Блог им. rfynututkm |Нюанс лонгов и шортов на доллар


         Забавный факт из области моих любимых систем, тредовушек на рубль-доллар. Контринтуититвный, чем и ценный.  

         Все же знают, что доллар к рублю в конечном итоге растет? И что рекордная прибыль системы этого типа приносили в 2014-2015 гг., на девальвации? А в 2020 году лучшим месяцем был март, когда снова грянуло? Верно. И первое, и второе, и третье.

         Так вот, несмотря на это, все мои системы, кроме одной, лучше зарабатывают от шорта доллара, чем от лонга.

        И для одной (самой грубой из всех пробоек) примерно одинаково. Лучше означает не только чуть большую прибыль, но и плавность ее получения, величину просадки, скорость выхода из нее. Вот если бы стоял выбор – оставить только лонги или только шорты – по совокупности метрик лучше жертвовать лонгами! Хотя они связаны с лучшими воспоминаниями, ударными днями и т.п.

         Хотя, конечно, выбор дурацкий: лонги на доллар обладают все же одним неоспоримым достоинством, они хеджируют основные портфели, которые у меня не дергаются вообще. В ситуации а ля март 2020 они обычно давали примерно столько, сколько портфели теряли.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW