SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Физико-математические основы Грааля. Часть 5
- 08 января 2021, 13:11
- |
Время…
Именно Оно является Граалем на рынке. Ибо тайна Его бесконечна и открывает Врата Тихого Дома для страждущих.
Покажем это.
Рассмотрим графически зависимость текущего приращения от предыдущего в виде набора точек на фазовой плоскости XY, где ось X — текущие приращения Return(t), ось Y — предыдущие приращения Return(t-1).
1. Гауссовские приращения для винеровского процесса без сноса (использовался ГСЧ N(0,1))
На таком процессе, согласно теории, практически невозможно заработать.
2. Приращения OPEN M1 для EURUSD за 2019 год.
Очень похоже на винеровский процесс без сноса.
Ничего интересного...
Вердикт — на данных OPEN/CLOSE ТФ M1 и выше, так же, вероятность построения прибыльной ТС крайне незначительна. Увы...
3. Приращения OPEN ТФ S6 для GBPUSD за ноябрь 2020 г.
Т.е. считывались котировки каждые 6 секунд, а в случае, когда новой котировки не было, в массив данных ничего не записывалось. Появлялись временные разрывы в потоке данных и интервалы времени уже не являются равномерными, а принадлежат некой плотности вероятности.
Невероятно!
Проявился некий «квадрат» в зависимости текущего приращения от предыдущего. Некая явная неэффективность рынка, которую можно и нужно использовать для получения наличных.
Да… Но, есть ли теоретический аналог такой странной зависимости?
Для плотности вероятности рыночных приращений, мы уже находили такой теоретический аналог (см. https://smart-lab.ru/blog/612608.php
) и пришли к выводу, что рыночные приращения цены можно представить как расстояния, которые проходит броуновская частица через экспоненциальные интервалы времени.
Посмотрим, выполняется ли эта гипотеза для зависимости текущего и предыдущего приращений для такого теоретического случая.
4. Расстояния, которые проходит броуновская частица через экспоненциальные интервалы времени.
Использовалось произведение чисел из ГСЧ N(0,1) и ГСЧ распределения Эрлага 2-го порядка с постоянной (стационарной) интенсивностью.
Да, очевидно, что если котировки считывать таким образом, что временные интервалы между ними будут принадлежать распределению Эрланга с неким определенным порядком последействия, то теоретическая и практическая зависимости приращений будут совпадать.
Вывод: только учет временной структуры рынка в торговой системе, может дать желанный шанс получения прибыли.
За сим — откланиваюсь,
Toddler.
Именно Оно является Граалем на рынке. Ибо тайна Его бесконечна и открывает Врата Тихого Дома для страждущих.
Покажем это.
Рассмотрим графически зависимость текущего приращения от предыдущего в виде набора точек на фазовой плоскости XY, где ось X — текущие приращения Return(t), ось Y — предыдущие приращения Return(t-1).
1. Гауссовские приращения для винеровского процесса без сноса (использовался ГСЧ N(0,1))
На таком процессе, согласно теории, практически невозможно заработать.
2. Приращения OPEN M1 для EURUSD за 2019 год.
Очень похоже на винеровский процесс без сноса.
Ничего интересного...
Вердикт — на данных OPEN/CLOSE ТФ M1 и выше, так же, вероятность построения прибыльной ТС крайне незначительна. Увы...
3. Приращения OPEN ТФ S6 для GBPUSD за ноябрь 2020 г.
Т.е. считывались котировки каждые 6 секунд, а в случае, когда новой котировки не было, в массив данных ничего не записывалось. Появлялись временные разрывы в потоке данных и интервалы времени уже не являются равномерными, а принадлежат некой плотности вероятности.
Невероятно!
Проявился некий «квадрат» в зависимости текущего приращения от предыдущего. Некая явная неэффективность рынка, которую можно и нужно использовать для получения наличных.
Да… Но, есть ли теоретический аналог такой странной зависимости?
Для плотности вероятности рыночных приращений, мы уже находили такой теоретический аналог (см. https://smart-lab.ru/blog/612608.php
) и пришли к выводу, что рыночные приращения цены можно представить как расстояния, которые проходит броуновская частица через экспоненциальные интервалы времени.
Посмотрим, выполняется ли эта гипотеза для зависимости текущего и предыдущего приращений для такого теоретического случая.
4. Расстояния, которые проходит броуновская частица через экспоненциальные интервалы времени.
Использовалось произведение чисел из ГСЧ N(0,1) и ГСЧ распределения Эрлага 2-го порядка с постоянной (стационарной) интенсивностью.
Да, очевидно, что если котировки считывать таким образом, что временные интервалы между ними будут принадлежать распределению Эрланга с неким определенным порядком последействия, то теоретическая и практическая зависимости приращений будут совпадать.
Вывод: только учет временной структуры рынка в торговой системе, может дать желанный шанс получения прибыли.
За сим — откланиваюсь,
Toddler.
Предыдущий пост
Настоящее волшебство — это выбор верной модели и… познание нелинейного времени рынка.
сейчас
Вывод: только учет временной структуры рынка в торговой системе, может дать желанный шанс получения прибыли.
Русским языком было сказано
Время рынка — ты и понятия не имеешь, будь обратное, ты бы на этой хрени не зацикливался!
Время — бессмысленно без цели!
Подход к цели возможен только через структуру построения!
Вывод
— время определяет структуру построения, структура регулирует волатильность при подходе к цели, и все это «связывает», опять таки -время
У тебя нет ни ЧЕГО!
Вот нафига тебе эти теоретические изыскания если у тебя нет ни фига ни чего от чего именно ты мог бы реально оттолкнуться,
Меня забавляет только одно, вместо того что бы реально искать то, от чего возможно оттолкнуться, Ты из поста в пост мусолишь прописные истины которые люди понимали уже в конце позапрошлого столетия.
За эти почти полтора века они только и мусолят
цель
время
структура
Это необходимо!
Но как именно это получить — не хрена не понимают!
Русским языком, на пальцах поясню
Если даже ты получишь Время!
Без цели оно — бессмысленно!
Если инструмент во флете, торчать в сделке часами, месяцами, годами и наблюдать как периодически полученный профит улетучивается на счет — раз! Нужно быть реальным — мазохистом!
Вывод — цель необходима!
Что бы понять как именно инструмент двигается к цели, необходимо выявить структуру построения.
Вывод — без структуры цель и время гроша ломаного не стоят!
Выявив структуру, определив цель — время уже само вытечет из этой совокупности!
И вот оно — счастье,!
нет необходимости торчать во флете, работаешь только тренд!
и этот тренд будет работать четко в рамках выявленного тобой — ВРЕМЕНИ!
взаимосвязь — структура цель определяет время
время формирует структуру построения при достижении цели!
является ли в этом случае экстремум цены -реальной точной отсчета?
только в 3-[ случаях из 7-ми!
угадать этот экстремум — шансы 50 на 50!
Вывод
Его необходимо ВЫЯВИТЬ!
а выявить возможно только через — структуру!
добавлю только одно — одна ошибка в структуре и через интервал N цель не отменяется, а время летит к чертовой матери!
Кажись теоретики примолкли!
нужно быть полным идиотом что бы не понять ЭЛЕМЕНТПРНОЕ!
Если структура формирует подход к цели и ограничена временем в формировании, то подобное возможно только при работе алгоритма!
А если работает алгоритм идут в задницу и Мандельброт и Броуновское движение и все что тыкаться притянуть за уши эти гении математики!
Все это теория которая ничего общего к реальной торговле не имеет.
Да красиво ну интересно все не более. Заработать на этом? Нет конечно.
Есть свободное время да для личного развития будет полезно.
Потом краснеть не придется.
Я вот тоже них не понимаю в этих формулах, но это же не значит, что «суслика в поле нет». Просто Я не в поле и потому не вижу.
Но то, что тут чьи-то уши таки торчат — это даже я вижу!
В конце концов на базе этих разработок у ТС робот уже работает!
Предмет существует только тогда когда есть наблюдатель.
Насчет движения — если есть смена времени суток, то время для вас будет.
А вот если человека запереть в комнате, где круглые сутки горит свет, то ему будет плохо.
Кстати, вы не думали о материальности сознания?
А тот же гранит при отсутствии воздействия может лежать миллиарды лет без особых изменений.
Насчет биржи вы правы — чем проще ТС тем она надежней
Только не говорите мне про часы — это костыль для поддержки цикличности.
Интересно — пишите еще.
Тот кто их поймет настрижет бабла немерено и уйдет на пенсию в 34,1 года
Пересекло вниз/вверх — продаем/покупаем
Пересекло вверх/вниз — покупаем/продаем
Не очевидно, что надо брать именно произведение двух СЧ.
Можете пояснить почему?
Броуновское движение — движение иногороднего тела в естественной среде.
применительно к бирже, что именно является в этом случае -инородным?
Цена?
Время?
Цель?
цикличность?
Если перечисленные компоненты — структура единого целого!
какого хрена приплепать туда — инородное!
Инородным в этом случае могут быть только
Объем торгов
Фундамент
Вот их и будут футболить что бы не нарушить структуру целого!
математик ты хренов!
Стоит только поменять приоритет! и все встает на свои места!
вот для этой инородной хрени твоя формула может иметь какие угодно переменные, а для ценообразования, должно быть четко — без если и кабы!
Вот когда я это объяснил одному из 468 защитников диссертаций о биржевом ценообразовании и до него это дощло!!!!!!!!!!
Видели бы вы рожу этого ученого мужа!
не хрена приплетать то, о чем реально Вы и понятия не имеете!
Временные структуры (зоны и т.п.) есть — это ОДИН ИЗ инструментов, считаю правильным использовать его в сочетании с другими.
Все прорывные идеи на стыках знаний, а вы уперлись...
Вроде умный… Я бы даже сказал начитанный )) Шутка.
Я совершенно не прошу помощи, как некоторые думают.
Просто — для души.
я тоже так же люблю дрочить рынок, точнее изучать его.
но если я чего-то не вижу, то это совсем не значит что этого нет и это не видят другие.
даже глядя на статичную фигуру… например черный квадрат. разные люди могут делать разные выводы, причем совершенно противоположные
Как человек со склонностью к аналитике и науке, вы обязаны понимать - Ваше исследование не доказывает, что «выше совершенно нечего делать» — оно лишь показывает, что у вас получилось что-то сделать в выбранном вами масштабе и не получилось в другом масштабе с этим же подходом.
Любой, кто дружит с логикой, это понимает, а вы...
Может просто лукавите?
Ваш пост направлен на комплексную разработку ТС, а я просто показываю частное исследование.
Совсем не про комплексность, как раз про исследование.
И про неправильность выводов из… ХОРОШЕГО исследования.
И в тайны естества наш взор не проникал,
Но Бог сказал: «Да будет Ньютон!»
И свет над миром воссиял)))
Toddler, имеется ввиду учесть котировку если она есть и не учесть если нет и пропустить все что между этими 6с отметками?
Данные для 6S-баров у меня просто были под рукой, вот их я и использовал.
Гораздо проще исследовать на данных разных секундных ТФ из архива котировок с сайта Дукаскопи, но у меня, пока, нет времени на это…
А если было — то записываются все и на основании массива определяются OHLC, как обычно, так? Т.е. это обычный 6s бар?