🐍Взвешенное скользящее среднее🐍 (Weighted Moving Average, WMA) — изящный матан и точные сигналы

💁‍♂️ОБЗОР💁‍♂️

Сегодня мы поговорим об особой разновидности 🐍скользящего среднего🐍, взвешенном среднем. По сути речь идёт о вычислении взвешенного арифметического среднего, то есть этот индикатор усиливает влияние значения последних торгов и демонстрирует лишь отдалённое  влияние торгов из прошлого. Возможно вы удивитесь, но статистические исследования показали просто необыкновенную эффективность этого индикатора.

Вдумайтесь! 🤯Если бы инвестор механически следовал сигналам WMA с 1900 по 2001 год, то 100$ капитала вложенные в 1900 году, превратились бы в 2001 10,8 млрд $. 🤯Этот результат в среднем на 56.000.000% лучше стратегии пассивного инвестирования. 🚀📈



🤓МАТАН🤓 (ВЫЧИСЛЕНИЕ WMA)

Для того, чтобы понять принцип работы этого индикатора, нам нужно углубиться в математический расчёт по следующему алгоритму, разберу его на примере #KROT

1) Предположим, что я хотел выяснить, какую позицию мне вчера (7 февраля) следовало открыть. Для этого я рассматривал 6 последних цен данной акции на закрытии торгов. При этом присвоил каждому дню свой номер от 1 до 6, где 6 — это самый последний день выборки (то есть в данном случае позавчера, 6 февраля).

2) Запишем цены закрытия каждого дня, который нас интересует в выборке:

Первый день — 30 января — 2815
Второй день — 31 января — 2800
Третий день — 1 февраля — 2785
Четвёртый день — 2 февраля — 2803
Пятый день — 5 февраля — 2815
Шестой день — 6 февраля — 2859

3) Теперь каждую цену закрытия умножаем на порядковый номер дня:

2815 x 1=2815
2800 x 2 = 5600
2785 x 3 = 8355
2803 x 4 = 11212
2815 x 5 = 14075
2859 x 6 = 17154

4) Суммируем шесть значений, полученных на предыдущем этапе

2815 + 5600 + 8355 + 11212 + 14075 + 17154 = 59211

5) Полученную на четвёртом этапе сумму значений делим на сумму номеров дней

59211 / 21 = 2819

🤨И ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С ВЫЧИСЛЕННЫМ WMA?🤨

Механизм принятия решений по WMA весьма прост. Цена по WMA в нашем примере получилась 2819.

👉 Если цена в течение дня (возможно даже на открытии, напомню, открытие произошло по цене 2850 7 февраля) превысила значение WMA, то вы встаёте в лонг в любое время. Именно поэтому я вчера закупился.

👉Если цена на открытии или в течение дня ушла ниже WMA, вы встаёте в шорт

🤢ЛОЖКА ДЁГТЯ🤢

Статистика на примере западных рынков демонстрирует, что только 38,48% сделок оказались прибыльными при дотошном механическом следовании. 😑Однако плюсы по сделкам (преимущественно в лонг) оказались такими дикими (см. ранее), каких не демонстрировал ни один индикатор. Простыми словами: да, это один из лучших индикаторов для поиска ракет. Ракета не всегда взлетает, но если летит, то уже не к Луне🌚, а к Альфа Центавре.✨🌠

Подписывайтесь на мой телеграм-канал Розовый Рынок с разборами мусорных компаний третьего эшелона!