Блог им. Toddler

Как заработать на случайном блуждании. Часть 7

Хотелось бы обсудить проблему противоречия двух подходов в понимании рыночного процесса, без решения которой не будет Счастия, не будет Грааля....

Вопрос: в чем причина возвратных движений на рынке, почему можно использовать стратегию mean reversion для извлечения безудержной прибыли?

1. В рамках немарковской парадигмы рынка, ответ дан в работах Л.А.Шелепина и выглядит он следующим образом:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 7

И если неслучайной составляющей в интегро-дифференциальном уравнении

 ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ рынка как немарковского процесса. Часть 1. По следам Б.Гудылина
является, очевидно, некая скользящая средняя, то цена просто будет осциллировать вокруг нее и все.

2. В рамках марковской парадигмы, напротив — нет никакой скользящей средней. Есть прямая линия сноса, определяемого мгновенной скоростью цены плюс интегрированный белый шум.
Ортодоксальный случай — отсутствие сноса, т.н. случайное блуждание.
Казалось бы — вот в этом случае нет места возвратной стратегии. А вот — есть! Определяется она ЦПТ Ляпунова о сходимости чисел, полученных суммированием большого кол-ва независимых или слабозависимых величин, к нормальному распределению Гаусса. Т.е. сумма приращений цены не может долго находится в хвосте распределения Гаусса и обязательно вернется к матожиданию.
На примере сделки по GBPAUD, рассмотренной в https://smart-lab.ru/blog/636695.php, выглядит это так: 
Как заработать на случайном блуждании. Часть 7
Вверху — немарковский индикатор, который принес убыток (вход 1 — выход 2)
Внизу — марковский индикатор (здесь его называют Momentum), который принес бы прибыль (вход 3 — выход 4). Это как раз и есть реализация ЦПТ Ляпунова для суммы приращений.

Поразительно! В одном и том же скользящем окне = 1 сутки, разный взгляд на рынок дает абсолютно противоположные результаты!

Так вот вопрос, который мне не дает спокойно жить — какой из двух подходов наиболее соответствует рынку: марковский или немарковский? Я лично никак не могу определиться, поэтому и веду две разные ветки на СЛ, посвященные этим процессам.
Колдун рекомендует использовать именно индикатор для суммы приращений, т.е. является сторонником марковской парадигмы.

А что думаете Вы?

С уважением,
Toddler
★2
20 комментариев
Только рынок — это не случайное блуждание
avatar
Рынок живёт в разных режимах, где-то марковский, где-то не очень. Момент переключения между режимами заранее не известен
avatar
Toddler, не поможет. Разладка обнаружиться слишком поздно. Локальная немарковость как правило сопровождается быстрым и сильным движением за пределами трёх сигм, когда поза, открытая на принципе mean reversion, будет уже в глубоком минусе
avatar
Каждая свеча графика — это крики и вопли проигравших или поднявших деньги участников.Многие не знают что цена танцует танец цены 3-2.Многие не видят на графике этого танца, тк глаз не тренирован. Вибрация цены равна 4м периодам в одном. При этом новый фрактал по амплитуде в 2 раза больше… типа 2 коридора. Читаем про это в книге Ч.Миллер -циклы и волны в компьютерном моделировании волн Эллиота и… тренируем глаз на синусоиду.
И не будем изобретать велосипед. Все уже придумано.Танцует… нефть .



avatar
Поразительно! В одном и том же скользящем окне = 1 сутки, разный взгляд на рынок дает абсолютно противоположные результаты!
Что поразительного в том, что
это окно вместило в себя как минимум три очень разных рынка?
___________
Мувинг или прямая? Мувинг всегда победит! Более гибок!
В смысле — универсальней.

Прямых у вас две, пусть и мувингов будет столько же.
Попробуйте кинуть в своё окно быстрый короткопериодный мувинг, который основными движениями будет идти примерно по прямым. Можно его 1-2 раза аккуратно (двоечкой) сгладить — эффект будет заметней.
Для этой ситуации (чуток подгоним, но это может динамически адаптироваться) — «шустрик» должен иметь такой период, чтобы не сильно пробивать (или вообще не пробивать) вашу МАшу в районе точки 4.
Смотрите, думайте, в этом точно кое-что есть, что можно использовать.

А какой мувинг вы используете? Тип, период?
avatar
У вас два поста содержат в заголовке «Часть 7». Так надо?
avatar
Toddler, мне наверно вообще пора прекращать встревать ))
Я не вижу разницы — мувинг вижу и там, и там.
avatar
Toddler, моя главная и самая любимая — LWMA 
Хотя использую и другие.
avatar
Toddler, да, давайте, а то не люблю когда бардак… у других 
avatar
кмк ещё чуть-чуть и Марков победит в этой титанической борьбе за грааль.что бы это ни значило
avatar
Toddler, вот чувствовал, что наверно это не одно и то же...
Хотя вы уточните.
Моя — линейно взвешенная, а ваша взвешенная взвешивалась кем? )
avatar
Toddler, понял.
Но, если честно, не считаю это ключевым/базовым моментом.
Проведя очень много времени в компании мувингов, я давно убедился, что в ключевых точках рынка ВСЕ они сходятся в одну зону. Даже пытался это использовать, но увы — не нашел человека, который сумел бы реализовать основанную на этом идею. Нужен программист-математик, а это как правило 2 разных человека.
Может вы попробуете?
avatar
Toddler, да тут никаких секретов — взять просто разные мувинги (разнопериодные и/или разных методов расчета) и попытаться получить зоны их скопления, которые дают максимальную прочность уровня в этом месте.
Исходный посыл в том, что в местах совпадения РАЗНЫХ мувингов приходят к консенсусу разные рыночные силы — крупные и мелкие, большие и малые, долгосрочные и краткосрочные.
Простейшее можно понять на примере двух мувингов, о которых я вам писал намедни, когда говорил о подборе быстрой сглаженной для замены прямых — это как раз речь шла о зоне «тяжелой» и быстрой с пробоем и ретестом — один из частных случаев использования подобных зон.
Предполагается, что если аналогичная зона нужной плотности (близости) зон мувингов (каждый мувинг — зона, краями входящая в общую зону) образуется множеством МА, то сила такого «уровня» очень существенна.

Кроме этого взаиморасположение МА дает еще и предполагаемое направление куда искать сигнал. В случае нашего примера с прямыми речь шла о пробое-ретесте на покупку.
Таким образом у меня формализована сила импульсов.

Кстати, замену прямых попробовали? Чисто визуально хотя бы.
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW