Блог им. Toddler

Физико-математические основы Грааля. Часть 5

    • 08 января 2021, 13:11
    • |
    • Toddler
  • Еще
Время…
Именно Оно является Граалем на рынке. Ибо тайна Его бесконечна и открывает Врата Тихого Дома для страждущих.

Покажем это.

Рассмотрим графически зависимость текущего приращения от предыдущего в виде набора точек на фазовой плоскости XY, где ось X — текущие приращения Return(t), ось Y — предыдущие приращения Return(t-1).

1. Гауссовские приращения для винеровского процесса без сноса (использовался ГСЧ N(0,1))
Физико-математические основы Грааля. Часть 5

На таком процессе, согласно теории, практически невозможно заработать.

2. Приращения OPEN M1 для EURUSD за 2019 год.
Физико-математические основы Грааля. Часть 5
Очень похоже на винеровский процесс без сноса.
Ничего интересного...
Вердикт — на данных OPEN/CLOSE ТФ M1 и выше, так же, вероятность построения прибыльной ТС крайне незначительна. Увы...

3. Приращения OPEN ТФ S6 для GBPUSD за ноябрь 2020 г.
Т.е. считывались котировки каждые 6 секунд, а в случае, когда новой котировки не было, в массив данных ничего не записывалось. Появлялись временные разрывы в потоке данных и интервалы времени уже не являются равномерными, а принадлежат некой плотности вероятности.
Физико-математические основы Грааля. Часть 5
Невероятно!
Проявился некий «квадрат» в зависимости текущего приращения от предыдущего. Некая явная неэффективность рынка, которую можно и нужно использовать для получения наличных.

Да… Но, есть ли теоретический аналог такой странной зависимости?
Для плотности вероятности рыночных приращений, мы уже находили такой теоретический аналог (см. https://smart-lab.ru/blog/612608.php
) и пришли к выводу, что рыночные приращения цены можно представить как расстояния, которые проходит броуновская частица через экспоненциальные интервалы времени.
Посмотрим, выполняется ли эта гипотеза для зависимости текущего и предыдущего приращений для такого теоретического случая.

4. Расстояния, которые проходит броуновская частица через экспоненциальные интервалы времени.
Использовалось произведение чисел из ГСЧ N(0,1) и ГСЧ распределения Эрлага 2-го порядка с постоянной (стационарной) интенсивностью.
Физико-математические основы Грааля. Часть 5

Да, очевидно, что если котировки считывать таким образом, что временные интервалы между ними будут принадлежать распределению Эрланга с неким определенным порядком последействия, то теоретическая и практическая зависимости приращений будут совпадать.

Вывод: только учет временной структуры рынка в торговой системе, может дать желанный шанс получения прибыли.
 
За сим — откланиваюсь,
Toddler.

 

★7
50 комментариев
даже не знаю, толи плакать, толи смеяться?

Предыдущий пост

Настоящее волшебство — это выбор верной модели и… познание нелинейного времени рынка.

сейчас
Вывод: только учет временной структуры рынка в торговой системе, может дать желанный шанс получения прибыли.
 

Русским языком было сказано

Время рынка — ты и понятия не имеешь, будь обратное, ты бы на этой хрени не зацикливался!
Время — бессмысленно без цели!
Подход к цели возможен только через структуру построения!
Вывод
— время определяет структуру построения, структура регулирует волатильность при подходе к цели, и все это «связывает»,  опять таки -время

У тебя нет ни ЧЕГО!

Вот нафига тебе эти теоретические изыскания если у тебя нет ни фига ни чего от чего именно ты мог бы реально оттолкнуться,


avatar
ЧЕХ, Маэстро, у меня есть ТС, которая приносит небольшую прибыль. А теория… Ну, мне просто интересно. Кому надо — прочтут и сделают для себя выводы. Не гневись.
avatar
Toddler, Гневись? Ты даже не представляешь насколько мне фиолетовы твои умозаключения, 
Меня забавляет только одно, вместо того что бы реально искать то, от чего возможно оттолкнуться, Ты из поста в пост мусолишь прописные истины которые люди понимали уже в конце позапрошлого столетия.
За эти почти полтора века они только и мусолят
цель
время
структура
Это необходимо!
Но как именно это получить — не хрена не понимают!
Русским языком, на пальцах поясню

Если даже ты получишь Время!

Без цели оно  — бессмысленно!

Если инструмент во флете, торчать в сделке часами, месяцами, годами и наблюдать как периодически полученный профит улетучивается на счет — раз! Нужно быть реальным — мазохистом!

Вывод — цель необходима!

Что бы понять как именно инструмент двигается к цели, необходимо выявить структуру построения.

Вывод — без структуры цель и время гроша ломаного не стоят!

Выявив структуру, определив цель — время уже само вытечет из этой совокупности!

И вот оно — счастье,!

нет необходимости торчать во флете, работаешь только тренд!

и этот тренд будет работать четко в рамках выявленного тобой — ВРЕМЕНИ!

взаимосвязь — структура цель определяет время
время формирует структуру построения при достижении цели!

является ли в этом случае экстремум цены -реальной  точной отсчета?

только в 3-[ случаях из 7-ми! 

угадать этот экстремум — шансы 50 на 50!

Вывод

Его необходимо ВЫЯВИТЬ!

а выявить возможно только через — структуру!

добавлю только одно — одна ошибка в структуре и через интервал N цель  не отменяется, а время летит к чертовой матери!

Кажись теоретики примолкли!

нужно быть полным идиотом что бы не понять ЭЛЕМЕНТПРНОЕ!

Если структура формирует подход к цели и ограничена временем в формировании, то подобное возможно только при работе алгоритма!


А если работает алгоритм идут в задницу и Мандельброт и Броуновское движение и все что тыкаться притянуть за уши эти гении математики!

avatar
А как выглядит распределение для битка за 2020-2021?))
avatar
technic, не знаю. Будет время — посмотрю.
avatar
Toddler, поделитесь инфографикой с нами?
avatar
Я уже устал это здесь повторять)))
Все это теория которая ничего общего к реальной торговле не имеет.
Да красиво ну интересно все не более. Заработать на этом? Нет конечно.
Есть свободное время да для личного развития будет полезно.
avatar
Байкал, не берись судить то, в чём «ни уха, ни рыла».
Потом краснеть не придется.

Я вот тоже них не понимаю в этих формулах, но это же не значит, что «суслика в поле нет». Просто Я не в поле и потому не вижу.
Но то, что тут чьи-то уши таки торчат — это даже я вижу!

В конце концов на базе этих разработок у ТС робот уже работает!
avatar
Да отцепитесь вы все уже от этого времени. Его не существует. Не удержался)))
avatar
Kartes, блин а вдруг и вправду не существует, как его привыкли понимать так же с гравитацией не все так однозначно…
avatar
GAURANGA, вот именно что — «как его привыкли понимать»
avatar
GAURANGA, времени не существует — это субъективная скорость смена событий
Врач-бондиатОр, то есть, нет событий нет времени?
avatar
GAURANGA, они были, только если информация об этом на чем-нибудь записана, и вы можете это увидеть/прочитать.
Предмет существует только тогда когда есть наблюдатель. 
Врач-бондиатОр, мы не видим атомы но они есть. значит не все так однозначно.  Так че получается что если нет движения нет времени? Я просто тоже так мыслю, но ищу багу в своих выводах
avatar
GAURANGA, об атомах вы судите по физическим проявлениям, но вы вряд ли можете представить себе электрон или фотон, который может быть и частицей, и волной.
Насчет движения — если есть смена времени суток, то время для вас будет.
А вот если человека запереть в комнате, где круглые сутки горит свет, то ему будет плохо.
Кстати, вы не думали о материальности сознания? 
Врач-бондиатОр, пока в этом теле оно будет материальное. Хотя с помощью всяких медитации и наркотиков можно улететь вне этого тела. Я просто че думал, вот камень ведь на него время очень и очень мало действует. А почему? Может потому что в его структуре мало чего происходит и по сути поэтому и время почти неподвластно на ним.
avatar
GAURANGA, человек слишком мало живет, чтобы наблюдать изменения в камне, а потому он и думает, что время на камень не действует, а это не так.

Врач-бондиатОр, ну я знаю что всему будет конец. Но тем имение время над ними почти не подвластно, причина в бездействии? Если да, то понятно почему всякие йоги в индии могут жить очень долго. Они годами в медитации находятся в горах. Сам видел. И все же мы смертны потому что мы часть какого коллектива. То есть наше тело, это большой дом, с большим количеством рабочих. Который от работы по сути дохнут каждую секунду. Это я про клетки. Вот это и есть наверно время=))
avatar
GAURANGA, человек стареет из-за возрастных изменений, которые скорее всего являются запрограммированными.
А тот же гранит при отсутствии воздействия может лежать миллиарды лет без особых изменений.
Врач-бондиатОр, гранит на много проще, вот и результат. А в человеческом теле ппц сколько механизмов. Столько клеток задействовано… и поэтому ресурс быстро ушатывается. Кстати из этого вывод можно сделать и на биржечем проще тем дольше
avatar
GAURANGA, клетки разные и срок их службы тоже разный.
Насчет биржи вы правы — чем проще ТС тем она надежней
Врач-бондиатОр, время наблюдателя — это количество отсчетов. События при этом могут не меняться.  А вот время объекта уже интереснее — там да, скорее всего счет изменений
Мольберт Чебурага, уже интересно — количество отсчетов чего?
Только не говорите мне про часы — это костыль для поддержки цикличности.
Врач-бондиатОр, чем вас не устраивают часы(атомные) — дают частоту измерений. Причем тут цикличность?
Мольберт Чебурага, в атомных часах тоже есть цикличность.
Не слушайте критикующих.
Интересно — пишите еще.
avatar
Эти картины Грааля достойны дорогого багета и престижных выставок 
Тот кто их поймет настрижет бабла немерено и уйдет на пенсию в 34,1 года 
Вывод:

Пересекло вниз/вверх — продаем/покупаем
Пересекло вверх/вниз — покупаем/продаем
«Ничего не понял, но очень интересно!»©
avatar

Не очевидно, что надо брать именно произведение двух СЧ.

Можете пояснить почему?

avatar
ch5oh, набор мгновенных скоростей (при времени t-->0 между соударениями) броуновской частицы принадлежит распределению Гаусса. Умножая на реальное время, принадлежащее распределению Эрланга, требуемое для смещения цены как «тяжелой» броуновской частицы, мы работаем с реальными расстояниями, которые она проходит.
avatar
Toddler, простой вопрос
Броуновское движение — движение иногороднего тела в естественной среде.

применительно к бирже, что именно является в этом случае -инородным?

Цена?
Время?
Цель?
цикличность?

Если перечисленные компоненты — структура единого целого!

какого хрена приплепать туда — инородное!

Инородным в этом случае могут быть только 

Объем торгов
Фундамент

Вот их и будут футболить что бы не нарушить структуру целого!

математик ты хренов!

Стоит только поменять приоритет! и все встает на свои места!

вот для этой инородной хрени твоя формула может иметь какие угодно переменные, а для ценообразования, должно быть четко — без если и кабы!

Вот когда я это объяснил одному из 468 защитников диссертаций о биржевом ценообразовании и до него это дощло!!!!!!!!!!

Видели бы вы рожу этого ученого мужа!

не хрена приплетать то, о чем реально Вы и понятия не имеете!
avatar
только учет временной структуры рынка в торговой системе, может дать желанный шанс получения прибыли.
Зачем настолько категорично? Считаете, что ДО вас и ДО ваших формул никто в трейдинге не зарабатывал? От слова «вообще»?

Временные структуры (зоны и т.п.) есть — это ОДИН ИЗ инструментов, считаю правильным использовать его в сочетании с другими.
Все прорывные идеи на стыках знаний, а вы уперлись...
Вроде умный… Я бы даже сказал начитанный ))  Шутка.
avatar
VladMih, а я чё? Я — ничё...Просто сижу — исследую… Данное исследование подтвердило мое предположение, что на данных OPEN/CLOSE M1 и выше, совершенно нечего делать с точки зрения алготорговли. Может, кому-то еще в чем-то поможет...
Я совершенно не прошу помощи, как некоторые думают.
Просто — для души.
avatar
Toddler, нельзя быть таким категоричным..
я тоже так же люблю дрочить рынок, точнее изучать его.
но если я чего-то не вижу, то это совсем не значит что этого нет и это не видят другие.
даже глядя на статичную фигуру… например черный квадрат. разные люди могут делать разные выводы, причем совершенно противоположные
avatar
Toddler, вы точно МНЕ ответили? На МОИ слова? Уверены?

Как человек со склонностью к аналитике и науке, вы обязаны понимать -  Ваше исследование не доказывает, что «выше совершенно нечего делать» — оно лишь показывает, что у вас получилось что-то сделать в выбранном вами масштабе и не получилось в другом масштабе с этим же подходом.
Любой, кто дружит с логикой, это понимает, а вы...
Может просто лукавите?  Очень уж это очевидная логика.
avatar
VladMih, абсолютно.
Ваш пост направлен на комплексную разработку ТС, а я просто показываю частное исследование.
avatar
Toddler, а продолжение? После первой строчки?
Совсем не про комплексность, как раз про исследование. 
И про неправильность выводов из… ХОРОШЕГО исследования.
avatar
Кромешной тьмой был мир окутан,
И в тайны естества наш взор не проникал,
Но Бог сказал: «Да будет Ньютон!»
И свет над миром воссиял)))

avatar
надо же умники на ютуб полезли ролики персматривают, что Вы там нийти хотите? Там ТА нужно знать и понимать, спецы хреновы!!!
avatar
Данное исследование подтвердило мое предположение, что на данных OPEN/CLOSE M1 и выше, совершенно нечего делать с точки зрения алготорговли.
  эту новость надо всем рассказать
avatar
Будь я чистым математиком, то этот стеб над темой грааля оценил бы высоко. Но, поскольку я оканчивал в свое время теор.физику, то ограничусь просто улыбкой. 
Т.е. считывались котировки каждые 6 секунд, а в случае, когда новой котировки не было, в массив данных ничего не записывалось

Toddler, имеется ввиду учесть котировку если она есть и не учесть если нет и пропустить все что между этими 6с отметками?
avatar
MoscowTrades, если в промежутке 6 сек. не было ни одной новой котировки, то в массив данных ничего не записывается.
Данные для 6S-баров у меня просто были под рукой, вот их я и использовал.
Гораздо проще исследовать на данных разных секундных ТФ из архива котировок с сайта Дукаскопи, но у меня, пока, нет времени на это…
avatar
если в промежутке 6 сек. не было ни одной новой котировки, то в массив данных ничего не записывается.


А если было — то записываются все и на основании массива определяются OHLC, как обычно, так? Т.е. это обычный 6s бар?
avatar
MoscowTrades, да, в исследовании я работал с ценами OPEN обычных 6s-баров. Которые, естественно, формируются не каждые 6 сек, т.к., особенно в ночные часы, идут временные разрывы между ними.
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW