Блог им. BackLaN
В алготрейдинге принято демонстрировать сложность.
Чем больше математики, терминов и архитектурных схем — тем серьёзнее выглядит подход.
Я же — тупой алготрейдер.
И за несколько лет практики понял, что именно это и есть моё главное преимущество.
И именно поэтому я до сих пор зарабатываю.
Когда я только пришёл в алготрейдинг, я сразу заметил странную вещь:
лучшими считались не те, кто стабильно делает деньги, а те, кто красиво объясняет, почему сейчас зарабатывать невозможно.
У каждого «крутого» алготрейдера есть фишка:
один шарит в микроструктуре рынка,
другой — в стохастических процессах,
третий — в нейросетях,
четвёртый — в том, почему любой бэктест — это переобучение.
И все они стабильно сидят в минусе.
Зато очень убедительно.
Я быстро понял простую вещь:
рынку плевать, насколько ты умный.
знаешь ли ты, что такое Hurst exponent,
читал ли ты Taleb’а в оригинале,
понимаешь ли ты, почему твоя стратегия не должна работать.
Рынок платит тем, кто:
не ломает то, что уже работает,
не усложняет без необходимости,
не лезет чинить то, что приносит деньги.
А это требует не ума, а тупости. Железобетонной.
Моё конкурентное преимущество — я не лезу, куда не понимаюЯ не торгую то, что не могу объяснить самому себе в двух предложениях.
Если стратегия:
требует 15 параметров,
ломается при малейшем изменении рынка,
нуждается в постоянной «тонкой настройке» —
я просто не трогаю её.
Умные алготрейдеры в этот момент говорят:
«Ну ты просто не понимаешь глубину модели»
Нет.
Я понимаю главное: если это нельзя оставить в покое — это не стратегия, а хобби.
Пока умные:
оптимизируют Sharpe на пятом знаке после запятой,
добавляют ещё один фильтр,
ещё один режим,
ещё один “edge”,
я делаю вот что:
беру одну тупую гипотезу,
проверяю, что она в целом не разваливается,
и… останавливаюсь.
Самое сложное в алготрейдинге — не придумать стратегию.
Самое сложное — перестать её улучшать.
Переобучение — это болезнь умных.
Умный видит шум — и думает, что это сигнал.
Умный не может принять, что кривая капитала иногда идёт вбок.
Умный обязательно «докрутит».
Тупой смотрит на бэктест и говорит:
«Ну… вроде не разваливается. Пойдёт».
И живёт дольше.
Я не верю в «идеальные стратегии»Если стратегия:
не имеет просадок,
стабильно растёт,
выглядит слишком красиво —
я сразу считаю, что она врет.
Настоящие стратегии:
скучные,
кривые,
иногда унизительные.
Именно поэтому умные от них отказываются. А тупые — торгуют.
Я не оптимизирую — я ограничиваюМой основной навык в алготрейдинге — умение сказать “хватит”:
хватит параметров,
хватит фильтров,
хватит логики,
хватит веры в то, что я умнее рынка.
Каждое усложнение должно не добавлять доходность,
а оправдываться перед моей тупостью.
Если я не понимаю, зачем это нужно — этого не будет.
Быть тупым — это быть стабильнымТупой алготрейдер:
не меняет стратегию каждую неделю,
не паникует из-за одного плохого месяца,
не верит в «новую эру рынка» каждые полгода.
Он просто:
запускает,
наблюдает,
терпит.
А терпение в алготрейдинге ценится выше интеллекта.
ИтогУмных алготрейдеров много.
Стабильных — мало.
Я тупой алготрейдер.
Я не пытаюсь быть самым умным в комнате.
Я пытаюсь быть тем, кто не вылетит.
И пока умные объясняют, почему зарабатывать невозможно,
я продолжаю делать то, что работает.
Медленно.
Скучно.
Тупо.
Зато — долго.
Интересная позиция)
Спасибо.
Вы хфт торгуете или помедленнее что-то?
Фёдор Г., кто знает, как это трактует автор топика)
Поэтому и спросил.
Не удивил, на СЛ все поголовно зарабатывают...))
__rtx,![]()
не отвечает что-то совсем товарищ на комменты. Засмущали.
__rtx, а вдруг человек алгодзен познал и у него всё суперпупер в торговле и хорошие результаты с 2017 года (или может раньше), но описать концепцию мировоззренческую смог только вот так, как получилось?!)
Я на протяжении всего поста надеялся, что хотя бы результаты бэктеста будут за длительный период, краткое описание подхода к торговле (тренды, нейтраль, скальпинг может) или что-то такое. Вами часто упоминаемый мальчик буй буй когда-то писал, что по сути не столь важно, насколько красивая кривая доходности, важно, чтобы вправо и вверх постоянно (ну или как-то похоже) Может тут тоже неплохо, но автор не отвечает, поэтому пост и комменты получаются сугубо философские.![]()
__rtx, про мальчика ничего конкретного не скажу — читал не все подряд заметки его, а автора топика совсем не знаю...:(
интересную тему затронули. Мне вот, например, очень тяжело и долго было привыкать и к объемам, и к рискам, и вообще ко всей «спекулятивной движухе». У многих людей толерантность к риску околонулевая, при этом имеется сильная недокапитализированность, которая и заставляет людей брать непомерные риски и делать на рынке вещи, изначально им не подходящие по профилю и типу личности. Эти люди, как вы и пишете, при наличии сумм, которые позволят не ходить на работу больше, в массе своей выберут безриск, как мне думается. То есть им «просто очень нада денег, брат». А сама биржевая активность — один из возможных способов приблизиться… Что думаете?
Ролик из поста посмотри, ты ведешь себя, как полицейские в этом ролике.
Но — слив неизбежен!!!
После покупки робота можно отключить.
__rtx, круто… Ну ладно, лейте пафос… не нравится ваш стильно «поучительный», но раз отчет отдаете — удачи :)
Удачи!!! в понедельник опять буду тейкать ваши лимитосы..
Когда красную поляну брать в оборот будете? Арбат?
__rtx, да я ручками с телефона свои иксы сделаю… Не переживайте)) да и ресерчи-ренжиниринги как глупыши-hft работают абслютно понимаю, пока руки не хододят заняться этим, когда нибудь пересечемся в Book or Cancel ордерах..))
Как Андрюша К говорил - Настоящий квант-hft только тот, кто ручками иксы сделать сможет… А без комсы лимитосами глину месить — ну такое, если честно… С предсказанием 50,5 на 49,5… Но всеравно круто что вы в рынке и не нужно работать на дядю да и с рынка доходы больше в разы!
__rtx, на счет реинжениринга — давно понятно что все одно и тоже под разными соусами торгуют ))
в 20-21 годах делал его, наверное с тех пор только дергадация на помоексе, но не уверен. Давненько орделогов не покупал… может прикуплю, crh6 sih6? или комоды торгуете?
__rtx, извините 2 лота это и есть hft? я думал тут серьезные люди… Посмотрите в пропах люди по 10к сишку торгуют ручками в плюс..
А вы без комсы со знанием книги лой латенси месите 2 лота… Серьещно?
Дмитрий Овчинников, )) Татарин Башкир и тд пацаны… Норм капусту делают… Математический склад ума вреден для трейдинга… Очень вреден… Бизнесовый намного лучше для трейдинга… Сам двигался на математике и фигня… Потом начал как бизнесмен делать и все пошло поехало… Поговорите и Ильнуром… Олегом… Научат торговать в иксы на переменках… Офигете что так бывает..
Дмитрий Овчинников, блин вы тоже начинаете в господа бога играть? Андрюша К может в господа играть, тут я согласен… Остальные на одной ступени… Готовы пари у кого больше года за 2026? 2025? в процентах? Чехи спросят с меня или с вас..
Будьте скромнее чтоли… Откуда вы ски повылазили? Почему Ильнур которого вы чморите тут очень скромно себя ведет ХОТЯ ЗНАЕТ В 100 РАЗ БОЛЬШЕ ВАС, а когда люди на начальных этапах они выеваются… ЗАЧЕМ??????? Мыслите как нищета ей богу… К народу ближе надо быть, и откроются вам граали… К народу!
Дмитрий Овчинников, Но ваше поведение уже все сказало за вас, как и rtx.
От Адрюши К такого не встречал, хотя его знания фантастически больше...
ЧС досвидули нубло