OBV (On Balance Volume)📈— балансовый объём: лучший способ предвидеть памп?

Эта статья станет первой из цикла восстановленных статей проекта Розовый Рынок. В прошлой эманации канала серия статей про #индикаторы начиналась с балансового объёма, давайте же начнём с неё опять, только теперь более развёрнуто.

🧐ЧТО ЭТО ТАКОЕ?🧐

Балансовый объём — это трендовый индикатор для подтверждения или опровержения тренда. Этот индикатор является одним из самых простых и одновременно самых совершенных, результат инвестирования по сигналам OBV в долгосроке в среднем на 1,15 млн. % лучше, чем при стратегии пассивного инвестирования. Впечатляюще, не так ли?

В далёком 1963 году американский финансист Джозеф Грэнвилл открыл принципиально новый подход к оценке движения цены актива. Однако этот подход оставался практически неизвестным даже в профессиональной среде до тех пор, пока в 1976 году Грэнвилл не издал книгу с подробным описанием своей методологии предсказания ценовых изменений.

Суть нового метода заключалась в оценке накопления объёмов инвесторами и спекулянтами. Идея заключалась в следующем:

👉Если по итогу закрытия выходило, что цена оказывалась ниже цены открытия, то вся сумма объёма торгов дня вычиталась из предыдущего накопленного объёма.

👉Если по итогу закрытия цена оказывалась выше цены открытия, то сумма объёма торгов прибавлялась к сумме всех предыдущих дней.

Такая нехитрая методика вычислений позволила получить кумулятивную сумму, которую легко представить в форме графика (кривой).

🤨КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?🤨

Существуют два основных способа использования индикатора:

👉Подтверждение или опровержение тренда. Логика здесь проста: если вы видите, что цена актива идёт вверх, а вместе с ней индикатор OBV также стремится вверх, то это бычий тренд. Но вот если вы видите, что цена идёт вверх, а балансовый объём устремился вниз, то это говорит о скором изменении тренда (на практике это означает, что какой-то очень крупный игрок выходил небольшими рыночными заявками или лимитными заявками на продажу)

👉Обнаружение дивергенций. Мой любимый способ использования этого индикатора. Здесь действует классический принцип бычьих и медвежьих дивергенций: если вы видите, что цена достигла нового минимума, а соответствующая «ямка» на графике OBV выше предыдущей, это свидетельствует о сильном накоплении, формируя бычью дивергенцию. Если же цена достигает нового максимума, а очередной пик на графике OBV ниже предыдущего, то речь идёт о медвежьей дивергенции.

В целом дивергенции не являются предметом этой статьи, однако предупреждаю, что с концепцией скрытой дивергенции надо быть осторожным, потому что она далеко не всегда является бычьим или медвежьим сигналом, нужно учитывать показания других индикаторов.

🚀ИЩЕМ ПАМП🚀

Приведу свой излюбленный исторический пример пампа. Привилегированные акции Томской распределительной компании. Дневной график.




10-27 марта 2023 без значительных изменений цены на актив, балансовый объём взлетел, образовав «полочку». Такие полочки являются характерным признаком надвигающегося пампа. В итоге цена с 0,26 руб. взлетела до 0,708 уже 9 августа 2023 (при этом шёл постепенный рост цены почти каждый день, который закончился прострелом вверх).

🫡КАК НАМ ТЕБЯ ОТБЛАГОДАРИТЬ?🫡

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СОХРАНЯТЬ статьи проекта себе в избранное на случай, если канал отлетит снова! И распространите статью между своими друзьями, чтобы они могли подписаться на проект Розовый Рынок и получать больше полезной информации!