Блог им. Toddler

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 7. Временная структура рынка

День добрый, господа!

Сначала о грустном… Вожделенный Грааль стал медленно выскальзывать из моих старческих рук...
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 7. Временная структура рынка
Очень сильно обидно....
Иногда, устремляя свои глаза к Небу, я восклицаю: «Господи! За что?!!»
Тишина. Нет ответа...

Однако, абсолютно уверовав в то, что на рынке протекает немарковский процесс, подчиняющийся внутренним временным циклам и ритмам, попробуем проанализировать наиболее неудачную сделку за истекший период.
Произошла она на паре GBPAUD 21-22 июля с.г.
В терминале она выглядит так:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 7. Временная структура рынка

а в торговой системе так:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 7. Временная структура рынка

где 1 — вход в сделку, 2 — выход из нее.
Напоминаю, что ТС основана на модели возврата к среднему при пробое дисперсионного канала в скользящем окне = 1 сутки.
Итог — страшнейшее поражение, дичайшая просадка и позор.

Проведя бесчисленное множество статистических исследований, прихожу к неутешительному выводу: никакие дополнительные параметры как-то: коэффициенты Херста, автокорреляции, непараметрические эксцессы, асимметрии, скорости и ускорения не способны дать дополнительного преимущества, не дают никакой информации о направлении движения цены в последующее время.
Осознание этого факта, поневоле, может любого трейдера повергнуть в бесконечное уныние. Ведь, в этом случае, рыночный процесс крайне напоминает винеровскую модель броуновского движения без сноса, заработать на котором обычному смертному (но, не Волшебникам!) практически невозможно.

Но, Вера в немарковость рынка продолжает меня стремительно гнать по пути к Граалю. Ведь основной характеристикой немарковских процессов является именно внутренняя цикличность, колебательный характер движений и стратегия на возврат к среднему имеет право на жизнь.

Очевидно, что работа в одном скользящем окне не может гарантировать спокойного наполнения карманов наличными. По меньшей мере, нужны дополнительные исследования именно временной структуры рынка.

Обратимся к наследию У.Ганна, который много времени уделял этому вопросу и следующим за временным периодом = 1 сутки, называл период = 3 суткам.
Сначала посмотрим, что происходило бы в скользящем окне = 2 суток:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 7. Временная структура рынка
Нет. Все равно, некачественный был бы вход… Хотя, сделка принесла бы определенную прибыль.

Смотрим в скользящем окне = 3 суток, как велел делать старина Ганн:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 7. Временная структура рынка

Да. Это был бы отличный вход и отличная прибыль.
Ганн в изучении временной структуры рынка продвинулся необычайно далеко — это необходимо признать.

Но, повторю, использование в своих стратегиях только одного временного цикла не может принести сколько-нибудь значимых результатов. И думать о том, что надо немедленно переходить к скользящему окну = 3 суток и Грааль падет в руки, было бы крайне опрометчиво.

Поэтому, по меньшей мере, в дополнение к периоду = 1 сутки, в ТС надо добавить анализ данных из периода = 3 суток.
В конечном итоге, в ТС должен содержаться анализ необходимого и достаточного количества циклов из временной структуры рынка.

Продолжение следует…
★7
23 комментария
Чем сильней движение, тем «шире окно», если упрощенно.
Использовать 3 суток постоянно — тоже будет ошибкой (будет обрезаться более спокойный рынок). ИМХО
По нулям в математике, чисто логика и практика.
avatar
Toddler, какая максимальная расчетная просадка?
Что говорили тесты?
avatar
Toddler, я тоже верю, потому и слежу за вами. Но как не провести тест хотя бы для получения ориентиров по той же просадке?
С первого дня изучения трейдинга среднее (в т.ч. возврат) — мой главный конёк. Как не верить? )

Но исходя из моей практики правильней было бы использовать термин «сближение со средним» — это не синоним возврата.
А на сильных двигах и вовсе… кто с кем сближается…
Вы и сами много раз видели как цена после сильного движения долго идет боком и ждет когда мувинг её догонит. При правильном подборе МА цена вдруг каким-то хитрым образом, будто получив волшебный пендель, просыпается и отталкивается от этого мувинга в продожение предшествующего спячке движению.
avatar
Toddler, я предыдущий коммент много раз редактировал,
пересмотрите — может что важное к вам не попало.
На основе последнего коммента сделал бы не менее 2-х поправок.
avatar
Возврат к среднему — это глупость. Правильно -возврат к середине размаха.На этом основан индюк Ишимоку. Общее правило -цена удваивается вверх и половинится вниз.Тема для дискуссии такая — включение нового объема удлинняет цикл накопления -распределения объема  или  укорачивает? Я уверен что на танец цены 3-2 влияют только умозаключения людей и их участие.Еще Сорос говорил что эти умозаключения не совершенны.На этом он основал свою теорию рефлексивности.Короткий путь к граалю -увидеть танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад.
avatar
ezomm, глупость не возврат, а то, что написали вы.
«Вверх/вниз» может быть справедливо только для акций и индексов, возможно сырья, но не всегда и не для всех. И уж тем более это не может быть справедливым для других рынков — валютного, например.

Ваша теория исключительно для растущих рынков, но даже акции зачастую много времени либо падают, либо идут боком.
avatar
Тебе помощь нужна? 
avatar
Toddler, косвенных нет. 
avatar
Toddler, Глаза обманывают или почему надо все тестировать
https://smart-lab.ru/blog/186473.php  написано еще в 2014г.
avatar
На графиках торговых инструментов не цена возвращается к среднему, а среднее возвращается к цене)
Toddler, рынок не всегда СБ. Я ловлю толстые хвосты распределения, т.е. трендовость.
avatar
Toddler, так ведь смотря как приготовить!
Одно дело брать возврат из воздуха, совсем другое — от уровня.
avatar
Toddler, ну почему  же? Было.
Я и сейчас мог бы предложить посотрудничать. Например, для начала в плане обсуждения технических деталей по взглядам на природу возврата — типа откуда, когда, как. Дополнительная фильтрация, короче.
Как математик я ноль, но лучшие достижения всегда на стыках.
Взгляды и вера совпадают 
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW