Блог им. MolchanovAndrey

Возможно ли торговать по Открытому Интересу ? Разбор на примере Индекса PTC

Для начала давайте вообще посмотрим на позиции юридических и физических лиц за последние два года по этому активу.

Зеленая линия — длинные позиции (ожидание роста)

Красная линия — короткие позиции (ожидание падения)

1) График позиций юридических лиц


Возможно ли торговать по Открытому Интересу ? Разбор на примере Индекса PTC

2) График позиций физических лиц

Возможно ли торговать по Открытому Интересу ? Разбор на примере Индекса PTC


После этого на эти позиции мы используем индикатор RSI, который выделит для нас сильные изменения в позициях юридических лиц и физических лиц.

Зеленый — юридические лица оптимистичны в плане актива
Красный -юридические лица пессимистичны в плане актива

3) График RSI чистых позиций юридических лиц 
Возможно ли торговать по Открытому Интересу ? Разбор на примере Индекса PTC

А теперь самое интересное, эти сигналы мы наложим на цену индекса PTC. Таким образом мы сможем визуально видеть сильные закупы или продажи на графике цены. Они будут выделены зеленым и красным цветом соответсвенно.

4) График цены фьючерса Индекса PTC с сигналами юридических лиц

Возможно ли торговать по Открытому Интересу ? Разбор на примере Индекса PTC

5
) График цены фьючерса Индекса PTC с сигналами физических лиц

Возможно ли торговать по Открытому Интересу ? Разбор на примере Индекса PTC

Последний сигнал об оптимизме юридических лиц в отношении Индекса РТС был 10ого апреля. Мне очень нравится то что я создал и рад что могу поделиться этим с миром. Мне кажется получилось очень интересно и практично.

Я создал платформу, которая позволяет делать подобный анализ по всем фьючерсам Мосбиржи.

Планируется также добавить:

1) Такой же анализ, но внутридневный.
2) График сезонности по всем активам.
3) Запуск приложения с пуш уведомлениями.
4) Индикатор Страха и Жадности

Если вам интересно поддержать проект, то присоединяйтесь к нам. Будьте аккуратны на рынке и удачи!

Вот платформа  для аналитики открытого интереса с сигналами www.mscinsider.com/ 
Пописывайтесь на ТГ канал, — t.me/MSCinsider!

Пообщаемся, обсудим результаты:)

С уважением,

Андрей

★8
16 комментариев
Подписался! Спасибо вам
avatar
Активный Инвестор, да, но это экстремальные значения COT! Есть очень большая разница! У них данные выходят раз в неделю и с задержкой в 3 дня (отчитываются во вторник), а отчет выходит в пятницу.

У нас очень круто сделали ,- отчет Мосбиржи выходит каждый день. И как мне кажется такой анализ которой есть у моей платформы по ОИ,- уникальный в своем роде. По крайней мере я ничего подобного не нашел, но буду рад если кто-то поделится. Спасибо за комментарий, хорошей пятницы!
avatar
Molchanov Andrey, да, но СОТ то выделяет именно ту группу по которой работают алгоритмы маркетосов. У нас просто физиков отделили, но я встречал таких физиков которые хеджили позиции на миллионы доларов, и получали льготы у брокеров или в налоговой по этим хеджам. То есть временной лаг в СОТ особо не важен, поскольку сентимент толпы сам по себе инерционный индикатор.
Любой кто имеет базовое образование по математике,  посмотрит график индекса РТС с 2008 года, оценит параметры фьючерса и шаг цены страйка на  опционы по индексу РТС, скажет ,  что торговать этот инструмент могут только слабоумные.  
avatar
Александр, здравствуйте! Просто поделился интересными результатами
avatar
Нельзя, там всё моментально меняется при резком движении
avatar
Kurdt, не соглашусь, есть анализ?
avatar
Molchanov Andrey, опыт
avatar
Я давно наблюдаю за ОИ по ртс и у меня складывается впечатление, что этот инструмент сильно манипулируем последние полтора года. Так что возможно Вы ещё много чего откроете.
avatar
Так разве не слабый сигнал? Полно таких моментов где юрики набрали шорта, а цена продолжает расти и они сразу скидываю. Это физики держат до упора. Главное открытие ОИ это лишь то, что на движении против юрики скидывают в небольшой убыток позу, в отличии от физиков
avatar
VалиБакS, smart-lab.ru/mobile/topic/1003409/

Посмотрите мой пост о результатах бэктеста, возможно ответит на вопросы
avatar
В основе этой модели лежит конспирология, что юрлица играют против физлиц и первые всё знают наперёд, а вторые ошибаются?
Есть такой Михаил Вятский, он тоже в это верит.
avatar
David Taylor, добрый день, это ваш вывод, я этого не говорил. Мое дело предоставить аналитику.

Лично я верю что физ лица как толпа не умеют торговать на рынке,- и этим можно воспользоваться если пользоваться этим на экстремальных значениях.
avatar
mscinsider, в таком случае физлица на бирже должны иметь -100% доходность, которая за вычетом комиссий вся перетекла на счета юрлиц.
avatar
David Taylor, это не так работает…
avatar

теги блога mscinsider

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн