Волна податлива потому, что её нельзя сжать. Она ускользает при давлении. Когда её сдавливают с одной стороны, она бросается в другую. Так вода превращается в волну. Волна — воплощение свободы.

Виктор Гюго

Те, кто следят за проектом Розовый Рынок, наверняка помнят статью про числа Фибоначчи, которые проявляют себя в самых разных явлениях во Вселенной. Эти числа, а точнее их пропорции, можно усмотреть в расположении семян подсолнуха, структуре раковины моллюска и даже в расположении звёзд в нашей галактике. Как мы узнали, применяются эти числа отлично и в торговых системах на бирже. Но что если таких универсальных математических закономерностей больше, чем мы даже можем представить? В каких ещё числах, законах и пропорциях может выражаться мир?

При написании цикла статей про #индикаторы технического анализа, мы рано или поздно должны были прийти к волновой теории Эллиотта — одной из самых захватывающих и мистических теорий в мире трейдинга и инвестиций. Эта теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в начале ХХ века. Она представляет собой концепцию, основанную на наблюдениях природы и ее цикличности, которая также может быть успешно применена к финансовым рынкам.

( Читать дальше )

Эта статья станет первой из цикла восстановленных статей проекта Розовый Рынок. В прошлой эманации канала серия статей про #индикаторы начиналась с балансового объёма, давайте же начнём с неё опять, только теперь более развёрнуто.

🧐ЧТО ЭТО ТАКОЕ?🧐

Балансовый объём — это трендовый индикатор для подтверждения или опровержения тренда. Этот индикатор является одним из самых простых и одновременно самых совершенных, результат инвестирования по сигналам OBV в долгосроке в среднем на 1,15 млн. % лучше, чем при стратегии пассивного инвестирования. Впечатляюще, не так ли?

В далёком 1963 году американский финансист Джозеф Грэнвилл открыл принципиально новый подход к оценке движения цены актива. Однако этот подход оставался практически неизвестным даже в профессиональной среде до тех пор, пока в 1976 году Грэнвилл не издал книгу с подробным описанием своей методологии предсказания ценовых изменений.

Суть нового метода заключалась в оценке накопления объёмов инвесторами и спекулянтами. Идея заключалась в следующем:

( Читать дальше )

ОБЪЁМЫ: КЛАССИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Подавляющему большинству трейдеров известно, что торговый оборот является одним из ключевых признаков грядущего изменения цены. И это действительно так. Под торговым оборотом подразумевают количество ценных бумаг, которые поменяли владельцев в течение определённого периода времени (чаще всего рассматривается дневной таймфрейм, но при учёте отсутствия больших исторических данных могут рассматривать и 10 мин. ТФ или 30 мин. ТФ).

В классическом подходе к теории торгового оборота можно выделить несколько наиболее важных тезисов:

👉Нарастающие объёмы торговли обычно являются признаком зарождающегося бычьего тренда.

👉В подавляющем большинстве случае оборот достигнет своего максимума раньше чем цена.

👉Слишком большой торговый оборот свидетельствует о перекупленности или перепроданности актива и может выступать подтверждением сигнала осциллятора с хорошим статистическим преимуществом (ROC, CCI, Ultimate Oscillator). Если говорить по-простому, то толпа впадает либо в состояние чрезмерной жадности, либо в состояние бессмысленной паники. Таких моментов стоит либо избегать вовсе, либо использовать для открытия диаметрально противоположной позиции (поиск разворотной модели).

( Читать дальше )

В прошлой части мы поговорили об основных разновидностях осцилляторов: выяснили их статистическую эффективность и основные способы применения в реальности. Напомним, основной вывод прошлой статьи заключается в том, что подходить к теме осцилляторов следует крайне аккуратно в связи с большим количеством ложных сигналов, которые подают наиболее распространённые.

Сегодня мы поговорим о более специфических осцилляторах, которые достаточно редко попадают в поле зрения новичков, да и нечасто обсуждаются в профессиональных кругах, однако заслуживают того, чтобы их обсудить, в связи с особой практической ценностью.

1. Kairi Relative Index (KRI) — относительный индекс Каири, чаще однако можно встретить название метод Каири. Впервые индекс рассчитан в середине XX века в Японии, однако широкое распространение стал получать только в начале 70-х. По своей сути является одним из простейших осцилляторов, однако нередко в простых решениях скрывается элегантность. Формула для расчёта:

KRI = ((PRICE — SMAn)/SMAn)*100%

( Читать дальше )

Завод «Диод». Розовый Рынок давно подмечает это название. 😏И это естественно, ведь в рейтинге мутных пампов и дампов Мосбиржи, завод «Диод» оказывается с завидной частотой. Давайте же разбираться, скам ли это, или напротив самое крутое производство страны.

💁‍♂️ДИОД… НАВЕРНОЕ ЭТО ЧТО-ТО ПРО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?💁‍♂️

И да, и нет. Официальное и полное название конторы ПАО «Завод экологической техники и экопитания „ДИОД“. Фактически же основным направлением их деятельности является производство биологических добавок и инновационных лекарств. Я, наверное, удивлю вас, но по своему роду деятельности — это скорее суперсовременная фармкомпания. Да, они занимаются производством техники для физиотерапии, но славятся не этим.

»Диод" известен в первую очередь тем, что производит такие известные препараты как:

👉Виардо Форте (один из известнейших препаратов в России, его рекомендуют при наличии тяжёлых заболеваний мочеполовой системы)

👉Селен Актив (нередко назначается людям, которые испытывают серьёзные проблемы с волосами и ногтями после радио- и химиотерапии)

( Читать дальше )

ВВЕДЕНИЕ

Проект Розовый Рынок публикует вновь #лонгрид.

Осцилляторы. Сколько красивого и научного в этом слове на первый взгляд! Происходит оно от лат. oscillare — «качать, раскачиваться из стороны в сторону». Как вы понимаете, речь пойдёт об особой группе технических индикаторов, значение которых обычно меняется в определённом диапазоне (чаще всего от -100 до +100, реже от -50 до + 50 или от 0 до 100), при этом всегда существует некое нулевое значение, относительно которого происходят колебания.

Осцилляторы — это настоящая беда трейдинга и инвестиций. Отчасти из-за того, что пользоваться ими очень легко. Общее правило: чем больше значение осциллятора в плюс, тем более вероятен разворот цены вниз; и наоборот — чем меньше значение осциллятора в данную минуту, тем более вероятен разворот цены вверх. Казалось бы — бери и пользуйся! Но так ли всё просто на самом деле? И что об осцилляторах говорят гуру инвестиций?

Знаменитый инвестиционный аналитик и портфельный управляющий Саймон Вайн говорил про осцилляторы:

( Читать дальше )

Знаете, я сперва хотел написать статью про Моментум, ведь я обещал, что сделаю это, когда на канале Розовый Рынок будет достигнута отметка в 200 подписчиков. Отметка пройдена, но писать про Моментум в это воскресенье мне не хочется, моментум — это пресные будни.

Проект Розовый Рынок — это про самопальные 🚀ракеты 🚀и дикие спекуляции; Розовый Рынок — это не инвестканал с разборами надоевших всем Сбера, Транснефти и Яндекса. Иксы там ловить уже не приходится, там уже остаётся ждать глобального кризиса и подбирать по низам. Поэтому сегодня мы поговорим про some hardcore shit, а именно про систему самого крутого спекулянта в истории, Джесси Ливермора.😎

🕺СВИНГ-ТРЕЙДИНГ🕺

Свинг-трейдинг или скачковый трейдинг — это система отслеживания поворотов цены. Для свинг-трейдинга используются фильтры. В классических методиках фильтр фиксирован в абсолютном значении, к примеру. это может быть 1 рубль.

Алгоритм работы с фильтром в простейшем случае такой:

👉Идентифицируем локальный high (пусть это будет 160 рублей).

( Читать дальше )

✍️ПРОЛОГ✍️

В чём заключается основная проблема спекулянта? 🤔Он пытается заниматься скальпингом, снимать условные +0,5% в день, целыми днями следит за графиками, расставляет точки тейк-профит, стоп-лосс, смотрит курс от гуру дейтрейдинга… И всё равно в конечном счёте проигрывает.🧐

В профессиональных кругах достаточно широко известно правило 90/90/90. 90% начинающих трейдеров теряют 90% своего капитала в течение 90 дней занятия дейтрейдингом. Вы можете спорить со мной сейчас и приводить в пример успешных трейдеров. Да, они существуют. Но с математикой и сухой статистикой спорить абсолютно бесполезно: эта статистика характерна для любой биржи.

🤨«НО ВЕДЬ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИЧНО ЗНАЮ УСПЕШНОГО ДЕЙТРЕДЕРА!...»🤨

Тут действует принцип ошибки выжившего. Вы знаете про условный десяток примеров тех, кто выжил, завёл каналы в Пульсе и Телеграме, теперь эти люди снимают видео на YouTube, дают сигналы и просто делают деньги.

Но вы ‼️‼️никогда ‼️‼️не слышите про тех парней, у которых произошёл «слив депо», который известен по мемам. А парней этих много. Очень много.

( Читать дальше )

‼️ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ‼️

🤞Сегодня мы рассматриваем одновременно самый бестолковый для среднесрочного и долгосрочного инвестора индикатор, и один из самых важных индикаторов для наиболее простых систем дейтрейдинга (или даже автоматизированного трейдинга). Вы уже знаете из моих предыдущих статей отношение к дейтрейдингу — оно бесконечно негативное. 😑

Согласно исследованиям Роберта Колби, на которого я часто люблю ссылаться, использование DEMA в долгосрочном инвестировании сделает ваш результат на 47,5% хуже 📉, чем если бы вы просто купили и держали. Краткосрочно DEMA даёт результат ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше чем EMA (прочитать подробно про EMA можно здесь), однако кривую надо строить максимум за последние 23 дня (в идеале даже меньше).



🧐КАК ЭТО РАБОТАЕТ?🧐

В 1994 году Патрик Г. Маллой представил новый индикатор, который является усреднённой кривой, значение которой выводится из нескольких обычных EMA. В результате появляется индикатор, который действует значительно быстрее, чем обычная EMA.

🤨КАК ЭТО ПРИМЕНЯТЬ?🤨

( Читать дальше )

В прошлых статьях мы поговорили о том, почему у тебя не получается иметь профит в трейдинге, а также обсудили принципиальные отличия работы хедж-фондов от подхода трейдера-любителя. Сегодня же речь пойдёт о книгах, пособиях и курсах, которые изучал в какой-то момент каждый из нас. Особый акцент сделан будет на тех моментах, которые сразу позволят определить, что покупать эту книгу или курс не стоит никогда.

1) «Для того, чтобы зарабатывать с помощью дейтрейдинга»... Видите эту фразу или что-то подобное? Знайте, вы сейчас открыли работу инфоцыгана или же человека, который перед написанием книги/курса получил очень хорошую предоплату от серьёзной конторы. Почему дейтрейдинг не работает? Посмотрим это на примере самой известной голубой фишки, то есть Газпрома. Однако вы можете провести сами подобные вычисления для любого актива.

• Интервалы — то, на сколько изменилась цена в течение дня (расчёты ведутся таким образом от закрытия вчерашнего к цене закрытия сегодня). Эти интервалы могут выглядеть несколько странно, однако для простоты и красивого отображения при построении диаграмм, они взяты исходя из квадратичного отклонения распределения (-3 квадратичных отклонения, -2,25 квадратичного отклонения, -1,5 и так далее в плюс).

( Читать дальше )