стоп лосс

стоп лосс (от англ. stop loss — остановка потерь, в разговоре — просто «стоп»), — это заявка брокеру, закрыть позицию в случае достижения стоп-цены. Как правило, стоплоссы являются неотъемлемой частью всех прибыльных торговых систем.

Стоп-лоссы бывают рыночные и лимитные:

Лимитированный стоп-приказ стоп-лосс включает в себя два параметра:

  • стоп-цена — цена, при достижении которой автоматически срабатывает приказ закрыть позицию
  • цена-лимит — определенная цена, по которой надо закрывать сделку в случае срабатывания стоп-лосса.
при достижении стоп-цены лимитный стоп-лосс срабатывает и выставляет заявку закрыть позицию по указанной вами в заявке лимитной цене. 



Рыночный стоп-лосс — заявка закрыть позицию по любой ближайшей цене на рынке в случае достижения стоп-цены.

Трейдеры, которые спекулируют на рынках без стоп лоссов, обречены на провал, единственное, что может меняться, так это время, за которое они разорятся. Стоп лосс похож на взнос в страховом полисе и должен рассматриваться как необходимая плата за бизнес[1].

Стоп лоссы также можно классифицировать по способу закрытия позиции:

1. стоп лоссы, основанные на цене. Наиболее распространенный вид. Стоп считается как некая величина в деньгах или процентах, взятая от точки входа в позицию. Когда рынок проходит эту величину против открытой позиции, стоп лосс закрывает эту позицию.
2. стоп лоссы, основанные на индикторах. В этом случае для точки выхода используется не сама цена, а значения индикаторов или каких-то других расчетных величин. Например, позиция закрывается с фиксацией убытка если произошло обратное пересечение скользящих средних.
3. стоп лоссы, основанные на времени. Возможно, очень полезный и недооцененный рыночной толпой вид защиты сделки. Дело в том, что с течением времени то преимущество, с которым была открыта сделка, сходит на нет, поэтому если позиция не вышла спустя время на какие-то целевые положительные показатели, сделку можно закрыть, с учетом того, что дальнейшее ее удержание связано с большим уровнем неопределенности.



Проблемы со стоп-лоссами
Новички, как правило, психологически не в состоянии выносить срабатывание стоп-лоссов, так как в момент его срабатывания происходит фиксация допущенной ошибки и признание потерь. По этой причине новички любят ставить большие стоп лоссы, которые реже срабатывают, но приносят больший убыток.

В этом аспекте стоп-лоссы можно разделить на:
  • близкие стоп-лоссы. Более частые, но малые потери. Зачастую ведут к психологическому дискомфорту. Основная проблема — продолжение движения цен на рынке в вашем направлении после того, как сработавший короткий стоп уже закрыл вашу сделку. Вероятное решение проблемы: повторный перезаход в сделку.
  • далекие стоп-лоссы. Редкие потери, но большие. Основная проблема — чтобы «отбить» большой стоп-лосс, необходимо поймать большое движение, а чтобы еще заработать после этого, надо поймать еще большее движение. 
Идеальный стоп должен располагаться так, чтобы едва выходить за границы случайных колебаний или движений, лишенных смысла с технической точки зрения. Идеальные параметры обычно взаимоисключают друг друга, поэтому хорошие стоп лоссы установлены либо очень близко, либо очень далеко [1].

Математически обоснованные стоп лоссы
Задача трейдера — поймать тренд. После входа в сделку, трейдер остается в позиции, пока рынок демонстрирует случайные колебания. Как только цена выходит за границы случайности против позиции трейдера, позиция закрывается.

Один из методов определения границ зоны случайности — Полосы Боллинджера (используют стандартное отклонение от скользящей средней).


Пример установки рыночного стоп-лосса к уже открытой короткой позиции в терминале Metatrader:
(для изменения позиции надо открыть экран «Торговля» и «модифицировать ордер»)

стоп лосс




Источники:
[1] Чарльз Лебо, Дэфид Л. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»


Ссылки:
мини-заметка на тему ограничения убытков (Станислав Иванов,23.08.13, +28,12к)
Ценная подборка №18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию (16.11.2011)
Торговля без стопов. Проблемы психологии. Часть 2 (08.01.2014)
Про игру без стопов (08.01.2014)
ТЕЙК & СТОП. Разговоры о размерах.
Торговля без стопов. Как получать прибыль в 100% трейдов. Часть 1
Тейк больше стопа это лучше??????? 
Кто как ставит стопы? (+16,23к)
STOP-LOSS, который убивает Ваш счёт (+21,6к, 05.01.2015)
К вопросу о стопах (+80,16к 16.2.15)

Связанные статьи:

Плюсануть +6 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар Mezantrop
    Стоп лосс

    Здравствуйте!

    Поразмыслив над текущим положением дел решил предметно рассмотреть и обсудить с коллегами один самых «религиозных» вопросов — вопрос стоп лосса.

     Нужен ли стоп лосс?

     Это самый «непримиримый» вопрос. Среднее мнение как то мало распространено. Обычно есть два непримиримых лагеря — жаркие сторонники и непримиримые противники «лосей».

    Мои соображения следующие: у противников стоп лосса выпали из рассмотрения ряд соображений, когда не зависимо от их желания, «внешние силы» за них реализуют стоп лосс.

    Начнем по порядку.

    Срочный рынок.

    Почему то противники стоп лосса забывают милые шалости клиринга и опционов, когда некая сумма списывается со счета (при минусовых сделках). В теории — это не стоп лосс, а просадка. НО! Деньги то списаны со счета реальные! Что это не как стоп лосс? Каждый следующий клиринг — новая позиция — со стопом на вариационную маржу. Более того, поскольку большинство инструментов с зашитым плечом, возможен стоп лосс от брокера — маржин колл. Такой вкусный, жирный стоп лосс на величину депозита. Итого — не зависимо от желания и воззрений участника рынка — стоп присутствует в самом неприятном «месте».



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар twitch/tomtomtom_dota
    стоп лосс (квик, qscalp)
    Подскажите можно ли в квике или qscalp выставить такой стоп ордер который бы выставлял заявку когда по заданой цене съедают половину объема а не просто когда инструмент доходит до этой цены?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар ator
    СТОПЫ
    Попросили набросать про стопы. Набросал.

    Надо ли ставить стопы… И если да то как?

    Для спеков надо — спек это оружие на каждый день.
    И зависание в какой то убыточной позе там недопустимо.

    Как ставить?

    Вариант 1 
    Фиксированная сумма — например ри 300-500 пунктов.
    Выбило. Вернулись выше уровня — где Вы зашли — перезашли.
    Самый плохой вариант — это запил уровня. Тут можно на ровном месте потерять дофига.


    Выход — 2 стоп — уходим и смотрим в сторонке и ждем импульса, на откате которого заходим.

    Можно на первой же сопротивке ближней скинуть часть позы и прибыль по ней отложить для стопа в безубыток

    Насколько я могу судить — самая частая методика именно такая.

    Плюсы — даже серия стопов Вас не убьет
    Минусы — в армаду короткостопщиков любят набирать позы, пуская шипом цену за уровень и удовлетворяя за их счет свои лимитки.
    А перезайти может далеко не каждый. Но это можно наработать.

    Вообщем стопы частые, но депозит берегут

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар wistopus
    стоплосс ( нонешнее видение)
    в субботу-воскресенья цыган почти  нетути на смарте… тянет на порассуждать...

       бляха-муха… осознание собственной личности, как личности, склонной к графоманству несколько расстраивает....(но успокаивает тот факт — все кто тута хоть раз чирканул пару слов -  Графоман или имеет задатки стать Графоманом, следовательно,  — я в компании «хороших людей»)

    smart-lab.ru/blog/711480.php — фигня написана, попробуем пересмотреть… откажемся от короткого и длинного -и оставим один...

    так как за плечами всего лишь 4 класса церковно-приходской школы и прочтение двух статей в викпендии… особенного ожидать от меня не следует...

        как не ставил стопы так и не ставлю, но контрольные точки, когда нужно делать ноги в Системе присутствуют...

    гипотеза...
    берем некоторый период дневных приращений...
    на данном периоде имеем некоторое значение суммы положительных приращений...
    определяем среднеквадратичное отклонение на периоде…

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Seven_17 (USD)
    Биржевое мракобесие #1
    1. Стоп-приказ.

    Самый большой развод клиентуры от брокеров и биржи.
    Напрямую заставлять людей делать сделки в минус.

    Стоп-приказ бесполезен. Вас заставляют верить, что время инвестиции это может быть и 10 минут.
    Вы никогда не заработаете, если используете стоп-приказ.

    Про настоящие способы, как снизить риски — Вам никогда и нигде не расскажут.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Тимофей Мартынов
    Пульсятам на заметку

    Пульсятам на заметку

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар wistopus
    Стоплоссы (два типа -короткий и длинный)
    начну с того, что вообще не пользуюся никакими стопами....

    но тем не менее...
    практика показала об необходимости ставить Системой  короткий стоплосс при вхождении в позицию, когда сумма приращений цены может пойти под взвешенную приращений…
    проще говоря, не поперло при входе — и надо выходить… от греха подальше… лучше потом, как говорил Дарвас -перезайти, если что…

    длинный стоп (опять Система и виртуально), когда позиция находится в длительном тренде  и сумма приращений сильно оторвалася от взвешенной приращений....
    но тем не менее, события начали развиваться невтустепь....

    пока напрашивается где-то от 38% до 23% от максимальной цены ( чтобы не попасть под раздачу Шума), но энто не точно…

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар AlexGood
    В чем смысл использования в КВИКе стоп заявки со связ. заявкой?
    Друзья и коллеги, всем привет! Удачного окончания нашей торговой недели!
    В чем смысл использования в КВИКе стоп заявки со связ. заявкой? Разве то же самое нельзя добиваться через заявку «Тейк-профит и Стоп-лимит»?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Андрей Михайлец
    Постановка стоп лосса - ключевые проблемы и альтернативные решения


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Александр Силаев
    К вопросу резания лосей

             Маленькая реплика – касательно золотых правил трейдинга и платиновых нюансов. В которых, как известно, притаился дьявол.

             Вроде бы золотое правило: на каждую сделку должен стоять стоп. Этим трейдер от инвестора и отличается, по одной из версий, что мы всегда инвестируем не в актив, а в трейд, а трейда без стопа не бывает.

             Но вопрос – что понимать под стопом? Обычно понимается так: если позицию пошла на Х единиц против нас, то кроем позицию. Иногда к этому симметрично приделывается тейк-профит: кроем, если прошло на Y единиц в нашу пользу.  

             Заметил, что ни в одной из примерно десятка актуальных систем у меня нет такого классического стопа (и уж том более такого тейк-профита!). Конечно, я не буду стоять против движения бесконечно, я довольно быстро отпрыгну – но триггер на прыжок будет какой-то другой. От простого тайминга до выполнения некоего условия, но это никогда не условие типа «продавай, если упало на 2%». Потому что с такой лобовой формулировкой, по всем тестам – получается хуже. Будем продавать локальную перепроданность и покупать локальную перекупленность. Лучше сформулировать условие как-то изящнее, не в лоб.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Живущий рынком
    Нужен СТОП
    Ребят, привет всем! Подскажите как решаете проблему стопа при торговле фьючами? Была у меня бесплатная програмка к КВИКу, да теперь она не работает с новой 64 битной версией. Может есть где чего бесплатно скачать или купить недорого? Вручную надоедает сташно. Нужен обычный простой функционал: стоп лосс, тейк и т.д. Для торговли фьючами на ММВБ. Заранее благодарен, хороших выходных! 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар optionub
    Немного про стопы
    Я тут вчера поймал крохотный тильт. Кто не знает, тильт (англ. Tilt) — состояние игрока, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он играет в не свойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок в игре.

    Я попался на нефти, когда сначала боялся упустить движение вниз, а после получения убытка сразу же открыл противоположную по направлению сделку. Ну и в итоге тоже убыточно. Обычно в таком состоянии совершается очень много сделок. Хорошо, что когда я заносил вторую в журнал, осознал свою ошибку и поставил себе запрет на торговлю в этот день. Сила журнала!!!

    И после, прокручивая в голове, я заметил одну очень полезную особенность, с которой открываю позиции. Какими бы ни были мотивы — холодный анализ, импульсивная, тильт, дикая жадность — я всегда рассчитываю свой риск на сделку и не превышаю его. Т.е. перед открытием позиции я определяю, где буду ставить стоп и исходя из этого выбираю количество контрактов или акций, с которым буду открываться.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар Artyrtime
    Торговля без стопов
    Здравствуйте! Объясните пожалуйста почему некоторые скальперы торгуют без стопов? Как тогда контролируют риск?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Кэп Трейд
    Правда о стоп-лоссах

    Чтобы не говорили, но СЛ (стоп-лосс, а не Смарт-Лаб) — есть фиксация ошибочного входа в позицию трейдером. Это говорит о том, что он не достаточно хорошо проанализировал позицию и заранее ставит СЛ, признавая это.
    В различных рекомендация-сигналах часто указывают СЛ. Я как их вижу в тексте, то сразу мне становится неинтересно читать их дальше. Зачем советовать, если сразу ставишь СЛ?
    Настолько сильно привили ставить СЛ в трейдерах, что у меня просто порой вызывает негодование. А научиться тому, чтобы эти стопы были не нужны, трейдеры почему-то не желают. Это я не к тому, что учиться у непонятно кого. Это я к тому, чтобы человек сам почитал серьезную литературу, а не беллетристику, произвел самостоятельный анализ инструментов, выявил статистику определенных закономерностей. Но лень же заняться саморазвитием. Особенно молодежи, которой надо разжевать и в рот положить. А именно во время самостоятельного жевания человек ощущает вкус пищи и может получить от неё наслаждение.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Антон Чехов
    ЧИТАТЬ ВСЕМ НОВИЧКАМ !!! ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СТОПЫ И ПОЧЕМУ МНОГИЕ ИХ НЕДОЛЮБЛИВАЮТ?

    Всем привет, поставь знак хорошо и подпишись на меня, спасибо!

    Начнем с теории:

    Стопы, или стоп-лоссы – это ограничения рисков по открытым сделкам. Это удобно, поскольку выставив стоп, трейдер уже не должен отлеживать ситуацию на рынке и переживать, что потери окажутся больше, чем он готов принять. По сути, стоп срабатывает автоматически, закрывая убыточную сделку, как только убытки достигнут определённого процента. Чисто технически стоп нужен для того, чтобы много не терять на рынках. 

    Плюсы использовать стопы:

    -уверенность в том, что не сольешь все депо 

    -безопасность

    -возможность сохранить депо 

     

    Многие трейдеры не понимают, что стопы сильно нужны и ставить их надо грамотно 

     

    В чем же основная проблема: чаще всего в том, что люди ставят стопы слишком близко и из-за этого происходит выбивание и наоборот: люди ставят слишком далеко, например человек хочет заработать 1% со сделки, но стоп он ставит больше, чем может заработать. Это главная ошибка 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Юра инженер
    Стопы

    Стопы.

    При резком движении цены часто серверы брокеров висят. При «планках» серверы биржи часто висят. Провайдер часто висит. Электропитание в доме часто отключают. Учитывая эти риски стопы надо выставлять сразу при открытии позиции. И даже выставленные стоп могут аннулировать.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Yan_Vas
    Stop-Loss

    Скажу сразу, все изложенное ниже относится к ручной внутридневной торговле и является исключительно собственным мнением и отношением к вопросу ограничения рисков.

    Личное отношение к Stop-Loss

    Очень важно воспринимать SL не в виде  убытков, а  в виде  издержек. В литературе о психологии трейдинга везде делается акцент на этот момент и это неспроста, так как именно восприятие под видом издержек придает торговле психологический комфорт. 

    Методы выставления  Stop-Loss:

    1. Соотносительный стоп

    Stop-Loss

    Наверное самый распространенный способ выставления SL, особенно среди представителей  обучающих трейдингу. Как правило такие личности предлагают строить систему своего RM по логике соотношения SL к TP, например 1 к 3, 1 к 4. Аргументируя тем, что у данного подхода математическое ожидание очень сильно превышает соотношение 1 к 2 или 1 к 1. 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар nik pro
    Вопрос о стоп лосс.
    Уважаемые трейдеры и спекулянты!

    подскажите, пожалуйста, исходя из своего опыта и теории, ответы на следующие вопросы:

    1. При спекуляциях с акциями с использованием плечей какое должно быть расстояние от текущей рыночной цены акции до стоп лосса в процентах?
    2. Изменяется ли это расстояние в процентах если позиция приносит прибыль и прибыль растет дальше?
    3. Как максимизировать прибыль когда акции растут относительно цены в портфеле и существует большой соблазн (мандраж :-)) продать их пока они не начали падать? Как справиться с собой? Понятно, что стоп лосс должен помочь, но используете ли Вы другие инструменты в таких ситуациях?

    Спасибо за Ваши ответы!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар AlexGood
    Стоп в интрадей/краткосрок
    Друзья, у кого третий вариант, укажите какой!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Активный Инвестор
    STOP-LOSS... Кто на этом зарабатывает?


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Винни Пух
    Немного личного про Stop-Loss
    За 5 минут тут кучку постов настрочили с вопросами «А где лучше стоп ставить?», а с какой руки клацать мышкой прибыльнее?
    Скомкано и сумбурно опишу свои действия (вряд ли кому интересно, но вдруг)

    Есть банальное правило лезть на рынок (в сделку) тогда, когда понимаешь что происходит с активом. Он в тренде, в зоне накопления, отбивается от уровня и т.п.

    Говорят, понимание рынка приходит со временем и видимо так думает большинство, не проверял. Но верю фразе человека, более 40 лет отработавшего в трейдинге (назовем так всю совокупность): чем дольше я работал, тем больше понимал, что ничего не понимаю.

    К чему я отступление сделал? Когда ты видишь и понимаешь  что именно сейчас происходит на рынке — тогда и торгуй. Не будет вопросов по стопам НИКОГДА. Потому что это не будет гаданием на кофейной гуще. Это характерно для стратегий с удержанием позиций.

    Простой пример:
    Немного личного про Stop-Loss

    Прогноз от 21 февраля (да, спасибо, мне уже сказали, что они никому не уперлись). Вероятность этого прогноза для себя я оценивал как очень высокую. Точно так же, как и я, это видели сотни других трейдеров. Цена ожидаемо пошла вверх и даже вышла из канала, но это уже было без меня. Почему? Вот поэтому:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар FullCup
    ★Достоинства стоплосса.

    К сожалению, трейдеры-новички нередко отказываются от одной из ипостасей РискМенеджмента и НЕ используют стоплоссы. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками, помноженной на советы «бывалых». Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоплоссов можно разрушить такими достоинствами инструмента:

    1. Пожалуй, главное преимущество, создающие фундамент практически для любой стратегии управления капиталом, — это возможность ограничения убытков на одну сделку. Благодаря стоплоссу мы можем задать четкое значению убытку, который закладывается в качестве риска по заданной позиции. Торговля становится гибкой, и мы сохраняем свой счет от чересчур больших просадок;
    2. Возможность защититься от форс-мажоров. Трейдеры, активно эксплуатирующие стоплосс, подтвердят, что этот инструмент, хоть раз в жизни, да спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда на рынке происходили серьезные и довольно резкие колебания. Нередко открытие ордера в правильном направлении – это лишь половина успеха. Для того, чтобы не уйти в минус,


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар spebe
    Трейдинг без стопов в картинках. No comments.
    Трейдинг без стопов в картинках. No comments.



    Трейдинг без стопов в картинках. No comments.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Андрей
    Как правильно выбрать стоп
    Доброе утро. Все удачного дня! Вопрос по стопам. Точнее два.

    1.для себя прихожу к разделению стопа на 3 части, ближний, средний и дальний. Сорласны ли с этим?
    2.как определить размер этих частей стопов с учетом волотильности, ну то есть при стандартных движениях цены внутри дня за несколько дней или за недель или за месяц? Как обьективнее и где брать эту информацию?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Вестников (Витковский)
    Стоп-лосс в интрадее - как и зачем?

    «…Нужно стараться отбивать убыток в течение сессии, а не тащить его через ночь. А для этого главное – вовремя перевернуться). Нужно научиться сохранять прибыль, а не давать прибыли течь…» freemen https://smart‑lab.ru/blog/174277.php

     

    freemen, Вас еще ждет впереди понимание, что вот этот путь: «отбивать убыток в течение сессии», «главное вовремя перевернуться)» и вывод: «нужно научиться сохранять прибыль, а не давать прибыли течь» – это разгон перед прыжком. Через пропасть. Пропасть шириной 8,95 м.

     

    «Есть такой трейдер ASF‑trade (Андрей Степанов), он в программе «Охота на Герчика» (а также в программе «Герои открытых рынков») рассказывал о своей ТС, которая собирает по 1000 пунктов в день на фьючерсе РТС ежедневно. Там упоминались некие интернет‑ресурсы, на которых он выкладывает онлайн‑трейды по своей ТС. Кто‑нибудь знает, что это за ресурсы и где вообще можно узнать поподробнее о его торговле? Спасибо». Artem 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: