Блог им. FineLogin

Первый шаг программиста в трейдинге

    • 04 января 2023, 01:48
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Мой дорогой друг, если ты один из миллионов недооцененных программистов, то тебя наверняка беспокоит идея автоматического зарабатывания денег на таком колебательном процессе:

Первый шаг программиста в трейдинге

С чего тебе начать?

Добрый совет:

Начни с 30 скриншотов мест на графике, в которых цена начинает и заканчивает заметное движение вверх или вниз. На каждом скриншоте выдели некоторую область до начала движения и после него. Попробуй найти закономерности (повторяемость) динамики цены в этих областях. Разглядывая график, задавай себе вопросы — почему здесь началось движение и почему тут остановилось?

Если сможешь найти закономерности, то дальше будет второй шаг — тестирование. Уверен, ты, как программист, разберешься с этим самостоятельно. Там нет ничего сложного.

Будут вопросы — пиши в комментах. Чем смогу, помогу))

★4
26 комментариев
По команде: смирно!!! У всех  роботов  мокреют процессоры.
Еще немного и этот средневековый метод торговли исчерпает свои ресурсы.
(мзакрас.)    
avatar
NOT A HAMSTER, вы чего сказать то хотели?)
avatar
$100, Киборги, заполонили всю планету, они киборги....
Рано или поздно, все равно биржи вернутся к ручной торговле. Ведь тут важен сам процесс. Ведь это же здорово, когда  Трейдер ощущает себя винтиком в большом механизме?  
Как это происходило в «биржевой яме». Плюнул кому-то сгоряча на лисину, когда Тесла сливался, все, жди в конце смены раздачу. 
avatar
NOT A HAMSTER, не киборги далеко не киборги www.youtube.com/watch?v=Azo-H14id08
avatar
bbbugai, А это знаете как? Вроде говорим один, а подразумеваем два. Так что киборги, это как бы не совсем в прямом смысле. 

avatar
Попробуй найти закономерности (повторяемость) динамики цены в этих областях. Разглядывая график, задавай себе вопросы — почему здесь началось движение и почему тут остановилось?
А хрен его знает. А могло, ведь, не начаться, или не остановиться.)
avatar
Всё ж очевидно: движение началось потому что какие-то скользящие пересеклись, а остановилось, когда стохастик вошел в зону перекупленности.
avatar
Игрок, 
Эмоции: смешно (ну ты жжошь!). Обсуждение на LiveInternet - Российский  Сервис Онлайн-Дневников
avatar
Интересно, если ChatGPT скормить эти данные, он найдет закономерности? Пробовал кто?
avatar
Vkt, думаю да, но не через ChatGPT, а какой-нибудь закрытый проект нейросетки, которой дали все данные для анализа, котировки, заявки, сделки.
avatar
Vkt, состаритесь, пока будете обучать эту штуку)
avatar
Толковые программисты должны понять, что автоматизация на основе тех.анализа не работает, иначе они не толковые. Думаю им лучше искать торговые неэффективности на акциях, любых. Тогда имеет смысл автоматизировать.
avatar
LongShortProfit, не совсем так)

во-первых, теханал работает, но с переменным результатом, стремящимся к нулю на длинной дистанции… это позволяет некоторым «гуру теханала» манипулировать детьми и верующими

во-вторых, чтобы понять это, толковые программисты должны самостоятельно тестировать теханальные алгоритмы
avatar
на рынке должны работать экономисты и видеть закономерности, а программисты должны писать программы, чтобы облегчить им работу...… беда коль пироги точит сапожник, а сапоги печёт пирожник...
avatar
ГС, речь о недооцененных программистах, которые сами себе экономисты)
avatar
Сидя в окопе, программист легко смог понять, почему там в сентябре 22-го началось движение акций Сбербанка вниз, но тут вдруг началось движение противника на линии боевого соприкосновения и программисту теперь приходится что-то делать с этим…
На приведенном тайм-фрейме можно руками успевать разворачивать.
Но интересно другое, как алготрейдеры обходят проблему комиссий. Тут в ручном режиме сплошная работа на дядю если пытаешься интрадеить.
То ли они торгуют «фирменные» инструменты без комиссий, бывают такие у брокеров.
avatar
oleg s, комиссия копейки. Если взять на этом движении жалкий 1%, то легко компенсируешь комиссию и еще много останется.
avatar
Serg, 1% — это много. Учитывая, что убытков не избежать. Профит фактор больше 2 никто так и не получил на дистанции. Итогом имеем низкую волатильность у всех котировках, за редким исключением. Доход в 20% годовых  при рисках — малый доход. Для увеличения нужно уходить на минутки, брать плечи. Только тогда на длинной дистанции можно получить 40 — 150% годовых. 
avatar
Здравствуйте! Я совсем неофит в алготрейдинге, хочу найти ответы на два вопроса, не могли бы вы помочь мне с этим?

1. Где находится изначальный информационный ресурс, начав с которого, я достаточно быстро войду в тему и узнаю какое ПО или специальные либы обычно используются для перебора стратегий торговли и оценки их прибыльности, где брать данные для анализа и т.д.

2. Где можно найти отчет о результатах анализа самых популярных и известных всем стратегий на различных рынках, чтобы точно убедиться в том, что они больше не прибыльны?
Александр Буров, 
1) TsLab и metatrader. Более чем достаточно 
2) Нет популярных стратегий. Есть книги известных авторов. И много стратегий на их основе, и каких то модификаций. Никаких статистик и любой подобной информации по прибыльности, и рынках их использования нигде не найдешь. Трейдеры — крысы по убеждению — все на 100%.
avatar
LogikoMen, не все трейдеры прочитали этот ответ про крыс! Это так-то работа, без трейдеров «тоже » не будет мир эволюционировать! Все нужны, кроме «ЛГБТ»!
avatar

Дарю Грааль на Рождество
avatar
SHERKHAN, Здравствуйте! Можно подробно про грааль? Если не сложно! спасибо
avatar
Что жжж — в добрый путь
avatar
Олег Беляев, 
Можно подробно про грааль? Если не сложно! спасибо

если Вы не торгуете на финансовых рынках-то с какой целью интересуетесь?
avatar

теги блога GOLD

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн