***

     “Александр, здравствуйте! Увидел ваше сообщение о продаже торговых систем и имею вопрос. Кроме продажи систем есть ли у вас обучение или наставничество? Я имею ввиду не записанный курс из 10-20-30 уроков, а именно формат личного наставничества. Как я это вижу? Я покупаю систему, пытаюсь разобраться с ней самостоятельно, накапливаю вопросы. Затем мы договариваемся о консультации (например, часовой, естественно за деньги) и я задаю все накопившиеся у меня вопросы. Затем, спустя некоторое время я подкапливаю ещё вопросы и опять договариваемся о консультации. И так, думаю 5-10 консультаций в течение года-двух. Возможен такой формат?”

  

     Полноценное наставничество в моем случае стоило бы дорого, ибо мне очень лень, так что ну его к бесу. Да и, честно говоря, я не вижу в нем особого смысла, почти все, что я мог сказать по делу — уже выложил в книге, в блогах и в обучающих кейсах (сами они на birzhevyetorgovyesistemy.molz.io, а подробная презентация, чего там и как, в канале https://t.me/ASilaev_store ). Но вам скорее всего и не надо личного общения.

( Читать дальше )

***

      “Вы можете привести пример, когда диверсифицированный портфель по типу лежебоки даст на лонгране катастрофический результат? При нынешней денежной системе, когда деньги появляются быстрее чем растут цены на товары”.

  

     Пожалуйста. При гиперинфляции сгорит та часть, что номинирована в долговых активах, сгорит практически целиком, на 90% или на 100%. Без восстановления. Акции в это время могут упасть на 80%, как скажем в 1998 или 2008 году. Правда, с восстановлением. Но в моменте это потеря более половины портфеля.

 

 

***

     “Здравствуйте, являюсь Вашим подписчиком на коммоне, в момент открытия стратегии Ахиллес и черепаха перешёл на неё со стратегии Ахиллес на фьючах, смущает большая разница в доходности за месяц между стратегиями, -0.5% по старой стратегии и -5% по новой, почему так происходит и имеет ли смысл вернуться на старую стратегию?”

 

     Все объяснимо просто, по старому Ахиллесу нет торгов в праздники из-за нехватки ликвидности, по новому есть.

( Читать дальше )

      Подумалось, какой кнопки не хватает на автоследовании для автора. Очень важная кнопка — она, возможно, решила бы главную проблему. А главная проблема для качественных стратегий — это проскальзывание. Рано или поздно подписчиков становится так много, что они начинают друг другу мешать.

 

     С этим можно бороться, я пытаюсь. Первое, что приходит на ум: брать в работу только гиперликвиды. У меня сейчас все быстрые стратегии, где сделки могут быть каждый день — это фьюч на юань и еще чуть-чуть на доллар, ничего ликвиднее просто нет. Акции оставлены для медленных алго, где пересмотр портфеля только раз в месяц. Второе, поменьше сделок. Включил все фильтры, какие можно, если сделка сомнительна — ну ее, пропускаем (странно, что за это многие обижаются, пишут мне, когда же торговать начнем — ребята, это все для вашего блага). Третье, не лихачить с плечом. Тут у меня изначально очень скромно, максимум 200% на капитал для валютных фьючерсов, и без плеч на фондовых стратах. Четвертое, входить и выходить порциями. Стараюсь, разбиваю набор-разбор позиции где-то на пять-семь порций (в новой комоновскй стратегии «Ахиллес и Черепаха» аж на 25). Меньше уже нельзя, тут надо учитывать клиентов с минимальной суммой.

( Читать дальше )

     Напомню свое отношение к подведению такого рода итогов.

 

     а). Подводить их надо как можно реже. Раз в месяц это смешно. Раз в квартал тоже. Касается не только медленных портфельных стратегий, но и быстрых трендовушек. Это не просто лень, это прагматика. Зачем мы что-то итожим, в чем практический смысл? Чтобы сделать выводы, возможно — поправить нашу практику: что-то то выкинуть, что-то подлатать. Но чтобы делать хоть какие-то выводы, нам нужен результат, очищенный от случайности. Год это минимальный отрезок, где на таких стратегиях есть какой-то неслучайный результат, и то не факт…

 

     б). Еще подводить итоги надо грубо. Не высчитывать десятые доли процента, и т.д. Еще можно не суммировать все со всем, чтобы получить «совокупную доходность на капитал». У меня, как у многих трейдеров, есть и портфели акций, и депозиты, и крипта. Есть вводы и выводы капитала. Я не против знать совокупную доходность, но это адский труд — честно ее посчитать. Примерно я знаю, что там. Но точность не нужна, точная цифра не даст мне информации, на основании которой будет действие.

( Читать дальше )

       Технический пост, для подписчиков моего автоследования. Но может и еще кому интересно...

     Давно собирался, наконец-то сделал: создан клон моей комоновской стратегии «Ахиллес на фьючах», называется «Ахиллес и черепаха», вот оно https://www.comon.ru/strategies/129503, ура! Решение зрело уже несколько месяцев. Проблема самой популярной моей стратегии — в ее популярности. У самого алгоритма все отлично, к началу декабря там более 60% годовых на долгом треке в непростые годы. Вот эта красота   https://www.comon.ru/strategies/118415/  

 

     И более тысячи подписчиков на сегодня. Увы, такое количество народа ведет к проскальзыванию. Существенному. Это вообще главная беда автоследования, каким бы качественным оно не было: сделки автоследователей в ту же секунду обычно идут по худшей цене, чем у автора, вопрос, насколько худшей. Точных данных у меня нет, но по прикидкам издержки на «Ахиллесе» могут отжирать уже до половины дохода. По другим моим стратегиям — такой беды нет. То есть проскольз есть, но не настолько критичный, с ним жить можно.

( Читать дальше )

***
     «А какие Вы видите ситуации, при которых трендовость закончится и трендовушки перестанут работать? Это какие-то обычные события в экономике или черные лебеди?»

 

     Если честно, понятия не имею. Скорее всего, просто старение и поумнение рынков, стабилизация политэкономической ситуации. Но предсказать такое я не берусь. Расчет на то, что если нечто работало, грубо говоря, последние десять лет, то вряд ли оно кончится прямо завтра. Хотя, разумеется, никаких гарантий тут нет, но их и не надо...

 

 

***
     «Есть ли у вас мнение, что с этим годом на бирже что-то не так? Если да, то в чем предполагаете причину? И нет ли ощущения, что в эту сферу уже второй ногой залез ИИ, который вносит изменения в рынок и подъедает его неэффективность?»

 

     Да все так с этим годом, много раз похожее было. Просто год не трендовый по акциям, и не сильно трендовый по валюте. Хотя большинство моих торговых системок при этом — в нормальном плюсе. 2019 и 2021 даже похуже были в плане трендовости по рублю, вроде бы, и ничего, потом наладилось.

( Читать дальше )

***

     “Здравствуйте. К какой вашей стратегии лучше сейчас подключиться?”

 

     Вы про мой Комон? Который https://www.comon.ru/users/voldemort/? Да нет такого, что вот летом подключайтесь к стратегии А, а по зиме будет перформить стратегия Б, я это точно знаю, все сюда! Я сам не знаю, какая окажется лучше, и даю примерно равные шансы всем.

 

     Однако с поправкой на: а). “Ленивцы” априори менее доходные, это фондовые портфели, там 50% годовых не бывает, там бывает лишь обгон индекса на долгой дистанции, б). стратежки на юань сейчас обгоняют такие же стратежки на доллар, в). на стратежке «Ахиллес на фьючах» сейчас сильно много народа, проскольз сильно больше, чем у других, выбирайте не ее, пожалуйста, все остальные можно, г). «Двойной размер» самая рискованная, если все будет плохо — там будет хуже всех, если будет хорошо — там будет лучше всех, решайте сами, нужен ли вам риск, д). по «Самураям» эквити выглядит жутковато, но если я их пока не отключил, значит, продолжаю считать, что все наладится, хоть и не факт…

( Читать дальше )

     Минутка тщеславия и бахвальства. Как выяснилось, добрый человек в Пульсе ведет «битву стратегий». С мая участвуют 20 популярных стратегий автоследа в Т-банке, моя «Старая добрая трендовушка» по юаню к зиме на 1 месте. Что она опережает портфели российских акций, это понятно, на таком-то рынке. А вот что она опережает другие трендовухи, в том числе на тот же юань — не может не радовать.    

      Подробности https://www.tbank.ru/invest/social/profile/yohji_yohji/2244da8c-acaa-4a84-a239-0364e65a0e98/?author=profile 

      Вытащил оттуда табличку участников забега. Как я понял, цифры там на счетах инвестора, т.е. дан реальный доход с вычетом комиссий и проскольза, что очень важно. Ну а про саму «Трендовушку», если кому интересно, коротко в моем профиле в Т-банке.  

***

     эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

     профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

( Читать дальше )

***

     “Александр, а если представить ситуацию, что сложились бы все нужные обстоятельства, и Вы бы стали преподавать трейдинг, Вы бы сколько семестров отвели на алготрейдинг? И какое на Ваш взгляд, оптимальное соотношение теории и практики (применительно к вузовской программе)?”

 

     Хороший вопрос, но не очень вижу ответ. Тут парадоксальная ситуация, что какие-то рабочие модели, подходы, системы — их нельзя масштабировать на миллион человек. Вот на тысячу еще можно, а если это преподавать всем, оно на этом и закончится. То есть как только такое образование становится массовым, оно перестает быть сильно полезным. Разве что какая-то общая философия, как это все устроено. Именно это есть в моей книге “Деньги без дураков”. Сколько это по времени, если в учебных часах? Да максимум семестр, пару раз в неделю, если не вдаваться в излишние подробности… И то это с семинарами, с практикой...

 

***

     “Мир заключат, ставить на это?”

( Читать дальше )

 

     ***

     “Александр, здравствуйте. Никак не возьму в толк тему про таймфреймы. Много раз слышал что-то вроде: «таймфрейм 1 час то же самое, что 60 минутных». Формально — да. Но ведь нельзя сказать, что для МТС это одно и тоже. Очевидно, что на 1 минуте шума больше (визга больше, чем шерсти), любые индикаторы или экстремумы обновятся быстрее, чем на более старшем таймфрейме. Напрашивается мысль, что таймфрейм как инструмент — разный для разных задач. В контексте трендовой стратеги, по Вашему опыту, на каком ТФ стоит искать трендовость, а на каком сигналы на вход/выход?”

 

     У меня обычно системы работают либо на 1-минутных, либо на 5-минутных. При этом периоды большие, торговля не интрадей. Но знаю людей, у которых таймфрейм час и более. Зависит от инструмента, от неэффективностей, которые используете. Нельзя сказать, что какой-то таймфрейм прямо золотой и правильный, а другие там себе. Я все же при прочих равных, однако, предпочту меньший. То есть 600 периодов на минутках мне информативнее, чем 10 на часовиках. Позволяет большую свободу действий. Например, войти на 47 минут раньше, чем это возможно на часовом таймфрейме :))

( Читать дальше )