Мы торговали 10 месяцев, наблюдая за позициями юридических лиц. Наши результаты и стратегия.

ВВЕДЕНИЕ

Где-то примерно год назад мы с командой создали проект mscinsider и начали писать о взаимосвязи цен и открытых позиций. Тогда в нас чуть ли не помидорами кидались. Писали, что это давно изученная и избитая тема, а также, что толку от этой аналитики ноль. Мы за рациональный подход к любому вопросу, поэтому решили протестировать свой продукт на себе.

1. График доходности портфеля за 10 месяцев торговли с помощью анализа открытых позиций.


(Ссылка на портфель.)

За 10 месяцев торговли мы достигли доходности в 40.37%. Что, по нашему мнению, является достойным результатом. 

СТРАТЕГИЯ

Наша гипотеза заключается в том, что многие активы срочного рынка Мосбиржи двигаются в одном направлении с чистыми позициями (чистые позиции — это разница шорт и лонг позиций) юридических лиц. Если мы будем улавливать дивергенцию между чистыми позициями и ценой, то можно увидеть и уловить изменение тренда. Разумеется нужно фильтровать по новостям, другим индикаторам, а также делать сделки согласно риск менеджменту. Мы брали на себя умеренный риск (не более 2x плечей на позицию). Помимо этого, когда сделок не было, деньги лежали в фондах ликвидности, принося доходность на овернайтах. 

2. Чистые позиции юридических лиц и цена фьючерса Индекса Мосбиржи за 3 года.

источник — mscinsider.com

Мы прекрасно знаем, что юридические лица это маркетмейкер. По сути мы видим отражение позиций физических лиц. Тем не менее, нам так удобнее наблюдать за дивергенцией. Как можете увидеть, цена и позиции движутся в целом в одном направлении. Когда цена продолжает расти вверх или стоит на месте, а юридические лица резко увеличивают чистый шорт, то для нас это дивергенция и сигнал к позиции шорт.

Если график выше вас не убедил, то позвольте показать позиции юридических лиц и валютную пару USD/RUB.

3. Чистые позиции юридических лиц и цена фьючерса  USD/RUB за 1 год.


источник — mscinsider.com

На этом графике мы лично ясно видим сильную взаимосвязь между позициями и ценой. Наблюдая за дивергенциями и отклонениями, мы можем понять куда пойдет цена.

4. Сигналы на основе позиций юридических лиц и цена фьючерса  USD/RUB за 1 год.

источник — mscinsider.com

Это график сигналов наложенных на цену. 
Красный цвет — сигнал продавать.
Зеленый цвет — сигнал покупать. 
Серый цвет — нейтрально, бездействие, закрыть сделки.

ВЫВОД

Работает ли наша стратегия всегда? Нет. Мы никогда и не говорили об этом. Эта стратегия дает преимущество на рынке. И из-за этого большинство сделок на рынке приносят прибыль. Мы напишем более детальный пост по истечению 12 месяцев торговли, чтобы сделать более подробный вывод. 
Делали сделки с помощью нашей платформы mscinsider.com, от туда же и берем графики. 

Будет интересно услышать ваше мнение, спасибо за прочтение.

Присоединяйтесь к нашему обществу в Телеграме
Наша платформа — MSCinsider.com