Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.
Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций.
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота
Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции.
2)
RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота
Теперь посмотрим что было бы если бы мы следовали сигналам. Берем в расчёт, то что сигналы приходят вечером. Тогда изменение цены по этим сигналам будет считаться для Бэктеста на следующий день.
Результат,-
1) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций юридических лиц по фьючерсу золота
2) Кумулятивный доход по стратегии слежки экстремальных позиций физических лиц по фьючерсу золота
Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц с 2018 по середину 2023 года, то потеряли бы почти весь капитал, а если бы следовали позициям юридических лиц, то увеличили бы капитал в на 220%.
А вот как выглядят на цене сигналы юридических лиц.
Зеленый цвет — юридические лица оптимистичны, мы покупаем
Красный цвет — юридические лица пессимистичны, мы продаем
3) Цена фьючерса золота с сигналами юридических лиц золота
Вот платформа для аналитики открытого интереса с сигналами www.mscinsider.com/
ТГ канал, — t.me/MSCinsider
Пост там где больше инфы,- smart-lab.ru/blog/1003409.php
С уважением,
Андрей
покажите, плиз, стрелками цену открытия позы по этому сигналу и цену закрытия...
надеюсь, не сломаю вам бизнес таким простым вопросом?))
В среду утром, как только можем, мы покупаем золото. Вечером, когда товар больше не торгуется, мы закрываем.
Бэктест — очень простой. Его главная логика просто показать тенденцию.