Скрипт для мониторинга крупных сделок: автоматизация процессов с QLua

17 апреля 2025, 23:20
|
econopulse

В мире трейдинга важно уметь быстро и точно анализировать информацию о сделках, особенно когда речь идет о крупной работе на рынке.
Мы рады представить вашему вниманию скрипт, который поможет вам эффективно отслеживать и обрабатывать данные о крупных сделках с использованием QLua.

Как это работает?

В таблице обезличенных сделок отображаются сделки, которые были в наличии в стакане заявок. Например, если в стакане по цене 120 было 15 лотов, а по цене 121 — 10 лотов, а вам необходимо купить 25 лотов, то в списке обезличенных сделок будут показаны две сделки — по 120 и по 121.

Ключевые возможности скрипта:

— Определяет рыночные сделки, совершенные одним игроком, и группирует их в одну сделку. Это позволяет увидеть реальный объём активности одного трейдера на рынке.

Скрипт для мониторинга крупных сделок: автоматизация процессов с QLua

— Фильтрует мелкие сделки и отображает только крупные транзакции, задавая шаг фильтрации в 1 млн. рублей.

— Отслеживает только те инструменты, которые находятся в вашем портфеле, что позволяет сосредоточиться исключительно на значимых для вас сделках.

— Настраивает часовой пояс — данные с сервера поступают в формате UTC, номера часового пояса можно легко изменить. По умолчанию скрипт использует номер 2, что соответствует Московскому времени.

Сохранение настроек:

После завершения работы скрипта все установленные настройки сохраняются. При следующем запуске они автоматически активируются, включая размер окна таблицы и его размещение.

Важно: перед запуском скрипта убедитесь, что таблица обезличенных сделок открыта!

Этот скрипт — незаменимый инструмент для тех, кто хочет иметь полный контроль над крупными сделками на рынке с инструментами из вашего портфеля.
Пробуйте, экспериментируйте и делитесь своими впечатлениями!
PS: индикатор создавался на базе версии Lua 5.4.1, поэтому совместимость с более ранними версиями не гарантируется, протестирована на терминале QUIK 12.2.2.8, брокер — ВТБ

СКАЧАТЬ...

спецраздел:
торговый софт

обсудить на форуме:
Quik Lua

Ключевые слова:
торговый софт,
quik lua

769 | ★2

5 комментариев

Вот этого

Определяет рыночные сделки, совершенные одним игроком

не надо втюхивать лошарам. Похвально бескорыстие авторов, но в Quik'е нет способа приписать какие-то данные о сделках одному игроку, а другие данные — другом игроку.
И это не говоря уж, что реально крупные игроки постараются скрыть свои намерения, используя заявки типа «Айсберг» — либо штатные в Quik'е, либо более изощрённые, самодельные.

Rostislav Kudryashov

17 апреля 2025, 23:39
Ответить

Rostislav Kudryashov, втюхивать, как Вы выразились, — это слово со значением «продавать». Я ничего не продаю, а только делюсь своими наработками. Если Вы посмотрите на вторую картинку, то «невооружённым» глазом можно заметить, что у большинства собранных за одну минуту сделок от 1 млн., лоты являются круглыми числами, что даёт мне основание думать, что это торгует трейдер с капиталом, и торгует он лотами, а не объёмом. Также Вы можете легко проверить скрипт, купите «по рынку» на неликвиде что-нибудь, что-бы Вас размазало по стакану и посмотрите в скрипте, как он соберёт Вашу сделку в одну. А на счёт заявок типа «Айсберг», у меня есть другой скрипт, который прекрасно их находит, но это другая история.

econopulse

18 апреля 2025, 00:46
Ответить

Как то наивно немного. Только недалёкий игрок будет светить свои миллионы в ордербуке, либо с какого то перепугу. Нужно к примеру купить 10000 лотов Лука. Как купить на 68 млн. руб Лукойла не привлекая внимания санитаров — скрипт выставления ордеров с рандомным от 1 до 90 к примеру количеством лотов в заявке + можно также рандомно задать временной промежуток к примеру от 150 до 2000 мс между итерациями. И не один исполненный ордер не попадет в вашу сетку. В общем надо немного доработать тактику охоты на кабана .

Anest

18 апреля 2025, 00:49
Ответить

Anest, ваша правда, хотя и на них есть управа, не 100%, но есть, проверено (может когда поделюсь). Скрипт не ловит роботов, он ловит трейдеров, которые торгуют руками, по рынку (коих ещё очень много).

econopulse

18 апреля 2025, 01:05
Ответить

Anest, вот пример моего скрипта, который ловит роботов.
Сегодня с 10:30 по текущее время работает робот на продажу Х5. Каждые 7,8 секунд (±) он продаёт по рынку 20 лотов объёмом 67 тыс. каждая сделка. На 12:51 объём проданного составляет 78 млн., что составляет 16.7% от среднедневного объёма за 1 месяц.