mscinsider
mscinsider личный блог
01 апреля 2024, 16:29

Поведенческий анализ: Какой будет доход, если следовать за позициями юридических лиц на рынке Мосбиржи?

Поведенческий анализ: Какой будет доход, если следовать за позициями юридических лиц на рынке Мосбиржи?
Бэктест стратегии на примере природного газа, палладия, Сбербанка и Индекса Мосбиржи.  Платформа mscinsider.com

На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я подумал что это даёт российскому рынку огромное преимущество. Ведь если отчеты COT(commitment of traders) выходят с задержкой (отчитываются все во вторник, а отчеты выходят в птц), то у нас они ежедневные и даже можно наблюдать за позициями ежеминутно. Давайте сделаем бэктест трейдинговой стратегии которую я придумал на основе ОИ на нескольких примерах и посмотрим есть ли от них толк. 

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ И ОБЪЯСНЕНИЕ СТРАТЕГИИ
1)Для начала делаем позиции чистыми («лонг» минус «шорт» позиции) по позициям юридических и физических лиц.
2)После мы используем индикатор RSI на эти позиции чтобы уловить экстремальные закупы и перепродажу в позициях.
3)Эти сигналы мы накладываем на цену для того чтобы визуально видеть на цене когда были сильные закупы и продажи. Они выделены зеленым и красным цветом соответственно. 
4)Стратегия заключается в том чтобы следовать за этими экстремальными закупами и продажами.
5)Больше о том как все работает в этом посте -https://smart-lab.ru/blog/1002878.php
Поведенческий анализ: Какой будет доход, если следовать за позициями юридических лиц на рынке Мосбиржи?
Поведенческий анализ на срочном рынке Мосбиржи и результаты Бэктеста

Дальше мы проведем Бэктест, чтобы посмотреть какая была бы кумулятивная доходность. Как был проведен расчет в параграфах ниже:
  1. Ежедневные Доходы: В коде рассчитывается ежедневная доходность цены как процентное изменение от одного дня к следующему.
  2. На основе торговых сигналов RSI открытого интереса (1 для покупки, -1 для продажи и 0 для нейтрального положения) код рассчитывает ежедневную доходность стратегии. Если сигнал на покупку (1), используется ежедневная доходность как есть, что позволяет получить выгоду от увеличения цены. Если сигнал на продажу (-1), ежедневная доходность инвертируется, что позволяет получить выгоду от снижения цены. Нейтральные дни (сигнал 0) не оказывают влияния, и доходность за эти дни считается равной 0.

  3. Кумулятивные Доходы: Кумулятивные доходы стратегии рассчитываются путем компаундинга ежедневных доходов стратегии со временем. Это делается путем взятия (1 + ежедневная доходность стратегии) за каждый день, вычисления кумулятивного произведения по всем дням, а затем вычитания 1. Этот метод показывает общую доходность стратегии за анализируемый период, компаундируя прибыли и убытки из дня в день.

  4. Задержка: Поскольку ежедневные сигналы приходят вечером, то учет процентного изменения в цене идет на день после. Так мы симулируем то что мы увидели сигнал вечером и сделали сделку на следующий день. Так мы избегаем частой ошибки в бэктесте когда смотрят в будущее. 
  5. Нюансы: Бэктест был проведён без учета комиссий за каждую сделку.

А сейчас смотрим результат: 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

1.Бэктест по позициям юридических лиц по фьючерсу природного газа
Поведенческий анализ: Какой будет доход, если следовать за позициями юридических лиц на рынке Мосбиржи?

2. Бэктест по позициям физических лиц по фьючерсу природного газа


Поведенческий анализ на срочном рынке Мосбиржи и результаты Бэктеста

Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц, то потеряли бы 100% процентов своего капитала, а если бы следовали позициям  юридических лиц, то увеличили бы капитал в 16 раз

НОВАТЭК
1.Бэктест по позициям юридических лиц по фьючерсу Новатэка

Поведенческий анализ: Какой будет доход, если следовать за позициями юридических лиц на рынке Мосбиржи?

2.Бэктест по позициям физических лиц по фьючерсу Новатэка

Поведенческий анализ: Какой будет доход, если следовать за позициями юридических лиц на рынке Мосбиржи?

Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц, то потеряли бы почти весь капитал, а если бы следовали позициям  юридических лиц, то увеличили бы капитал в 2,25 раз.

СБЕРБАНК
1.Бэктест по позициям юридических лиц по фьючерсу Сбербанк

Поведенческий анализ: Какой будет доход, если следовать за позициями юридических лиц на рынке Мосбиржи?

Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц, то потеряли бы почти весь капитал, а если бы следовали позициям  юридических лиц, то увеличили бы капитал в4,45 раз.

ПАЛЛАДИЙ
1.Бэктест по позициям юридических лиц по фьючерсу палладия

Поведенческий анализ: Какой будет доход, если следовать за позициями юридических лиц на рынке Мосбиржи?

2.Бэктест по позициям физических лиц по фьючерсу палладия

Поведенческий анализ: Какой будет доход, если следовать за позициями юридических лиц на рынке Мосбиржи?

Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц, то потеряли бы почти весь капитал, а если бы следовали позициям  юридических лиц, то увеличили бы капитал в 8 раз.

Выводы

Я не верю в сказки и в легкий доход и тут нужно учесть что у этих активов была безумная волатильность. Тем не менее результаты очень интересные и поражают! Если кому-нибудь интересно посмотреть на код бэктеста, который я использовал, то я приложу его ниже в комментариях. Если я допустил где-то ошибку, то сообщите мне об этом.

Я решил создать первую подобную поведенческую платформу, которая позволит делать подобный анализ по любому фьючерсу на МосБирже. Включая акции, валютные пары, индексы, товары и другие активы. Потому что ежедневный отчет не предоставляет полной информации по сравнению с тем когда соединишь все воедино и не посмотришь на картину целиком. Вообщем, после 6 месяцев адской работы и разборок с данными я создал эту платформу, которая предоставляет пользователю 4 графика. 
1) Кол-во договоров шорт и лонг ЮР лиц или Физ лиц на выбор пользователя за всю историю актива.

Поведенческий анализ на срочном рынке Мосбиржи и результаты Бэктеста

2) Кол-во лиц держащих эти договора
Поведенческий анализ на срочном рынке Мосбиржи и результаты Бэктеста


3)Сигналы RSI на основе открытого интереса (рассчитывающихся на основе чистых позиций(лонг минус шорт)) ЮР лиц и Физ лиц на выбор.

Поведенческий анализ на срочном рынке Мосбиржи и результаты Бэктеста

4) И график цены фьючерса( история фьючерса с ближайшей датой исполнения), который показывает цветом когда игроки на основе открытого интереса много покупали или продавали. На выбор тоже Юр лица или Физ лица.

Поведенческий анализ на срочном рынке Мосбиржи и результаты Бэктеста
Получилось довольно интересно, есть еще несколько идей как развивать дальше платформу. По крайней мере теперь можно не возиться с ежедневными отчетами и увидеть картину целиком,- что и когда происходило. Особенно интересно было смотреть за поведением игроков в кризисные ситуации в стране. Я ввел систему сигналов, которая кидает на почту уведомления по избранному активу. Буду рад комментариям! Прошу без хейта, расскажите что думаете.

Вот платформа www.mscinsider.com/ 
ТГ канал, — t.me/MSCinsider

С уважением,

Андрей
1 Комментарий
  • Roman Rumyanov
    01 апреля 2024, 17:25
    Очень интересно… Хм

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн