стоп лосс

Трейлинг стоп.

Предположим вы купили акцию по 100, предварительно поставив трейлинг стоп -3 рубля.

После цена начала движение вверх, дойдя до отметки 110, без каких либо остановок. Ваш стоп будет следовать за ценой, рассчитываясь по цене максимума -3 рубля.

То есть цена максимума в моменте 110, следовательно ваш стоп будет стоять на 107.  Если акция продолжает движение выше, обновляя при этом 110, стоп будет двигаться за ценой. Если нет, стоп останется на 107.

Почему это очень отличный способ торговли?

Когда цена растет, силы покупателей больше, сил продавцов. Если цена начинает стоять на одном месте, после роста, то это значит, что игроков уровняли, хотя раньше лидировали покупатели. Следовательно это медвежий знак и поэтому с большей вероятностью далее будет падение, которое мы как раз и ограничиваем при помощи трейлинг стопа.

Трейлинг стоп позволяет сделать прибыль бесконечной, при этом ограничивая потери. Опция эта доступна пока только в терминале. 

Работаем. ✊

🐬ВЫЛОЖИЛИ идею, бумага в ближайшие дни взлетит более чем на 40% ПРИБЫЛИ. Все тут — t.me/+GndRmWnrI6QxYTQy

Стоп-лосс.

Как же много инфоцыганщины вокруг этого, казалось бы, простого инструмента. Основное внимание сосредотачивается не на нём самом, а на вопросе: кто вас выбивает?
Из каждого угла кричат, что стоп-лосс — это ловушка маркет-мейкера (ММ), и не нужно попадаться на неё. Вас обязательно выбьет, если вы с толпой ставите стоп за ярко выраженный экстремум, потому что туда ставит стоп толпа.

Отчасти это правда, но это смешно, знаете почему? Да потому что люди думают, что без стопа они не попадут в ловушку ММ и обойдут систему, игнорируя тот факт, что рынок — это и есть одна большая ловушка, которая максимально регулируется проф. организациями.

Если никто не поставит стоп, то цену элементарно поведут на противоположную сторону диапазона, пока вся эта толпа без стопа не скажет:
«Окееей, закрою позицию с убытком, раз цена так сильно идёт против меня».
И при чём тут тогда стоп?)

Вы можете сказать: ну вот, они поставят стоп, а я нет — их выбьет, и этого будет достаточно, а я умный и останусь в позиции, и цена вернётся обратно в диапазон или под/над уровень.

Часть 1: «Как НЕ потерять все свои деньги» — smart-lab.ru/blog/1235125.php

Часть 2: «Правильный расчет риска на сделку» — smart-lab.ru/blog/1235404.php

Соблюдение единого правила постановки стопа очень важно для каждого трейдера, который хочет стабильно получать прибыль.

«Речь идет о фиксации убытка на стопе, какая еще стабильная прибыль?» – возможно возразите вы.

Но не все так однозначно. 

Именно поэтому, реально прибыльная торговая стратегия трейдинга НЕ строится на основании интуиции или бытовой логики по типу: 

«убыток= плохо», 

«прибыль=хорошо».

Это не всегда так. 

Большинство новичков и даже опытных ребят используют стоп-лосс в корне не верно. Сейчас объясню почему:

1. Неизвестна точная сумму убытка, которую зафиксирует стоп-лосс. Сделки просто открываются равными частями от депозита.

2. Стоп-лосс ставится не системно. В одной сделке 2%, в другой 10%.

Итого: торгуя одинаковыми суммами, например по 100к руб. в каждую сделку, вы где-то зафиксируете риск -2000 руб, в другой -10000 руб. 

Трейлинг-стоп — ваш «умный охранник».

Он подтягивается за ценой и фиксирует прибыль при развороте.

➕ Плюсы

— Держите тренд без страха потерять.

— Не нужно постоянно следить за графиком 

❌ Минусы

— Если шаг слишком мал — выбьет по шуму.

— При гэпе — сработает хуже цены.

 ⚙️ Как настраивать

 1️⃣Используйте ATR — волатильный трейл лучше фиксированного.

2️⃣Для спокойных трендов — 2.5×ATR, для агрессивных — 1.5×ATR.

3️⃣Шаг трейла (step) = 0.25–0.5×ATR.

4️⃣Прибыль > +1×ATR — стоп в безубыток, дальше трейлим.

 ⸻

✅ Чек-лист

  — Основан на волатильности, не на «интуиции»?

— Шаг корректен под ваш таймфрейм?

— Учитывает комиссии и спред? 

💬 Совет: трейлинг-стоп не заменяет мышления, но отлично дисциплинирует.

Он держит вас в рынке, пока остальные преждевременно выходят.

Еще лучшим способом сопровождения является индикатор «Стоп по волатильности» (Vstop), но это уже совсем другая история...

Стоп-ордер активируется, когда цена достигает заданного уровня (на пробой). Это ваша автоматическая защита, даже если вы офлайн.

У некоторых брокеров условный ордер выведен в отдельную категорию и может быть как лимиткой, так и стоп ордером, т.е. объединять два типа (так например, сделано в Финаме). Если есть условный ордер — я всегда работаю только с ним.

Типы стопов

0️⃣Stop-Market — при срабатывании превращается в рыночный.

0️⃣Stop-Limit — срабатывает, но выставляется лимит по вашему диапазону.

0️⃣OCO — сработал один (тейк/стоп) — второй отменился.

 ➕Плюсы

— Защищает от крупных убытков.

— Позволяет входить на пробое или выходить по плану.

❌ Минусы

— Возможен «проскок» цены (особенно при Stop-Limit).

— При гэпе стоп может исполниться хуже, чем планировалось (Stop-Market).

💡 Как ставить правильно: 

1️⃣Стоп должен быть по логике рынка (модели /сетапу / паттерну), а не «минус 2%».

2️⃣Учитывайте волатильность (ATR) — слишком узкий стоп = гарантированный выброс.

Что может быть лучше сделки с идеальными параметрами? 

❌Безопасный стоп. Заявка на закрытие в случае неудачи должна находиться за точками ликвидности, где актив не пускают ниже/выше. 

Простым языком- точка, где сценарий ломается и в активе делать нечего. Это исключает фактор пересаживания.

❌Запас хода. У актива должно быть пространство для роста. Да, есть множество локальных уровней, но акцент именно на сильных уровнях, где так или иначе будет остановка. 

Самое практическое в данном случае — выход из накоплений, тк в этом случае мы получаем лучший потенциал.

Обращаетесь ли вы внимание на данные факторы сделки?

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Зачастую убеждение, что стоп-лосс мешает заработать, появляется у трейдеров, когда они несколько раз видят одинаковую ситуацию: цена немного уходит против позиции, выбивает по стопу, а потом всё-таки идёт в нужную сторону. 

Кажется, что если бы стопа не было, сделка принесла бы прибыль. Из-за этого многие начинают думать, что стоп — враг.

На самом деле всё наоборот.

⁉️Что делает стоп-лосс:

• он ограничивает убыток;
• защищает счёт от ситуации, когда цена ушла далеко и вернуть деньги уже невозможно;
• помогает держать спокойствие, потому что заранее известен предел потерь.

Если торговать без стопа, то можно попасть в ловушку: одна неудачная сделка сотрёт прибыль от всех прошлых удачных. Без стопа мы не контролируем, сколько можем потерять.

Как же надо смотреть на стоп:

Он не мешает прибыли, а, напротив, задаёт рамки риска. Пока цена движется по плану, стоп не трогается. Если рынок ломает сценарий, стоп просто закрывает сделку и защищает капитал. Это не поражение, а обычный расход на статистику, как страховка.

Stop-loss — это защитный ордер, который автоматически закрывает сделку, если цена пошла против вас. Он фиксирует убыток в заданных пределах и помогает не потерять больше, чем вы готовы рискнуть.

✔️Трейдеры используют стоп-лосс, чтобы:
— избежать крупных потерь, когда рынок резко меняет направление
— не следить за графиком 24/7, ордер сработает автоматически

🧠 Своевременный выход со сделки, это элемент профессионального подхода к трейдингу!

Любой знает ответ на вопрос в заголовке — конечно, да. Торговля без стопов — это путь к разорению и все такое вот. Но действительно ли это так и, если это так, то почему?

Начнем издалека. Предположим, вы далекий от электротехники человек. Пекарь там, я не знаю, программист 1С или водитель грузовика. И вот вы решили смонтировать электропроводку в своем строящемся доме.

Вы идете на двухнедельные курсы электриков. Там вам худо-бедно объясняют закон Ома для участка цепи, показывают, как пользоваться индикаторной отверткой и бытовым мультиметром и учат монтировать розетку и выключатель. В заданиях со звездочкой есть даже проходные переключатели и питание от трехфазной сети. Вооружившись новыми знаниями, вы приступаете к монтажу.

Вы сожжете дом с вероятностью, чудовищно близкой к 100%.

Чтобы этого не произошло, вам с самого начала курсов начинают вдалбливать важность вводного автомата. Без него, говорят вам, будет кердык. Никогда ничего не монтируйте без вводного автомата. И это действительно так!

Сегодня мы рассмотрим крайне важный☝️ аспект торговли, а именно правила установки заявок стоп-лосс. Правильно использованный стоп-лосс минимизирует ваши убытки и высвобождает деньги для новых прибыльных сделок, потому не пренебрегайте ими. Рекомендую к прочтению вот эту статью. А для ответа на вопрос, когда выставлять стоп-лосс отлично подходит вторая статья.

На что обратить внимание:
📌 Всегда ли нужно выставлять стоп-лосс ?
🔹Нужно выставлять, когда идея для входа учитывает техническую картину: ценовые уровни, тренды, индикаторы. В основном это краткосрочные (реже среднесрочные) спекулятивные идеи, основанные на трендовых движениях, пробоях/отскоках от уровней, появлении следов крупных покупателей/продавцов, показаниях индикаторов и пр.
🔹НЕ всегда нужно выставлять, если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, тогда и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без жесткой привязки к ценовым уровням.

📌 Где размещать стоп-лосс ?
Стоп-лосс всегда должен размещаться за определенным барьером (иначе снесут). А именно:

На прошлой неделе разбирали размер позиции и то, как объём входа защищает депозит. Логично перейти к точке, от которой этот объём считается: к месту стопа. Правильно выбранный стоп оформляет идею в сценарий и задаёт рамку риска ещё до входа.

Что такое рабочий стоп? 🛑 

➡️Это граница, после которой сделка теряет смысл. Её определяют заранее: где именно сценарий отменяется, какой риск закладывается, какой объём из этого следует. Чем раньше это посчитано, тем устойчивее серия.

Стоп по уровню: опора на структуру.

➡️Идея проста: стоп прячется за зону, которая держала цену. Это могут быть база консолидации, локальный максимум/минимум, край гэпа, «полка» после пробоя. Такой подход даёт понятную логику: пока уровень цел, гипотеза жива.

Полезные вопросы:

1.  Уровень подтверждён рынком? Был ли многократный тест или накопление.
2.  Стоп действительно за уровнем? Не внутри шума, а там, где идея перестаёт работать.
3.  Есть место для движения? До ближайшей «магнитной» зоны хватает дистанции для цели.

«Стопы для слабаков!»— скажут некоторые. А мы опровергнем: стоп— это признак понимания рынка и торговли по плану.
Рынок так устроен, что закрывать позицию придется в любом случае, но сколько денег у тебя останется на депозите — это уже другой вопрос.

Поэтому рекомендуем прислушаться к Жасмин!

✔️В этом видео:

1. Что такое Стоп-лосс
2. Зачем нужен Стоп-лосс
3. Как рассчитать размер стопа

Использовать их в торговле или нет, где ставить и т.д. Постараюсь максимально детально ответить на эти вопросы, насколько получится.

Надеюсь, будет интересно. Начну как обычно с определений.

Что такое стоп лосс и для чего он нужен

Стоп-лосс (stop loss “остановить потери” ) – заявка на бирже, которая предназначена для закрытия (на установленных в заявке значениях) открытой ранее позиции, если цена двигается против открытой позиции.

Стоп-лоссы нужны для ограничения потенциальных убытков. Это своего рода подстраховка открытой сделки от неконтролируемых потерь, которые могут из маленьких перерасти в катастрофические, и даже обнулить депозит. Ведь на рынке, единственное, что мы можем контролировать – это свои риски. И стоп-лоссы нам в этом могут очень хорошо помочь.

Споры о том, какое соотношение стоп-лосса/тейк-профита должно быть и как их выставлять, видимо, не утихнут никогда. Хотя спорить здесь не о чем, так как каждый трейдер имеет свою торговую систему, свой таймфрейм и свой инструмент, на котором он торгует. Уровни же стоп-лосса/тейк-профита выбираются в зависимости от этих и других факторов. Правильные уровни будут те, которые способны приносить прибыль. Подробнее об этих настройках — в статье.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Что такое стоп-лосс, в чем его ценность и какой лучше использовать? Разберемся на анализе 2 365 алгоритмов.
2. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
3. Что важнее в трейдинге: входы или выходы из сделок?

Что это — стоп-лосс и тейк-профит, и какие правила построения для них есть

На всякий случай напомним, уровни стоп-лосс и тейк-профит — это:

• значение цены, на котором автоматически фиксируется запланированный убыток (стоп-лосс);

Привет, спекулянты! Может эта притча кого-нибудь вразумит...

В одной далёкой деревне под названием Пампганг стоял дом, в котором жил старик. Он был седой, вечно задумчивый и немного фаталист. Его звали Дед Холд, и он гордо носил футболку с надписью:«Плечо — моё второе имя».

Старик был легендой. Говорили, что в прошлом он поймал самый жирный памп на монете под названием FOMOcoin, на которой он сделал х100. С тех пор он не признавал графиков, не признавал TA, и особенно — не признавал стопов.

—«Если ставишь стоп — ты уже проиграл», — говаривал он, куря воображаемую трубку и глядя на свечи с видом провидца.

Молодые трейдеры приходили к нему за советом.

— Дед, куда биток?

—Вверх. Или вниз. Не важно. Главное — без стопов.

И все такие: «ОГО», «Какой мудрый!», «Настоящий альфа-холдер!» — и записывали это в тетрадки.

Но был среди них один юнец по имени Тейк-Профитович. Он читал книги, ставил скромные стопы, торговал с дисциплиной. Старик презирал его.

Трейлинг стоп.

В Тинькофф есть одна очень интересная фишка, которая позволяет не следить за торгами абсолютно.

Предположим вы купили акцию по 100, предварительно поставив трейлинг стоп -3 рубля.

После цена начала движение вверх, дойдя до отметки 110, без каких либо остановок. Ваш стоп будет следовать за ценой, рассчитываясь по цене максимума -3 рубля.

То есть цена максимума в моменте 110, следовательно ваш стоп будет стоять на 107.  Если акция продолжает движение выше, обновляя при этом 110, стоп будет двигаться за ценой. Если нет, стоп останется на 107.

Почему это очень отличный способ торговли?

Когда цена растет, силы покупателей больше, сил продавцов. Если цена начинает стоять на одном месте, после роста, то это значит, что игроков уровняли, хотя раньше лидировали покупатели. Следовательно это медвежий знак и поэтому с большей вероятностью далее будет падение, которое мы как раз и ограничиваем при помощи трейлинг стопа.

Трейлинг стоп позволяет сделать прибыль бесконечной, при этом ограничивая потери. Опция эта доступна пока только в терминале. 🤝

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
тайминг
0:10 сравнение торговых правил стоп-лосс с классической стратегией «купи и держи», исследование основано на индексе Стокгольма 30 с 1998 по 2009 год
0:34 места размещения стоп-лоссов в исследовании были определены произвольно в соответствии с указанными процентами
1:57 стоп-лосс с 15% трейлингом обеспечил общую доходность в 73,91%
2:05 наихудшая доходность была зафиксирована при использовании 5% стоп-лоссов, которые дали общую отрицательную доходность

НАШ КОММЕНТАРИЙ. Важно не зацикливаться на конкретных цифрах, а понимать логику алгоритмов конкретных маркетмейкеров на конкретных инструментах и в конкретных условиях в любой фазе рынка. И даже график в видео показывает, что соотношение доходностей в разные моменты было разным. Но общий вывод сделан верный — короткий стоп вреден. Но абсолютная величина короткого стопа будет везде разной.

Рискнем предположить, что после прочтения этой статьи вы всегда будете торговать со стоп-лоссом. Трейдеры и так знают, что стоп-лосс — это простой инструмент, и он необходим. Но пользоваться им все равно бывает трудно. Эти препятствия, скорее, психологические. Но для хорошего финансового результата в долговременной перспективе важно их преодолеть. Читайте статью и смотрите видео — здесь все о том, как стоп-лосс защищает будущие профиты.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Что такое трейдинг, как он работает и на какие 5 вопросов нужно ответить, прежде чем становиться трейдером.
2. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
3. Советы начинающим трейдерам, выявленные за 12 лет опыта.

Что такое стоп-лосс и с чем он помогает

Стоп-лосс — отложенный ордер (приказ брокеру), при достижении которого ваша сделка закрывается с убытком.

Стоп-лосс помогает контролировать убытки и не терять больше запланированного.

🦶Стопы лучше не ставить…

 В целом для начала нам нужно понимать для чего вам нужны стопы. Стоп лосс переводится как ограничение убытков. Это и есть его главная функция.

 Стоп — это ставка в казино с ограниченным риском, но бесконечной прибылью.

 Куда вообще нужно ставить стопы?

 👉🏻 Стопы я ставлю на слом картины.

 Какая бы идеальная акция не была, всегда существует риск ее не отработки, поэтому ставлю четкие рамки, когда я буду выходить из позиции.

 Условно говоря, я беру открываю различные сайты с отзывами о ресторане, подбираю ресторан под свой вкус, цвет и иду туда.

 Для меня сразу есть четкие рамки, когда я уйду из этого ресторана. Либо я уйду сытым и довольным, или я выйду от туда, если мне выльют на голову суп.

 То есть всего два варианта исхода событий. Я выйду из ресторана либо радостный, либо нет.

 Так вот в тот момент, когда мою голову освежат супом, представление об этом ресторане для меня будет максимально негативным, поэтому я ставлю такой стоп, на то, что допустимо, а что нет.