<HELP> for explanation

COT отчеты


Отчеты COT

Добрый вечер, коллеги! Как я понимаю отчеты COT по длинным и коротким позициям выходят раз в неделю, есть ли возможность где то получать аналогичную информацию на ежедневной основе?

Золото. Спрос и предложение.

Оригинал: http://zmey.club/opinion/2-zoloto.-spros-i-predlozhenie.html

Весь этот год золото радует хорошими СОТами. По состоянию на 8 августа цена выросла уже на 12%, а чистая спекулятивная позиция, которая отвечает за объём нереализованного металла, при этом почти не изменилась (рисунок 1). Получается, что удорожание золота имеет качественную основу, связанную с дефицитом на физическом рынке, и тем самым оно отличается от ситуации прошлого года, когда рост происходил исключительно по вине спекулянтов. Но чем обусловлен такой дефицит?
Золото. Спрос и предложение.
Рисунок 1 — СОТ-репорты по золоту. Синяя линия — цена,
красная — чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.


Годовое предложение золота на сегодня составляет около 4,5 тысячи тонн, из которых 3,2 тысячи тонн добывается и ещё 1,3 тысячи тонн приходится на вторичную переработку (все данные за 2016-ый год). Совокупное предложение пока стабильно, однако его вторая компонента явно снижается. Как видно из графика (рисунок 2), вторичная переработка чётко следует за ценой — когда-то она давала до 500 тонн в квартал, тогда как сейчас опустилась ниже 300, что соответствует уровням 2006-го года.

Первичное производство в силу длительного инвестиционного цикла все последние годы росло, однако сейчас тенденции изменились и здесь. В 2016-ом рост добычи составил всего 1% против 3% в среднем за 5 предыдущих лет, а в первой половине этого года было зафиксировано пусть и незначительное, но уже падение производства. Как видно из рисунка 3, добыча следует за ценой с временным лагом около 5 лет, так что в обозримом будущем нас ожидает в лучшем случае стагнация предложения.

( Читать дальше )

Ruble COT Reports

заморские спекули чуть подсократили позиции против рубля, на графике Ruble COT Report < 100% — ставка на ослабление рубля:
Ruble COT Reports
кросспост rffx.ru


Отчеты СОТ по нефти, сельхозу и основным валютным парам

На графике: Чистый лонг\шорт фондов (область) и график цены (линия).

Краткие выводы по отчетам:
  • Нефть: Фонды в экстримальной лонговой позиции. Хорошее время для шорта. Для лонга следует дождаться сокращения лонговых позиций.
  • Газ: Шортовая позиция сокращается с конца 2015 года и сейчас около нейтральных значений. Ничего интересного.
  • Кукуруза, Соя, Пшеница: Ничего интересного.
  • Индекс доллара: Аналогично нефти. Хорошее время для шорта и плохое для лонга.
  • EUR/USD, GBP/AUD, USD/CAD, USD/JPY: Ничего интересного.
  • NZD/USD, AUD/USD: Экстримально высокая лонговая позиция. Хорошее время для шорта и плохое для лонга.

Отчеты СОТ по нефти, сельхозу и основным валютным парам


Отчеты СОТ по нефти, сельхозу и основным валютным парам

( Читать дальше )

Влияние COT отчетов на действия хеджфондов

На товарном рынке США сложилась ситуации, когда за действиями и поведением хедж- и инвестфондов, следует весь рынок. Более того, после выхода СОТ отчетов, данные фонды меняют позиции. Как эти действия сказываются на рынке. Куда может пойти кофе и почему упал сахар. Движение зерновых и масличных.



( Читать дальше )

ТОП-8 трейдеров на рынке нефти задумались о фиксации прибыли?

Трейдеры в Америке продолжают ставить на рост нефтяных цен. Хотя за неделю ТОП-4 и ТОП-8  трейдеров на NYMEX немного сократили свои длинные позиции, но они до сих пор превышают короткие.
ТОП-8 трейдеров на рынке нефти задумались о фиксации прибыли?

Немного другая ситуация в Европе. У топ-8 трейдеров впервые с ноября прошлого года короткие позиции превзошли длинные. Пока делать выводы еще рано, но это может быть одним из первых признаков назревающей коррекции на рынке нефти.
ТОП-8 трейдеров на рынке нефти задумались о фиксации прибыли?

Managed Money Funds «по уши» в длинных позициях. Все больше и больше трейдеров скупают фьючерсы с надеждой на их дальнейший рост. Таким образом, на прошедшей неделе отношение длинных позиций к коротким достигло рекордного уровня за последние 1,5 года. На мой взгляд, фиксация прибыли может привести к резким коле



( Читать дальше )

Какава

Раз уж кое-кто отказался садиться в золотой поезд и даже наоборот, поехал в обратную сторону, чтобы отдать немного денег за личные убеждения (которые все равно заслуживают уважения..), то вот повод повторить ту же прибыльную золотую формацию, только в какаве. Как всегда одним из глобальных индикаторов служит отчет о позициях трейдеров COT. Я не буду еще раз жевать пережеванное, просто посмотрите на пару картинок с отчасти дистиллированными, а потому наглядными перейровскими индикаторами, чтобы открыть позицию в правильную сторону и при желании поправить потерянное на золотой лихорадке здоровье торгового счета.
И не благодарите ;)  

Ах, да, когда входить..
Уже можно, если счет позволяет проседать на 1,5-2 ATR или если страшно сейчас, то брать на пробое 2900 

Сигнализация 1 средней мощщщности. Обращаем внимание на зону долгого жирного накопления в нижней точке этой шоколадной синусоиды )))

( Читать дальше )

Фунт стерлингов. GBP/USD. 6B. Действия крупных игроков и ситуация на рынке валютных фьючерсов на сегодняшний момент, согласно отчетам СОТ.

Фунт стерлингов. GBP/USD. 6B. Действия крупных игроков и ситуация на рынке валютных фьючерсов на сегодняшний момент, согласно отчетам СОТ.

Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию, сложившуюся в таком, интересном для многих инструменте, как фунт стерлингов. Это важно, как для работающих с валютными фьючерсами на CME, так и торгующими на рынке FOREX.

Уважаемый лично мной за очень грамотную аналитичку, Михаил Мирошниченко относительно недавно опубликовал пост, в котором выразил мысль, что торгующим на форексе особо не стоит брать в расчет данные по валютным фьючерсам с CME, в частности, по объемам, т. к. объемы глобального межбанковского рынка FOREX значительно превосходят таковые на фьючерсном рынке. Да, это действительно так, но фьючерсный валютный рынок, не смотря на свои меньшие размеры, все же очень тесно связан с межбанковским рынком, и движения, происходящие на этих рынках, по сути, одинаковые. Конечно, всегда будут возникать нюансы, касающиеся удобства для хеджирования и спекуляций, но сильного дисбаланса между этими рынками не может быть по определению, т. к. возникший дисбаланс мгновенно устраняют арбитражеры.



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW