Заметки алготрейдера. Соотношение высот баров.

Раз уж завел свой блог, буду выкладывать сюда заметки тестировщика торговых алгоритмов. Возможно, они кому-нибудь пригодятся.

Просчитал сбер, сишку, брент и ришку на достаточно длинных периодах. Таймфреймы М1, М5, М10, М15, М30 и М60. Выяснил, что средний оверсайз бара над предыдущим баром составляет около 50% от средней высоты бара за исследуемый период. Поясню на картинках:

Фрагменты графика выглядят:

Рассчитываем среднюю высоту бара за длинный период (Size) и средние расстояния между хаями и лоями соседних баров. Сравниваем полученные цифры и видим примерно такую картину:

Среднее расстояние между хаями и лоями соседних баров составляет примерно 50% от средней высоты бара. Это соотношение выполняется на всех указанных выше таймфреймах.

Не думаю, что открыл Америку, но результат, как мне кажется, весьма интересный. Желающие могут самостоятельно поставить аналогичный эксперимент. Это не сложная задача.

Всем профита!))

--------------------
Оригинал статьи — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)