скользящие средние

Скользящие средние (Moving Averages, «мувинги»- жарг.) — достаточно простой, но очень эффективный индикатор технического анализа, который помогает определить направление текущего тренда.

Лебо и Лукас[1] полагают, что больше всего реальных денег зарабатывается с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами, вместе взятыми.

Как можно использовать скользящие средние?
  • нахождение долгосрочных месячных трендов
  • задание остановок потерь (стоп лосс) для дневной торговли
СС сглаживают колебания рынка и краткосрочную волатильность, давая трейдеру понять, в каком направлении движется рынок.

Наклон средней дает представление о силе тренда.


Лебо и Лукас[1] советуют использовать комбинацию из двух или трех скользящих средних.  Если 3-дневная СС находится выше 12-дневной СС, то рынок находится в восходящем тренде. Три скользящих могут помогать отслеживать боковой тренд: возьмем 4,9,18 дневные скользящие средние — если 9 выше 18, но 4 ниже 9, то рынок в боковом тренде. 

Исследования показывают, что торговая система, построенная на скользящих средних работает намного лучше, если сигналы системы сочетать с ожиданием пробития максимума или минимума диапазона.

Скользящие средние бывают:
  • простые (SMA)
  • экспоненциальные (EMA)
  • взвешенные (WMA)



 Ссылки:
Скользящие средние. Часть 1.
Скользящие средние. Часть 2.    

скользящие средние



Источники:
[1] Чарльз Лебо, Дэфид Л. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Ссылки:
Принципы торговли на скользящих средних (27.11.13)
Настройка скользящих средних/мувингов (МА — Moving Average) в системе быстрого «чтения» рынка (16.2.15)
Плюсануть +4 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар malomoney
    Как использовать скользящую среднюю? #обучение
    Как использовать скользящую среднюю?

    Первый пост про скользящую среднюю — t.me/malomoneyinvest/2420
    Как использовать скользящую среднюю? #обучение.

    Для начала надо определить, какой таймфрейм для вас наиболее привлекальный. Как это сделать? Экспериментировать с различными периодами времени.

    Далее давайте определим основные задачи скользящей средней:

    1️⃣Определение направления тренда (восходящий или нисходящий)

    2️⃣Подтверждение смены тренда

    3️⃣Формирование линии поддержки/сопротивления

    Также стоит понимать, что скользящие средние не предсказывают перелом тренда, а показывают разворот тренда, когда он уже действительно произошел.

    ❗️В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит — на рынке преобладают «бычьи» настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней — это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют «медведи».

    Таким образом, пересечение МА с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз на продажу.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Розовый Рынок
    🐍Взвешенное скользящее среднее🐍 (Weighted Moving Average, WMA) — изящный матан и точные сигналы
    💁‍♂️ОБЗОР💁‍♂️

    Сегодня мы поговорим об особой разновидности 🐍скользящего среднего🐍, взвешенном среднем. По сути речь идёт о вычислении взвешенного арифметического среднего, то есть этот индикатор усиливает влияние значения последних торгов и демонстрирует лишь отдалённое  влияние торгов из прошлого. Возможно вы удивитесь, но статистические исследования показали просто необыкновенную эффективность этого индикатора.

    Вдумайтесь! 🤯Если бы инвестор механически следовал сигналам WMA с 1900 по 2001 год, то 100$ капитала вложенные в 1900 году, превратились бы в 2001 10,8 млрд $. 🤯Этот результат в среднем на 56.000.000% лучше стратегии пассивного инвестирования. 🚀📈

    🐍Взвешенное скользящее среднее🐍 (Weighted Moving Average, WMA) — изящный матан и точные сигналы

    🤓МАТАН🤓 (ВЫЧИСЛЕНИЕ WMA)

    Для того, чтобы понять принцип работы этого индикатора, нам нужно углубиться в математический расчёт по следующему алгоритму, разберу его на примере #KROT

    1) Предположим, что я хотел выяснить, какую позицию мне вчера (7 февраля) следовало открыть. Для этого я рассматривал 6 последних цен данной акции на закрытии торгов. При этом присвоил каждому дню свой номер от 1 до 6, где 6 — это самый последний день выборки (то есть в данном случае позавчера, 6 февраля).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар RiDmi
    Машки средние скользящие
    Попался пост с 10 законами Мерфи по торговле фьючерсами и одним из пунктов он там говорит «используйте средние». Я всегда относился к средним достаточно скептически и не понимал как они могут что то толковое показывать, по сути это пальцем в небо, думал я. Прочитал и сижу думаю, ну как так — такой человек в втирает, да еще какие то рекомендуемые значения 9, 14, 21 и тд. ну не может быть! значит что то я не понимаю, нужно разбираться. Что должна показывать средняя? правильно  — среднее значение за период! Что может быть периодом? правильно — час, день, неделя.
    Из этого следует для часового графика берем количество часов в торговой сессии — первая машка (14). умножаем на количество рабочих дней в неделю — вторая машка (14*5=70). и опять количество часов в сессии умножаем на количество рабочих дней в месяц — третья машка (14*22=308).
    Мерфи приводит значение 9 — это торговая сессия с 10:00 до 19:00 итого 9 часов. Для инструмента который торгуется на вечерке эта машка будет показывать непонятно что. С вечеркой нужно 14.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Владимиров Владимир
    Правда о скользящих средних простыми словами (в стиле полусерьезного стендапа)
       Приятно видеть как опытные и успешные трейдеры один за одним приоткрывают частицы своих граалей в плане познаний о пользе или отсутствия оной от использования МА-шек в торговле. Признаюсь, несколько боязно под давлением авторитета их успешного успеха даже заикаться на эту тему. Но я попробую внести так сказать немного ясности в народные массы. 
       Итак, вкратце вспомним что такое скользящая средняя (на примере экспоненциальной) — для тех, кто не задумывается о ее сути, а использует ее в классическом духе «все побежали, и я побежал».
                        EMA(i) =  EMA(i-1) + 2/(1+n) * [Ц(i) -  EMA(i-1)]         (1)
       где:  EMA(i) — значение скользящей средней на интервале i, n — период средней, Ц(i) — цена на интервале i.
       А теперь представим такую упрощенную ситуацию: на интервале i-1 цена Ц(i-1) и значение средней EMA(i-1) почти равны, но цена выше на d пунктов. Что должно произойти, чтобы на i-ом интервале значение средней EMA(i) стало выше, чем значение цены Ц(i)? Запишем это так:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар wistopus
    про скользяшки и ихнее количество....(чем больше, тем....
    … сравниваем цену с её скользяшкой. Один параметр. Если сравнивать 2 скользяшки, параметра  уже два. А выигрыша, чтобы оправдать  2-й параметр, нет..©. SergeyJu

    а если три скользяшки? или 4? или n скользяшек?.. энто сколько же будет в граммах????

    как сказали гномы Белоснежке (т.е. — мне) -"и будешь Ты владеть всем золотом Мира   — и Золото не будет владеть Тобой"

    одна скользяшка  -две характерные точки на вход  и две на выход… полагаю более, чем достаточно…

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар 3Qu
    Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA). 2
    В топике Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA) мы показали использование линейной и нелинейной обратных связей в применении к ЕМА. Как правильно отметили в части комментариев, в случае линейной обратной связи ЕМА просто превращается в другую ЕМА с меньшим периодом, и толку от такой ЕМА немного. И тем не менее, даже в этом случае, обратная связь демонстрирует то, что и должна была демонстрировать — цель достигнута и ошибка слежения за ценой уменьшилась.
    Нелинейная же связь даже в случае с ЕМА работает нормально, и по факту адаптивно в зависимости от ошибки меняет период сглаживания. При больших значениях ошибки период сглаживания уменьшается относительно заданного Тс, при малых ошибках период сглаживания практически равен предустановленному Тс.
    В общем, нам надо решить вопрос только с линейной обратной связи, и выбрать для этого в качестве исходного индикатора что-то посложнее ЕМА. Скажем фильтр низких частот (ФНЧ) 2-го порядка. Выражение для него будет иметь вид.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар 3Qu
    Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA).
    На днях написал топик с описанием своей старой стратегии - Ретростратегия ретро ТС., снятой с эксплуатации в далеком 2014 г, которая, как оказалось, даже в упрощенном виде может работать и сегодня. Не собирался ее использовать, но в ходе обсуждений решил потратить на нее пару вечеров, восстановить по памяти до последней ее версии, и посмотреть, не стоит ли отложить текущие дела, и быстренько вывести ее на рынок.
    В ходе восстановления пришлось также дорабатывать фильтры ФНЧ, простейшим из которых является ЕМА. Я дорабатывал свои фильтры, а вам покажу, что можно сделать с ЕМА, чтобы ее усовершенствовать и улучшить.
    В комментариях к топику о ретростратегии упомянули некоего Jurik (jurikres.com) и его JMA. Думал, что он уже забыт, но, жив — курилка. То, что мы получим будет не хуже его индикаторов и подобрав периоды сглаживания можете сами в этом убедиться. Вообще, все поделки Jurikа — это где-то на уровне лабораторных работ студентов 4-го курса института по курсу ТАУиР. Наши сегодняшние тоже сложностью не отличаются, но может даже лучше, хотя бы потому, что не являются черными ящиками, и вы знаете как это устроено.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: