Информация
Блог им. BackLaN
Я тупой алготрейдер. И это моё главное преимущество
- 24 января 2026, 17:59
- |
В алготрейдинге принято демонстрировать сложность.
Чем больше математики, терминов и архитектурных схем — тем серьёзнее выглядит подход.
Я же — тупой алготрейдер.
И за несколько лет практики понял, что именно это и есть моё главное преимущество.
И именно поэтому я до сих пор зарабатываю.
Когда я только пришёл в алготрейдинг, я сразу заметил странную вещь:
лучшими считались не те, кто стабильно делает деньги, а те, кто красиво объясняет, почему сейчас зарабатывать невозможно.
У каждого «крутого» алготрейдера есть фишка:
один шарит в микроструктуре рынка,
другой — в стохастических процессах,
третий — в нейросетях,
четвёртый — в том, почему любой бэктест — это переобучение.
И все они стабильно сидят в минусе.
Зато очень убедительно.
Я быстро понял простую вещь:
рынку плевать, насколько ты умный.
знаешь ли ты, что такое Hurst exponent,
читал ли ты Taleb’а в оригинале,
понимаешь ли ты, почему твоя стратегия не должна работать.
Рынок платит тем, кто:
не ломает то, что уже работает,
не усложняет без необходимости,
не лезет чинить то, что приносит деньги.
А это требует не ума, а тупости. Железобетонной.
Моё конкурентное преимущество — я не лезу, куда не понимаюЯ не торгую то, что не могу объяснить самому себе в двух предложениях.
Если стратегия:
требует 15 параметров,
ломается при малейшем изменении рынка,
нуждается в постоянной «тонкой настройке» —
я просто не трогаю её.
Умные алготрейдеры в этот момент говорят:
«Ну ты просто не понимаешь глубину модели»
Нет.
Я понимаю главное: если это нельзя оставить в покое — это не стратегия, а хобби.
Пока умные:
оптимизируют Sharpe на пятом знаке после запятой,
добавляют ещё один фильтр,
ещё один режим,
ещё один “edge”,
я делаю вот что:
беру одну тупую гипотезу,
проверяю, что она в целом не разваливается,
и… останавливаюсь.
Самое сложное в алготрейдинге — не придумать стратегию.
Самое сложное — перестать её улучшать.
Переобучение — это болезнь умных.
Умный видит шум — и думает, что это сигнал.
Умный не может принять, что кривая капитала иногда идёт вбок.
Умный обязательно «докрутит».
Тупой смотрит на бэктест и говорит:
«Ну… вроде не разваливается. Пойдёт».
И живёт дольше.
Я не верю в «идеальные стратегии»Если стратегия:
не имеет просадок,
стабильно растёт,
выглядит слишком красиво —
я сразу считаю, что она врет.
Настоящие стратегии:
скучные,
кривые,
иногда унизительные.
Именно поэтому умные от них отказываются. А тупые — торгуют.
Я не оптимизирую — я ограничиваюМой основной навык в алготрейдинге — умение сказать “хватит”:
хватит параметров,
хватит фильтров,
хватит логики,
хватит веры в то, что я умнее рынка.
Каждое усложнение должно не добавлять доходность,
а оправдываться перед моей тупостью.
Если я не понимаю, зачем это нужно — этого не будет.
Быть тупым — это быть стабильнымТупой алготрейдер:
не меняет стратегию каждую неделю,
не паникует из-за одного плохого месяца,
не верит в «новую эру рынка» каждые полгода.
Он просто:
запускает,
наблюдает,
терпит.
А терпение в алготрейдинге ценится выше интеллекта.
ИтогУмных алготрейдеров много.
Стабильных — мало.
Я тупой алготрейдер.
Я не пытаюсь быть самым умным в комнате.
Я пытаюсь быть тем, кто не вылетит.
И пока умные объясняют, почему зарабатывать невозможно,
я продолжаю делать то, что работает.
Медленно.
Скучно.
Тупо.
Зато — долго.
теги блога Beach Bunny
- 2024
- AI
- AIG
- Alor
- apple
- ChatGPT
- DeepSeek
- Finam
- IMOEX
- IT
- llm
- microsoft
- Microsoft Corp
- MOEX
- OS Engine
- Os.Engine
- QIUK
- Sharpe Ratio
- space x
- spacex
- Starship
- tether usd
- tinkoff
- Tradingview
- TradingView.com
- YouTube
- автомобили
- автомобили будущего
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- банки
- биометрия
- блокировка счетов
- брокеры
- Валюта
- Владимир Путин
- ВОЗ
- Газпром
- дедолларизация
- демография
- долл-рубль
- доллар
- доллар курс
- доллар рубль
- золото
- игра на понижение
- ИИ
- Илон Маск
- Индекс МБ
- искусственный интеллект
- Китай
- коронавирус
- короновирус США вирусология
- котики
- Котировки
- крипта биткойн
- криптовалюта
- Кукловод
- Маск
- МОЕХ
- Монитор
- мороз
- Недвига
- нейронные сети
- Нефть
- облигации
- Облигации РФ
- обучение
- оффтоп
- питон
- Поиск информации
- поисковик
- портфели
- прогноз
- прогноз 2025
- программное обеспечение
- роботы
- Рокфеллеры
- сбербанк
- социальный рейтинг
- США
- термоядерный синтез
- ТОП
- Торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- Трейдер
- Трейдин
- трейдинг
- треугольники
- финам
- форекс
- ФОРТС
- хомяк
- хомяки негодуэ
- ЦБ РФ
- цифровой рубль
- Япония
Интересная позиция)
Спасибо.
Вы хфт торгуете или помедленнее что-то?
Фёдор Г., кто знает, как это трактует автор топика)
Поэтому и спросил.
Не удивил, на СЛ все поголовно зарабатывают...))
Можете описать как Вы это «заметили», кто считал кого лучшими и как это верифицировал(или как-то проеврял)? По Вашему описанию выглядит так как будто Вы пришли в алготрейдинг и у Вас была вся информация т.е. о тех кто зарабатывает или не зарабатывает, насколько они красиво объясняют почему сейчас зарабатывать невозможно и насколько они честны в том о чём пишут и насколько сами верят в то что сейчас невозможно зарабатывать(или зарабатывать). Пока выглядит как письмо самому себе в плане крепись брат не всё так плохо.
Это тоже выглядит как кейс «пальцем в небо». Откуда информация по тем у кого есть какая-то «фишка»(да и вообще хоть какая-то информация о ком-нибудь кто зарабатывает или нет). Зачем такую кринжатину то писать?)))
Тут согласен но ум это совсем не лишний фактор в «уравнении успеха» просто он не определяет результат но сильно проще если он есть.
Тут вопрос в том что считать «приемлемым». Допустим я сейчас тоже могу запустить алгоритм на базе тренда и он(скорее всего) будет зарабатывать. Но в какой-то момент я могу там потерять много денег(из-за случайности или трампов или из-за того что я несколько лет верил что он рабочий(а он был случайным) при том что эти несколько лет он может хорошо зарабатывать). Но у меня есть более приемлемые варианты по соотношению риск/профит(а именно это и является самым важным и единственно правильным критерием оценки алгоритмов или подходов т.к просадка это не совсем объективный фактор по которому можно делать вывод о качестве стратегии(там ещё куча моментов должно быть учтено чтобы дать более менее объективную оценку стратегии/алгоритму/пододу и т.п.))(если есть желание выслушать могу развернуть подробнее если нет «едем дальше»).
У меня большие сомнения что Вы сможете обяснить то что торгуете(не ограничивая даже себя кол-вом предложений). Поэтому тут тоже фейл(на мой взгляд(если нет то с удовольствием прочитал бы но сомневаюсь что будет что-то написано))
Параметров может быть сколько угодно главное это ядро если оно не на базе шума то хоть 200-500 и т.д. навешать параметров они не ушатают алгоритм т.к. они просто будут вносить «устойчивость» ухудшая «альфы всякие». Если алгоритм ломается при малейшем изменении рынка значит у Вас не алгоритм а «запись торговли истории» такое сразу летит в помойку(у тех кто умный у тупых наоборот превращается в идею фикс). Если алгоритм основан на большом кол-ве нелинейных(это то что Вам не ведомо) факторах то он по определению нуждается в постоянной настройке т.к. он настроен на это т.е. он принимает то состояние которое позволяет извлекать профит из рынка за счёт того что он учитывает текущую волотильность, токсичность рынка, ликвидность и т.д. и т.п. это корректирует его активность, объёмы, интерпретацию сигналов(например в одном состоянии рынка нужно слать ордера по направлению а в другом против и решене как именно слать это сильно зависит от понимания на сколько сейчас рынок «токсичен»(это если мы говорим на уровне микроструктуры а если например контекст будет трендовый то это может вообще не иметь никакого значения))
И правильно делаете Вам это точно не подходит(поверьте мне на слово).
Нет. Вы не понимаете главное. Главное в том что Вы находитесь совсем в другом «алготрейдинге»(даже если не ставить под сомнение Ваши тезисы что Вы что-то зарабатываете) Вы просто не сталкиваетесь с тем чему пытаетесь дать оценку. А насчёт хобби это да чтобы заниматься чем-то сложным это надо любить и цена этой «любви» может быть разная(у всех по разному) но она очень весомая.
Завязывайте читать мои комменты.))) Вам это не в пользу т.к. у Вас(судя по тому что Вы пишете) «простойалготрейдинг». Какой дятел будет оптимизировать шарп на каких-то знаках запятых если при высоких значения(этого шарпа) и целые числа перестают иметь значение т.е. уже не являются каким-то значимым критерием оценки алгоритма т.к. в таком случае важными становятся другие критерии оценки. Зачем какие-то свои больные фантазии писать в Смартлаб и подавать их как что-то из реальности. Если у Вас в воображении есть такие кейсы(про пятый знак после запятой и его оптимизацию) то это не значит что так кто-то делает. А читающие Ваш пост особо не будут разбираться поверят Вам на слово. Зачем генерить мусор если для такого вполне достаточно гптшников(разных мастей).
Так можно пойти ещё дальше просто купить облигации или вклад и вообще не надо никаких гипотез. Тратить время «в сложности» это про то как взять из кейса риск/доходность максимум жоходности при минимуме риска. А «гипотезой» можно назвать что угодно хоть полнолуние и если в него верить то можно на этом торговать. Только когда встанет вопрос о риск/доходности это будет уже совсем другой разговор. И всякая философия уйдёт на второй план. Будет только математика т.е. то что можно объективно на калькуляторе оценить без абстрактных рассуждений(как я люблю например(абстрактности полезны но не тогда когда есть более релевантные вещи для оценки чего-нибудь))
Очень спорное утверждение. Логика говорит как раз об обратном. Тупой алготрейдер это тот кто особо не отличается от генератора случайных чисел и поэтому никакого премущества не может иметь по определению.
Ну да пойдёт. Если спросить у генератора сл. чисел он тоже в 50% случаев скажет пойдёт(получается он в 2 раза умнее тупого алготрейдера т.к. тупой алготрейдер говорит всегда да если «вроде не разваливается»(т.е. ему не нужен контекст и тонкости(которые являются определяющими) он доволен если в бэктесте всё хорошо)).
Вы просто не в теме. Не имеют(относительно) просадок стратегии которые нейтральны к рынку и их качество достаточное чтобы не иметь просадок. Есть 2 типа извлечения альфы. На движении(где надо уметь предсказыывать направление(скорее всего Ваш вариант)) и на исполнении(это где не надо особо предсказывать тут косты другого порядка и если проводить аналогию с трендами и т.п. то стоп-лоссы и т.п. они не на торговле(в основном) а на соотношении затрат на инфраструктуру к альфе генерируемой алгоритмами(если всё хорошо то всё хорошо если нет уходим с рынка(как максимально эффективно подойти ко второму варианту — не быть крупным фондом и не иметь расходов на зп и т.д., не зависеть от инфрастуктуры(сильно) т.е. можно(если иметь хорошие алгоритмы) укладываться в очень скромные бюджеты) и постоянно развиваться(это инвестиции в будущую вероятность не получить пинка и не остаться на «биржевой обочине»)))
Это печально конечно раз бывают унизительные. Из списка мне близко только скучные но «о вкусах» не спорят как известно.
О да.)))
Не надо терпеть. Это как минимум унизительно.
Опять галюцинации. Откуда данные то я никак не могу понять.
__rtx,![]()
не отвечает что-то совсем товарищ на комменты. Засмущали.
__rtx, а вдруг человек алгодзен познал и у него всё суперпупер в торговле и хорошие результаты с 2017 года (или может раньше), но описать концепцию мировоззренческую смог только вот так, как получилось?!)
Я на протяжении всего поста надеялся, что хотя бы результаты бэктеста будут за длительный период, краткое описание подхода к торговле (тренды, нейтраль, скальпинг может) или что-то такое. Вами часто упоминаемый мальчик буй буй когда-то писал, что по сути не столь важно, насколько красивая кривая доходности, важно, чтобы вправо и вверх постоянно (ну или как-то похоже) Может тут тоже неплохо, но автор не отвечает, поэтому пост и комменты получаются сугубо философские.![]()
__rtx, про мальчика ничего конкретного не скажу — читал не все подряд заметки его, а автора топика совсем не знаю...:(
интересную тему затронули. Мне вот, например, очень тяжело и долго было привыкать и к объемам, и к рискам, и вообще ко всей «спекулятивной движухе». У многих людей толерантность к риску околонулевая, при этом имеется сильная недокапитализированность, которая и заставляет людей брать непомерные риски и делать на рынке вещи, изначально им не подходящие по профилю и типу личности. Эти люди, как вы и пишете, при наличии сумм, которые позволят не ходить на работу больше, в массе своей выберут безриск, как мне думается. То есть им «просто очень нада денег, брат». А сама биржевая активность — один из возможных способов приблизиться… Что думаете?
Ролик из поста посмотри, ты ведешь себя, как полицейские в этом ролике.
Превосходит если не учитывать просадку(и сам по себе шарп и т.д. и т.п. это темы из разряда — бабка на двое сказала(сегодня шарп 2 а завтра спасибо свободен) безриск называет безриск потому что он безриск) которая в трендах от 20 и выше а в безриске 0 и вероятность дефолта тоже где примерно там же. Если будет дефолт это обеспечит знатные качели и наличие хвостов(которые никто, никак и никогда не посчитает заранее) и что будет с Вашими деньгами в этом случае никому не известно(Вы можете 10 лет торговать и масштабироваться и в один день отдать их обратно). Сложный процент делают не на трендах а на безрисковых активах(недвижимость, золото, облигации и т.д.) т.к. у них как я писал выше(в удалённых коментариях) риск стремится к нулю а у торговли есть риски — рыночный, кредитный(брокер), операционный(ошибки, отрицательные цены к которым даже биржа не была готова(просто сказали всем спасибо все свободны --> дальше клиринг по отрицательным ценам и возвращение цены туда откуда упала)), регуляторный(заблокировали счёт), риск ликвидности(особенно в моменты паники), те самые «хвостовые» риски и это ещё не считая риска того что вся торговля может быть чушью которая случайно на каком-то периоде не слила деньги(и процент таких «систем» думаю не маленький). Если сравнивать с учётом риска то просто сравнение просадки и вероятности дефолта это как сравнивать дом с велосипедом(но это только один риск просадки а при торговли ещё куча вышеперечисленных рисков) так что не стоит сравнивать апельсин с деревом.
Либо ушатает его в ноль(при плохом развитии событий а такое развитие событий очень даже вероятно даже без наличия кризисов и т.п. проблем и событий т.к. это база и никто в здравом уме не станет её опровергать(что крайне значительная часть стратегий сливает деньги(особенно у тех кто залетает на рынок «с ноги» как автор(в тексте поста можно уловить этот послы типа я пришёл, всё понял, всех проанализировал(видимо ему тоже цифры не очень нужны как и Вам и он тоже эмпирически оценивает тех кто что говорит и сколько сливает))))). Никто не спорит что трендами зарабатывается больше чем безриск но соотношение риск/доходность у них из разных вселенных из-за того что безриск(его не просто так назвали) он стремится к нулю(даже не смотря на инфляцию хотя полезно знать что есть такие облигации как офз-ин(с поправкой на инфляцию да они возможно не полностью её компенсируют но безриск и трейдинг это принципиально разные вещи и сравнивать их не стоит т.к. трейдинг просто на дне по соотношению риск/доходность т.к. безриск это около нуля риск)) чего не скажешь о трейдинге.
И странно что Вы пытаетесь(но это не получается по описанным выше причинам) опровергнуть своё же утверждение выше
И не забываем комиссии брокеру и бирже платить, нервничать(когда в моменте плюс/минус квартира туда сюда ходит) и всякие подобные прелести.
Примерно так и выглядит подход у автора и очень локанично вписывается в название поста. Т.е. торгуем и о плохом не думаем(считаем отсутствие ума приемуществом). Чётко, класнно, пацаны ваще ребята, умеете, могёте особенно вон тот парень...)))
Но — слив неизбежен!!!