автоследование

     Как ни старайся, роль случайности на бирже не устранима. Вот иллюстрация. По результатам 2025 года все мои трендовушки на валюту были в плюсе, кроме одной. На Комоне она называется «Самурай», точнее, там два «Самурая», один на доллар, другой на юань, но модель одна. Системка повисла на грани ее отключения, но один год — все же мало. Дал ей шанс…

 

     И что же? В 2026 году это лучшая система по доходности. Остальные тоже в плюсе, но эта лучшая. Вот она, родимая, на юань www.comon.ru/strategies/118416/

 

     История кажется радостной. Тактически — да, конечно. Система не померла, воскресла, одной системой больше и т.п. Но если посмотреть стратегически, история тут с грустинкой. Тяжело принимать рациональные решения, когда случайности в процессе так много. И ее не уберешь. Принимать игру можно только с ней.

***

     эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

( Читать дальше )

В июле и августе я активно работал над адаптацией своих стратегий на comon.ru к особенностям автоследования — в частности, над точностью повторения сделок у подписчиков.

Было несколько подходов: часть сработала хорошо, часть пришлось пересматривать. Но по итогам работы я вижу положительный эффект и сегодня решил проверить результат не «на глаз», а по конкретным исполнениям.

Для анализа взял последний период — 1 076 сопоставленных сделок автора и подписчика. Спасибо моим подписчикам за быструю обратную связь и предоставленные брокерские отчёты! 🙌

Вот что получилось.

⚡ По скорости синхронизации:

83,8% сделок повторились у подписчика в ту же секунду;

12,5% — с задержкой в 1 секунду;

только 3,6% — с задержкой от 2 до 12 секунд.

То есть 96,4% сопоставленных исполнений прошли не позднее чем через одну секунду после сделки автора.


💰 По цене:

72,6% сделок прошли по той же цене, что и у автора;

18,3% — с отрицательным проскальзыванием в 1 шаг цены;

( Читать дальше )

Стратегия Alfa-Quant Capital обновила исторический максимум доходности и впервые преодолела отметку 400%.
⠀
📊 +418% за 4 года — с учетом реинвестирования доходности, до уплаты налогов и без учета вознаграждения за управление.
⠀
Это означает, что за 4 года расчетный капитал увеличился более чем в 5 раз при полном реинвестировании прибыли.

📈 Средняя доходность — 48% в год.
Максимальная просадка — 16,5%.
Кальмар — 2,9.
⠀
В августе алгоритмы хорошо отработали сразу несколько движений рынка:
✔️ рост валюты — прибыль по валютным фьючерсам
✔️ отскок российских акций — прибыль по алгоритмам, работающим с фьючерсами на акции
⠀
📉 При этом важное преимущество стратегии — она умеет зарабатывать не только на росте рынка, но и на его падении.
Трендовые алгоритмы могут открывать короткие позиции по фьючерсам и получать прибыль от снижения стоимости акций и других инструментов.
⠀
Таким образом, стратегия не привязана исключительно к росту российского рынка. Алгоритмы могут использовать как восходящие, так и нисходящие тренды.

( Читать дальше )

     У многих людей есть представления, что на бирже легко и что сложно. Например, есть такое расхожее представление, что легко определить, какой сейчас тренд (шаг 1), и превратить это знание в деньги (шаг 2). И действовать надо именно так. Сначала разобраться с трендом, откуда он и куда придет. Потом ухватить его, собаку, за хвост и проехаться. Что проще-то?

 

     По мне — задача архисложная, возможно невыполнимая. Чисто техническая задача «закрывать каждый год в плюс на пуле торговых систем» куда проще (хотя новичку она покажется куда более сложной, ибо для него это нечто, что следует после «простого» шага №1). У меня она решается с 2014 года, исключений не было, каждый год какой-то плюс. Оговорюсь, что именно на пуле, отдельные системы могут быть в минус, и не на всем капитале (там был минус в 2022 году, не знаю, как будет в 2026), а именно в трейдинге. И это не гарантия, что так и будет — я лишь описал, как уже было. Не хвастовства ради, важно было пометить квалификацию, что я не совсем профан. Но при этом: на большинстве инструментов большую часть времени я понятия не имею, какой там тренд, откуда и куда, есть ли он вообще.

( Читать дальше )

Алгебра начала работу на платформе БКС финтаргет 1 июля 2024 года. Это мультирыночная стратегия, которая использует фьючерсы на глобальные фондовые индексы, валюту и сырьевые товары. Средства выше ГО могут размещаться в инструментах денежного рынка.

Идея стратегии состоит в том, чтобы не связывать результат с движением одного рынка. Доходность формируется из нескольких источников, каждый из которых по разному реагирует на изменение процентных ставок, валютных курсов, цен на сырьё и настроений инвесторов.

1. Результаты стратегии за 26 месяцев

К 29 августа 2026 года доходность клиентских счетов копирующих стратегию после издержек составила 62,17% с момента запуска. Среднегодовая доходность достигла 25,05%, а результат с начала 2026 года составил 19,55%.

Годовая волатильность за весь период находилась на уровне 15,22%. Положительный результат был получен в 20 из 25 завершённых месяцев.

Особенно заметно стратегия проявила себя в 2026 году. За этот период ценовой Индекс МосБиржи снизился на 23,56%, а индекс полной доходности MCFTR потерял 17,55%. «Алгебра» за то же время прибавила 19,55%…

( Читать дальше )

     Что не до конца понимают адепты пассивных инвестиций в критике более активных подходов (от трейдинга до сток-пикинга)? Ну или делают вид, что не понимают?

 

     «Рано или поздно все ваши модельки, скорее всего, перестанут работать!» — заявляют они и все, спор закончен, для них это победа. Так я же согласен. Конечно, рано или поздно все мои модельки перестанут работать. Вопрос не в этом.

 

     Вопрос в том, каковы:

     1). Вероятности того, перестанут или нет, к некоему сроку?

     2). Что будет, если не перестанут?

     3). Что будет, если перестанут?

 

     Пассивщики-агрессивщики прямо не отвечают на эти вопросы. Но, судя по косвенным признакам, ответы там примерно такие:

    1). 50%, что все сдохнет в течение года. Это как подбросить монетку, орел или решка.

    2). Если не перестанут… да какая разница, скоро ведь перестанут.

( Читать дальше )

Инвестиции прежде всего измеряются риском, затем ликвидностью и только после этого доходностью. Доходность — это результат работы инвестиционной системы. Но сама система начинается с управления риском.

Именно поэтому в сервисе Автоследования ТехноИнвест мы уделяем повышенное внимание оценке риска. Для внимательного Инвестора эти показатели позволяют увидеть гораздо больше, чем одна красивая цифра доходности. А для Провайдера они являются обратной связью: насколько качественно построен торговый алгоритм, насколько дисциплинированно соблюдается риск-менеджмент и не достигается ли высокая доходность ценой риска критической потери капитала.

На момент подготовки статьи, 16 августа 2026 года, действительно устойчиво пройти такую оценку способны лишь единицы, в том числе стратегия Serikoff, Провайдеры сервиса.

В определённом смысле эта статья — манифест и для авторов стратегий. Задача Провайдера заключается не в том, чтобы любой ценой показать максимальный процент доходности. Его задача — построить торговую систему, определить правила входа и выхода, ограничить риск каждой сделки и контролировать общую просадку.

( Читать дальше )

    Добрые люди поделились ссылкой на пост, где очень сурово про автоследование вообще, но очень хорошо про меня в частности https://t.me/Finindie/2916. Там автор (Александр Елисеев, он же Фининди) год назад зафиксировал два топа от Т-инвестиций. 6 лучших стратегий по версии самого сервиса. И просто 6 лучших по доходности.

 

     Спустя год он посчитал результаты, если коротко:

 

    «Выбор Т-Инвестиций:
     ▪️ Только 2 стратегии из 6 показали положительный результат, а 4 из 6 — в убытках.
     ▪️ Только 1 стратегия из 6 могла оправдать вложения: её доходность обогнала вклады (фонды ликвидности) на 18% за год. Это «Старая добрая трендовушка» от известного в узких кругах Александра Силаева.
     ▪️ Если бы я вложил в стратегии 600 тыс. рублей (в каждую по 100 тыс. рублей), через год я бы забрал те же 600 тыс. рублей».

     «Топ за 1 год:
     ▪️ Целых 3 стратегии из 6 в плюсе.

( Читать дальше )

      Недавно в Пульсе пришел вопрос, ответ на который стоит отдельного поста. Ибо позволяет проговорить важную вещь. Вопрос такой: «знакомы с портфелем Ари Евчук? Почему у нее результат лучше?»

 

      Маленький лайфхак: если хотите проверить автора, смотрите, как он отвечает на вот такие вопросы. То есть явно критичные, но заданные вежливо и по делу. Человек не хотел обидеть, ему, скорее всего, реально нужен ответ…

 

      Сначала о том, что за Ари и за портфель. Девушка блогер про финансы в Пульсе и Телеграме (https://t.me/lunnemone), на мой взгляд — хороший блогер. Начинала как Сергей Спирин, апологетом пассивного инвестирования. Но без фанатизма, что ассет алокейшн от бога, а все остальное от беса, то есть был такой, образно говоря, «пассивный инвестор здорового человека». Молодость, амбиции и критическое мышление позволили прыгнуть дальше и задаться вопросом, а чего еще есть на свете, кроме биржевых индексов, фондов на оные и разных их миксов?

( Читать дальше )

Наконец-то с сервиса автоследования в Т-Банке исчезли миражные доходности. Это событие, которого многие копирующие инвесторы ждали годами.

Миражи  XXX доходности ушли

Раньше мы видели сочные зелёные графики с годовыми процентами под 300–500%, но при попытке повторить их на своих счетах реальные цифры расходились в разы. Причины были стары как мир: во-первых, в расчёт доходности не включались комиссии управляющего, а во-вторых, сделки исполнялись для каждого копирующего отдельно, с диким проскальзыванием на волатильных инструментах. В итоге стратегия-«звезда» показывала фантастику, а подписчики получали лишь бледную тень.

Сейчас же, по всей видимости, алгоритмы пересмотрены. Скальперские роботы и другие агрессивные стратегии отработали уже в новых условиях — с реальным учётом всех издержек. Теперь отчётность строится на основе средневзвешенного исполнения ордеров по всей массе копирующих, а не по идеальным условиям одиночного счёта ведущего. Это значит, что доходность, которую мы видим в карточке стратегии, стала близка к тому, что получит среднестатистический подписчик. Красивые рекламные картинки, которые так манили новичков, наконец канули в Лету — и это огромный плюс для рынка.

( Читать дальше )