Что я сам не знал про свою стратегию автоследа? (и где про них знают больше меня)

    Вот здесь добрый человек сделал рейтинг стратегий автоследования  https://avtosledovanie.pro/. Всячески рекомендую. Правда, без Финама, только для Т и БКС. Логика в таком выборе есть, ибо в Финаме выкладываются эквити ведущего счета, а в Т и БКС доходность счетов подписчика. Если корректно сравнивать, то именно эти два множества. Сейчас в рейтинге примерно полсотни ведущих стратегий.

     Автор проекта Вахтанг Миндиашвили описывает свое детище так: “Сайт сводит стратегии двух платформ в одну таблицу по общим правилам: доходность считается только с даты запуска автоследования и после комиссий, рядом показаны просадка, коэффициент Шарпа, кривая капитала против бенчмарка, доходность по месяцам и условия подключения. Рейтинг строится по открытой методике: 55 % — доходность, 35 % — риск, 10 % — ёмкость».

     Радостная новость номер раз — моя «Старая добрая трендовушка» на первом месте. Оказывается, для этого нужно не так уж много. Нужно, чтобы фондовый рынок третий год валялся в боковике с понижением. Это сразу убирает главного конкурента, стратегии типа «забычим с плечом самых волатильных фишек и будем молиться, что все будет хорошо». При удаче (скажем в 2023 году) такая немудреная штука может насыпать много, 100% и более годовых. В такой период мне бы не светило место и в десятке лидеров, все бы досталось широкоплечим бычарам.

     Но стоит фонде закатиться под стол, как наступает золотой час алгошников. Они ведь не зависят от того, куда пойдет рынок, берут свое в обе стороны. И вообще, обычно делают это на валюте (ну или золото, газ, биткойн — у всех разное).

     Для первого места оказалось достаточно показать за 2 года и 2 месяца всего лишь 35% годовых с просадкой 8% и емкостью до 500 млн. Но важно, что такая доходность именно на счете подписчиков. На авторском без издержек раза в полтора больше, но какая разница подписчикам, что там?

     Вторая радостная новость: по ссылке https://avtosledovanie.pro/#s-T02 про мою стратегию рассказано то, что я сам про нее не знал. Грешен, мне лень подсчитывать ее метрики. Но они есть. Оказывается там Шарп 1.24, Сортино 3.71, Кальмар 4.94. Я вот даже забыл, что такое Кальмар, но ведь главное не чтобы я это знал, а чтобы я это мог. Наверное, это неплохая цифра.

     Оказывается лучший месяц там с доходностью 11% с небольшим, а худший -2%. При этом таких хороших месяцев было три, все с дохой от 11% до 12%: декабрь 2024, февраль 2026, июнь 2026. То есть как и положено Трендовушке, важны редкие ударные дни и месяцы, где такие дни есть. Здесь ничего нового нет, все трендовушки такие. Но вот прибыльных месяцев, есть верить статистике, там 70%. То есть борьба с нулем, в которой трендовые системы проводят большую часть времени, проходит в сравнительно комфортных условиях.

     И там еще много интересного. Повторюсь, даже сам автор узнал про свою систему много нового. Большой поклон за такую масштабную работу.

      Кому интересно, вот сама стратегия в Т-банке: www.tbank.ru/invest/strategies/6796fa2a-3d48-4551-be8f-59c699a5ae99/

***

      эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

      профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

      блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

      про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store