Quik Lua

Блок перерасчёта данных индикатора QLUA
Актуально для арбитражных индикаторов и аналогичных, использующих несколько инструментов в своём расчёте.
Использовал в своём Индикаторе для QUIK«Арбитраж PRO»

-- //////////////////////////
   -- // Блок перерасчёта данных индикатора
   -- //////////////////////////
   
   -- Автор: Михаил Понамаренко (pmntrade.ru)
   -- Версия: 20261016

   -- Данный блок актуален только для индикаторов, которые используют несколько графиков одновременно,
   -- например, арбитражные.
   -- В некоторых ситуациях (получение новых данных сессии терминалом, переключение таймфреймов диаграммы)
   -- индикатор не отображает или отображает неверно данные. Связано это с тем, что,
   -- во многих случаях, сначала рассчитываются данные индикатора, а затем терминал получает данные графиков.
   -- Соответственно, индикатор отображается без данных или с некорректными данными.
   
   -- Для решения проблемы было решено создать определённый алгоритм.
   -- 1. При запуске индикатора определяем, что он загружен и обрабатывается последний бар с учётом факта, что индикатор загружается 2 раза (вероятно ошибка в QUIK).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Firm ID в Lua-коде
В коде некоторых QLua функций есть параметр firm_id.
Например, 

TABLE getFuturesHolding( STRING firmid, STRING trdaccid, STRING sec_code, NUMBER type )

Это, как я понял, идентификатор брокера.
Он является константой (и его можно прописать как константу в коде) или он может меняться (и его надо каждый раз выковыривать из таблиц)? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будни трейдера: VWAP_Dynamic для QUIK - 1

Когда я спросил у ИИ (Qwen), какой индикатор может быть полезным при торговле на 5-минутках, он указал именно VWAP, поставив выше EMA и RSI.

VWAP (Volume Weighted Average Price) — это средневзвешенная по объему цена, технический индикатор, который показывает среднюю цену, по которой торговался актив в течение определенного периода (как правило, внутри одного торгового дня), с учетом объема совершенных сделок

Индикатор рассчитывается в накопительном режиме с начала торговой сессии по следующей формуле :

VWAP = Σ (Типичная цена × Объем) / Σ (Накопленный объем)

Где:

Типичная цена = (Максимум + Минимум + Цена закрытия) / 3.

Накопленный объем = суммарный объем всех сделок с момента открытия торговой сессии 

Часто, используется якорь, точка на графике, с которой начинается расчёт средневзвешенной цены по объёму. В отличие от стандартного VWAP, который всегда стартует с начала торговой сессии и обнуляется каждый день, Anchored VWAP позволяет трейдеру вручную выбрать любую стартовую точку. Как например ниже, где на минутках была выбрана свеча с датой 07.09.2026 и временем 14:40. Оба индикатора рассчитываются по типичной цене. Но у красного VWAP я отключил WithVolume, он не реагирует на повышение объёма.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как научить Quik разговаривать без помощи ИИ
Это очень просто. Установите интерпретатор языка Lua и библиотеку LuaCOM.

function main()
  require ("luacom")
  local text = "Цена GDU6 равна "..
    getParamEx ("SPBFUT", "GDU6", "LAST").param_image
  local speech = luacom.CreateObject ("SAPI.SpVoice");
  speech:Speak (text);
  message (text)
end -- main()

…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пишeм cтaкaн в Excel и зapaбaтывaeм миллиoны
Cлeдoм зa мoнитopoм cтaкaнa, выклaдывaю LUA-cкpипт, eжeceкyнднo coxpaняющий cтaкaн в фaйл в фopмaтe:

Bpeмя (ЧЧ:MM:CC)
Лyчший бид (в дeньгax)
Лyчший oффep (в дeньгax)
Oбъeм бидoв (в штyкax)
Oбъeм oффepoв (в штyкax)
Дoля бидoв в oбщeм oбъeмe (в пpoцeнтax)
Дoля oффepoв в oбщeм oбъeмe (в пpoцeнтax)

Bo вpeмя paбoты, cкpипт нaкaпливaeт дaнныe в пaмяти и в кoнцe тopгoвoгo дня (в 23:50:00) или пpи ocтaнoвкe (кнoпкoй [Ocтaнoвить]) cбpacывaeт иx в фaйл CODE-YYYY-MM-DD.csv

Зaчeм этo нyжнo?

Пoлyчeнный CSV-фaйл мoжнo oткpыть в Excel и пocтpoить интepecныe гpaфики, нa ocнoвe кoтopыx мoжнo coздaть coбcтвeннyю тopгoвyю cиcтeмy и зapaбaтывaть миллиoны, нe xoдя нa paбoтy.

Haпpимep, мoжнo пocтpoить гpaфик MA(100) пo paзницe oбъeмa бидoв и oффepoв и coпocтaвить eгo c гpaфикoм цeны инcтpyмeнтa (пo лyчшeмy бидy). Peзyльтaт пo Cбepy зa 6 чacoв выглядит тaк:



Cлeдyeт oтмeтить, чтo пoлeзнocть тaкиx гpaфикoв цeликoм зaвиcит oт cлoжнocти мoзгa нaблюдaтeля. Чeм oн пpoщe, тeм нижe вepoятнocть oбнapyжeния пpибыльныx зaкoнoмepнocтeй. И нaoбopoт. Haдeюcь, вы чтo-нибyдь yвидитe и cмoжeтe на этом разбогатеть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ищу программиста для написания кода QLua для QUIK по моему ТЗ
Ищу программиста для написания кода QLua для QUIK по моему ТЗ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Три мощных Lua-индикатора, которых нет в терминале QUIK

Я вижу, как сейчас рынок акций валится вниз, но за черной полосой всегда наступит белая. Паника — плохой советчик для депо. Думаю, мощные индикаторы технического анализа для QUIK, которых нет в коробке, помогут вам принять взвешенное инвестиционное решение.

Встроенный набор индикаторов в QUIK не менялся, кажется, со времен палеозоя. Пока весь мир пишет роботов, мы до сих пор вынуждены руками настраивать базовые вещи. Короче, мне надоело, я сел и перенес на Lua три отличных инструмента. Ловите индикаторы! Код полностью открыт, забирайте «как есть».

Что в коробке? Разбор и интерпретация

Вся базовая тройка настроена и протестирована на графике Сбера. Они идеально работают в связке: один фильтрует глобальный тренд, второй смотрит объемы, третий ловит локальный импульс.

1. Dual EMA (50/200) — Трендовый консерватор

Классика, которой почему-то нет в стандартном QUIK в виде единого файла. Рисуется прямо на графике цены.

• Как читать: Зеленая линия — быстрая (50), красная — медленная (200).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг на QLUA под QUIK - снова под мобильным контролем через Email.

Всех приветствую !
Не складывалось как-то последнее время надежно получать сообщения от помощника на QLUA под Quik.
То telegram работает нестабильно, то LUA Socket отвалился (не знаю, может это связано с обновлением Quik и появлении целочисленного типа данных).
MAX так вообще позволяет юзать чат-боты только юрлицам и ИП.
И задумал я, немного погуглив, поиспользовать Email-оповещения на мобильное приложение Яндекс.Почта, используя связку PHP + PHPmailer.
Оказалось, за пару дней получился вполне приличный результат.
Если устраивает средняя задержка оповещения от 3 до 45 секунд (бывает меньше, бывает намного больше — от почты зависит), можно посмотреть на этот вариант.
Мне он зашел тем, что не надо под новую версию Quik пересобирать никакие библиотеки, не нужен никакой почтовый сервер с необходимостью его настраивать.
Код на QLUA занял ровно 1 страницу.
А теперь — как это приготовить.
Во-первых, идем на сайт php.net, скачиваем ZIP-архив PHP, соответствующий ОС.
www.php.net/downloads.php?os=windows&osvariant=windows-downloads&version=default&multiversion=Y

Авто-репост. Читать в блоге >>>

QUIK+Telegrеm

Всем привет!
Недавно совместно написали Lua-скрипт для QUIK, который шлёт уведомления в Telegrеm.
Решили начать с простого — мониторинг роллирования, когда объём перетекает в следующий контракт,
приходит уведомление с подсказкой нового тикера, чтобы больше не заморачиваться, что забыл про экспирацию.
Всё получилось, работает, бесплатный вариант можно скачать с сайта.
Потом появился скрипт уведомления в Telegrеm — открытие позиции (тикер, направление, количество лотов, цена),
добавление к позиции, частичное закрытие — закрытые лоты и P&L по ним. Полное закрытие позиции — итоговый P&L.
Ну и то, чего давно не хватало — риск-менеджер, задаёшь дневной лимит убытка,
как только суммарный P&L достигает лимита — он сам закрывает позиции, отменяет заявки и
блокирует торговлю до следующего дня.
Trade Journal — Скрипт незаметно работает в фоне и фиксирует каждую вашу сделку, записывает каждое открытие и закрытие позиции в CSV-файл,
считает P&L: сделки, частичные закрытия, развороты. Каждую ночь шлёт сводку дня в Telegram,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржа на праздник подстроила подлянку в Quik Lua
В таблице «Инструменты» (securities) пусты текстовые поля base_active_classcode и base_active_seccode и нули в поле option_strike по всем строкам. Остальные поля не проверял.
Проверил по брокерам БКС и Сбер — одно и то же.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

QUIK LUA, странная проблема с котировками квартальных фьючерсов (с вечниками все ок)
Хотел написать на LUA свой индикатор, проблема вылезла откуда не ждали.
Не получается получить данные котировок для квартальных фьючерсов - getQuoteLevel2 и getParamEx возвращают пустые значения (nil или 0) для котировок bid/offer и last   (например, для CNY-6.26, класс SPBFUT),, в то время как для вечного фьючерса CNYRUBF (тот же класс) все котировки отдаются корректно. Брокер Финам, Квик 12.8.4.9, LUA-скрипты включены, в система — настройки — основные настройки — котировки включено «по выбранным классам» и «выбрать все».
Подскажите, в чем может быть проблема.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИ помогает создавать скрипты на LUA
бился вчера таблицами lua  для квика..
гуглил читал мануалы и искал примеры.
в итоге спросил у гига-чата что и как делать..

и тут началось..
до этого около 20 минут я ничего не мог от quik добиться.
а потом за 10 минут переписал часть кода. изменил структуры хранения данных и написал новые функции для обработки данных

с помощью ИИ!
это конечно оч круто!

сегодня уже в работе крутится новый скрипт — правда пока он сделок не сделал) но и ошибок уже нет)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добрый день!

Работаю через quick, брокер ВТБ. При загрузке любого lua скрипта, самого даже элементарного, например message('privet'), quick зависает.
В настройках Lua скрипты разрешены, версию при запуске выбираю правильно, quick обновил до последней версии.
В чем может быть причина? Что-то с чем-то не работает. Quick работает хорошо!

Помощь по LUA для квик
Здравствуйте. 

Может у кого есть пример или часть скрипта который можно изменить, выполняющий следующую задачу.
запрос с сервера квика данных по свечам графика.

и создание таблички с данными
столбцы:
1. контракт на срочке
2. средний размер свечки 1 час(например)
3. средний размер свечки 1 день. 

а в скрипте где то список кодов контрактов например. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

QLua против роботов
Всем привет!

Написал 2 скрипта (покупка/продажа) на QLua, которые автоматически выявляет потенциальные торговые роботы — те, что совершают сделки с одинаковым количеством лотов и через примерно одинаковые интервалы времени.



Почему это интересно?

👉 Такие паттерны часто указывают на автоматизированные стратегии — а значит, можно попробовать “подсмотреть” за ними, понять их поведение, а иногда даже предугадать следующий шаг.

📌 Что показывает таблица:

Тикер — бумага, по которой работает робот
Лоты/время — например, “10 / 4.0” = каждые 4 секунды по 10 лотов
Объём — стоимость сделок в тыс. руб.
Замечен — когда робот начал свою активность
Посл.сделка — последнее время сделки по этому паттерну
Сумма объёма — общий объём, набранный роботом за всё время в млн.
🟢/🔴 — если ячейка закрашена — робот остановился. Время работы указано в «Посл.сделка».
⚠️ Если после остановки приходят сделки с тем же количеством лотов — запись удаляется (не робот, или робот изменил параметры).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Удобство использования визуального интерфейса IUP в Quik Lua
Не так давно я сетовал на неудобства IUP smart-lab.ru/blog/1212710.php
Это «не точно». На самом деле есть возможность вывешивать из скрипта main() в Quik Lua немодальные окна IUP.

require("iuplua")
local interrupted

function OnStop()
  interrupted = true
end
--[[
function sleep(n) -- standalone
  if n > 0 then
    os.execute("ping -n "..
      tonumber(n) .." localhost > nul")
  end
end
--]]
function main()
  local btn1 = iup.button { title = "Show Dialog", }
  function btn1:action()
    local r = iup.Alarm("", "Main Title doesn't update!", "Exit")
    if r == 1 then
      interrupted = true
    end
  end -- btn1:action()

  local btn2 = iup.button { title = "Show menu", }
  function btn2:action()
    local item = iup.item { title = "Exit", }
    function item:action()
      interrupted = true
    end

    local menu = iup.menu {
      iup.item { title = "Dialog title doesn't update!",
      active = "NO", }, item
    }:popup(iup.MOUSEPOS, iup.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто использует в Lua библиотеку визуального интерфейса IUP внутри корутин (coroutines)?
В руководстве IUP есть два места упоминания слова coroutine
To use IUP inside coroutines, define the global attribute «IUPLUA_THREADED».

Неудобство использования IUP в том, что он используется в модальном режиме. Т.е. вывесив окно IUP, в Lua надо ждать, пока пользователь закроет это окно. До этого момента получить что-либо в Lua из IUP невозможно.
Использование корутин предполагает, что вызывающая корутину программа может вернуть временно себе управление, не дожидаясь завершения вызванной корутины. Т.е. до закрытия окна IUP, так что скрипт main() в Quik Lua может выполняться с учётом параллельных манипуляций пользователя в окне IUP.

Однако не удаётся найти примеры такого использования корутин с IUP.
Кто-нибудь может чего-то добавить?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. Как в Quik'е из скрипта Lua достать столбцы Таблицы торгов по английским названиям
Вдруг потребовался «Класс базового актива» для опциона. И ни в одном руководстве его нет — только «Код базового актива».
И вспомнил! Надо вывести через DDE Таблицу торгов в Excel с птичкой «Формальные заголовки» в диалоге «Вывод через DDE-сервер».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Друзья и коллеги, всем привет! Есть индикатор на LUA, в блокноте изменил цвет линий RGB, на двух ценовых графиках в КВИК теперь выдает новый цвет, на двух остался предыдущий, как цвет мог остаться?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я самый ленивый трейдер.
Мне лень сделать несколько кликов, чтобы найти инструмент, открыть окно создания заявки, ввести данные… ох, я даже уже устал писать про этот процесс. А ещё же надо стопы расставить. А перед эти вообще понять, стоит ли соваться в этот рынок или посидеть на заборе.

Короче говоря, решил это дело оптимизировать, потому что типовая рутина меня печалит. Делал как надстройку над Quik. Сначала поэкспериментировал на lua. Ничего кроме культурного шока от этой затеи не получил.

Решил делать на python. Написал на C++ мост lua-python, который позволяет прокидывать именованные и анонимные колбэки туда-сюда. Потом ещё приделал hot-reload, чтобы после изменений в python коде ничего не перезапускать. Кровушки, конечно, они мне попили, эта троица: qlua, плюсы и питон.

В общем, что-то рабочее уже получилось:


Фичи:

• Деньги на споте и срочке показываются прогресс барами, учитывая ликвидную стоимость и ГО позиций
• Деньги на споте можно парковать и распарковывать в фонды ликвидности в один клик. Запаркованные деньги показываются на прогресс баре синим цветом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

как отличить норм облиг от структурки?QUIK lua
пишу скрипт для квика по выбору/обработке облигаций
и нашел у ВТБ хренову тучу структурок которые торгуются ..
хотел было руками отфильтровать — но там много получается..
может кто знает — есть какой-то признак в свойствах облигации что она структурная, чтобы в скрипт вписать фильтрацию…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ivan Afonkin,
и если передалать так:
ma_1 = func(i, {Period=96, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)
ma_2 = func(i, {Period=48, Metod = EMA, VTyp...

Ivan Afonkin,
ОТВЕЧАЮ САМ СЕБЕ. Может кому то и пригодиться.
Победил вот как :
вместо
func = MA()
сделал так
func = MA()
func2 = MA()

а ниже

ma_1 = func(i, {Period=48, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)
ma_2 = func2(i, {Period=96, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)

и всё заработало. Спасибо Форум.

Мужики, ХЭЛП.
Честно, мозг закипел. Решил тут воспользоваться уже прописанными Индикаторами от производителя из LuaIndicators. Но при их тес...

Ivan Afonkin,
и если передалать так:
ma_1 = func(i, {Period=96, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)
ma_2 = func(i, {Period=48, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)
т.е. расчет двух МА с разным периодом
снова всё ломается.
в чём причина?

Мужики, ХЭЛП.
Честно, мозг закипел. Решил тут воспользоваться уже прописанными Индикаторами от производителя из LuaIndicators. Но при их тестировании, выяснилось, что PSAR точно дает данные как на графике, а вот МА() — врет безбожно, причем так что ума не дам.
Вот короткий пример:

dofile(getWorkingFolder().."\\LuaIndicators\\LuaIndicators\\MA.lua")
dofile(getWorkingFolder().."\\LuaIndicators\\LuaIndicators\\PSAR.lua")

is_run = true

function main()

while is_run do

func = MA()

funcSAR = PSAR()

t_id = AllocTable()
AddColumn(t_id,1,«Price»,true,QTABLE_INT_TYPE,10)
AddColumn(t_id,2,«MA»,true,QTABLE_INT_TYPE,10)
AddColumn(t_id,3,«MA2»,true,QTABLE_INT_TYPE,10)
AddColumn(t_id,4,«SAR»,true,QTABLE_INT_TYPE,10)

CreateWindow(t_id)
SetWindowCaption(t_id,«MA»)
ds = CreateDataSource(«SPBFUT», «IMOEXF», INTERVAL_H1)
sleep(500)
for i=1,ds:Size() do
ma_1 = func(i, {Period=96, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)
ma_1_1 = func(i-1, {Period=96, Metod = EMA, VType=CLOSE}, ds)

TIME = ds:T(i).hour

SAR = funcSAR(i, {Step = 0.002, MaxStep = 0.2}, ds)

tmp=InsertRow(t_id,-1)
SetCell(t_id,tmp,1,tostring(ds:C(i)),ds:C(i))
SetCell(t_id,tmp,2,tostring(ma_1),ma_1)
SetCell(t_id,tmp,3,tostring(ma_1_1),ma_1_1)
SetCell(t_id,tmp,4,tostring(SAR),SAR)

end

sleep(10000)
end
end

function OnStop()
is_run = false
--DestroyTable(t_id)
return 1000
end
=======================================================================
Результат вычисления МА() за i и i-1 вообще с потолка, т.е. ma_1_1 совсем не равно предыдущему значению m_1. Да и просто m_1 — не равно значению с графика. А вот если убрать расчет ma_1_1, то m_1 — правильно расчитывается — совпадает с данными графика !!!
В чем подвох? и как победить ?

Скрипт для мониторинга крупных сделок: автоматизация процессов с QLua
В мире трейдинга важно уметь быстро и точно анализировать информацию о сделках, особенно когда речь идет о крупной работе на рынке.
Мы рады представить вашему вниманию скрипт, который поможет вам эффективно отслеживать и обрабатывать данные о крупных сделках с использованием QLua. 

Как это работает?

В таблице обезличенных сделок отображаются сделки, которые были в наличии в стакане заявок. Например, если в стакане по цене 120 было 15 лотов, а по цене 121 — 10 лотов, а вам необходимо купить 25 лотов, то в списке обезличенных сделок будут показаны две сделки — по 120 и по 121. 

Ключевые возможности скрипта:

— Определяет рыночные сделки, совершенные одним игроком, и группирует их в одну сделку. Это позволяет увидеть реальный объём активности одного трейдера на рынке.



— Фильтрует мелкие сделки и отображает только крупные транзакции, задавая шаг фильтрации в 1 млн. рублей.

— Отслеживает только те инструменты, которые находятся в вашем портфеле, что позволяет сосредоточиться исключительно на значимых для вас сделках.

Авто-репост. Читать в блоге >>>