Блог им. FineLogin |Хмм...

    • 31 октября 2022, 17:31
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Позади 21 торговый день Октября. Робот дал 6% от ГО с учетом всех потерь. 1-2 сделки в день. 13 дней в плюс, 8 дней в минус. В Ноябре заряжу в два раза больше контрактов. Пусть работает. Это уже второй алгоритм, прошедший WFT. Первый зарядил летом. Полет нормальный. Логику пока не трогал.

Цель — не менее пяти диверсифицированных (принципиально разных) алгоритмов, прошедших WFT. Два уже есть. Осталось еще три. Задача сложная, но интересная. Впереди новые тысячи вариантов. Надеюсь, за пару лет справлюсь. А может и за пять. Не знаю))


Блог им. FineLogin |Не грааль

    • 28 июля 2022, 16:12
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Как я уже писал, тесты алгоритмов — мое хобби. Кто-то коллекционирует Ferrari, а я — алгоритмы. Так вот… многочисленные тесты самых разнообразных алгоритмов на фьючах показывают, что локальное движение цены важнее ее истории. Другими словами, вход в сделку на локальном движении цены (не обязательно в строну движения) дает больше рыбы, чем вход в сделку на положении цены относительно ее прошлых значений (любой теханал).

Это не грааль. Это просто статистика наблюдений. Теоретическое обоснование — мелочь смотрит на историю цены, а крупняк — на инсайд, деньги и риски. Игра на стороне крупняка более прибыльна — это медицинский факт. Поэтому, следить нужно за его локальными движениями, а не за их результатами в прошлом.

Отмечу, что теханал настолько красив и приятен, что большинство торгует и будет торговать по нему, не смотря ни на какие тесты и статистику. А меньшинство — и так все понимает. Поэтому, этот пост вряд ли будет кому-нибудь полезен. Однако, если будут вопросы, то добро пожаловать в комменты))

--------------------
Пишу о людях и деньгах — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)


Блог им. FineLogin |17% от ГО за месяц

    • 02 июля 2022, 18:58
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще

Месяц отторговал на сишке роботом, успешно прошедшим жесткий WFT (писал об этом - здесь). Это единственный алгоритм из сотен протестированных, которому я смог доверить свои бабки. Итог за месяц: 17% от среднего ГО за месяц. Кто торгует фьючи, тот поймет.

Результат радует. Шел к нему несколько лет. Занимался тестами почти каждый день. Буду торговать дальше. На подходе еще один алгоритм, показывающий приемлемый результат в WFT. С ним еще много работы.

Совет начинающим краткосрочным спекулянтам:

Друзья, не торгуйте по чуйке, теханальным индюкам и чужим идеям. Торгуйте своей головой. Смотрите на график, на стакан, на поток сделок. Ловите кайф от этой музыки цифр. Составляйте торговые алгоритмы и тестируйте их жесткими методами. Соберите свой тестовый стенд, в котором можно легко модифицировать или полностью менять логическое ядро. Каждый день занимайтесь этим интересным и полезным делом!



( Читать дальше )

Блог им. FineLogin |Заметки алготрейдера. Соотношение высот баров.

    • 02 мая 2022, 11:43
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще

Раз уж завел свой блог, буду выкладывать сюда заметки тестировщика торговых алгоритмов. Возможно, они кому-нибудь пригодятся.

Просчитал сбер, сишку, брент и ришку на достаточно длинных периодах. Таймфреймы М1, М5, М10, М15, М30 и М60. Выяснил, что средний оверсайз бара над предыдущим баром составляет около 50% от средней высоты бара за исследуемый период. Поясню на картинках:

Фрагменты графика выглядят:

  Заметки алготрейдера. Соотношение высот баров.

( Читать дальше )

Блог им. FineLogin |Отчет о тесте стратегии "Хай-Лоу предыдущего дня"

    • 08 января 2022, 21:13
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Протестил стратегию уважаемого Сергея Тарасенко. Спасибо ему за содержательный пост и активность в комментах. Алгоритм реально простой. Тестить на дневках — плёвое дело:

Если H(-1) < H то закрываем шорт (если открыт) и открываем лонг на уровне H(-1).
Если L(-1) > L то закрываем лонг (если открыт) и открываем шорт на уровне L(-1).
Открытую позу переносим через ночь.

Вот, собственно, и весь алгоритм))

----------

Протестил с 2010 по 2021 год включительно несколько фьючей. Потери заложил -5 рублей на вход и -5 рублей на выход. Тестил по годам.

Вердикт:

Рыба есть. Местами даже жирная. Но алгоритм дает внутригодовые просадки таких адских амплитуд, что среднестатистический мужчина будет срать силикатными кирпичами и кричать от боли.

Например, внутригодовое отклонение от идеальной (прямой) эквити может превышать 100% от финального результата. А брент в 2014 году нарисовал акуенный минус. Сишка нарисовала не менее акуенный минус в 2021 году.



( Читать дальше )

Блог им. FineLogin |Тестируем робота перед покупкой

    • 17 ноября 2021, 19:18
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Мой дорогой друг, если ты недавно решил разбогатеть на бирже, значит ты тот самый новичок, за деньгами которого охотятся опасные насекомые, типа продавцов роботов. Вот тебе совет, как протестировать робота перед покупкой. Следуй этому совету и сохранишь свои деньги.

Метод тестирования называется Walk-Forward Test (WFT). Выглядит метод так:

Тестируем робота перед покупкой

Короткое описание:

Всякий робот состоит из двух основных блоков — блок логики и блок транзакций. Блок логики обрабатывает данные и выдает сигналы блоку транзакций. Блок транзакций интереса не представляет. Пусть программисты в нем копаются. А мы поговорим про блок логики. Как он работает и откуда знает — когда покупать и когда продавать?

Человек (обычно это прыщавый программист) читает теханальную литературу, скачивает

( Читать дальше )

Блог им. FineLogin |Как поганый продавец роботов пиарится на той самой системе

    • 16 ноября 2021, 17:59
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Тут какой-то продавец роботов взялся тестить ту самую систему. Молодец, парень! Но, как минимум, этот продавец роботов не выполняет два условия системы — не закрывает сделки в конце дня и не пропускает утреннюю свечу. Он ничего об этом не пишет.

Но… парень уже обосрал систему и хайпанул на высере под радостный визг ленивых дураков. Молодец, чо. Настоящий смартлабовец. Так держать!))

Предлагаю обозначенному продавцу роботов выкатить свои результаты теста в виде разноски сделок по дням за последние 12 месяцев (а не за какой-то другой период), чтобы можно было сверить их с моей разноской сделок по 243 дням. Для пущей убедительности можно сверить сделки за какой-нибудь период (например с 1 по 12 Ноября).

( Читать дальше )

Блог им. FineLogin |Автологин в QUIK для девушек

    • 18 октября 2021, 01:11
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Сегодня я наконец-то запарился вводить пароль при каждом старте QUIK. Семь лет его использую и каждый раз ввожу пароль! Ленивые разработчики дают сохранить имя, но упорно не дают сохранить пароль. Даже под мою ответственность. Позорище!

Начал искать готовые решения. Нарыл какую-то дичь и даже нашел наглецов, продающих программки, реализующие автологин в QUIK. Вникать не стал. 

По сути, нужна приблуда, способная запустить QUIK и передать ему нажатия клавиш — пароль и Enter. Как оказалось, такая приблуда есть в каждой Windows. Называется — PowerShell. Использовать ее смогут даже девушки))

Автологин в QUIK для девушек

Нужно сделать вот что:

В папке C:\Quik создаем файлик autologin.ps1 (правая кнопка мыши — Создать — Текстовый документ) и пишем в него строки:

$wshell = New-Object -ComObject wscript.shell;
$wshell.Exec(«info.exe»)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Блог им. FineLogin |Косяк в LUA

    • 21 мая 2021, 19:00
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Цикл:

for i = 0.1, 0.3, 0.1 do
    message(tostring(i))
end
Результат:

0.1
0.2


Цикл:

for i = 0.1, 0.5, 0.1 do
    message(tostring(i))
end
Результат:

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Забавно да?

А я этому LUA доверяю свои деньги! Кто знает, где у него еще косяки зарыты...

----------------------------------------
QUIK 8.13.1.16 / LUA 5.3.5 и 5.4.1
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

....все тэги
UPDONW