MetaTrader 5

Меня регулярно спрашивают одно и то же: «У вас робот под Мосбиржу, а под мой рынок будет?»

Раньше я отвечал уклончиво. Теперь отвечаю: будет, и вот почему.

На этой неделе я добавил в свою систему форекс. Не переписал стратегию, не завёл второго робота — добавил шлюз к MetaTrader 5. Торговая логика не поменялась ни на строчку.

И это, по-моему, самое интересное во всей истории. Потому что рынок, если смотреть со стороны кода, — всего лишь способ доставить заявку.

Бывает так: тестируешь торгового робота, получаешь красивую кривую баланса, подбираешь настройки — всё выглядит отлично. А затем проверяешь стратегию на новых данных и видишь совсем другой результат.

Знакомая ситуация? В алгоритмической торговле это одна из самых распространённых проблем. И дело далеко не всегда в ошибках программирования.

Часто робот просто слишком хорошо приспособился к прошлому рынку.

Когда оптимизация начинает вредить

Представим, что у советника есть несколько параметров. Мы запускаем оптимизацию и проверяем тысячи комбинаций. Среди них почти наверняка найдётся вариант с высокой прибылью и небольшой просадкой.

Но означает ли это, что мы нашли хорошую стратегию?

Не обязательно. Иногда мы находим настройки, которые удачно совпали с особенностями конкретного исторического периода. На другом участке рынка те же параметры могут работать значительно хуже.

Это и есть переоптимизация: стратегия хорошо описывает прошлые данные, но не обязательно сохраняет результат в будущем.

Какой режим моделирования стоит у вас в тестере MT5? Если «OHLC на M1», потому что он быстрый, этот пост для вас.

В прошлом посте я писал, почему бэктест в MT5 врёт. В комментариях справедливо попросили цифры. Вот они.

Условия. Стандартный советник Moving Average из комплекта MT5, параметры по умолчанию (риск 0.02, период 12, сдвиг 6), чтобы любой мог повторить. XAUUSD, M15, 01.07–30.09.2026, депозит 100 000 руб., плечо 1:40, без задержек. Меняю только режим моделирования.

OHLC на M1
Чистая прибыль: +9 372 руб. (+9,4%)
Прибыльность (профит-фактор): 1,06
Макс. просадка по средствам: 17,5%
Трейдов: 296, прибыльных 24,66%

Каждый тик на основе реальных тиков
Чистая прибыль: −5 293 руб. (−5,3%)
Прибыльность (профит-фактор): 0,97
Макс. просадка по средствам: 28,9%
Трейдов: 311, прибыльных 23,15%

Искусственный интеллект в MetaTrader 5 — это не просто чат, которому можно задать вопрос о рынке. Благодаря поддержке Model Context Protocol (MCP) AI-агент может работать непосредственно с данными и функциями торговой платформы: анализировать котировки и торговую историю, изучать открытые позиции, работать с графиками, тестировать и оптимизировать советники, а также отправлять торговые ордера брокеру.

В этом видео мы подробно показываем, как устроена интеграция AI в MetaTrader 5, как начать работу со встроенным ассистентом и какие практические задачи можно ему поручать.

Как работает MCP в MetaTrader 5

Model Context Protocol — это открытый стандарт, который предоставляет AI-приложениям единый способ взаимодействия с внешними источниками данных и инструментами. В MetaTrader 5 он выступает связующим звеном между AI-агентом и торговой платформой.

Без такой интеграции пользователю приходится самостоятельно собирать рыночные данные, копировать информацию о счете, передавать скриншоты и переключаться между разными приложениями. MCP позволяет агенту получать необходимый контекст непосредственно из MetaTrader 5 и использовать доступные функции платформы для выполнения поставленной задачи.

Красивая кривая доходности в тестере — самое дешёвое, что есть в трейдинге. Я пишу роботов на Python и MQL5 и почти каждую стратегию сначала пытаюсь «сломать» на истории. Вот где обычно прячется самообман.

1. Параметры подобраны на всей истории. Оптимизация на 5 годах и отчёт за те же 5 лет — это не проверка, а подгонка. Нужно делить историю: на одной части подбирать, на другой проверять.

2. Нет проверки на новых данных во времени. Даже честный train/test может повезти один раз. Walk-forward — несколько окон «обучение → проверка» подряд — показывает, живёт ли стратегия через год-два.

3. Спред взят «как сейчас». На золоте спред в новости и на открытии сессии расширяется в разы. Стратегия с маленькими целями часто выглядит прибыльной ровно до учёта реального спреда.

4. Модель тиков. Режим «по ценам открытия» или OHLC не знает, что сработало раньше внутри свечи — стоп или тейк. Для коротких стопов это решает всё.

Давно стоил торговую систему под тренды, и лучше чем МА200 по ценам закрытия пока не нашёл. Если интересно, можете скачать-поглядеть.

индикатор ловит откат, 

для лонга ждёт пару падающих свечей, а потом одну растущую(текущую), если при этом МА10 > МА200 — рисуется стрелочка верх.

Дял шортов  — условия противоположные. Ну, естественно, плечи небольшие, стоп выбирайте и ставьте, манименеджмент и риски на вас.

Мне этот индикатор — промежуточный этап в написании много-модельного торгового робота. Это одна из моделей сигналов.

не является инвест. рекомендацией

код индикатора в комментарии.

telegra.ph/CFD-na-rossijskie-akcii-kak-hedzh-chto-pokazalo-sravnenie-SBER-i-YDEX-06-19

Примечание. Этот текст подготовлен с помощью LLM на основе моего практического сравнения котировок SBER и YDEX в Alor/MOEX и MT5/Alfa-Forex. Из-за темы CFD и форекс-инфраструктуры статья может внешне напоминать рекламу брокера, но такой цели не было: это не рекомендация открывать счет, не инвестиционный совет и не продвижение конкретной компании. Задача текста — разобрать один практический вопрос: может ли CFD на российскую акцию быть технической альтернативой для хеджирования, и какие риски при этом становятся ключевыми.

# CFD на SBER и YDEX как альтернатива хеджирования: что видно на 15-минутных данных

Я сравнил 15-минутные свечи SBER из Alor/MOEX и `#SBER` в MT5/Alfa-Forex. После этого отдельно повторил ту же проверку на YDEX: Alor/MOEX `MOEX:YDEX` против CFD `#YDEX` в MT5.

Изначальная идея была простая: понять, можно ли CFD на российскую акцию рассматривать не как самостоятельную спекулятивную историю, а как технический инструмент для хеджирования позиции.

Еще сутки назад ничего не знал про ДБ, кроме тяжелой истории его возникновения. Но утром после взгляда в торговый терминал стало понятно, что рынок может благоволить еще несколько часов.

Про ДБ неоднократно рассказывал выдающийся неунывающий алготрейдер под ником dimeon. В его многократные сверхприбыльные результаты мало, кто верил. Но в узкой среде скальперов было полное понимание, что все сказанное им было реальностью.

Данный продукт — это дальнейшее развитие всем известного индикатора VWAP. VWAP имеет один недостаток. Старт его расчёта необходимо выбирать вручную. Привязывать к старту дня. К хаю или лою дня. К последнему экстремуму. Это не всегда удобно. Наверняка многие из вас хотели бы, чтобы кривые средневзвешенных цен строились сами. Это упростило бы работу.

AutoVWAP — это реализация подобного механизма. Автоматическое построение кривых VWAP.

Создание алгоритма автоматического построения — задача нетривиальная. Человеческий глаз, а точнее мозг, легко определяет экстремумы на графике цены. Легко определяет важность того или иного минимума или максимума. Но компьютер всего этого не видит и не понимает. Ему нужны чёткие правила. Частично механизмы алгоритма скрыты в скрипте, частично отданы на откуп пользователю через доступные настройки. Пробежимся по возможностям индикатора и познакомимся с его опциями.

В основе у нас есть выбор между двумя разными подходами в построении.



Первый. Оценка скриптом всех имеющихся минимумов и максимумов без разделения дней. Т.е. он будет работать на любых таймфреймах. Глубина отрисовки задаётся в настройках параметром Quantityofcandles, который измеряется в свечах.

Традиционно смотрим поведение пассивных участников торгов, т.е. тех, кто торгует лимитными заявками.

Фьючерс на природный газ

В первой половине дня были робкие попытки роста в газе, но в стакане превалировали заявки на продажу. Об этом нам говорит нахождение красной кривой над зеленой на нижнем графике. Это часть индикатора SmartMap, вторая его часть – светлые блоки на графике цены. Блоки показывают скопления в стакане, а кривые внизу динамику заявок в стакане.

В итоге фьюч пролили. В районе 2,950 в бой вышло множество покупателей. Кто это был – фиксирующие шорты продавцы, или желающие купить покупатели – неизвестно. Но первая попытка не удалась. А вот вторая очень даже. Очень сильное превалирование покупателей на лое.

Кстати, на этой картинке очень хорошо виден недостаток кумулятивной дельты. Её график выведен сразу под графиком цены – красно-синие гистограммы. Я напомню, кумулятивная дельта – это расчет сделок по направлению купля/продажа нарастающим итогом.