Блог им. fxsaber

Автооптимизация в массы!

    • 28 января 2020, 17:49
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Боевые торговые советники время от времени перенастраиваются по разным причинам через Тестер на исторических данных.

Однако, результат таких периодических настроек сводится к наблюдению за неизвестным — будущая торговля.

Аргументировать и обосновать целесообразность таких действий в отношении того или иного торгового советника довольно непросто.

Крайне малая часть авторов роботов создают внутренние адаптивные механизмы через автооптимизацию, т.к. это требует серьезной подготовки программиста и не носит универсальный характер. Это всегда сложно, громоздко и индивидуально.

Поэтому говорить об автооптимизации всех торговых роботов не приходилось. Особенно, когда речь заходила о платных чужих роботах с закрытым исходным кодом (Маркет).


Именно так начинается описание бесплатного инструментария Validate с открытым исходным кодом, который легко позволяет через автооптимизацию проверить любой советник на робастность.

Только сегодня написал инструмент. И очень было интересно его попробовать. По удобству использования — получилось много лучше, чем изначально предполагал.

Первый блин.

Автооптимизация в массы!

Это полностью OOS. Каждые две недели переоптимизировался за прошедшие восемь недель.

Чтобы не самообманываться, взял очень широкий диапазон входных параметров, дабы повысить вероятность нарывания на тупую подгонку при перенастройках. Натравил на все это дело штатный ГА.

Все звучит страшно. Но я тупо поставил диапазоны и запустил Validate. И это все. Дальше все автоматом происходило. Инструментарию плевать, какой советник, лишь бы был его EX5.

По итогу можно сказать, что вопросы, связанные с OOS и робастностью полностью отпадают. Т.к. это фактически одиночный прогон ТС без входных параметров.

Никакие методы МО или стат. исследования рядом не валялись.

Ну и можно брать любые советники из Маркета и проверять их через Validate. Я не брал классическую МАшку для проверки, т.к. не до этого. Но даже к ней исследовательский интерес при таком подходе имеется.


Подгонка.

А теперь давайте посмотрим, что дает подгонка на этом же интервале.
Автооптимизация в массы!

Это тот тип красивых картинок, в котором мы многое понимаем. Validate-вариант страшнее получился, но смысл его кардинально иной. Рекомендую.

Итог.


Теперь каждый имеет возможность проверить торговые роботы, написанные для MetaTrader 5. Удобно обернутые мощные скрытые исследовательские возможности  этой платформы позволяют очень просто убеждаться, работает или нет та или иная торговая логика.

Повторюсь, быть автором робота или уметь программировать не требуется. Это, действительно, массовый инструментарий проверки торговых роботов.

★14
Это о walk-forward optimization?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, да, это инструментарий, делающий такую оптимизацию рядовой.
avatar

fxsaber

fxsaber, а по какому показателю выбираются промежуточные параметры, имею в виду профит-фактор, прибыль, шарп или еще что-то? Ведь иногда и вручную выбор лучших параметров после оптимизации это целое искусство. То прибыль нормальная, но профит-фактор никакой, то коэффициент восстановления хороший, а прибыль на сделку минимальная и т.п. 
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ровно тот параметр, какой укажите в MT5.

Для своих советников использую свой критерий Оптимизации (в MT5 можно задавать), использующий, в частности, этот показатель.

avatar

fxsaber

Звучит красиво. Много ли удалось заработать с этой чудной машинкой?
Мейстер Эймон, это не робот, а штука, которая способна проверить «на вшивость» разные чудо-машинки в виде торговых роботов.

На скрине проверка моего робота. Он просто торгует в прибыль. Инструментарий только подтвердил, что это не случайно.
avatar

fxsaber

Никакие методы МО или стат. исследования рядом не валялись

С чем не валялись? С статистическим методом проверки качества методов МО и стат. исследований? 

По итогу можно сказать, что вопросы, связанные с OOS и робастностью полностью отпадают. Т.к. это фактически одиночный прогон ТС без входных параметров.

Как знать...  Постоянный параметр (входной) основан на вере в то, что он есть константа. Переменный параметр (без входного параметра) основан на вере в то, что он есть константа на каком-то коротком интервале времени. 

Одна вера от другой ничуть не отличается. 

Для робастных систем эти два подхода неразличимы, для не-робастных — нет. Ну… так, по крайней мере, считает статисистика и МО, которые юзают ваш «метод» намного дольше МТ5.

Тем не менее, с точки зрения МТ5 всё же лучше, чем ничего.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, не имеет значения, использует торговый робот МО, статистику или нет. Validate просто сделает его walk-forward. Если робот не прошел его — это слив с огромной вероятностью.

Сам метод проверки очень бородатый. Так что здесь ничего нового. Новье — это возможность легко его проводить для любых торговых советников с закрытым исходным кодом.

Сейчас каждый при желании может проверить торговый робот, что имеет на руках. Более того, можно проверить продаваемые роботы без покупок. Это бесплатно. Именно в этом заключается смысл массовости в названии темы.
avatar

fxsaber


....все тэги
UPDONW