Блог им. FineLogin

Как проверить робота перед покупкой

    • 31 мая 2020, 00:37
    • |
    • $100
  • Еще
Мой дорогой друг, если ты признался жене, что покупаешь робота, который будет таскать деньги с биржи, то этот пост — для тебя. Он поможет тебе найти ответ на важнейший вопрос, мешающий тебе спать, бухать и уверенно заниматься сексом:

Как понять, что робот — не говно???

Ты не поверишь, но понять это очень просто. Заставь продавца робота прогнать (или сам прогони) Walk Forward Test (WFT) на достаточно длинном периоде. Суть теста понятна из картинки:

Как проверить робота перед покупкой

Если робот покажет достаточно ровную совокупную эквити на периодах верификации, то весьма высока вероятность, что такой робот притащит тебе бабло и ты наконец-то сможешь купить жене сапоги. Но если робот завалит тест, то не покупай его ни под каким соусом. Не слушай стоны продавца про его тяжелую, одинокую жизнь и не ведись на сказки про разбогатевших покупателей.

Возможно, ты не найдешь ни одного продавца, способного доказать, что его роботы проходят тест WFT. В этом случае, ты просто сохранишь свои бабки — и не потратишь на ерунду и не сольешь на ней. Это — отличный результат! Расскажешь жене, какой ты молодец))

Удачи!

P.S.
Чуть позже выложу Руководство покупателя робота, в котором изложу сценарий проведения теста WFT и анализ результатов.
★21
Странный совет. Это как рекомендовать библиотекарю перед приемом лекарства, назначенного доктором, выполнить химанализ и лабораторные тесты на эффективность в домашних условиях.
avatar

MadQuant

MadQuant, это совет покупателям, как не потратить деньги на говно… а продавцам сигнал — как правильно тестировать свой товар, чтоб продавать его успешнее конкурентов

С технической точки зрения, WFT — не сложный тест. Любой квалифицированный робописец реализует его за несколько часов.
avatar

$100

$100, по вашему опыту, есть ли робастность у процедуры если мы изменяем старт, конец, ширину выборок? как интерпретировать тогда полученную разницу в тестах? или там уже чисто эвристические методы?
Артур Идиатулин, понимаете какое дело…

Поведение инструмента (например, Сбера) со временем ощутимо меняется. Это изменение является следствием изменения состава и количества игроков. Изменения происходят медленно и заметны при сравнении годовых бэктестов. На месячных интервалах их не заметно. Поэтому, я выбираю период оптимизации достаточно короткий — 12 месяцев, а период верификации — 2 месяца. 

Выбор более длинного периода оптимизации (24 или 36 или 48 месяцев) ухудшает качество эквити на периоде верификации. Но это касается только моего текущего робота. Не факт, что это будет справедливо для вашего.
avatar

$100

$100, спасибо, полезный ответ.

$100, да на этом сайте большинство алготрейдеров по-моему даже для себя wft не используют, не то что на продажу.
А «продавать успешнее конкурентов» — это вы вообще загнули. Покупатели, в силу своей низкой квалификации, не понимают, зачем это надо. А если даже кто понимает — обмануть его продавцу раз плюнуть.
avatar

MadQuant

MadQuant, возможно… не знаю, как делают другие... но этот чертов WFT убил у меня несколько алгоритмов, которые показывали чудесные результаты на линейный бэктестах… все их пришлось выкинуть в мусор… остался один, не учитывающий историю… на нем и сижу)
avatar

$100

на прошлых данных — не доказательство
доказательством может быть собственная оценка, анализ алгоритма и как реализован
Олайвир Стокс, очевидно, вы ни разу не писали робота и не тестили его?.. иначе невозможно объяснить бездонную глубину вашего непонимания предмета обсуждения))
avatar

$100

$100, 
скажи что-то по теме, не заденешь мою личность, всё в порядке

есть функции оптимизации что работают при любой стратегии, если концепция стратегии — нельзя расчитывать на прибыль если не помогаешь другим участникам торгов

то, что ты скинул — моя оценка — не имеет нового смысла, теория дальше продвинулась, не стоит поддерживать ложные направления, ценно собственное мнение через специализацию
Олайвир Стокс, прошу прощения, но я два раза прочитал написанное вами… и нихера не понял мысль...

если еще раз напишете такую же невнятчину, буду вынужден забанить, чтобы вы не распугали приличных людей
avatar

$100

$100, 
ты сам можешь работать со смыслами — попробуй тему разложить на более простые слова-смыслы — заметишь что попытался упаковать в «новое» — не новое — чем оттягивается внимание — ничего выше среднего в этом посте не заметил
Олайвир Стокс, «нельзя расчитывать на прибыль если не помогаешь другим участникам торгов» — откуда эта идея? источник?
avatar

Антон Б

Антон Б, 
свои исследования
технически в рыночной экономике реализовано через страхование и инвестирование, на бирже выглядит как позиция защиты цены от волатильности на основе внутренней оценки, инструменты: залоги (имущество — акции\валюта\сырье в виде бумаг) и страховки — срочные контракты, ценой продажи страхуется риск, снижается автоматикой, ориентиры цен — аналитика, не требуется точного прогноза, хотя бы отслеживать что нет значительного перекоса между рыночной ценой и «справедливой»
Олайвир Стокс,
это очень сильное утверждение.
помогал ли контрагент в нефти вытаскивая нефть на -37$  своим контрагентам остаться должным брокеру.
и является ли это желанной помощью?
avatar

Антон Б

Антон Б, 
сначала был накоплен обьём в слабых руках — «слабые руки» — держать поставочный контракт до дня экспирации без ресурсов принять поставку
профучастники — брокеры — прекрасно это видели и видят больше большинства на основе особой информации с биржи

только затем держатели стали в полуэкстремальной ситуации тренироваться работать со срочными контрактами — при панике постоянно фигня происходит, -37$ можно было спустить только рыночным ордером, справедливо при 0 — сжигание контрактов, как обесцененные.

это большая тема и смысл словами чрезвычайно сложно описать

этот частный случай не противоречит выгоде концепции, значить что делаешь — обязательно почти везде, а лишь говорит насколько значительная часть юзеров биржи не понимает чем занимается

на мой взгляд, биржа — прототип автоматической системы обмена и вот позиция пользы обществу через снижение волатильности рыночными инструментами — то, что доступно большинству и фундаментально понятно, поскольку строится на накоплении теоретически надёжного, а денежный поток формируется за счёт использования этих накоплений как обеспечение под страхование других участников через биржевые контракты
Олайвир Стокс, счета это обучающая выборка. и их польза систему не интересует.
чем быстрее система обнулит счет игрока тем выгоднее.
вот это и оптимизируется.
 
польза для системы это не польза для игроков.
avatar

Антон Б

Антон Б, 

что за «счёта игроков», «система»

когда я написал про пользу участникам — так и есть напрямую, есть профучастники что руководствуются отсутствием этики, в такой позиции функции биржи позволяют выносить счета игроков в течение нескольких экспираций, а раз в несколько лет — забирать много миллиардные залоги участников маржин коллами
Олайвир Стокс, я показываю примеры,
кооперация есть, но минимизируется совсем не польза.
Возможно, максимизируется боль и вред, или иная величина.

avatar

Антон Б

Антон Б, 
данные с биржи искажены — профучастники в большей степени влияют на котировки, чем пользователи услуг брокеров
быстро без риска без этики получить прибыль — сводить слабые руки на маржин колл, многочисленные разбирательства с брокерами по всему миру — пример что в этой индустрии этика сама не зародится — нужно внимание регулятора и общества
Олайвир Стокс, если Вы внимательно посмотрите что это за тест, то увидите, что в каждом прогоне происходит следующее:
берется массив данных и делится на две части, на первой робот учится, на второй проверяется.
то есть проверка идет на данных на которых робот не обучался, новых и неизвестных для него.
avatar

eagledwarf

eagledwarf,
спасибо за сообщение, согласен по типу тестов — это годно, я лишь про убеждённость что прошлые данные, как бы они не были разукрашены — автоматику не усиливают если изначально в неё не заложен смысл

считаю фундаментально порочным стратегия использовать лишь данные колебания котировок для попытки вычленить из них прибыльные сделки и не важно как проверяется — рынок псевдослучаен и надёжная прибыль может быть лишь помогая другим участникам (страхуя их позиции)
eagledwarf, спасибо за толковый коммент… прям глоток свежего воздуха))
avatar

$100

eagledwarf, Спасибо Вам за комментарий, а можете более подробно про «робот учится». Спасибо. 
avatar

Astronomer

Astronomer, общая идея всех автоматов в том, что они имеют настройки, которые можно покрутить. «учится» в данном случае означает, что подбираются такие настройки, при которых на этих данных достигается оптимальная стратегия (у кого-то это размер дохода, у кого-то — ровность экивити, у кого-то — глубина просадок).
Обучение нынче делается тоже программным путем, то есть не надо самому забивать цифирки от нуля до бесконечности. Вы задаете диапазон настраиваемых параметорв, а программа тестер поочередно прогоняет исследуемого бота при всех возможных значениях из этого диапазона.

В итоге программа-тестер выдает вам точные значения настроек при которых достигнут оптимум на тех данных, на которых работает бот.

а вообще-то, не я тут программист:)
avatar

eagledwarf

$100,
бот может быть оптимизирован на всей истории.
и подогнан.
— простейший пример ( но не единственный) — на сбере только в лонг.
и тогда на сбере это будет оверфиттинг. потому что в будущем мы не знаем что нужно только в лонг сбер торговать.

там может быть зашита в том или ином виде вся кривая.
или ее куски — в виде подогнанных на всей истории стопах например.

это тоже оверфит.
avatar

Антон Б

Сорри — а зачем вообще нужна оптимизация?
Да еще и на периоде в 3 года?

С уважением
Мальчик Buybuy, представьте ситуацию:

1. Вы купили бота, который показал на часовике акуенно красивую эквити за 5 лет. Просадок почти нет. Доход — 100% годовых и более. Волшебно!
2. Запустили его.
3. Ждете бабло.
4. Бабла нет. Бот сливает.

Понимаете, почему так проиходит?
avatar

$100

$100, нет, не понимаю

1. Зачем в готовом роботе на продажу оптимизация?
2. Что мешает сделать оптимизацию за предыдущие годы и что в таком случае покажет Ваш тест?

Любой робот (IMHO) должен эксплуатировать некую закономерность, которая постоянно (или периодически) присутствует на рынке. Если это так — оптимизация не особо и нужна. Если нет — она и не поможет.

С уважением
Мальчик Buybuy, оптимизация  — это автоматизированный процесс выбора оптимальной логики и параметров робота на некоем историческом периоде

верификация — это применение оптимальной логики и параметров робота к следующему (будущему) историческому периоду

Коротко и понятно:

Сначала выясняем, какие действия успешны. Потом применяем это знание на практике. Если все ОК, делаем следующую итерацию. Если на всех итерациях получаем ОК, то это означает, что мы можем так же действовать в будущем — и все будет ОК.

Собственно, именно благодаря тесту WFT вы научились так замечательно ходить, говорить и заниматься сексом. Разве нет?
avatar

$100

$100, Это все хорошо.
но, продавая черный ящик можно оверфиттить это.
если указывать что робот на нефть или на Si.
необходимо, но не достаточно.
avatar

Антон Б

Антон Б, абсолютно верно

Поэтому «правильный» робот должен хорошо работать на всех активах (в идеале) или на широком классе активов (в реале).

С уважением
Мальчик Buybuy, это магия).
конечно, я проверяю, чтобы работало на классе активов.
например если на нефти то на всех тикерах нефти.

с оверфиттингом приходится мирится, потому что фильтровать его сложно.
можно выплеснуть и альфу.

но тесты на похожем классе активов нужны.
если на похожем классе тикеров бот ведет себя непохоже, это повод разбираться почему.
avatar

Антон Б

Антон Б, ну я несколько дальше продвинулся

У меня все активы делятся на 2 класса (третий пока не обнаружен).
На одном работают алгоритмы одного типа, на другом — другого.
Оптимизацию не использую.
Есть отдельная подстройка под конкретную площадку (не под актив). Связано это с особенностью исполнения ордеров на разных биржах. Иногда — с особенностью взимания комиссий, начисления свопов и т.д. В широком смысле можно назвать это торговыми правилами.

С уважением
Мальчик Buybuy, Вы эксплуатируете какую-то неэффективность.
наример ребейты это неэффективность.
можно показать что выставленная заявка в стакан это опцион.
опцион имеет РАЗНУЮ цену во времени.
а ребейт одинаковый.
значит есть возможность ставить заявки для ребейта когда цена этого опциона низкая.
и получать эту дельту на массиве сделок.

нужно быть рядом со стаканом, и уметь быстро считать цену этого опциона.
avatar

Антон Б

Антон Б, не совсем так

Рибейты я тоже использую, но рибейты — это не неэффективность, а характеристика процесса ценообразования. К примеру — микроструктура цены актива на площадках с рибейтами и без рибейтов совсем разная.

Мне проще, может быть, т.к. я работаю на низких таймфреймах. Там все понятнее (IMHO), так что можно сосредоточиться на поиске закономерностей. В т.ч. на FX, драгметаллах, на которых рибейтов не было, нет и не будет, наверное.

С уважением
Мальчик Buybuy, это если алгоритм простой и что то близкое к ХФТ. А в долгоиграющих важны конкретные свойства актива. Не работет один и тот же алго на всех активах, хотя бы потому, что участники разные на них. Акция может годами стоять в боковике, распиливая счет. А индекс или нефть не устоит долго на месте
avatar

GoodBargains

Мальчик Buybuy, О чём вы пишите, такой робот сольёт ваше депо, правда не сразу. 
Каждый инструмент умеет свои особенности. Ставя робота который заточен под нефть работать под сишкой, вы ставите своё депо под угрозу.
avatar

XoraX

$100, да

Но не благодаря оптимизации
Если у робота «не стоит», как он (благодаря оптимизации) научится заниматься сексом? Заниматься им хорошо? В будущем?

С уважением
Мальчик Buybuy, но без оптимизации не найти закономерностей никак:( только на боевом счете, но это дорого и долго
avatar

GoodBargains

GoodBargains, другое дело оценить эту закономерность правильно. Стоит ши она ломанного гроша или нет
avatar

GoodBargains

$100, 
потому что тестирование на ордерах что не были выставлены на биржу, ничего тут нового нет, система рисков биржи настроена против любой открытой позиции, в основном, срочных контрактов

вводить новый англязычной термин не описывающий ничего нового и ждать какую то реакцию «что-то новое» — наивно
А он нужен? Золотое правило: машины по производству денег бывают только у Центральных Банков.
Алексей Разумный, рано или поздно всякий трейдер-рукоблуд приходит к мысли заменить себя — безвольную тряпку — тупым роботом))
avatar

$100

$100, 
У робота нет мозгов и мышления. Почувствуйте разницу. 
А ведь романтики из прошлого века мечтали, что робот не может причинить вред Человеку.
avatar

Glago

Glago, еще как может… сольет бабло — и глазом не моргнет))
avatar

$100

В своей торговле этот инструмент тестирования не применяю. 
Ищу устойчивое «пятно» параметров на истории в 11 лет.
Кирилл Глухов, я так делал… такой прием ведет себя красиво на истории, но не дает комфортную эквити в реале… а для меня главный приоритет — стабильность профита… размер профита вторичен
avatar

$100

$100, у меня этот подход дает комфортную эквити на реале 
Кирилл Глухов, в реале любой робот способен давать комфортную эквити в течении некоторого (неопределенного) времени… я сидел на таких роботах в реале… ощущение — как на пороховой бочке… на любителя)
avatar

$100

$100, очевидно, что пятно параметров которое показывает стабильный результат на тесте в 11 лет, надежнее чем оптимизация каждые 3 года.
Как проверить? Не надо покупать робгтов у лохотронщиков какбыроботов и прочих. Делайте роботов сами.
avatar

Smoker_Joker

Smoker_Joker, не у всех людей в голове есть логика и желание ей пользоваться
avatar

$100

Если робот продаётся, значит это шлак.

А шлак проверять нет смысла.

avatar

FinSerfing

FinSerfing, не совсем так… более точная формулировка:

если робот продается без гарантии прохождения теста WFT — это гарантированный шлак
avatar

$100

$100, нет.

Всё ровно так, как я написал.

Если робот продаётся с гарантией, то это ещё хуже.

Потому что обещание будущего результата на рынке — это чистое мошенничество.

Никто не знает будущего, а значит не может гарантировать доход.

 

Если робот продаётся, то это шлак.

Максимум, что может делать обладатель рабочей системы — это привлекать для неё деньги.

Но всё это требует тщательной проверки со стороны инвесторов.

Потому как подавляющее большинство таких предложений тоже мошеннические.

Явно или неявно.

avatar

FinSerfing

А еслм роботов оптимизируют на весь возможный период актива и форвард уже не проведешь… или если продавец провел форвард и при этом переоптимизировал на него… Вообще да, форвард тест надо проводить и именно он и покажет работает ли робот. Но покупателя от обмана может не спасти. Только запрос результатов реальной открытой торговли… только он… Я вообще предлагаю запрашивать у всех гуру эквити счета за пару лет прежде чем слушать его и тем более отдавать деньги…
avatar

Laukar

Laukar, наверное, когда-нибудь я напишу памятку для покупателя робота… чтобы рынок роботорговли не выглядел так:

Полезный пост - памятка покупателям

пора заняться стандартизацией требований к продукту… а возможно и сертификацией)
avatar

$100

$100, 
по поддержке стандартов — согласен, это всегда сильный шаг
$100, стандартизация это наврятли осуществимо и не показывает результативность. Главное пусть покажут реальную открытую торговлю свою этими роботами...  Чтобы через третий сервис, вроде comon. Все остальное можно нарисовать…
avatar

Laukar

Laukar, понимаете какое дело… реальная открытая торговля может генерировать профит некоторое (неопределенное) время… но если ТС завалила тест WFT, то я такой торговле не доверю ни рубля...

… ну а вы поступайте, как пожелаете))
avatar

$100

Сейчас многие приложения имеют в своем орсенале форвардный онализ. Но и не панацея от всех бед. Попробуйте прогнать такой тест на периоде до любого кризиса и потом на выбранных параметрах после. Большинство систем мрут как мухи через определенный период. А кризисы часто являются точками их отсечения. Сегодня что?
Второе. Сам по себе форвард — это стратегия оптимизации. А не анализ успешности стратегии. На выходе вы получите некоторую информацию об доходности. Что дальше?  Нужна модель. По которой вы будете вкладывать в стратегии. А не оценка доходности стратегии на истории.
Третье. Если есть период жизни и период смерти стратегии. То выгоднее оптимизироваться на коротком периоде. Что бы подстроиться на ближайшее будущее. А форвард классический делает наоборот. Но это в теории. Практически проанализировать что лучше сложно. Но в теории ипульс рождает тренд. А не тренд рождает импульс- это верно. 
Четвертое. Никто не поедет в лес на Ламборджини. Но она самая быстрая на асфальте. А как вы определите, что ждёт в будущем стратегию? Обычно решение задачи — взять вездеход. Но вездеход это не лучший параметр при оптимизации. А вы берете лучший. Или требуете его от продавца. Он вам его и продаст. 
avatar

LogikoMen

LogikoMen, замечания верные… со временем, поведение инструментов ощутимо меняется (я уже писал об этом выше)… поэтому, выбор правильного соотношения длины периода оптимизации к длине периода верификации — это важный момент качественного теста.
avatar

$100

Не сложно найти кусок истории. Где форвард покажет хорошие результаты. Но это все равно будет прошлым.
avatar

LogikoMen

LogikoMen, если вы тестируете робота для работы со своими кровно заработанными деньгами, то вы наверняка позаботитесь о рандомном выборе периодов для WFT))
avatar

$100

Роботов покупают только лохи. Никто не будет продавать курицу, несущую золотые яйца.
avatar

Big Ben

Big Ben, уточню:

Лохом является покупатель робота, не прошедшего тест WFT.

Но робот, прошедший такой тест будет стоить таких денег, что ни один задрот к нему даже близко не подойдет. Цена будет измеряться миллионами. И это будет справедливая цена.
avatar

$100

Проверить что либо — робота или стратегию, можно только на реальном рынке на живых деньгах.
Остальное — это фуфло. 
Кристофер, не знающий историю не имеет будущего)

тоже мне… фуфло… блть))
avatar

$100

Только бараны роботов покупают, но гораздо большие бараны их продают. Если есть рабочий робот — зарабатывай. Продавать можно только дерьмо в такой сфере. Единственный вариант автоматизации — написать самому, или дать техзадания фрагментами программистам, чтобы не догадались в чем суть. Но тоже опасно.
avatar

Сrogall

Сrogall, не поленюсь повторить и для вас:

Бараном является покупатель робота, не прошедшего тест WFT.

Но робот, прошедший такой тест будет стоить таких денег, что ни один баран к нему даже близко не подойдет. Цена будет измеряться миллионами. И это будет справедливая цена.
avatar

$100

$100, ну так ты сам и подтвердил. Нельзя покупать роботов и продавать их ни в каком виде. Это денежный станок.
avatar

Сrogall

Сrogall, дальше бессмысленно дискутировать)
avatar

$100

$100, это если код робота открыт. Сервис коммон примеру — ничто иное как продажа робота. Но называют это автоследовании. Т.к. весь смысл в заработать деньги. А не купить удочку. Которой не умеешь пользоваться или не хочешь. В идеале покупать нужно голову человек. Но она не транспортабельна. Поэтому покупать нужно автоследование. Миллионы за робота это такой же лохатрон. Как и за один рубль. Стратегию ты можешь прочитать на форуме, книге. На которой можно заработать миллионы. И.е ничуть не хуже. Чем на дорогом. Это как с искусством — все дорогое это чистый лохатрон для богатых. 
avatar

LogikoMen

Проверить что либо — робота или стратегию, можно только на реальном рынке на живых деньгах.Остальное — это фуфло. 

Из комментария выше, полностью согласен. Нельзя полностью и со 100% уверенностью сказать что робот хороший если он покажет хороший результат на прогоне за год, два, десять лет и причин много.
Перечислю несколько. Допустим если робот принял решение купить инструмент по цене в 111 рубль и ставит заявку что я покупаю по 111 рубль. Цена дошла до 111 рубль, коснулась её но факта покупки не было, так как транкзакция не обработалась и вашу заявку не исполнили, цена ушла на 110 рублей и ниже, а в тестах всё отлично и логика отработала на ура, а в жизни не на ура.
Факт проскальзывания цены на больших движениях никто не отменял. Ваша заявка так и останется висеть на 111 рублях, потому-что вы не успели выставить и цена убежала на 112 рублей и выше. Но потом резко вернулась при обвале и забрала вашу заявку. В тестах покажет, что вы купили за 111 рублей и продали за 115 рублей.
Таких моментов много и все не описать. 
Конечно если взять робота которому всё ровно большие и резкие движения, возможно там всё будет хорошо, а вот открытие рынка в первую секунду оттестировать можно только на реальных сделках.

На моём роботе из 30 сделок одна идёт с  проскальзыванием. Но мой робот не считает такую сделку как исполненную.
avatar

XoraX

Робот который будет зарабатывать, пока вы попиваете смузи, это миф
avatar

XoraX

XoraX, это хороший коммент… спасибо… поделюсь своими соображениями)

1. В тестах я закладываю усредненное пессимистичное проскальзывание на каждую сделку со фьючами (минимум 4 рубля для сбера) + комиссию брокера и биржи за скальп.сделку (минимум 1 рубль для сбера).

2. в бою проскальзывание довольно часто случается в мою пользу — как на тейках, так и на стопах

3. я торгую только по рынку
avatar

$100

$100, по рынку вы забираете все заявки по не лучшей цене, но за то есть уверенность, что они исполнятся. Но нет уверенности что она развернётся в вашу сторону(это рынок).

Если у Вас есть исторические данные в тиках за год/месяц, поделитесь. Погоняю своего робота 
avatar

XoraX

Все просто, перед покупкой просишь показать реальные данные из лич. кабинета брокера. Далее смотришь, как входит бот. Если по рынку значит в него запихать большие деньжата не получится. Далее смотришь, как он себя введет пока вола маленькая и когда вола большая. Ищешь его дырки, баги.
Если автор бота не хочет вам давать такую инфу, значит не замарачивайтесь вас скорее всего хотят кинуть цыгане
avatar

GAURANGA

GAURANGA, хмм… это интересно… но я предлагаю простой, понятный, надежный и стандартизируемый способ оценки качества любого торгового алгоритма.

Ваш сценарий — для опытного трейдера, имеющего много свободного времени. В реальном мире таких персонажей — единицы.
avatar

$100

Ребят, не оставляйте тут комментов, не продвигайте топик, лучше добавьте автора в ЧС, пусть меньше человек найдут этого мошенника.
avatar

Big Ben

Big Ben, а чего это вы с места сразу в такую лютую залупу кинулись?.. ммм??))

неужели роботами торгуете???))
avatar

$100

Big Ben, Почему мошенник?
avatar

Антон Б

Антон Б, очевидно, идея обязательного теста WFT перед покупкой робота встала этому парню поперек горла)
avatar

$100

$100, Идея весьма здравая.
Но здравые идеи приходят в голову мошенникам чаще, чем обычным людям.
Потому что в теме.
avatar

Антон Б

Антон Б, мысль достойная Петросяна. И не согласится сложно :) 
avatar

LogikoMen

У механизатора на сайте есть шикарный пример как наипать людей алчущих приобрести алгограаль с применением walk forward test. Написано ещё в 2012, давно.
Хочу от тебя ещё добавить, что робот, зарабатывающий внутри дня, ложь абсолютная. Конторы я ля citadel, понятное дело, не в счёт, они немного в другом измерении живут…
avatar

Andrew Morozov

Andrew Morozov, без сомнения, смышленый робописец может без особого труда имитировать красивые результаты теста WFT… именно поэтому, нужна методика тестирования и проверки результатов… чуть позже выложу в виде Руководства (написал об этом в P.S.)
avatar

$100

Andrew Morozov, Я ни на что ни намекаю, но... https://smart-lab.ru/blog/622720.php 
avatar

XoraX

 Я убеждать никого не буду. Но то, что творит Манипулятор с рублем — это замыкание робота. Такие чудеса приносят доход только по инсайду или просчитываютя опытными игроками.
Алексей Разумный, ху из манипулятор?
avatar

$100

$100, Я не могу такие вещи подробно публично описывать. Манипулятор — крупнейший игрок, имеющий значительное политическое влияние и распоряжается огромными ресурсами. Легко может задавать и держать выгодный для него курс валют. Россия это локальный рынок. Размышляйте в этом направлении.
Манипулятор это на наибуллина
avatar

Andrew Morozov

Andrew Morozov, Она — далеко не главная!
Проверять ничего не надо. ВСе роботы, что продаются не пройдут данный тест
 Если роботы несли бы реальные деньги, то у нас было бы очень много богатых людей. Более богатые те, кто их продает.

Поступаю оч просто. Любой робот должен проходить у меня 3 этапа.

1. Прогон последнего года. Далее без изменения настроек 14-16 год и далее 12. Если проходит — едем дальше.

2. Оптимизируем по широкому спектру параметров (если он есть)) за последний год и далее гоним опять 14-16 и 12. Если проходит — едем дальше.

3. Оптимизируем за последний год и гоним с 2003 года (самые ранние котировки) — минимум с 2007. Причем на этом этапе мы назначаем динамический лот в % от эквити. Дабы исключить эффект «низкой просадки». Если же и тут проходит — можно отложить все в сторону и посмотреть, а че это за зверь такой :)

По итогу из условных 500 роботов до 3-го этапа у меня дошли только 3. Из них 1 очень сомнительный в плане мм. 2 в работе.
И никаких 100% годовых там нет. Пиковый результат — около 50% в лучшие годы. А так 20%-30% при соизмеримых (10%-20%) просадках.

Так что робот с 100% годовых это в принципе бред.

Продавец берет 10к грина (не запредельная сумма), его миллион ждет его через 6.4 года. Через пару лет можно положить в индекс и не дуть в ус. Задайте себе вопрос. Зачем ему ваши 100 баксов, если через 5 лет будет миллион? Если ботом можно торговать на америке то вопрос ликвидности до миллиона точно не стоит.

Как-то так. 

avatar

Cheshirsky Kot


теги блога $100

....все тэги



2010-2020
UPDONW