Блог им. Toddler

Как заработать на случайном блуждании. Часть 6.

    • 25 апреля 2020, 20:44
    • |
    • Toddler
  • Еще
Добрый вечер!
В продолжение темы https://smart-lab.ru/blog/612608.php, хотелось бы добавить небольшое исследование.

Итак, мы остановились на том, что приращения рыночных котировок представляют собой расстояния, которое проходит броуновская частица за экспоненциальное время.
Еще раз смотрим на интегрированный процесс по таким приращениям:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 5
Хорошая модель, но… Не хватает главного — ответа на вопрос: а откуда берется нестационарность дисперсии реального рыночного процесса?
Ведь дисперсионный канал ±(sqrt(2*D*t)) на нижнем графике суммы приращений в скользящем временном окне практически =const, а на деле: 
Как заработать на случайном блуждании. Часть 5
дисперсионный канал далеко не является постоянной величиной и подвергается необъяснимым отклонениям от const.

Необъяснимым ли? Хммм… Попробуем разобраться.

Итак, мы приняли за рабочую гипотезу, что распределение вероятности рыночных приращений — это произведение СВ гауссовского и экспоненциального (или в общем случае — Эрланга) распределений.

Распределение Эрланга отвечает за интервалы времени между тиковыми котировками и генератор таких чисел выглядит так:

Как заработать на случайном блуждании. Часть 6.

 

Здесь Lambda — интенсивность потока событий (котировок).

Если Lambda=const, то данный процесс — стационарный, но на рынке интенсивность потока разная в разные моменты времени, т.е. Lambda=f(t), что определяет нестационарность процесса в целом.

Попробуем смоделировать нестационарную интенсивность потока рыночных котировок. Пусть Lambda определяется равномерным случайным распределением в интервале [0;1].
Получаем:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 6.
Да, дисперсия приобрела очевидную нестационарность и наша модель все более начинает напоминать реальный рыночный процесс.

Становится очевидным, что основным фактором, определяющим поведение рыночного процесса, является плотность тикового потока котировок во времени.

Учет этой величины — тиковых объемов (количества полученных тиков в единицу времени) — является определяющим для любой ТС, претендующей на Грааль. Либо — необходим переход к эквиобъемным (равнотиковым) барам.

Грааль… One love, one destiny… Ты будешь найден.

До встречи.
Toddler.
★11
23 комментария
В целом проблема в том что каждый рассматривает рынок сквозь призму своего образования (меру своей распущенности) 
avatar
Kartes, если есть лопата значит нужно копать, сапка, значит нужно сапать, но газон не капают и не сапают, а стрегут газонокосилкой.
avatar
Нет ничего случайного, но есть процессы которые не помнят — марковские, и которые помнят — немарковские.
avatar
достаточно было нарисовать болинджера на графике и понять что на нем «в лоб» не заработать.
если плюсовые минусовые таким образом суммировать ища выход за некий «экстремум» по принципу подсчета карт в блек джеке тоже ничего не выйдет на таком простом условии.
но в целом поиск дело благородное считаю. 
avatar
Вы намекаете, что процесс, составленный из равнотиковых баров, будет стационарным..? Да не будет он обязательно таковым, поскольку рынок — это еще и психология, которая также «нестационарна».
avatar
весьма удивлен, что на смарте есть еще люди кто пытается анализировать рынки с научным методом. это похвально.
avatar
AlexVestor, таких немало на самом деле.
avatar
AlexVestor, с научным стилем, скорее
avatar
плотность тикового потока котировок во времени

сие имеет специфичное название — ликвидность инструмента.

и ясный пеппер, что торговая система должна учитывать ликвидность инструмента, на котором она работает.
avatar
Непрерывный двойной аукцион — это не случайный процесс, а хаотичный...
И движение нельзя считать броуновским, если каждые несколько минут происходит фазовый переход...

Toddler, 
у разных брокеров — разные тиковые потоки 
Как это? Не должно быть такого.
avatar
хорошо… излагает...… и кажется еще шаг и вот Оно…
avatar
Toddler, а-а, у вас форекс… Не могу ничего сказать. На МБ, думаю, приличным брокерам нет смысла что-то химичить. Таблица всех сделок идет «стандартная» — без прочесывания.)
avatar
Не равномерность и есть причина реального движения. Кто то сегодня бухает, а кто то опоздал на работу из за пробок. Вот вам причины для этого. А что это меняет? Вы хотите не идеальную системы с множеством не однородных  параметров    приравнять  к идеальной? Шумы ещё поищите заодно, что уж. Вы знаете, что марка бетона не рано ее прочности? Потому что прочность лежит в диапазоне. Она не равна и минимальному значению. При этом ее высчитывают математически. Нужно не формулы знать хорошо, а как реально решаются задачи в разных областях. Ваш подход — убийца времени. Есть модель для хаотических систем — черный ящик. Входящие параметры — на выходе результат. Делить на составляющие, искать шумы, приводить к чему то — это все у физически стабильных явлений или задач.
avatar
LogikoMen, абсолютно верно. Я беру вилку, понимая, что подавать будут макароны. А товарищи академики берут вилку и начинают доказывать себе прежде всего, что в бульоне с макаронами главное макароны, а остальное «шум».
avatar
А кукл :)?
avatar
Тогда время будет относительным, производительность логинов и задержки респонсов не позволят реализовать такие стратегии. Нелинейность все равно вылезет, но в чем-то другом, получите очередной бектестовый грааль. Уже даже раздражать начинают подобные «наукоемкие» публикации. Публика их так любит, не понимая что это или профанация или вброс.
avatar
Всё что заработал на случайном блуждании, обязательно сольёшь на неслучайном трендовом движении))
avatar
Я вам проще скажу, в 12 году на опциках роботы одних ребят об других закрывались, пока ликвидность была. 
Один участник ушел и счета полетели. Ну это так, информация к размышлению  )) 
avatar
Пусть Lambda определяется равномерным случайным распределением в интервале [0;1].

Надо хотя бы ступенчатым делать. То есть своя константа на каждый день. Это ближе к реальности.
Учет этой величины — тиковых объемов (количества полученных тиков в единицу времени) — является определяющим для любой ТС, претендующей на Грааль.

Ни на чём не основанное утверждение.

Полно случаев когда шпилькой / импульсом достигают уровня, целевого или промежуточного. Тики при этом накопиться не успевают, то есть вычислить по накоплению это нельзя. А предсказывать уровень из других соображений можно.
avatar
Грааль… One love, one destiny… Ты будешь найден.

А пытался ли кто-нибудь из искателей «грааля» дать ему формальное определение? Или же «любовь» и «судьба» не поддаются формализации? 
Но тогда это из разряда «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».
А вот если формализовать, то поиски его приобретут характер технической задачи. С пониманием «что», «куда», «зачем».

avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW