Блог им. Video

Об алгоритмической торговле или биржевых роботах / Александр Горчаков

★6
113 комментариев
Цитирую:
«Алгоритмическая торговля  — это биржевые роботы» — ппц., а что, алгоритмическая торговля не может быть ручной?
«Торговые алгоритмы дают сигналы» — еще раз ппц., сам то понял что сказал?
Дальше смотреть не стал. Русский язык когда начнем учить?
Василий Белозеров, 

Внимательнее слушайте:

Первая фраза звучит как «об алгоритмической торговле ИЛИ биржевых роботах». Далее следует фраза, что биржевой робот состоит из двух частей.

А что касается торгового алгоритма, что ещё он даёт на выходе, кроме сигналов:
«Купить полностью или частично»;
или
«Продать полностью или частично»;
или
«Оставить как есть»?
avatar
А. Г.,
1. ни кто не обязан внимательно вас слушать.
2. ваше ИЛИ означает РАВНО, что не есть правда.
3. торговый алгоритм  — это последовательность действий трейдера,
это действия, а не сигналы для действия.
4. Дает на выходе, кроме сигналов, еще и «Купить» — а купить, это не сигнал?
5. ппц., я не ошибся, большие проблемы с логикой и русским языком.
Василий Белозеров, 
2. С каких пор ИЛИ — это РАВНО? Вы логику учили?
3.  У нас разный подход  алгоритмам вообще. У любого алгоритма есть вход и выход. Я говорю о торговом алгоритме с точки зрения этих параметров, так как они общие, а то, что внутри — это частное.
И вообще торговый алгоритм — это не последовательность действий, а набор правил:

«Если..., то...»

Причем за «то» стоит только один из трех сигналов, которые я перечислил выше. А последовательность существует только в условиях  оператора «Если».

4. Не понял вопроса, а я что написал?
avatar
А. Г., да его и не стоит понимать… неадеквата сразу видно
avatar
А. Г., что значит разный подход к алгоритмам вообще?
Алгоритмы бывают всего трех видов:
линейный, разветвленный и циклический.
У вас особенные алгоритмы? Розовые, фиолетовые?
Василий Белозеров, про алгоритмы Вы забыли еще комбинации  из трех Ваших. И чисто «рафинированных» алгоритмов в торговых алгоритмах нет. Только Вы забываете о другом: есть частное и есть общее. Так вот я говорю о том общем, что имеет место для всех торговых алгоритмов.
avatar
А. Г., дааааа, серьезные провалы в знаниях.
а не бывает комбинированных алгоритмов,
любой алгоритм принадлежит только одному из трех видов.
Василий Белозеров, да? Вы не путаете отдельные операции  с их взаимосвязями? Примеров алгоритмов, которые через кучу циклов и операций «Если» образуют сложный граф — «вагон и маленькая тележка».
avatar
А. Г., от этого алгоритм не становится комбинированным, он остается циклическим.
Василий Белозеров, от того, что в алгоритме присутствует цикл он не становится только циклическим.
avatar
А. Г., вы это серьезно?
Умиляют местные недоросли. Спорят с АГ который ещё при Союзе выдвигался на госпремию. Спасибо за интервью.
avatar
Andy20, выдвигался, да не выдвинулся, кто здесь недоросли? я еще в союзе уже был инженером конструктором-технологом эвм.
Василий Белозеров, вообще то я лауреат Госпремии СССР 1990-го года, кфмн (теоретическая криптография). Но я не инженер и не технолог, а математик-криптограф (базовая мехматовская программа) по основному образованию.
avatar
А. Г., что это меняет? вы классификацию алгоритмов так и не объяснили, ссылку не дали, я что-то особенное у вас попросил? Вы же знаете правила, после каждой статьи идет список используемой литературы.
Очередная Моська хочет попиариться за счёт хамства умному человеку. 
avatar
Носорог, ваш кумир так и не предоставил виды алгоритмов, даже ссылочку не прислал. А без меня, тема вообще прошла бы незамеченной. А вы не думали, что меня специально попросили пропиарить вашего кумира?
Носорог, 
цитирую А.Г. :
алгоритм — это автомат, на вход которого подается известная информация.
цитирую справочник:
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
Ни чего не смущает?
Алгоритм — это правила, как на вход правил можно что-то подавать?
ПДД, правила русского языка — что можно подать на вход?
Andy20, 
цитирую А.Г. :
алгоритм — это автомат, на вход которого подается известная информация.
цитирую справочник:
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
Ни чего не смущает?
Алгоритм — это правила, как на вход правил можно что-то подавать?
ПДД, правила русского языка — что можно подать на вход?
Василий Белозеров, где это Вы нашли такую узкую классификацию алгоритмов? 
avatar
SergeyJu, видимо из элементов блок-схем алгоритмов. Их действительно только три таких. Но почему, когда в блок-схеме присутствуют разные элементы, алгоритм относится только к одному классу, мне тоже не понятно.
avatar
А. Г., блок-схемы, имхо, костыли для недоумков. 
avatar
SergeyJu, 
цитирую А.Г. :
алгоритм — это автомат, на вход которого подается известная информация.
цитирую справочник:
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
Ни чего не смущает?
Алгоритм — это правила, как на вход правил можно что-то подавать?
ПДД, правила русского языка — что можно подать на вход?
А. Г., ИЛИ в значении РАВНО это не из логики а из правил русского языка )) Называется, насколько помню, «Уточняющее или».
Пример использования.
«Страна называлась Союз Советских Социалистических Республик, или СССР»
зануда моде off
avatar
sis12qw, наконец-то, умные стали подтягиваться, спасибо.
sis12qw, если внимательно слушать контекст, то нет равенства:

«Сегодня мы поговорим об алгоритмической торговле или биржевых роботах, такой модной теме  на сегодняшний день. Но вообще алгоритмч (ой) биржевые роботы состоят из двух частей. Первая часть это конечно торговые алгоритмы и вторая часть — это реализация тех сигналов, которые дают эти торговые алгоритмы.»

Как видите, никакого равенства между «алгоритмической торговлей» и «биржевыми роботами» НЕТ. И в дальнейшем вообще слов «алгоритмическая торговля» в интервью нет.

Почему? Потому что у понятия «алгоритмическая торговля» нет устоявшегося определения. Можно его определять как, «торговля по алгоритмам», но на Западе к этой торговле общепринято понятие Systematic Trading, а под Algorithmic trading понимаются алгоритмы набора и сдачи позиции, типа айберг-заявок и т. п. вещи.
avatar
А. Г., «поговорим об алгоритмической торговле или биржевых роботах» -
здесь не может быть ни И, ни ИЛИ, ни НЕТ, ни равно.
Здесь одно — часть другого.
Это все равно что говорить:
— бутерброд с маслом, т.к. бутерброд — это хлеб с маслом, см. нем. яз.
— о маркетинге и рекламе, т.к. реклама — это часть маркетинга.
продолжить список?
Василий Белозеров, Вы до конца прочтите мой комментарий: в последнем абзаце четко поясняется, почему без уточнения и разъяснений использование термина «алгоритмическая торговля» применительно к торговле по алгоритму может вносить путаницу для тех, кто знаком с общепринятой на Западе терминологией. Именно поэтому я сразу ушел от  слов «алгоритмическая торговля» к словам «биржевым роботы» и «торговые алгоритмы», хотя и запнулся в начале фразы.

Например, то, что на Западе называется Algorithmic trading, никакого отношения к тому, что говорится в видео, не имеет.
avatar
А. Г., логика ИЛИ есть ИЛИ ее нет 🤣
avatar
Василий Белозеров, про язык. Загляните в словарь, как пишется 'никто'.
avatar
MS, может вы и правы, но я не автор блога, мне умным быть не обязательно.
Василий Белозеров, в таком случае на основании чего Вы делаете выводы о логичности и русскости изложения?
----------
выглядит как попытка слить свой негатив, прицепившись к первому непонятому без приложения усилий.
avatar
MS, я понимаю, когда человек не логичен, т.к. у него философское образование, но если у человека техническое образование и он философствует, говоря что алгоритмов не 3 вида, а много, и просишь дать ссылку, от куда он это взял, это называется негатив в мои действиях?
MS, 
цитирую А.Г. :
алгоритм — это автомат, на вход которого подается известная информация.
цитирую справочник:
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
Ни чего не смущает?
Алгоритм — это правила, как на вход правил можно что-то подавать?
ПДД, правила русского языка — что можно подать на вход?
Василий Белозеров, пункт 1 у вас интересный. в жизни это может привести к такой цепочке:
шаг 1 — вы слышите то, что хотите и пропускаете половину
шаг 2 — вы накидываете на вентилятор
шаг 3 — вас просят пояснить свою позицию
шаг 4 — вы приводите аргумент из пункта 1
шаг 5 — вам накидывают чем-то или вас накидывают на что-то.
это просто из жизненных наблюдений…
avatar
Ilya, извините, вы про что? про то что я не обязан его слушать? так он же дает мне установку: внимательнее слушайте. Он что ли Бог? Так может не я плохой слушатель, а он плохой рассказчик? Почитайте отзывы про его семинары, народ засыпает на них. Уметь кодировать и быть оратором — не одно и тоже, не каждому дано.

Василий Белозеров, ручной быть не может.

Потому что даже самые простые и редкие сигналы человек не способен выполнять точно.

Особенно в долгосрочной перспективе.

avatar
FinSerfing, Линейный алгоритм: открыл книгу — прочитал текст — закрыл книгу.
В трейдинге: купил — подождал 4 часа — продал.
Это не ручные алгоритмы?

Василий Белозеров, формально да.

Но даже его вы будете выполнять с задержками и отклонениями по времени.

Временами очень существенными.

Человеческий фактор в исполнении сигналов значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.

avatar
FinSerfing, разговор шел про алгоритм, а не про время, длину, скорость, ускорение, резкость.

Василий Белозеров, вы спросили про ручное исполнение, я вам ответил.

Алгоритм перестаёт быть алгоритмом, если его криво исполнять.

Поэтому человек из данной цепочки должен быть исключён.

avatar
FinSerfing, 
цитирую А.Г. :
алгоритм — это автомат, на вход которого подается известная информация.
цитирую справочник:
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
Ни чего не смущает?
Алгоритм — это правила, как на вход правил можно что-то подавать?
ПДД, правила русского языка — что можно подать на вход?

Василий Белозеров, на совокупность правил обработки данных можно подавать эти самые данные.

Например котировки.

avatar
Василий Белозеров, ручная алгоритмическая торговля — это биороботы. =)
avatar
я хотя бы нашел узкую, а вы вообще ни чего не предоставили, дайте ссылку.
Василий Белозеров, не понял к чему относится вопрос.
avatar
А. Г., не важно, есть классификация алгоритмов?
Это узкая классификация?

1. Линейные.

2. Разветвленные.

2.1. Полное ветвление.

2.2. Не полное ветвление.

3. Циклические.

3.1. Цикл с пред-условием.

3.2. Цикл с пост-условием.

3.3. Цикл с параметром.

Василий Белозеров, это перечисление операторов блок-схем алгоритмов. Причем здесь классификация алгоритмов?
avatar
А. Г., оператор блок-схем алгоритмов?
вы где такие фразы берете?
Василий Белозеров, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Еще есть понятие граф-схема.
avatar
А. Г., даааа, то есть у вас нет другой классификации алгоритмов?
Блок-схема — это всего лишь графическая форма представления любой информации, а есть еще текстовая, числовая, художественная формы представления информации. Путаете синее с квадратным.
Василий Белозеров, ну я уже сказал, что алгоритмы могут образовывать сложные графы с разными комбинациями Вашей «классификации» и эта классификация явно не описывает все события.
avatar
Василий Белозеров, Вы подменяете реальную жизнь  чисто формальным и узко понимаемым  программированием. Алгоритм в мирУ нечто более содержательное. 
 Обсуждать более эту тему не буду, потому что Ваша уверенность первокурсника имеет твердые, напечатанные в учебнике основания. 
avatar
SergeyJu, разговор шел о роботах, а что, написание кода — это философское занятие или все же нужно в учебник заглядывать?
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
«В мирУ нечто более содержательное» — не подходит.
Василий Белозеров, в торговле на рынке как раз нет единственно верных «правил решения». И это очень важная (и даже ключевая) особенность построения торговых(!) алгоритмов.
avatar
А. Г., так я про что и говорю, тогда это не алгоритм!!!!
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
Назовите «торговый креатив», тогда нет вопросов.
Василий Белозеров, давайте «от печки».

1. Чисто математически «торговый алгоритм» — это автомат, на вход которого подается известная информация, а на выходе те три вида вышеперечисленных мною сигналов.
2. Решение — это когда наложение этих сигналов на ряды цен дает динамику счета, удовлетворяющую разработчика и(или) пользователя. Как видите в торговле решение — субъективно.
3. Любой автомат из п. 1 в самом общем случае может быть представлен в виде набора правил:
«Если..., то ...»
причем за «то», всегда стоит один из трех вышеперечисленных сигналов.
В этом смысле торговый алгоритм является алгоритмом разветвления.
4. Условия, стоящие в «Если» из п. 3 — это частности и в частности могут быть получены И посредством циклов, И разветвлений, И линейных действий И их комбинаций. И общих решений при построении этих условий нет. И любая классификация действий в поиске этих решений никак не поможет.
avatar
А. Г., спасибо за интересные мысли, которыми продолжаете делиться, и выдержка у вас конечно )
avatar
monko, 
цитирую А.Г. :
алгоритм — это автомат, на вход которого подается известная информация.
цитирую справочник:
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
Ни чего не смущает?
Алгоритм — это правила, как на вход правил можно что-то подавать?
ПДД, правила русского языка — что можно подать на вход?
А. Г., дааааа, вы понимаете что пишите?
Какой вход у алгоритма, какая подача сигнала? какой выход сигнала?
Вы путаете алгоритм и логическое устройство, это не одно и тоже.
Ппц каша в голове.
Василий Белозеров, да не «выход сигнала», а «сигнал на выходе автомата». Вы что не знаете такого математического понятия, как «автомат»? И не «подача сигнала», а «наложение сигналов на ряды цен».

А что касается «логического устройства», так любая функция с конечным числом значений представляется через набор правил «Если..., то...». Только я впервые слышу, чтобы это представление называлось «логическим устройством».
avatar
А. Г., 
цитирую вас:
алгоритм — это автомат, на вход которого подается известная информация.
цитирую справочник:
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
Ни чего не смущает?
Алгоритм — это правила, как на вход правил можно что-то подавать?
ПДД, правила русского языка — что можно подать на вход?
Василий Белозеров, 
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
Ни чего не смущает?

А в моем п. 3 что написано?

А в цитировании п. 1 Вы пропустили важное прилагательное «торговый».
avatar
теория теория......
avatar
vlad, если теория кривая, вряд ли практика будет ровной.

Василий Белозеров, критерий оценки любой практики — это её результат.

У Горчакова он есть.

Ознакомьтесь с его кривыми доходности на Common.

avatar
FinSerfing, дайте, пожалуйста, ссылку на его счет.

Василий Белозеров, пожалуйста

https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/all/

avatar
FinSerfing, спасибо.
FinSerfing, 10 счетов открыто в один день? и до сих пор он их ведет?
Здоровье столько у него от куда?

Василий Белозеров, роботы ведут.

А он за ними следит.

avatar
FinSerfing, то есть к декабрю 2016 года у него было несколько (пусть 3) отлаженных (без ошибок и опасностей) советников, на языке для Квик? А за 3 года да этого разработаны и проверены торговые алгоритмы? То есть году в 2010 он знал как все будет выглядеть? Есть его счета с ручной торговлей за 2010 год?
vlad, а что Вы хотели от ролика в 10 минут с заданной темой «Биржевые роботы и обучение им»? Понятно, что можно было успеть сказать только общие слова.
avatar
А. Г., да нет ролик норм — помогает освежить память, просто больше для начинашек, ну в принципе авторы об этом и говорят…
avatar
vlad, спасибо на слова «для начинашек», именно это я и ставил целью выступления.
avatar
А. Г., кстати о кривых доходностей на коммоне, а чем закончился проект мосбирже с рэнкингом тиейдеров и управляющих??
А в ЛЧИ в этом году не планируете участвовать?
avatar
Sergio Fedosoni, проект существует, но «ушел на задворки» и больше не поддерживается и не развивается

http://ranking.moex.com/

Вместо него биржа теперь развивает вот это

https://du.moex.com/

А в ЛЧИ мне с моей «соплежевалкой» делать нечего, не вижу смысла. 


avatar
vlad, если учитель математики говорит со школьниками «уси-пуси», то либо учитель дилетант, либо хочет обмануть, либо и то и другое, что я и пытался выяснить.
Спасибо большое за очередное интересное интервью.
avatar
Всем спасибо за участие, классификацию алгоритмов, ни кто, кроме меня, так и не предоставил. А минусов мне накидали целую корзину.
Василий Белозеров,
потому, что вы привязались к неточным формулировкам.
а цель видео, и само видео оставили без внимания.

там есть СОЗНАТЕЛЬНО ПРОПУЩЕННЫЕ моменты.
Чтобы влезть в формат 10 минут.
Иначе 10 минут будут занимать только соглашения о терминологии.
avatar
Антон Б, я привязался? ну давайте вам в коде советника будут писать не точные формулировки, как отреагируете?
Василий Белозеров,
Это видео, а не код советника.
Видео на 10 минут.
Разные форматы.
avatar
Антон Б, то есть в видео могут быть ошибки и это нормально?
Резанула слух информация, что Fast+Twime десятки миллисекунд, там уже давно десятки микросекунд)) Tick-to-trade меньше 1 микросекунды.
avatar

Cash, это говорит о том, что человек не пользуется данной связкой.

Поэтому не в курсе её эволюции.

Мы вот тоже торгуем довольно давно, но в скоростные вещи не лезем и тоже не знаем что там происходит.

avatar
Cash, согласен с замечанием.
avatar
Дополню, откуда «ноги растут». На конфе смартлаба еще проводившейся за городом, я говорил с одним алготрейдером, который состоит в группе, торгующей hft-арбитраж между спот рубля-доллара и Si. Меня поразили его слова о раундтрипе для их алгоритмов в 10 миллисекунд, как об очень медленном. Потому что по опыту Форума я знал с каким трудом мы на Плазе 2 добились 100 миллисекунд в нашей программе автоследования (надо понимать, что наш раундтрип включал в себя анализ текущей позиции на счетах, состояние заявок на рынке, расчет размеров выставляемых заявок, лучшие бид-офер  и  т. п. вещи). Собственно он мне и сказал, что Плаза 2- это вчерашний день, а они используют Fast+Twime.
avatar
Пц у А.Г. терпение с некоторыми занудами дискутировать. Я бы давно в сад послал некоторых комментаторов...
avatar
Antishort, а ему деваться некуда, у него контракт с финамом, приходится быть вежливым. А я еще и рейтинг авторитетности ему поднял, улавливает ход мысли?
Василий Белозеров, все гораздо проще. Я с самого начала своей публичности не только в интернете придерживаюсь позиции, что публичные дискуссии ведутся не для переубеждения оппонента, а для убеждения читателей (зрителей) в своей правоте. При решении второй задачи грубость — это проявление слабости позиции и неуверенности в собственных силах.
avatar
Antishort, 
цитирую А.Г. :
алгоритм — это автомат, на вход которого подается известная информация.
цитирую справочник:
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения.
Ни чего не смущает?
Алгоритм — это правила, как на вход правил можно что-то подавать?
ПДД, правила русского языка — что можно подать на вход?
Василий Белозеров, До… ться при желании можно до чего угодно. К примеру, «ничего», пишется слитно.
avatar
Зачем спорить, просто стейтмент выкладывайте и все. Это как быть фотомоделью 18 летней с фантастической внешностью — ниче больше доказывать не нада. Это альфа и омега. Кто не видит это их проблемма, не нравится — завидует. Вступать в дискусии со свиньей и доказывать ей что свинина не на дереве ростет, зачем).
avatar
Всечернейший, а как же ошибка выжившего?? Сам по себе стейтмент не слишком информативен
avatar
Alex Gold (Oracle), объем в 10 млн. долларов конечно не втиснешь, но если ребята умеют делать трехзначные доходности в % годовых на 10 млн. руб., то получается неплохой доход для команды из 4-6 человек. Собственно поэтому мой собеседник на вопрос: «А почему вы не выступаете на конференции?», ответил, что нет смысла: деньги под управление им не нужны, а решаемые задачи специфичны (скорости операций и обработки данных) и их решения не интересны 99% участников.

А в автоследовании скорость — это еще и точность повторения результата. Хотя конечно влияет не только скорость. Скорость — это лишь один из факторов точности.

А глобальной статистики роботов и позиционщиков у меня нет, я лишь могу точно сказать, что грамотные спекуляции имеют меньшие просадки по переоценке, чем «купил и держи». Это видно по комону.
avatar
Alex Gold (Oracle),
Робот торгует позиционно СУЩЕСТВЕННО лучше человека.
Более того это отдельный класс роботов.
Которые просто следят за рисками и просадкой.
Выбирают лучшее в своем классе.
РЕБАЛАНСИРУЮТ.

В заработанных роботами деньгах это большая часть денег.
avatar
накоплю трафика и в следующем месяце посмотрю.
avatar
Ничего не понимаю...
Много лет назад, Колдун мне показывал стратегию А.Г. Что-то вроде торговли по тренду в канале.
Сейчас какие-то знаки приращений, чего ранее не было и в помине....
Ужель Колдун ошибся? Ерунда какая-то…
avatar
Toddler, это было изначально. Подробно и систематически тут



А торговля по тренду — это частный случай прогноза будущего приращения цены и об этом я тоже говорю во второй половине видео.
avatar
А. Г., интересно, посмотрю-почитаю…
Думается мне, что в лекциях Грааля-таки нет, но обучение страждущих математическим вещам, которые необходимы на рынке, можно только приветствовать.
И это правильно. Имея знания, каждый пусть сам найдет свой Грааль.
avatar
Toddler, Грааля точно нет. Да и откуда ему быть…
avatar
А. Г., добрый день. В видео на 5.30 Вы говорите о методах тестирования, какую на Ваш взгляд достойную литературу (с наличием логики) стоит изучить. Почему спрашиваю: недостатка информации в этом вопросе в интернете нет, однако есть определенный дефицит правдоподобности и объяснимости большинства информации. Был бы благодарен за Ваше мнение по вышеуказанному вопросу. Спасибо
avatar

Толково.

Способность систематизировать абстрактную информацию и складно ее изложить простыми словами даны далеко не каждому.

Полностью согласен с тезисом о необходимости соответствия алгоритма робота характеру алгаша. Сам перестал торговать руками и полностью сосредоточился на разработке алгоритмов, способных генерировать нужную мне эквити на форвард-тестах. Один уже нашел… и это радует))

avatar

теги блога Андрей Верников

....все тэги



UPDONW