Блог им. BackLaN

Я тупой алготрейдер. И это моё главное преимущество


В алготрейдинге принято демонстрировать сложность.
Чем больше математики, терминов и архитектурных схем — тем серьёзнее выглядит подход.

Я же — тупой алготрейдер.
И за несколько лет практики понял, что именно это и есть моё главное преимущество.
И именно поэтому я до сих пор зарабатываю.

Умные алготрейдеры — главная угроза вашему депозиту

Когда я только пришёл в алготрейдинг, я сразу заметил странную вещь:
лучшими считались не те, кто стабильно делает деньги, а те, кто красиво объясняет, почему сейчас зарабатывать невозможно.

У каждого «крутого» алготрейдера есть фишка:

  • один шарит в микроструктуре рынка,

  • другой — в стохастических процессах,

  • третий — в нейросетях,

  • четвёртый — в том, почему любой бэктест — это переобучение.

И все они стабильно сидят в минусе.
Зато очень убедительно.

Алготрейдинг — это не про ум, это про выживание

Я быстро понял простую вещь:
рынку плевать, насколько ты умный.

Рынку не важно:

  • знаешь ли ты, что такое Hurst exponent,

  • читал ли ты Taleb’а в оригинале,

  • понимаешь ли ты, почему твоя стратегия не должна работать.

Рынок платит тем, кто:

  • не ломает то, что уже работает,

  • не усложняет без необходимости,

  • не лезет чинить то, что приносит деньги.

А это требует не ума, а тупости. Железобетонной.

Моё конкурентное преимущество — я не лезу, куда не понимаю

Я не торгую то, что не могу объяснить самому себе в двух предложениях.

Если стратегия:

  • требует 15 параметров,

  • ломается при малейшем изменении рынка,

  • нуждается в постоянной «тонкой настройке» —

я просто не трогаю её.

Умные алготрейдеры в этот момент говорят:

«Ну ты просто не понимаешь глубину модели»

Нет.
Я понимаю главное: если это нельзя оставить в покое — это не стратегия, а хобби.

Я намеренно выбираю скучные идеи

Пока умные:

  • оптимизируют Sharpe на пятом знаке после запятой,

  • добавляют ещё один фильтр,

  • ещё один режим,

  • ещё один “edge”,

я делаю вот что:

  • беру одну тупую гипотезу,

  • проверяю, что она в целом не разваливается,

  • и… останавливаюсь.

Самое сложное в алготрейдинге — не придумать стратегию.
Самое сложное — перестать её улучшать.

Тупой алготрейдер редко переобучается

Переобучение — это болезнь умных.

Умный видит шум — и думает, что это сигнал.
Умный не может принять, что кривая капитала иногда идёт вбок.
Умный обязательно «докрутит».

Тупой смотрит на бэктест и говорит:

«Ну… вроде не разваливается. Пойдёт».

И живёт дольше.

Я не верю в «идеальные стратегии»

Если стратегия:

  • не имеет просадок,

  • стабильно растёт,

  • выглядит слишком красиво —

я сразу считаю, что она врет.

Настоящие стратегии:

  • скучные,

  • кривые,

  • иногда унизительные.

Именно поэтому умные от них отказываются. А тупые — торгуют.

Я не оптимизирую — я ограничиваю

Мой основной навык в алготрейдинге — умение сказать “хватит”:

  • хватит параметров,

  • хватит фильтров,

  • хватит логики,

  • хватит веры в то, что я умнее рынка.

Каждое усложнение должно не добавлять доходность,
а оправдываться перед моей тупостью.

Если я не понимаю, зачем это нужно — этого не будет.

Быть тупым — это быть стабильным

Тупой алготрейдер:

  • не меняет стратегию каждую неделю,

  • не паникует из-за одного плохого месяца,

  • не верит в «новую эру рынка» каждые полгода.

Он просто:

  • запускает,

  • наблюдает,

  • терпит.

А терпение в алготрейдинге ценится выше интеллекта.

Итог

Умных алготрейдеров много.
Стабильных — мало.

Я тупой алготрейдер.
Я не пытаюсь быть самым умным в комнате.
Я пытаюсь быть тем, кто не вылетит.

И пока умные объясняют, почему зарабатывать невозможно,
я продолжаю делать то, что работает.

Медленно.
Скучно.
Тупо.

Зато — долго.


6.9К | ★8
71 комментарий
"  рынку плевать, насколько ты умный." ---  и плевать насколько и кто тупой.
avatar
Цена поднялась выше средней, открылась сделка, потом опустилась до сигнальной или средней, ордер закрылся. Что ещё нужно? Это уже может давать 50% годовых.
Рынок тоже тупой, поэтому «клин клином» это дает эффект
avatar
Кароче все тупые 
avatar

Интересная позиция)

Спасибо.

Вы хфт торгуете или помедленнее что-то?

avatar
Op_Man💰, а что ХФТ это «тупой» метод торговли?
avatar

Фёдор Г., кто знает, как это трактует автор топика)

Поэтому и спросил. 

 

avatar
И именно поэтому я до сих пор зарабатываю.

Не удивил, на СЛ все поголовно зарабатывают...))
avatar
karma, пока в трейдинг не лезут )
karma, тупо положил на депозит и заработал больше 99 процентов трейдеров включая алго)
avatar
Это не только для алго — для всех розничных трейдеров подойдет. Чем система проще, чем больше дисциплины  — тем лучше результат. 
avatar
Как говорится: покажи стейтмент за 100500 лет
avatar
абсолютно со всем согласен. я уже, вою единственную стратегию торгую более 20 лет и зарабатываю. есть только одна задача, которая появляется когда есть необходимость в работе с новыми активами. так как система это не Грааль, поэтому я, например, ищу активы, где бы моя стратегия могла давать положительный результат, но при этом система требует дополнительные фильтры и тп. и то это только недавно стал делать, когда объемы позиций в торговле стали подходить к лимитам брокеров из за роста капитала в управлении. а так, согласен со всем что написано.
avatar

__rtx, 

не отвечает что-то совсем товарищ на комменты. Засмущали.

avatar
__rtx, простая торговля не может быть прибыльной?
avatar

__rtx, а вдруг человек алгодзен познал и у него всё суперпупер в торговле и хорошие результаты с 2017 года (или может раньше), но описать концепцию мировоззренческую смог только вот так, как получилось?!) 

Я на протяжении всего поста надеялся, что хотя бы результаты бэктеста будут за длительный период, краткое описание подхода к торговле (тренды, нейтраль, скальпинг может) или что-то такое. Вами часто упоминаемый мальчик буй буй когда-то писал, что по сути не столь важно, насколько красивая кривая доходности, важно, чтобы вправо и вверх постоянно (ну или как-то похоже) Может тут тоже неплохо, но автор не отвечает, поэтому пост и комменты получаются сугубо философские.

avatar

__rtx, про мальчика ничего конкретного не скажу — читал не все подряд заметки его, а автора топика совсем не знаю...:(

у них появятся(если так однажды случится) деньги то им их станет очень жалко(сейчас когда нет они в теории могут тогрговать не то что 10 000 000 но вполне (как им может казаться) и 100 000 000 но если такое произойдёт то всё будет идти во вклады(мало кто из них реально сможет открыть позицию на 10 млн. и не потеть в этом проблема

интересную тему затронули. Мне вот, например, очень тяжело и долго было привыкать и к объемам, и к рискам, и вообще ко всей «спекулятивной движухе». У многих людей толерантность к риску околонулевая, при этом имеется сильная недокапитализированность, которая и заставляет людей брать непомерные риски и делать на рынке вещи, изначально им не подходящие по профилю и типу личности. Эти люди, как вы и пишете, при наличии сумм, которые позволят не ходить на работу больше, в массе своей выберут безриск, как мне думается. То есть им «просто очень нада денег, брат». А сама биржевая активность — один из возможных способов приблизиться… Что думаете?

 

avatar
__rtx, точной цифры ни у кого нет, это очевидно. Эта цифра никому и не нужна, тут скорее про здравый смысл и простоту стратегии. При высокой стоимости денег (безрисковый доход), чтобы превзойти такой безлайн по соотношению доходности к риску, какой высокой должна быть альфа? Учитывая, что ритейлу не доступны возможности профессиональных участников рынка, которые быстро убирают все неэффективности рынка, какова вероятность заработать такую альфа? Я не знаю, никто не знает, но думаю, что не велика. 1 процент, это я ещё с запасом сказал, может в общей массе и того меньше…
avatar
__rtx, чё у тя так подгорает то, проще надо быть, проще.
Ролик из поста посмотри, ты ведешь себя, как полицейские в этом ролике.
avatar
__rtx, по первому пункту, автор не приводил результатов своих простых стратегий, так что нет конкретных цифр — обсуждать это не буду. По поводу эффективности стратегий, любая стратегия, у которой Шарп больше 0 превосходит эффективность безрисковых вложений, по соотношению на единицу риска. Это следует из того, что не существует безрисковых активов: вложения в любые гос облигации США или России несут в себе риски дефолта или изменения процентных ставок + инфляция, которая фактически может быть больше ставки безриска. Тогда Ваша стратегия 50-100 процентов просто по здравому смыслу лучше сохранит капитал. Удачи!
avatar
Удачи автору!
Но — слив неизбежен!!!
avatar
Самый тупой вариант — купить на свои и дожидаться большей цены всю жись.
После покупки робота можно отключить.
avatar
__rtx, скажите вы торгуете? >10x делаете в год хотяб… Чтобы интересно ваша простыня была…
avatar
«Тупые» стратегии работают всё хуже, чем короче период. А на длинном проще вручную торговать. 
avatar

__rtx, круто… Ну ладно, лейте пафос… не нравится ваш стильно «поучительный», но раз отчет отдаете — удачи :)

Удачи!!! в понедельник опять буду тейкать ваши лимитосы..

Когда красную поляну брать в оборот будете? Арбат? 

avatar
Я потому не лезу в трейдинг, что делают миллионы роботов. А также количество трейдеров растет. Это еще иностранные трейдеры и роботы не пришли. А потом вообще заработать на трейдинге станет еще сложнее. То, что сейчас, это не то, что тогда. 
avatar

__rtx, да я ручками с телефона свои иксы сделаю… Не переживайте)) да и ресерчи-ренжиниринги как глупыши-hft работают абслютно понимаю, пока руки не хододят заняться этим, когда нибудь пересечемся в Book or Cancel ордерах..))

Как Андрюша  К говорил -  Настоящий квант-hft только тот, кто ручками иксы сделать сможет… А без комсы лимитосами глину месить — ну такое, если честно… С предсказанием 50,5 на 49,5… Но всеравно круто что вы в рынке и не нужно работать на дядю да и с рынка доходы больше в разы!

avatar
А — АГУРЫЦ
avatar

__rtx, на счет реинжениринга — давно понятно что все одно и тоже под разными соусами торгуют )) 

в 20-21 годах делал его, наверное с тех пор только дергадация на помоексе, но не уверен. Давненько орделогов не покупал… может прикуплю, crh6 sih6? или комоды торгуете? 

avatar
__rtx, в голопе ветер дует… нашуметь в данных… епрст с кем дело имею…
avatar
__rtx, на вопрос ответа не поступило… что торгуете то мистер?!? валюту или комоы  или стоки? фьючи спот? 
avatar

__rtx, извините 2 лота это и есть hft?  я думал тут серьезные люди… Посмотрите в пропах люди по 10к сишку торгуют ручками в плюс..

А вы без комсы со знанием книги лой латенси месите 2 лота… Серьещно?

avatar
__rtx, диалог окончен. скорее отупели, с последнего диалога с вами. 2рубля на заявку живите дальше. комса 4… )) На коленке написаное решение чот квакает 
avatar

Дмитрий Овчинников, )) Татарин Башкир и тд пацаны… Норм капусту делают… Математический склад ума вреден для трейдинга… Очень вреден… Бизнесовый намного лучше для трейдинга… Сам двигался на математике и фигня… Потом начал как бизнесмен делать и все пошло поехало… Поговорите и Ильнуром… Олегом… Научат торговать в иксы на переменках… Офигете что так бывает..

avatar
Дмитрий Овчинников, можете 70 на 30 дневки пресказывать? каждую дневку  с 1 января по сей ден?)) тотоже, а ребяда могут!
avatar

Дмитрий Овчинников, блин вы тоже начинаете в господа бога играть? Андрюша К может в господа играть, тут я согласен… Остальные на одной ступени… Готовы пари у кого больше года за 2026? 2025? в процентах? Чехи спросят с меня или с вас..

Будьте скромнее чтоли… Откуда вы ски повылазили? Почему Ильнур которого вы чморите тут очень скромно себя ведет ХОТЯ ЗНАЕТ В 100 РАЗ БОЛЬШЕ ВАС, а когда люди на начальных этапах они выеваются… ЗАЧЕМ??????? Мыслите как нищета ей богу… К народу ближе надо быть, и откроются вам граали… К народу!

avatar

Дмитрий Овчинников, Но ваше поведение уже все сказало за вас, как и rtx. 

От Адрюши К такого не встречал, хотя его знания фантастически больше... 

ЧС досвидули нубло

avatar

Читайте на SMART-LAB:
⚡️ Развиваем синергию внутри Группы Займер
Важнейшим эффектом сделок по покупке «Таксиагрегатор» и IntellectMoney будет развитие синергических связей между компаниями Группы. 🟢 Займер...
Фото
Как прошла экскурсия на лазерное производство
На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в...
Фото
Более половины россиянок считают ювелирные украшения инвестицией
Каждая пятая считает покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а 26% рассматривают подобный вариант накопления, однако...
Фото
Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко
Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут —...

теги блога Beach Bunny

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн