Блог им. Toddler

Как заработать на случайном блуждании. Часть 4

Доброго времени суток, господа!

М-да… Вся лента забита новостями: коронавирус, нефть-матушка, кризис...

А где же будоражащие душу исследования, напрямую ведущие к Граалю? Нетути… Нетути Грааля аль, все ж таки, есть?

Продолжим путешествие в мир случайности/закономерности рыночных временных рядов с целью узреть Свет и Счастие для всех страждущих.
В предыдущих частях проекта:
https://smart-lab.ru/blog/579572.php
https://smart-lab.ru/blog/580961.php
https://smart-lab.ru/blog/582407.php
мы убедились, что заработать на теоретических случайных процессах («монетка», Laplace motion, ...) довольно просто. Пользуемся тем фактом, что сумма независимых или слабозависимых случайных величин (приращений) дает число, принадлежащее нормальному распределению Гаусса и при выходе текущей кумулятивной суммы за пределы диапазона +-Delta*1.96, где Delta = sqrt(2*(b^2)*t), заключаем сделки, а при возврате в 0 — закрываем их. Дело сделано…

Но, рынок, чёрт побери, нестационарен, в отличие от стандартизированных случайных процессов.
Вот пример развития событий на паре CHFJPY, когда рынок только начало штормить:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 4
Видим, что да — дисперсия процесса крайне нестационарна, т.е. стандартное отклонение распределения ретурнов безудержно меняется день ото дня. Заработать в условиях такой нестационарности процесса крайне тяжело. На участке, выделенном указателем (красной стрелкой) наблюдается жесточайшее поражение, вплоть до слива...

Что же делать? Есть ли методы, преобразующие рыночные котировки к стационарному виду? Господи, помоги!!!
Пришлось лезть в Книгу Мудрецов.
Удалось найти вот что:
"… всё элементарно, стационарное распределение получается при записи баров с равным количеством тиков.
при этом распределение интервалов времени между OPEN таких баров как раз получается экспоненциальное:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 4
, а распределение приращений — двойное треугольное:

Как заработать на случайном блуждании. Часть 4

Однако!
Проверяем на равнотиковых барах (по 100 тиков на бар), сформированным по данным Дукаскопи за 2016-2017 гг для пары EURUSD в скользящем окне =200 значений OPEN таких баров.
Как заработать на случайном блуждании. Часть 4

 Да, действительно, получается стационарный процесс… Чудеса!

Продолжение следует...

 

★23 | ₽ 1
76 комментариев
Зря вы это )
avatar
Toddler, Какова цель? )

avatar
эбат….как это увлекательно… счасливый человек…


avatar
Тиковые бары — это один из способов перехода к рыночному времени, которое отличается от привычного астрономического тем, что калибрует активность рынка (количество тиков в единицу времени разное). Поскольку рыночная активность сильно зависит от входящего потока информации (новостей), который неравномерен, вы в вашем способе оценки вида распределения уменьшаете количество аутлайеров, а это «любит» нормальное распределение.

В момент прихода сильных новостей астрономическое время (обычные бары) течет так же. Тиковое время течет быстрее, что адекватно изменившейся реальности.

Так можно и опционы прайсить, однако проблемой является то, что время экспирации (тиковое время) в этом случае не определено: например, последние события с коронавирусом привели к многократному росту скорости течения времени (тикового). Тем не менее, есть кое-какие способы прайсинга, например variance gamma process, в котором неопределенность течения времени и неопределенность ценовых изменений — фактически разные параметры.
avatar
Toddler, что насчет перерывов в торгах? 
Добавлю к Вашей копилке.
Кроме нарезки баров по времени и, как Вы пишете, по тикам, люди проверяли еще нарезку по объемам и по % движению (см. ренко-каги, но не только).
Я проверял несколько раз эти подходы, но особых преимуществ не заметил. Возможно, был поспешен и прпустил что-то ценное.
avatar
SergeyJu, только написал про это и тут ваш коммент )
avatar
Toddler, а просто приводить ряд к заданной волатильности пробовали?
avatar
Почему я такой тупой
avatar
Kerby, вы не одиноки. Читая эти строки.
avatar
Toddler, ничего не понял, но было интересно
avatar
Что же делать? Есть ли методы, преобразующие рыночные котировки к стационарному виду? Господи, помоги!!!

Принципиальная ошибка многих исследователей в том и заключается, что они хотят загнать непонятное в понятные рамки. Правильный подход состоит в том, чтобы расширить рамки понятного до размера системы :)

Если сказать иначе, попытка преобразования данных ведет к тому, что полученная в итоге модель будет иметь ограничения. Какую-то из степеней свободы вы выкинете в процессе, даже не заметив. В лучшем случае у вас получится модель с ограниченной применимостью (чаще всего именно такими наука и пользуется, апеллируя к тому, что все познать невозможно)

И тут есть еще одна принципиальная закавыка «вам шашечки или ехать?»
То бишь, вам нужно научно достоверное описание «как это работает» или достаточно «минимум знания, чтобы получить выгоду».


P.S. надеюсь, я не стал для Вас злым волшебником или Черным Леблядем :)

P.P.S. Whether you believe you can do a thing or not, you are right. © Генри Форд


avatar
Toddler, Спрошу еще раз — Какова Ваша цель? 
avatar
Toddler, чего Вы прежде всего хотите? Решать задачу чисто ради самого процесса решения или что-то другое?
avatar
Toddler, Грааль простой.Но к нему надо понимание объема и расчет риска для каждого тайма.далее стоп лосс за край головы и защищаем 1\2 от вероятной прибыли .Мораль -в боковике рулит простой зигзаг, а для тренда и продвинутых танец цены 3-2 ..3 шага вперед и 2 назад.Танцуем с ценой !


avatar
ezomm, не будет работать с вероятностью 99.9%. Ваш ум взял и подстроился под ситуацию. Чуть изменить картинку и там вы найдете решение, но в реале будет другая будущая картина, когда ум не сможет подстроится и вы потеряете. 
avatar
Toddler, рынок относительно нас случаен и покупать на падении или продавать на росте не разумно. Ведь случайность может качнуть маятник против позы на значительную цену. Растут покупать, падает продавать, другого выхода нет.
avatar
Toddler, эти вопросы имеют чисто прикладное применение. 
avatar
Для понимания ценообразования надо изучить волновую Эллиотта.Подложить ее под свечной анализ тк он вершина в торговле.Понять что такое тренд и ЦЗ цена закрытия свечи.Можно почитать Ганна про числа квадраты и угол 45градусов.Понять что лучше 10 сделок на 1 час тайме чем 1 на дневном… Понять риск(размер) участия в каждом тайме.Как защитить прибыль на уровне 1\2 от книжной. Мораль -в торговле больше психологии чем математики .
Даю 1 правило -полюби убыток (правильный)
       2 правило- разлюби прибыль (большую)
формула силы тренда вверх  L- ref(H,-2)
avatar
Toddler, вы все усложняете. Каждый день происходят покупки и продажи. Нет одной конкретной точки для входа с 100% вероятностью. Рынок хаус. Все имеют свои интересы. Точки входа размыты по цене. конечная цель профит.
avatar
Toddler, книга Чарльз Миллер -циклы и волны в компьютерном моделировании..

avatar
работать надо так, чтобы был профит и удовольствие :)

а уж работать с равнотиковыми барами или нет, это из серии вопросов что лучше опционы или фьючерсы/ инвестиции или спекуляции/ с какого конца яйцо разбивать кошернее и т.д. и т.п. — все зависит от той цели и тех средств которые есть у конкретного трейдера

то есть, я хочу сказать, что
а) вола, действительно нестационарна, причем, чем менее ликвидный инструмент, тем «больше» этой нестационарности. Вы просто в самом начале «удачно» выбрали инструмент EUR/USD имеющий, пожалуй, максимальную ликвидность в мире. А местные опционщики вам это могли сказать сразу же, без дополнительных исследований.
б) денег можно поднять не имея понятия об устройстве рынка, от слова совсем, отсюда (повторюсь) не важно каким способом вы сможете победить, важно, что сможете.

Про понимание почему именно так, а не иначе. Короткий ответ «пАтАмуШтА» :)
Длинный ответ есть в сочинениях Сороса,  но он не в виде формулы.
Понятный ответ во втором начале термодинамики, если добавить к этому что рынок — открытая система.
Копать надо в сторону того, чем ограничен график случайных приращений и почему эти «ограничители» имеют формулу (прямая), но построить ее можно только на истории. Найдете — «математическая нобелевка» у Вас в кармане.


и  про полный автомат — к сожалению Вы правы, полностью автоматическую систему, которая будет работать всегда и везде создать невозможно. поэтому роботов создают под конкретные условия рынка, и либо вовремя их отключают (когда условия меняются) либо робот сливает все до железки.

даже маркетмейкеры не живут вечно.
avatar
eagledwarf, верно !  рынок ограничен 8 ю новыми переменами — шагами цены.
avatar
ezomm, вы говорили шагов 3+2-это 5......? 
avatar
Грааль рынка очень прост. Зарабатываешь — значит имеешь его. Не зарабатываешь, значит он — имеет тебя! 
avatar
Вы там все время упоминали каких-то «магов» рынка или что-то вроде… вот у них и спросите :)
avatar
сипи 500 

avatar
Случайное блуждание так называют именно потому, что процесс не имеет памяти. Ваши попытки строить контр-трендовую систему неявно предполагает наличие памяти, косвенно постулируя свойство возврата к среднему у исследуемого процесса. 
Поэтому проблема далеко не в переменной дисперсии, а в некорректной постановке
avatar
Toddler, некоторые программы анализа дают возможность делать равнотиковые бары. Как считаете, без «лишних» математических ухищрений из такого представления графиков можно вытянуть что-то дополнительное сверх того, что дает ТА обычных графиков?

Кстати, события, сокрушившие вашу ТС, другим (рабочим) системам принесли немало профита — на этом сайте некоторые показывали отличные результаты роботов. Они работают на обычных графиках.
Может быть и у вас дело не в барах?
avatar
Toddler, ну ок, берем простой вариант с монеткой. приращения +1/-1. Подбрасываваем 10 млн.раз.  Берем интеграл, получаем процесс а-ля ценовой в первом грубом приближении. Какова оптимальная торговая стратегия для этого процесса?
avatar
Toddler, А марковские процессы?
avatar
Toddler, вряд ли выскочит. Эта тема, наравне с Каги, Ренко и т.п., очень старая, а Волшебников на них родилось не больше, чем на обычных графиках.
На тиках, правда, не встречал, чтоб работали, в основном минутки и выше. Но думаю, что и «тикарей» было немало — просто мне не попадались.
avatar
Toddler, ниплакайте, давайте продолжение! )
В тиках однозначно что-то есть! Это ведь «первоисточник»!
avatar
Toddler, конечно вас никто не убедит, что суслик в поле есть, если вы его не видите и поверить не хотите. Для вас есть только один способ — самому убедиться. )
avatar
Toddler, нескромно считаю себя профессионалом и скажу так.
Работать можно с любыми барами, но есть подозрение, что потенциал тиковых может быть выше, особенно при грамотной математической обработке.

Я грамотностью в математике не страдаю, но за вами подсматриваю постоянно и знакомым программистам ваши посты регулярно подкидываю. )
avatar
Toddler, как вариант — комбинация систем координат.
Всё-таки астрономическое время тоже играет роль. Обратите внимание, что большинство значимых движений начинается в зоне закрытия 4-х часовых баров. По крайней мере на Форексе это точно так.
Ну вот, спалил Грааль )
avatar
Здравствуйте, спасибо за интересный материал. 
Скажите, равнотиковые бары — это бары в которые входит равное количество тиков? или же бары равные по обьему сделок? или же бары равные по изменению цены. 
Если первое то что считать тиком, если в одном тике у нас обем 10$ а в другом тике 100$ мы все равно считаем это двумя равными тиками?
avatar
Toddler, к сожалению, у меня нет такого робота, но вы полистайте раздел Алго — несколько человек визжали от радости, получив сверхприбыль роботами на этом шторме. Причем, они и до шторма работали норм.
Может и о принципах построения пару слов скажут.

Если же говорить о шторме «вообще», я не вижу в нём ничего особенного. Обычные мои принципы анализа видели и готовность обвала, и сигнал старта, и цели. Я вообще торгую форекс, но в виде исключения недавно писал о нефти — можете посмотреть мой пост. Не вижу на графике Брента ничего такого, что выбивалось бы из «принципов», очень технично ходит, зараза — присматриваюсь и даже подумываю взять в работу.
avatar
Toddler, Интегрирование это работа с площадью.  Это можно сделать(метод монте-карло) если быстро определить какой закон случайного распределения стал работать., их там штук 7-8. 
avatar
Toddler, О какой книге речь?
avatar
Toddler, количество тиков из разных мест — разное… так что надо проверить гипотезу на разных источниках данных.

У меня есть интересное наблюдение: однажды взял EURUSD и разбил все движения цены на отрезки  минимум в 305 пунктов (т.е. если от какого-то экстремума цена прошла 305 пунктов, то начинается новый отрезок и т.д.). У меня получилось что из года в год количество этих отрезков примерно одинаковое — не смотря на разную волатильность… Ну и паттерны построенные из этих «кирпичиков» тоже повторяются!
avatar
Просили не разглашать в течение определенного времени.
какой Вы, однако, порядочный человек....
avatar
Toddler, ну то есть на практике пока не очень помогает изучение случайных блужданий? ;-)
avatar
Toddler, ну так и черт с ней, со стационарной моделью. Исходите из базисного факта — ценовой поток нестационарен. В том числе и волатильность. И память есть даже в ценовых приращениях. 
avatar
Toddler, у Вас робот? Это для его алгоритма исследования?
avatar
Toddler, если это ответ мне, то приведенная стратегия не имеет положительного ожидания на дистанции 
avatar
wrmngr, автору ещё тогда аргументированно об этом сказали, емнип.
avatar
ch5oh, ну может с третьего раза дойдет
avatar

Toddler, очень странно, что в итоге было получено «двойное треугольное распределение».

 

Кстати, разве оно не отправит «стандартные методы» в глубокий нокаут ещё вернее, чем обычное нестационарное распределение?..

avatar
Toddler, а вы все еще уверены что у монетки есть память? и траектория после некого барьера что-то там умножить на корень из времени обязана развернуться? 
avatar
Toddler, А если представить, что у нас две одинаковые идеальные монеты? Первую кидаем до срабатывания нашего условия на разворот более 50%, и сразу заменяем ее на вторую. Траектории склеиваем. Правила стратегии как-то изменятся?
avatar
Про бары на основе тиков, баров, обьемов можно почитать вот тут Advances in Financial Machine Learning by Marcos Lopez de Prado. В первых главах, подробно и с обоснованием почему это может дать некоторое приимущество.

Однако, мне кажется, один только перевод данных в другую размерность мало что даст, но возможно повысит некоторую вероятность реже ошибаться.
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW