Постов с тегом "CFTC": 146

CFTC


S&P500 симбиоз. Открытые позиции и интерес на американском и российском рынках. Начало.

Здравствуйте!

Пока российский рынок находится в нокауте предлагаю нам переключиться на доступные инструменты и продолжить извлекать необходимую для развития прибыль.

Для этого перейдем к техническому анализу и торговым операциям от российского индекса РТС на американский S&P500.

При анализе данного индекса я уберу все лишнее и буду опираться только на действия профессиональных участников двух рынков: американского и российского.

Для этого я буду использовать: 
  1. Методику «Прогнозирования ценовых движений на основе анализа открытых позиций и открытого интереса юридических и физических лиц», которую частично применял при анализе фьючерса на индекс РТС.
  2. PROFI Indicator для инструмента SPX500USD на платформе tradingview.com
  3. Индикатор ПРОФИ для фьючерсного контракта на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, который торгуется на Московской бирже.

PROFI Indicator SP500



( Читать дальше )

Interactive Brokers и нефть по минус 37. Свежие новости

Американский регулятор в области торговли фьючерсами (CFTC) оштрафовал Interactive Brokers за неспособность настроить свою торговую систему для торговли по отрицательным ценам. Компанию оштрафовали на  1,75 миллиона долларов и обязали вернуть своим клиентам 82,57 миллиона долларов убытков.

Сбои в торговой системе были обнаружены 20 апреля 2020 года, когда фьючерсный контракт на легкую сырую нефть марки West Texas Intermediate (CL) на Нью-Йоркской товарной бирже CME Group Inc. (NYMEX) торговался по отрицательным ценам на уровне 37,63 доллара за баррель по контрактам на май 2020 года, срок действия которых истекает на следующий день. Эта цена послужила основой для определения расчетной цены по некоторым контрактам с расчетами наличными, включая фьючерсный контракт на сырую нефть E-mini (QM) на NYMEX и фьючерсный контракт на легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на Межконтинентальной бирже в Европе. Поскольку контракты QM и WTI рассчитываются на основе торговли контрактом CL, оба контракта были рассчитаны по отрицательной цене 37,63 доллара за баррель. Клиенты Interactive Brokers занимали длинные позиции по майским контрактам QM и WTI 20 апреля 2020 года и понесли торговые убытки по этим позициям в результате системных проблем фирмы.



( Читать дальше )

BitMex ошкурили

CFTC и FinCen заключили сделку с Bitmex. Контрибуция в адрес государства США составит 100 миллионов долларов

Источник CFTC: www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8412-21

Подтверждение со стороны BitMex: blog.bitmex.com/ru_ru-bitmex-confirms-it-has-reached-settlements-with-cftc-and-fincen/

Откупились ли серьезной пачкой денег криптаны из Битмекса? Не совсем ;) Сутью дела была работа без надлежащих лицензий CTFC и отсутствие блока KYC/AML на бирже с самого её основания.

А вот дело об отмывке, по которому объявили в розыск Артура Хейса и Ко — это совсем другое дело. И это довольно серьезное уголовное дело. Которое всё ещё активно в работе у органов. Поэтому то, что сейчас происходит с BitMex — это классическое ошкуривание жертвы перед тем, как её загасить целиком.

Шанс криптанов из Битмекса остаётся только в том, что вдруг на их криптопомойке зависло много денег «уважаемых людей» из США, которых либо нельзя трогать, либо надо дать им успеть вывести депозиты (а это не быстро). Сдается нам, что шанс на эту опцию не очень высок.

  • обсудить на форуме:
  • bitmex

Саудовцы повышают цены на нефть - принимай сигнал в Long.

Это еженедельный обзор цены на нефть. В этом большом обзоре мы расскажем вам, по чему мы решили покупать рынок нефти.

1. Сравнение: На каких объёмах нефти, работает экономика сегодня и до Covid.

2. Объёмы пройденных миль, указывают где мы находимся, после Covid.

3. За 10 месяцев добавилось 150 бригад ГРП.

4. Сегодня темпы роста создания рабочих мест, опережают прогнозы, что свидетельствует о том, что спрос будет восстанавливаться быстрее предложения, и эта ситуация ведет нас к росту инфляционных ожиданий.

5. Инфляция в энергетическом секторе. 6. CFTC COT позиции трейдеров.

7. Временная структура спредов (мы в контанго)

8. Количество Акций в обращении, в Энергетическом секторе.

9. Crude Oil VIX

10. XLE Breadth 50 Day Avg или процент акций выше 50 средней.

11. Индикатор настроений 12. Технический анализ. Начните принимать более разумные решения в области финансовых рынков. Консультации. Управление активами. Составление портфелей.



Читай нас на Telegram: t.me/birzhevik_info
Читай нас на Яндекс\Дзен: zen.yandex.ru/birzhevik

Анализ отчетов СОТ: оптимизм в апреле, но уменьшение ОИ . Товарные рынки: вероятен рост

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Для фондовых индексов, по статистике,
самые лучшие месяцы — это апрель и ноябрь.
Сейчас настроение на рынках позитивное, вероятен рост.
Но количество открытых контрактов (открытый интерес, ОИ) по товарам падает.

Товарный индекс Bloomberg (BCOM, Bloomberg Commodity) — это сводный индекс по 23 товарам.
Анализ отчетов СОТ: оптимизм в апреле, но уменьшение ОИ . Товарные рынки: вероятен рост

Теория.
Анализ отчетов СОТ: оптимизм в апреле, но уменьшение ОИ . Товарные рынки: вероятен рост

( Читать дальше )

Brent, Gold, Silver: изменения позиций участников рынка (COT, CFTC).

Еженедельно по законам США крупные участники рынка отчитываются перед CFTC о своих позициях.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая. 
Если шортов больше, цифра красная.

За 15 минут на youtube рассказываю про динамику отчетов СОТ за последний квартал.
https://www.youtube.com/watch?v=QOBiSVs9pIQ&t=13s

Отчет по товарным рынкам.
Терминогогия.
Brent, Gold, Silver: изменения позиций участников рынка (COT, CFTC).
Обработка.
Изменения чистой позиции (лонг минус шорт) по каждой группе участников рынка за 12 последних недель.
Brent, Gold, Silver: изменения позиций участников рынка (COT, CFTC).

( Читать дальше )

анализ отчетов СОТ: разворотный сигнал в индексе доллара

Индекс доллара — важный опережающий индикатор финансовых рынков.
Рост индекса доллара увеличивает вероятность коррекции сырьевых и фондовых рынков.

Обратите внимание на расхождения в позициях хеджеров и спекулянтов по индексу доллара.
Ситуация по индексу доллара напоминает начало 2020г.
(но в начале 2020г. сигнал был сильнее).
Напоминаю: вероятности 100% в трейдинге не бывает !

Теория.
анализ отчетов СОТ: разворотный сигнал в индексе доллара
Индекс доллара.
анализ отчетов СОТ: разворотный сигнал в индексе доллара

( Читать дальше )

динамика денежной массы в США и РФ_обработал свежие данные от ФРС_мнение о рубле и долларе

Коллеги, здравствуйте.

Напоминаю, что такое денежная масса М1, М2, М3.
динамика денежной массы в США и РФ_обработал свежие данные от ФРС_мнение о рубле и долларе
Денежная масса М1 в США растет быстрее, чем М2: 
американцы тратят депозиты.
М1 растет на 1,6% в неделю, М2 примерно на 0,3% в неделю.
Обработал данные с сайта ФРС:
динамика денежной массы в США и РФ_обработал свежие данные от ФРС_мнение о рубле и долларе

( Читать дальше )

Отчет CFTC о событиях 20.04.2020 (естественно кому это интересно)

машинный перевод, ссылка на полный отчет в конце текста
оригинал

23 ноября 2020 года

Вашингтон, округ Колумбия — штабов комиссия по торговле товарными фьючерсами это разделение рынка надзора (ДМО) и бюро главного экономиста (ВВЦ) сегодня опубликовала промежуточный отчет относительно обстоятельств, приведших к, НА, и вокруг 20 апреля 2020 года на Западно-Техасская средняя легкая малосернистая сырая нефть фьючерсный договор (контракт марки WTI) торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

В докладе приводятся Предыстория, контекст и замечания, касающиеся истечения срока действия контракта WTI в мае 2020 года (майский контракт), цена которого упала с $17,73 за баррель до отметки -$37,63 за баррель 20 апреля, за день до истечения срока действия контракта. Отрицательные цены майского контракта, наблюдавшиеся во время торговой сессии 20 апреля и при расчете, были первым случаем, когда контракт WTI торговался по отрицательной цене с тех пор, как был зарегистрирован для торговли 37 лет назад.



( Читать дальше )

Динамика денежной массы М2 США и РФ. Рубль. Доллар. Евро. Отчеты СОТ. Обзор рынков.

1.
Динамика денежной массы в США и в РФ.
Обработал данные о динамике денежной массы с сайта ФРС,
сделал для Вас слайд.

 Динамика денежной массы М2 США и РФ. Рубль. Доллар. Евро. Отчеты СОТ. Обзор рынков.
Динамика денежной массы М2 РФ:
Динамика денежной массы М2 США и РФ. Рубль. Доллар. Евро. Отчеты СОТ. Обзор рынков.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW