Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе НЕФТИ? Сравнение

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти


Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти



Теперь посмотрим что было бы если бы мы следовали сигналам. Берем в расчёт, то что сигналы приходят вечером. Тогда изменение цены по этим сигналам будет считаться для Бэктеста на следующий день. 

Зеленый цвет сигнала — мы покупаем актив (оптимизм юридических лиц)

Красный цвет сигнала — мы продаем актив (пессимизм юридических лиц)

Серый — ничего не делаем (нейтральное настроение юридических лиц)

Результат,-
1) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций юридических лиц по фьючерсу нефти



2) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций физических лиц по фьючерсу нефти



Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц с 2018 по середину 2023 года, то потеряли бы почти весь капитал, а если бы следовали позициям  юридических лиц, то увеличили бы капитал в на 1400%. 

А вот как выглядят на цене сигналы юридических лиц. 

Зеленый цвет — юридические лица оптимистичны, мы покупаем
Красный цвет — юридические лица пессимистичны, мы продаем

3) Цена фьючерса нефти с сигналами юридических лиц о покупке/продаже




Вот платформа  для аналитики открытого интереса с сигналами www.mscinsider.com/ 

ТГ канал, — t.me/MSCinsider

С уважением,

Андрей