Блог им. FineLogin |Почему на бектесте +100%, а в реале -100%?

    • 06 февраля 2021, 17:40
    • |
    • $100
  • Еще
Глядя на графики, ты замечаешь, что сегодняшний график похож на вчерашний, а вчерашний похож на позавчерашний. График за текущий месяц похож на график за прошлый месяц. А график за прошлый год мало чем отличается от графиков за предыдущие годы.

И тут тебе в голову приходит гениальная идея:

Нужно придумать несколько торговых стратегий и протестировать их на исторических данных! Торговать нужно по стратегии, которая покажет максимальный профит с минимальной просадкой с учетом комиссий и проскальзываний! Ура!

И вот, через некоторое время ты создаешь стратегию, которая с учетом всех потерь показывает 100% годовых на 10-летнем бэктесте с просадкой менее 30%. Понятное дело, ты покрываешься счастливым потом и кидаешься считать доход с учетом капитализации. От полученных цифр теряешь сон и начинаешь торговать по своей гениальной стратегии.

Через год ты получаешь убыток -100%. Как так??? Что за муда$кий рынок????

Мой дорогой друг, спешу тебя утешить. Рыночек меняется. Хотя выглядит на графике всегда одинаково. Сравни графики звуковых колебаний:

( Читать дальше )

Блог им. FineLogin |Можно ли зарабатывать чисто на анализе графиков?

    • 26 ноября 2020, 23:43
    • |
    • $100
  • Еще

Можно ли зарабатывать чисто на анализе графиков?

ДА! ГЛАВНОЕ - СИСТЕМА И ДИСЦИПЛИНА!!!!!
ДА! Я ПРОДАЮ РОБОТОВ ТЕМ, КТО ВЕРИТ В ЭТО.
НЕТ! ГРАФИКОВ НЕ ДОСТАТОЧНО. НУЖНЫ ДРУГИЕ ДАННЫЕ.
НЕТ! НА БИРЖЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ДРУГИХ ДАННЫХ.
Всего проголосовало: 47
Друзья, пока американцы жрут несчастных индеек предлагаю определиться с вопросом: 

Достаточно ли умения аналить графики (вручную или роботом), чтобы рубить бабло на бирже?



Надеюсь, результаты опроса не оскорбят чувства верующих в возможность заработать на бирже чиста-па-графикам чиста-па-системе чиста-на-дисциплине))


Блог им. FineLogin |Первый закон алготрейдинга

    • 30 августа 2020, 17:56
    • |
    • $100
  • Еще
До 2019 года я тестировал своих роботов на длинных исторических периодах в разных инструментах. Перепробовал кучу алгоритмов и, наконец-то, получил (с учетом комиссий и проскальзываний) прекрасные эквити — сотни процентов годовых с весьма комфортными просадками. После этого, запустил роботов в рынок и страшно гордился собой. Через несколько месяцев роботорговли выяснилось, что гордиться особо нечем. Бабло поступало крайне неравномерно. В некоторых инструментах, роботы доблестно сливали несколько недель подряд. Сливали понемногу, но этот процесс создавал гнетущее ощущение медленного спуска в бездонный унитаз. Поэтому, не смотря на некоторый профит по остальным инструментам, остановил роботов и решил изменить подход к роботостроению. Хвала Господу, к тому времени я уже понял первый закон алготрейдинга:

РЕАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ — ЭТО САМЫЙ НУДНЫЙ ВАРИАНТ ФОРВАРД-ТЕСТА

Закатал рукава и полностью переделал систему тестирования алгоритмов. Теперь процесс выглядит так:

1. Прогоняется бэк-тест за Х дней
2. Результаты бэк-теста анализируются по заданным требованиям к эквити
3. Параметры наилучшего варианта применяются к форвард-тесту за Y дней
4. Процесс повторяется со смещение на Y дней.

По сути — это Walk Forward Test (WFT). О нем я уже писал здесь.

( Читать дальше )

Блог им. FineLogin |Как проверить робота перед покупкой

    • 31 мая 2020, 00:37
    • |
    • $100
  • Еще
Мой дорогой друг, если ты признался жене, что покупаешь робота, который будет таскать деньги с биржи, то этот пост — для тебя. Он поможет тебе найти ответ на важнейший вопрос, мешающий тебе спать, бухать и уверенно заниматься сексом:

Как понять, что робот — не говно???

Ты не поверишь, но понять это очень просто. Заставь продавца робота прогнать (или сам прогони) Walk Forward Test (WFT) на достаточно длинном периоде. Суть теста понятна из картинки:

Как проверить робота перед покупкой

Если робот покажет достаточно ровную совокупную эквити на периодах верификации, то весьма высока вероятность, что такой робот притащит тебе бабло и ты наконец-то сможешь купить жене сапоги. Но если робот завалит тест, то не покупай его ни под каким соусом. Не слушай стоны продавца про его тяжелую, одинокую жизнь и не ведись на сказки про разбогатевших покупателей.

( Читать дальше )

Блог им. FineLogin |Кто лайкает посты про Lua и Python?

    • 30 мая 2020, 16:14
    • |
    • $100
  • Еще
Кто лайкает посты про Lua и Python?

Если человек не шарит в программировании, то эти посты ему не помогут. Он по жизни будет платить программистам.

Если человек занимался программированием, то эти посты ему не интересны. У него — свой стиль, свои методы и свой код.

Кто остается? Ау! Откликнитесь! Вы кто??))

....все тэги
UPDONW