SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Как заработать на случайном блуждании. Часть 7
- 30 июля 2020, 18:42
- |
Хотелось бы обсудить проблему противоречия двух подходов в понимании рыночного процесса, без решения которой не будет Счастия, не будет Грааля....
Вопрос: в чем причина возвратных движений на рынке, почему можно использовать стратегию mean reversion для извлечения безудержной прибыли?
1. В рамках немарковской парадигмы рынка, ответ дан в работах Л.А.Шелепина и выглядит он следующим образом:
И если неслучайной составляющей в интегро-дифференциальном уравнении
является, очевидно, некая скользящая средняя, то цена просто будет осциллировать вокруг нее и все.
2. В рамках марковской парадигмы, напротив — нет никакой скользящей средней. Есть прямая линия сноса, определяемого мгновенной скоростью цены плюс интегрированный белый шум.
Ортодоксальный случай — отсутствие сноса, т.н. случайное блуждание.
Казалось бы — вот в этом случае нет места возвратной стратегии. А вот — есть! Определяется она ЦПТ Ляпунова о сходимости чисел, полученных суммированием большого кол-ва независимых или слабозависимых величин, к нормальному распределению Гаусса. Т.е. сумма приращений цены не может долго находится в хвосте распределения Гаусса и обязательно вернется к матожиданию.
На примере сделки по GBPAUD, рассмотренной в https://smart-lab.ru/blog/636695.php, выглядит это так:
Вверху — немарковский индикатор, который принес убыток (вход 1 — выход 2)
Внизу — марковский индикатор (здесь его называют Momentum), который принес бы прибыль (вход 3 — выход 4). Это как раз и есть реализация ЦПТ Ляпунова для суммы приращений.
Поразительно! В одном и том же скользящем окне = 1 сутки, разный взгляд на рынок дает абсолютно противоположные результаты!
Так вот вопрос, который мне не дает спокойно жить — какой из двух подходов наиболее соответствует рынку: марковский или немарковский? Я лично никак не могу определиться, поэтому и веду две разные ветки на СЛ, посвященные этим процессам.
Колдун рекомендует использовать именно индикатор для суммы приращений, т.е. является сторонником марковской парадигмы.
А что думаете Вы?
С уважением,
Toddler
Вопрос: в чем причина возвратных движений на рынке, почему можно использовать стратегию mean reversion для извлечения безудержной прибыли?
1. В рамках немарковской парадигмы рынка, ответ дан в работах Л.А.Шелепина и выглядит он следующим образом:
И если неслучайной составляющей в интегро-дифференциальном уравнении
является, очевидно, некая скользящая средняя, то цена просто будет осциллировать вокруг нее и все.
2. В рамках марковской парадигмы, напротив — нет никакой скользящей средней. Есть прямая линия сноса, определяемого мгновенной скоростью цены плюс интегрированный белый шум.
Ортодоксальный случай — отсутствие сноса, т.н. случайное блуждание.
Казалось бы — вот в этом случае нет места возвратной стратегии. А вот — есть! Определяется она ЦПТ Ляпунова о сходимости чисел, полученных суммированием большого кол-ва независимых или слабозависимых величин, к нормальному распределению Гаусса. Т.е. сумма приращений цены не может долго находится в хвосте распределения Гаусса и обязательно вернется к матожиданию.
На примере сделки по GBPAUD, рассмотренной в https://smart-lab.ru/blog/636695.php, выглядит это так:
Вверху — немарковский индикатор, который принес убыток (вход 1 — выход 2)
Внизу — марковский индикатор (здесь его называют Momentum), который принес бы прибыль (вход 3 — выход 4). Это как раз и есть реализация ЦПТ Ляпунова для суммы приращений.
Поразительно! В одном и том же скользящем окне = 1 сутки, разный взгляд на рынок дает абсолютно противоположные результаты!
Так вот вопрос, который мне не дает спокойно жить — какой из двух подходов наиболее соответствует рынку: марковский или немарковский? Я лично никак не могу определиться, поэтому и веду две разные ветки на СЛ, посвященные этим процессам.
Колдун рекомендует использовать именно индикатор для суммы приращений, т.е. является сторонником марковской парадигмы.
А что думаете Вы?
С уважением,
Toddler
И не будем изобретать велосипед. Все уже придумано.Танцует… нефть .
это окно вместило в себя как минимум три очень разных рынка?
___________
Мувинг или прямая? Мувинг всегда победит! Более гибок!
В смысле — универсальней.
Прямых у вас две, пусть и мувингов будет столько же.
Попробуйте кинуть в своё окно быстрый короткопериодный мувинг, который основными движениями будет идти примерно по прямым. Можно его 1-2 раза аккуратно (двоечкой) сгладить — эффект будет заметней.
Для этой ситуации (чуток подгоним, но это может динамически адаптироваться) — «шустрик» должен иметь такой период, чтобы не сильно пробивать (или вообще не пробивать) вашу МАшу в районе точки 4.
Смотрите, думайте, в этом точно кое-что есть, что можно использовать.
А какой мувинг вы используете? Тип, период?
Я не вижу разницы — мувинг вижу и там, и там.
Хотя использую и другие.
Хотя вы уточните.
Моя — линейно взвешенная, а ваша взвешенная взвешивалась кем? )
Но, если честно, не считаю это ключевым/базовым моментом.
Проведя очень много времени в компании мувингов, я давно убедился, что в ключевых точках рынка ВСЕ они сходятся в одну зону. Даже пытался это использовать, но увы — не нашел человека, который сумел бы реализовать основанную на этом идею. Нужен программист-математик, а это как правило 2 разных человека.
Может вы попробуете?
Исходный посыл в том, что в местах совпадения РАЗНЫХ мувингов приходят к консенсусу разные рыночные силы — крупные и мелкие, большие и малые, долгосрочные и краткосрочные.
Простейшее можно понять на примере двух мувингов, о которых я вам писал намедни, когда говорил о подборе быстрой сглаженной для замены прямых — это как раз речь шла о зоне «тяжелой» и быстрой с пробоем и ретестом — один из частных случаев использования подобных зон.
Предполагается, что если аналогичная зона нужной плотности (близости) зон мувингов (каждый мувинг — зона, краями входящая в общую зону) образуется множеством МА, то сила такого «уровня» очень существенна.
Кроме этого взаиморасположение МА дает еще и предполагаемое направление куда искать сигнал. В случае нашего примера с прямыми речь шла о пробое-ретесте на покупку.
Таким образом у меня формализована сила импульсов.
Кстати, замену прямых попробовали? Чисто визуально хотя бы.