бэктестинг


Голая МАшка

    • 26 августа 2020, 00:13
    • |
    • $100
  • Еще
Делюсь бэктестом голой МАшки.

Беру миллион пятиминутных свечей ришки, сишки, брента и сбера. Накладываю простую МАшку. Получаю до боли известную картину:

Голая МАшка
Если MAшка идет вверх, открываю лонг на открытии каждой свечи.
Если MAшка идет вниз, открываю шорт на открытии каждой свечи.
Закрываю сделку на закрытии каждой свечи.
Простой и заманчивый (для новичков) алгоритм.

Бектест перебирает период MAшки от 3 до 500 и складывает все сделки (их чуть меньше миллиона). Естественно, по каждому фьючу выбираю самый прибыльный вариант. 

Результаты этого простого упражнения выглядят примерно так:

Голая МАшка

( Читать дальше )

Как измерить качество бэктеста?

Неоднократно попадались такие споры в комментариях:

«Я проверял на прошлых данных такую-то стратегию или семейство стратегий — она не работает».

«Я тоже проверял — всё работает».

То есть, мы имеем разных людей, делающих проверки на истории одного и того же, и уверенных, что всё делают правильно, но получающих разные, а иногда и противоположные результаты.

Получается, мы выходим на такие темы как:

1. Разные методологии проверки на прошлых данных.

2. Разное качество такой проверки, зависящее от знаний проверяющего.

Значит, нужно вывести идеальную модель бэктестинга, строго её описать и сверять все проведённые бэктесты с этой моделью.

И ставить алготрейдерам оценки от 1 до 5, в зависимости от соответствия проводимых ими проверок идеальной модели.

Вопрос: вывел ли уже кто-то такую идеальную модель бэктеста?

И где её найти?


Ищу профи тестирования стратегий на истории фьючерсов ФОРТС. Теоретическая доходность более 100% годовых, максим риск 0,6%

С Вас — история минуток самых ликвидных фьючерсов ФОРТС за несколько лет + быстрые программы для анализа.
С меня — идея.

Как за полминуты протестировать идею на 150 миллионах тиков

    • 31 января 2020, 19:24
    • |
    • r0man
  • Еще

Тестировать будем крипту на Bitmex, так как там можно без проблем достать тики с направлениями на халяву.
Собственно, идея очень простая:
— покупаем, если сумма объемов последних 5 сделок больше 500,000
— продаем, если сумма объемов последних 5 сделок меньше -500,000
Торгуем одним условным битком (тикер XBTUSD).
Использовать будем R и пакет QuantTools.
Пишем немножко кода:
Как за полминуты протестировать идею на 150 миллионах тиков

Результаты:
Как за полминуты протестировать идею на 150 миллионах тиков



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitmex

Бэктестинг стратегии для бинарных опционов.

Сегодня экспериментировал с фильтрацией сделок для одной своей стратегии. Параметры подгонял за 2012 год, так как выяснил, что фильтр не особо хорошо его фильтрует в сравнении с другими годами. Итог можно наблюдать ниже. Тест с 2008 года по 05.09.2019 на 25-ти валютных парах. 
Бэктестинг стратегии для бинарных опционов.
Сколько это в деньгах? Если торговать при выплате 82% (есть такой брокер с фиксированным процентом выплат), и риске 1% от депозита, то 2019 год дал бы примерно 40% в год (при 1000 сделок), если же год завершится с 1800 сделок и тем же винрейтом, то это уже примерно 83% в год.

При депозите от 500 000 рублей можно будет совершать крупные ставки с выплатой 85%, тогда 1000 сделок принесет уже 66%, а 1800 сделок 149% в год (при винрейте 56.8%). 

Общий винрейт за весь период теста составил 58.284%, всего сделок 24353.

К сожалению, котировки от FXCM начиная с 2007 года у меня есть не для всех валютных пар и они содержат много пропусков. Тем не менее, я провел тест с 2000 года на том, что есть.

( Читать дальше )

Почему я ушёл от бектестинга и стал виртуальным трейдером

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.

— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.

— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.

— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.



( Читать дальше )

Python в помощь тестированию структурных продуктов

Воодушевлённый статьёй с рекламой структурных продуктов на Хабре, адаптировал python-скрипт для их самостоятельного тестирования. Основная идея в том, что подобные продукты предлагают 100% защиту капитала.  А учитывая 10 лет бычьего рынка, исторические показатели подобных продуктов одурманивают безрисковым раем.

Скрипт подойдёт для быстрого и понятного тестирования своих портфелей с ребалансировкой в разные периоды. Ну а кому-то данный инструмент может пригодиться для самостоятельного построения подобных стратегий. Их наипростейшей формы. Однако брокеры пишут, что это не каждому под силу.

Код выложен в GitHub в виде Jupyter-блокнота. Поехали!



( Читать дальше )

Обучение S#.Designer + 2 стратегии в подарок, курс за пол цены. Осталось 2 места, на полный курс.

    • 07 июня 2019, 11:07
    • |
    • SerWer
  • Еще
ХВАТИТ ТОРГОВАТЬ РУКАМИ.
Осталось 2 места за полцены, на полный курс.
Обучение S#.Designer для создания прибыльных торговых роботов + 2 стратегии в подарок.

Опубликована статистика бэктестов 1-й подарочной стратегии.
crowd.stocksharp.ru/product/designer/

Содержание курса.
stocksharp.ru/articles/10689/obuchenie-designer!-plan-videokursa-uzhe-tut!/

Обучение S#.Designer + 2 стратегии в подарок, курс за пол цены. Осталось 2 места, на полный курс.
График прибыли 1-й стратегии.


Обучение S#.Designer + 2 стратегии в подарок, курс за пол цены.

Обучение S#.Designer для создания прибыльных торговых роботов + 2 стратегии в подарок.
Хватит торговать руками.
Осталось мало мест, всего то за пол цены.

Опубликована статистика бэктестов 1-й подарочной стратегии.
crowd.stocksharp.ru/product/designer/

Содержание курса.
stocksharp.ru/articles/10689/obuchenie-designer!-plan-videokursa-uzhe-tut!/




Друзья, кто собаку съел на оптимизации и бэктестинге? Прошу вашего совета.

Есть те, кто автоматизировал, бэктестил и оптимизировал свою ручную систему? Пытаюсь найти способы прогнать свою ТС на истории, но нет опыта в этом. Может быть вы подскажете как лучше и проще это сделать?

....все тэги
2010-2020
UPDONW