автоследование


Как я пережил 9 апреля? Публичное управление капиталом. Итоги 53 месяцев

Благодаря введению внеочередных антироссийских санкций со стороны США и ракетным ударам по Сирии 9 апреля сильно подскочила волатильность на отечественном фондовом рынке. В «черный понедельник» акции РФ падали на 10-30%, а доллар к рублю наконец то пробил диапазон 55-61, в котором находился около 1,5 года.

В связи с тем, что мои алгоритмы работают преимущественно по тренду, с пятницы торговые роботы находились уже находились в шортах по рынку и в лонгах по баксу, это позволило хорошо заработать в эти кризисные для рынка дни. Всего лишь за 3 дня с 9 по 11 апреля роботы заработали +19%. Затем волатильность начала спадать и часть прибыли «попилило». Таким образом, за апрель доходность портфеля составила +12,8%. А за весь период публичной торговли за 4,5 года капитал увеличился на 267% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

Как я пережил 9 апреля? Публичное управление капиталом. Итоги 53 месяцев

( Читать дальше )

Автоследование на рынке Forex.

 

   Уважаемые трейдеры и инвесторы! Рад предложить вам свою стратегию http://www.zulutrade.com/trader/357039/


Чтобы следовать моим сигналам необходим минимальный депозит 1000$. Кредитное плечо 1:100. 

Настройки для счета: 

При депозите 1000$ используйте 0,01 стандартного лота; 
при депозите 2000$ — 0,02 стандартного лота; 
3000$ — 0,03; 
5000$ — 0,05; 
10 000$ — 0,1; 
15 000$ — 0,15; 
20 000$ — 0,2; 
50 000$ — 0,5; 
100 000$ — 1 лот 
и так далее. 

С такими настройками средний доход ожидается около 50% в год. 
Убыточный период может длиться несколько месяцев подряд. Допускаю просадку 5 — 15% в год.

Результат за 11 месяцев: прибыль +34%, просадка 5%.
Автоследование на рынке Forex.



Автоследование как разновидность stock promotion

История с Элвисом Марламовым полезна тем, что привлекла внимание к сомнительной практике автоследования. 

в США все эти услуги автоследования были бы однозначно классифицированы как разновидность stock promotion, что является легальной деятельностью только при соблюдении основного правила. Промоутер обязан публично раскрывать свои позиции в бумагах, которые он рекомендует к покупке своим подписчикам. Как правило достаточно дисклеймера мелким шрифтом «уменя есть 10000 акций  $ABCD и я могу продать их в любое время». Соответственно, если кто-то скрывает от подписчиков размер своих позиций и продаёт акции в то время, как рекомендует их к приобретению, это уже преступление, называемое не фронтраннингом, а скальпингом.

 Американские законы об инсайде весьма своеобразны и разрешают многое. Например, если поглощение компании оформлено как слияние, то инсайдерам в некоторых случаях позволяется купить коллы на эти акции, (если поглощение оформлено как тендерное предложение, то уже нет). В любом случае cкальпинг, практикуемый промоутером без предупредительных дисклеймеров, строго запрещён.

( Читать дальше )

Про автоследование, ЦБ и Элвиса

Начну издалека. Еще в те времена, когда регулятором был ФКЦБ и ФСФР у меня всегда было впечатление, что эта организация не имеет достаточно яиц, для того, чтобы выполнять функции реальной защиты прав частных инвесторов на фондовом рынке. Когда эти функции перешли под ЦБ и Сергея Швецова, ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Последовательная работа ЦБ в этом направлении стала заметна. Как минимум, мы увидели новые инициативы о квалификации инвесторов, желание разобраться в том, как hft алгоритмы влияют на простых участников рынка, как такие услуги как робоадвайзинг и автоследование могут навредить частным инвесторам. 

С инсайдерской торговлей, в которой обвиняют Элвиса, в России все непросто. Думаю, даже мало кто из вас знает, какие нормативные акты регламентируют это понятие. А вы ознакомьтесь на всякий случай: https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_legals/ 
Если погуглить понятие «инсайдерская торговля», то на первой странице выдачи вы даже не найдете особо никакой информации о том, как это бывает в России, а статьи в основном будут касаться американского законодательства. В целом, мало кто в России, кто попадет под нормы 224 закона, будет понимать, что является инсайдером. 

Особенно это неочевидно в случае тех обвинений, которые ЦБ выдвинул в сторону Элвиса. Но я ставлю себя на его место. Допустим, за мной подключено автоследование. У меня есть желание совершить какую-то сделку. Какой инсайд? Это же моя идея, моя сделка. Я не крал информацию, не использовал нечестные методы, я не сотрудник брокера или биржи. Я всего лишь хочу купить, пока рынок не сдвинулся моим же ордером. Я бы рассуждал таким вот образом, может быть наивно, но логика была такой. Опрос, проведенный на смартлабе, показал, что 36% людей использовали бы автоследование в свою пользу, если бы была такая возможность. Я полагаю, что в реальных условиях, % людей был бы больше.

Я ни в коем случае не спорю — фронтран заявок — это де-факто мелкое воровство и действительно порочная практика.

Но в описанном мной случае человек, который является пионером автоследования в России, просто является заложником отсутствия четких разъяснений законодательства и отсутствия каких-либо прецедентов на этом поприще. Я считаю, что часть ответственности здесь должна быть на брокерах, которые предоставляют данный сервис, и должны совершенно явно раскрывать всем автоследователям уровень их ответственности перед своими невидимыми клиентами и перед законом. Брокер должен убедиться, что каждый автоследуемый совершенно точно понимает законы, и осознает последствия своих действий. (Я не участвовал в автоследовании, не знаю как обстоит дело на самом деле, возможно, Финам действительно все это разъясняет)

Теперь про Элвиса. Я не знаю, что делал Элвис и чего не делал, но я полагаю, что ЦБ не стал бы выдвигать такие серьезные обвинения, если бы не было серьезных оснований. Как я говорил выше, Элвис — можно сказать пионер автоследования в России и наверное самый крупный автоследуемый. На смартлабе уже писали, что Элвис сыграл большую роль в развитии фондового рынка России, по крайней мере, в части финансовой грамотности и развития фондового рынка как такового. Элвис пользуется большим уважением не только среди частных инвесторов, но и в кругу профессиональных участников рынка. Я знаком с ним лично, и думаю, каждый, кто знаком, может подтвердить, что Элвис хороший человек. Будет очень и очень трагично, если Элвис в результате этой истории серьезно пострадает, ведь ст. 185.3 и 185.6 предусматривают до 4 лет лишения свободы за такие действия, а никто из нас не уверен, что суд сможет оценить все то, о чем написано выше в этой статье и вынести как можно более мягкое решение в случае, если дело дойдет до суда и вина будет доказана.

Теперь про фронтран. О том, как брокеры фронтранили своих клиентов на РФР можно написать романы. Я никогда не работал на деске, но слышал что говорят люди. Самый большой фронтран был, когда на дески крупных инвестдомов приходили большие приказы на покупку российских акций от нерезидентов, и эта инфа расходилась куда не лень. Никто ни разу не понес за это ответственности

Ничего не знаю про алгоритмический высокочастотный фронтраннинг. Но я не уверен, что мои приказы, которые отправляются через клиентский терминал брокера, по пути на биржу или на самой бирже не перехватываются теми, кто получает информацию о моем приказе до его исполнения и может его отфронтранить. Вы когда-нибудь замечали, что если вы бьете рыночным приказом по рынку, кто-то успевает пропихнуть свои контракты перед вашими? Я не уверен что это есть, но слышал, что такое есть чуть ли не на уровне ядра биржи, к которому кто-то особый привилегированный может иметь доступ. И никто ни разу не понес за это ответственности

Масштабы инсайдерской торговли на РФР потрясающи. Схемы разные. Например юридический консультант готовит сделку M&A. О ней будет знать пол Москвы Сити, кто втарит все нужные активы заранее. Все использовали и будут использовать реальную инсайдерскую информацию, потому что в России никто ни разу не понес за это ответственности. Припоминаю случай, когда Pepsi купило Вим Биль Данн. Акции на новости о покупке выросли за 1 день на десятки процентов. Разница между работой ФСФР и SEC была очевидна. У нас — ничего, а SEC сразу нашла подозрительные сделки, заблокировала счета и выдвинула обвинения. Благо акции торговались на нью-йоркской бирже. 

Особенно масштабны инсайдерские сделки со стороны компаний, связанных с олигархами, которые знают заранее о тех или иных решениях правительства, госбанков и т.п. Естественно, они тем более никогда не несли ответственности и судя по всему никогда ее не понесут

С точки зрения недобросовестных практик на финансовом рынке, особое внимание ЦБ хотелось бы обратить внимание на частное нелицензированное доверительное управление. Честно скажу, я не знаю, как это пресекать с точки зрения регулятора, но уверен, что масштабы потерь частных инвесторов от этого просто невероятны. Люди отдают деньги, думая, что они профессиональные управляющие, а по факту оказывается, что это профессиональные сливающие. Особенно показателен случай как один клиент выиграл суд против своего брокера на 1,7 млрд рублей. То есть ответственность от " профессионального сливающего" была переложена на брокера.
Хрестоматийный случай российского ДУ раскрыл инвестор Алексей — ни один из более 10 публичных «управляющих» не заработал деньги, а просадка отдельных составила до 90% счета.

Десятки если не сотни ДУшных счетов были слиты 9 апреля. Дополдлинно известно, что многие клиенты в этом месяце по итогам доверительного управления своего управляющего остались должны брокеру денег.

Клиенты брокерских компаний также серьезно страдают от того, что в дни пиковой нагрузки, такие как 9 апреля, брокеры, которые не запаслись заранее серверами, часами не могут выполнить поручений клиентов. Зато брокеры стремительно успевают закрыть клиентские позиции по маржинколлам по нерыночным ценам, которые в разы отличаются от теоретических, давая зарабатывать тем участникам рынка, кто в этот момент ловко подставляет заявки в стаканы. Конечно эти две истории больше касаются не массового клиента, а профессионального, но все это тоже элементы несовершенства, которые приводят к существенным потерям отдельных участников рынка вплоть до полного разорения.  

Не менее опасны для частного инвестора структурные продукты, которые преподносятся брокерами как безрисковая инвестиция, а по факту получается совсем наоборот

В общем, на фоне всех этих злоупотреблений, кейс Элвиса, который несет свет финансовых знаний в массы, выглядит как реальная драма.

Автоматический "инсайд" при автоследовании - давайте разбираться

Интересная получается ситуация, на примере Элвиса: 
1) ЦБ обвиняет его по следующей логике:
— автоследование является инсайдом, так как известно какие сделки совершат автоследователи 
— торговля и получение прибыли тогда не законно на основании «пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»
Источник: cbr.ru/press/PR/?file=18042018_190000sbrfr2018-04-18T18_49_09.htm

2) Пункт закона гласит: 
Статья 6. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком
Статья 1. Запрещается использование инсайдерской информации:Пукнт 1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация,

( Читать дальше )

АВТОСЛЕДОВАНИЕ: запипись комон, бро!

Всё в одном:
АВТОСЛЕДОВАНИЕ: запипись комон, бро!
Т.е. даже в рынок автоматом не идёт следование любого счета автоследования????
По каким причинам и на каком праве?

Хуже кухни!

Бесплатные деньги - 6. Автоследование

Этот пост — продолжение общей серии «Бесплатные деньги».

В предыдущих постах были рассмотрены ряд возможностей:

Бесплатное пользование деньгами МФО

https://smart-lab.ru/blog/457668.php

 

Бесплатное пользование кредитными деньгами банков

https://smart-lab.ru/blog/457355.php


Использование пространственного арбитража стоимости банкнот и монет

https://smart-lab.ru/blog/457529.php

 

Экономически выгодное (и экологически ответственное) использование аналитики, инвестиционных предложений и отчетов

https://smart-lab.ru/blog/458419.php

 

Нестандартное использование банковской карты

https://smart-lab.ru/blog/459008.php


План очень простой


1. Выбирайте любую направленную стратегию. Например, рост (или падение) какого-нибудь актива.

2. Рисуйте красивый график

Успешный трейдер

https://smart-lab.ru/blog/461785.php



( Читать дальше )

Подарок сообществу смартлаба. Астро прогноз нефти, на сегодня.

Я тут скромно прогнозики клепаю, для своих VIP персон.

Подарок сообществу смартлаба. Астро прогноз нефти, на сегодня.

Эти достойные люди оплатили мое общение (skype) на много лет вперед
(100 000 рублей, разовый взнос) + на $5000 открыли себе счет в IB,
которым я управляю за 25 % исключительно от профита.

Ваш астро-психологический портрет = бесплатно.
Обучаю опционам в теории + на практике = бесплатно.
Избранные прогнозы по финансовым рынкам = бесплатно.

В их числе можете оказаться и Вы.
Лучше поздно, чем никогда. Присоединяйтесь.

PS
важное дополнение, я сам инициирую те прогнозы, на которые торгую,
а не так, чтобы на каждый день, и обо всем подряд.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Но сегодня речь не об этом, а о нефти + стратегическом подходе астро-трейдинга.

Сначала показываю, как я вчера торговал, согласно широкому боковику, по традиционному ТА.

( Читать дальше )

Свой мини хэдж фонд eToro

Смотрю результаты трейдеров, сделки которых копирую и понимаю, что у чувака, который мне приносит профит 297 копировальщиков и за всех них он рубит бабосик.

Свой мини хэдж  фонд eToro



Вот я и задумался может самому подобное организовать. Но тут есть несколько ньюнсов, у еторо реально большой коммис за перенос позы овернайт. По этому торговать лучше long оnly и без плеча, тогда нету коммиса за овернайт  и риски вроде не большие. А если пойдет все как надо, то и копировальщики добавятся, а за них доп прибыль. Чего думаете, может попробовать?     

Уважаемые Инвесторы

Уважаемые Инвесторы

Уважаемые Инвесторы ПАММ-счетов, подписчики автоследования, торговых сигналов и т.п.

В реальности Вы не являетесь Инвесторами.

Что же происходит на самом деле.

По своей сути Вы не Инвесторы, а такие же трейдеры,  только торгуете Вы на инструменте,  который представляет собой эквити трейдерского счета, уплачивая на условиях оферт комиссионное вознаграждение трейдеру. Вы и только Вы решаете, когда включить сервис, когда отключиться. Когда внести свои средства на ПАММ-счет, когда вывести. Вы принимаете дополнительные риски по этим операциям, поскольку ваша прибыль или убыток определяются не только ходом линии эквити, но и точками прикрепления и открепления к сервису  или моментами ввода или вывода средств.

А теперь, положа руку на сердце, скажите, считаете ли Вы себя хорошим трейдером? Наверное нет, поскольку в противном случае Вы торговали бы на рынке самостоятельно. А из этого следует, что Ваш риск как Инвестора выше риска трейдера управляемого счета, поскольку в него заложены два фактора:



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW