесс отклонился от среднего. Торганули инструмент в сторону возврата к среднему. Процесс начал возвращаться к среднему. Но почему он это сделал, потому что цена сейчас двинулась в правильную сторону, или потому что цена на левой границе скользящего окна двинулась в противоположную сторону? Если коррекция процесса к среднему обусловлена выходом каких-то наблюдений из окна в прошлом — мы на этом не зарабатываем, т.к. pnl всегда обусловлен последним приращением цены (купонами, дивидендами и т.п. в данном случае можно пренебречь), а торговать в прошлом относительно текущего момента невозможно.

Где-то он, безусловно, прав. Но, все же...

Воспоминания...
Сомнения...
И неуемная жажда Грааля.

Toddler.

★6
36 комментариев
прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее

* так как на самом деле и прошлое и настоящее и будущее существуют единовременнно и параллельно, то… можно смело сказать, что будущее также накладывает отпечаток на прошлое. И это чистая правда.
avatar
Этот способ (назовем его скользящей кумулятивной суммой приращений) отлично себя зарекомендовал на случайном блуждании. При помощи него, СБ обыгрывается «в одни ворота».
Это уже бред. Равносильно утверждению, что автор знает метод и стабильно выигрывает в орлянку или на рулетке — красное/чёрное.
Дальше можно не читать.
avatar
3Qu, это не просто бред… это псевдонаучный математический бред

последние 100 лет за такой бред дают премии, научные звания и бесплатное жилье))
avatar
$100, бывает, но это, слава богу, не получило широкого распространения.)
avatar
Высшая математика при торговле на рынке вам никак не поможет. 
Где-то я читал.
" Я — доктор физико-математических наук, но мне удалось преодолеть этот недостаток и я начал зарабатывать на бирже"
Достаточно школьного курса математики и основ теории вероятностей.
avatar
С помощью авторегрессионной модели можно проверить любой «грааль». Как правило не работает.
avatar
Где-то я уже это видел. А какая там доходность в сахарном песке?
avatar
Беда!)

Они все правы (вместе с Вами)! 
Почему Вас это вводит в ступор — у меня есть пара гипотез. Думаю, они тоже обе верны)
avatar
а где сам код индикатора Колдуна?
avatar
Freeman Busido, нетути. Отчасти, сам алгоритм расчета дисперсии можно узнать из моих постов. А точки входа-выхода каждый должен узреть сам на рисунке Колдуна.
avatar
А в индикатор можно запилить?
avatar
Freeman Busido, естественно. Берешь скользящее временное окно — к примеру, сутки. На каждом шаге расчета (допустим, 1 секунда) вычисляешь сумму приращений в этом скользящем окне. Это как раз будет кривая вокруг 0 внутри канала. Границы канала — это 0±Delta, где Delta=sqrt(2*D*t).
Здесь: t — количество реальных значений цены, пришедших за сутки (т.е. всего в сутках 86400 секунд, но реальных значений может быть, к примеру, 60000. Так вот использовать надо именно число 60000).
D=2*(b^2), где b — среднее арифметическое модулей приращений в этом скользящем окне.
Но, точки входа-выхода, повторю, каждый должен определить для себя сам.
avatar
Toddler, понятно, тогда это все подтверждает мои исследования в этой области.
avatar
Freeman Busido, результаты как? Стоит ли мне вернуться к этой теме?
avatar
Toddler, вы смотрите в масштабе секунд, а картинка фрактально лучше выглядит в большем масштабе. Стоит заниматься этой темой, только нужно понять природу выбросов, тогда все встает на свои места. Природа выбросов в четном бросании монетки содержится.
avatar
Freeman Busido, спасибо
avatar
Toddler, Обращайтесь, если нужно. Расскажу, что знаю.
avatar
Freeman Busido, я заново проверю эту систему и, если возникнут вопросы, обращусь, да.
avatar
Freeman Busido, а можно поподробнее про природу выбросов?
avatar
CaptainEugene, если по простому, то вы кидаете монетку. Результат стремится к 50/50, но в процессе кидания возникает перевес в ту или иную сторону — тренд, если перевес был 1% например, то для возврата к 50/50 нужен перевес бросков обратный в такую же величину. А потом перевес в другую сторону из-за разгона возврата. На графике это все выглядит как волны, тренды, каналы. А на самом деле это при больших величина случайные приращения. Но они не хаотичны, а закономерны в своих действиях. Только варианты возврата разные и также случайным образом реализующиеся. Опять же при наличии большого количества игроков, что обуславливает большое количество рандомных сделок, выборка становится больше и выбросы больше, но прогнозируемы из-за большой выборки. При малом количестве игроков выбросы тоже, но менее прогнозируемы. Все на самом деле ещё глубже. Я попытался в общих чертах. Много писать пришлось бы.
avatar
Toddler, здравствуйте. Не мовсем понятно, как рассчитывается коммулятивная сумма приращений, ведь если сложить все приращения, то мы получим график цены
Александр Иванов, складываются приращения цены в определенном скользящем окне (ну, как при вычислении скользящей МА). Должна получиться кривая внутри канала, как на рисунке Колдуна.
avatar
Toddler, спасибо, понял. А почему в названии присутствует слово коммулятивная?
Александр Иванов, не знаю… В литературе называют cusum и Колдун называл это «кумулятивкой». А так — да, в контексте это слово лишнее…
avatar
Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.

Ну тогда смело двигайте Вашу среднюю в будущее и взвешивайте ее различными весами в соответствии с Вашим представлениями о прошлом и настоящем и все будет в порядке.
И  «цена на левой границе скользящего окна» уже не будет вилять хвостом или собакой и оказывать влияние на Ваши представления.
avatar

Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.
И еще про это.
Именно будущее «накладывает свой отпечаток» на прошлое и настоящее.
Оно внимательно следит за тем, чтобы Вы в прошлом или настоящем случайно не раздавили ту гусеницу, из которой появилась Бабочка, взмах крылом которой вызвал Тайфун в Колорадо.

avatar
Случайными движения являются только для тех, кто их не создает и не толкает.

Биткоин в самом начале выглядел именно так. Он выглядел хаотичным. А потом, в него пришли банки и фонды и о чудо, все модели стали работать.
Штирлиц стоял на своём
avatar
если опираться на модель случайного блуждания без памяти (винеровский процесс), то лучшей прогноз на следующее приращение это всегда 50% на 50%. Не будет там кумулятивных асимптот 
avatar
Короче, я согласен что это может быть грааль и даже добавлю от себя — неважно какой осциллятор использовать. Важна стратегия его использования.
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW