Блог им. Toddler

Как заработать на случайном блуждании. Часть 4. Послесловие

В продолжение темы:
https://smart-lab.ru/blog/608175.php
хочется сказать следующее.

Раз уж удается разложить исходное распределение приращений цены
Как заработать на случайном блуждании. Часть 4. Послесловие
на двойное треугольное:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 4. Послесловие
то, очевидно, рыночный процесс есть сумма двух подпроцессов — Альфа и Омега.

Подпроцесс Альфа как сумма приращений правого треугольника выглядит так:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 4. Послесловие
а подпроцесс Омега, как сумма приращений левого треугольника, вот так:

Как заработать на случайном блуждании. Часть 4. Послесловие
Если все это верно, то страждущим прямая дорога ознакомиться вот с этой темой:
https://www.mql5.com/ru/forum/134424

После прочтения, пишите свои соображения на Смартлабе — обсудим.

Всем — удачи!
Toddler.
★2
12 комментариев
c 2011 года ветка, автор накосил бабла и улетел на Марс строить колонию?
avatar
лениво достоверно проверить, но я процентов на 90% уверен что в статейке просто ошибка обработки.

ИМХО человек взял пятнадцатиминутки и жестоко нарезал данные на интервалы, не обратив внимания как они нарезаются. питон, скорее всего не заморочился и нарезал интервалы с точностью до охренительного знака после запятой. Поэтому при увеличении частоты нарезки получились интервалы типа 0,000005-0,0000175, а следующий 0,0000175-0,00003 то есть  в первый интервал попали движения только в один тик, а во второй интервал попали движения и в два тика и в три. 

вот и вся разгадка.
avatar
 потому что если принудительно задавать размер бара в тиках и считать частоту каждого, то «двойного» процесса нет, это точно, я так делал.
avatar
 ну и раз уж я взялся разочаровывать, то вот это
а распределение приращений — двойное треугольное:
имеет очень простое и очень логичное объяснение.

предположим, что бар у нас в сто тиков.
1) очевидно, что за сто тиков цена скорее всего изменится на некое значение, отличное от нуля. то есть в середине функции распределения у нас будет провал.
2) так же очевидно, что на ликвидном инструменте один тик будет равен пипсу почти всегда, за исключением редких моментов. Поэтому функция будет иметь значение близкое к нулю за пределами размера нашего бара. (ну хвосты будут, но ими можно пренебречь)
3)максимум функции будет где-то посередине между ноль и +100 и второй между ноль и -100. Просто потому что цена ходит и вверх и вниз. И теперь, бинго! если цена с равной вероятностью ходит и вверх и вниз — максимум функции распределения мы увидим на +50 и на -50.

Тадам!
avatar
Ваше двойное треугольное распределение на 100 тиковых барах это эмпирическое подтверждение известного закона арксинуса для случайного блуждания. У Феллера можно почитать
avatar
1. На рынке есть микромир и макромир. Макромир влияет на микромир через перерывы в торгах и через очень-очень слабые закономерности, которые на продемонстрированном уровне анализа просто не обнаружить. 
2. А.Г. в свое время на отечественных ликвидах показал, что в микромире преобладает контртренд, а макро-тренд. Но автор пишет так, словно нет разницы.
3. С точки зрения макромира весь микромир — шум. 
4. Микромир неоднороден, обороты сильно не равномерны по дню. А это сказывается на спреде. Шаг цены дискретен и движения преобладают либо с нулевым приращением, либо с приращением в один шаг цены, либо с приращением равным спреду. 
5. Отсюда вывод, рынок требует не формального, а содержательного анализа.
avatar
Toddler, если обработать с ошибками, то можно получить все что угодно, вопрос в том, куда девать выводы после исследования с ошибками. лучше сразу в корзину для бумаг.

Еще раз повторюсь, если брать точные значения рыночных баров в тиках и строить функцию распределения их приращений, а в диаграмме принудительно задать параметры 1 интервал=одному тику (2 тика/3 тика), то никакого двумодального  распределения нет.
avatar
На авансцену выходит извечный спор — можно ли заработать на таком процессе? Думаю, что Вы абсолютно убеждены что — нет, нельзя. А что же Вы тогда на рынке/бирже делаете?!

ответ — можно, то что рынок случаен, никак не противоречит тому, что на нем можно заработать, вы сами это лихо доказали в первой же статейке.

случайность процесса просто не гарантирует заработок, однако и не запрещает.


P.S. три статьи подряд, кроме первой Вы изобретаете велосипед, точнее рассуждаете в стиле, «вот колесо от велосипеда, если его поставить на его законное место и посмотреть из угла кухни на него, не получится ли у нас автомобиль?»
avatar
Toddler, можно заработать, но 1.мало и 2.долго и 3. в теории без костов на трейд. Но совершенно не так как вы ошибочно предполагаете это делать. 
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW