математика


Вопрос вопросов

Есть общепринятое правило: между доходностью и риском существует прямая связь. Чем больше риск — тем выше доходность. Чем выше доходность — тем выше риск.

А как наука смотрит на возможность преодолеть эту аксиому, то есть добиться высокой доходности с низким риском? 

Существует ли научное доказательство невозможности достигнуть такую цель?

Или подобный Грааль науке не противоречит?


Это я - простая экспонента! Трейдер - изолируйся, само изолируйся. В твоих силах превратить меня в кривую распределения Гаусса!

    • 16 марта 2020, 09:04
    • |
    • Iliya2
  • Еще
Это я - простая экспонента! Трейдер - изолируйся, само изолируйся. В твоих силах превратить меня в кривую распределения Гаусса!

Привет, я экспонента. Я долго запрягаю, но потом быстро мчу.
Я — это когда позавчера норм, вчера норм, сегодня почти норм, а послезавтра уже 3,14пец. Именно так болезнь распространялась в Хубэе, Иране, Италии. Именно так она начинает распространяться в Москве.

Видишь гистограмму? Это количество подтвержденных случаев covid19 в Москве по дням. А красная линия — это я, экспонента.

Что делать? Сидеть дома. Когда китайцы начали сидеть дома, их экспонента наклонилась и сломалась. Итальянцы тоже начали сидеть дома, скоро и у них сломается. А у нас никто не сидит, потому что пока — почти норм. Но потом сразу что? Правильно, 3,14пец.

Почему количество случаев растет геометрически? Потому что у заболевших проявляются симптомы, а пока их нет, они заражают других, каждый — двух человек в среднем.
Поэтому избегай людных мест, не ходи в кино, театр, на выставки, на вечеринки. Да, от гриппа умирают больше, но только в абсолютных числах. Да, ты молод, и вероятно не умрешь — чего не скажешь о той бабушке в метро, с которой вы трогали один поручень. И даже если рядом нет бабушек — ты точно хочешь госпитализацию в российскую больницу с температурой и пневмонией?

Поэтому сиди дома. Не жди послезавтра, начинай сегодня.

Это я - простая экспонента! Трейдер - изолируйся, само изолируйся. В твоих силах превратить меня в кривую распределения Гаусса!



Про плоскую Землю.

Комметы в соседнем топике о плоской Земле, что я сама частенько использую для стеба,  заставили меня остановиться на мысли, что Земля-то и в самом деле плоская. Вот восьмиугольник:
Про плоскую Землю.
А теперь представьте, что углов не 8, а 65 536 — многоугольник и будет тогда идеальным кругом (так Архимед доказательно вывел площадь круга). Любой круг по сути многоугольник, любая кривая линия на малом отрезке прямая, соответственно хоть Земля и шар, но с конкретной точки мы стоим на прямой и над нашей головой тоже прямая.
К чему это я? К тому что два совершенно противоположных суждения об одном предмете могут быть одинаково верны, две противоположные правды могут существовать одновременно, совершенно друг другу не мешая.



Обалдеваю от этой заставки про народ ,но рынок 166.000 коснется ли ? вчера писал про ротации ,но мы будем расти......

Какие новые аргументы по росту РТС. до 166.500...? и время думается (после 21-22экспр по Лайт нефти и экспир Си-пи,… ближе февраль? коррекция...?Обалдеваю от этой заставки про народ  ,но рынок 166.000 коснется  ли ?   вчера писал  про ротации ,но мы будем расти......




 но простому народу   не легче, простолюдины не могут понять, что за «добрые начинания», алгоритмы, мутки(шахматисты, типа мудрят, что  происходит...
   намерения  хорошие, но математика сильнее( будут душить сильнее с налогами, а создавать производство и многое другое… это небо и «земля
 »

 ответственность, то вы  в будущем, будете нести  ?  и кто 

.......
а простой народ курит, и офигивает.-«Куда, вы лезете… Бл… дь»…

Математики, решите задачку, пожалуйста.

На каждую сделку ставится стоп  1,45 от депозита.
Тейк-профит в три раза больше стоплосса т.е 4,35 от депо.
По мнению пользователя, при соотношении 7 стопов/3 тейка  данная стратегия обречена на положительный результат. 
Так ли это?


Загадочное явление на графиках

Попробовал проделать следующее упражнение:

1. Существует такое понятие как таймфрейм.

2. Таймфрейм — это сумма сделок за некоторый промежуток времени. 

3. То есть таймфрейм — теоретическая конструкция, создаваемая аналитиком, а не объективно существующий параметр изменения цены.

4. Тот или иной таймфрейм используется аналитиком для того, чтобы усреднить результаты торгов за определённое время.

5. Поскольку периодов времени можно выделить бесконечное множество (… наносекунда,… микросекунда,… час,… день,… месяц,… год и т. п.), то можно выделить и такое же количество таймфреймов. 

6. В таком случае мы получим большое пространство графиков, где:

а. Каждый график — это отображение цены на соответствующем ТФ.

б. Периоды любых двух соседних графиков различаются на величину, равную самому малому известному нам периоду времени.

7. Отсекаем и отбрасываем те части этого пространства, где частота сделок настолько отличается от периода ТФ, что в этот период не попадает или вообще ни одной сделки (ТФ с длиной свечи = микросекунда и т. п.), или попадают вообще все сделки (ТФ с длиной свечи = 1 век и т. п.), так как эти периоды неудобны для исследования.



( Читать дальше )

Лебедь, рак, щука... и телега

Индекс S&P500 имеет устойчивую взаимосвязь с долларом и нефтью.

Нефть имеет устойчивую взаимосвязь с S&P500 и долларом.

Доллар имеет устойчивую взаимосвязь с нефтью и S&P500.

 

То есть между этими объектами существует сквозная связь равного уровня.

 

Как называется этот тип связи?

Как называется образованный данной связью единый объект? 


вопрос матерым опционщикам

Есть ли ресурс, который пишет среднюю дельту месячных или недельных центральных опционов? Например путов. На отрезке в 10-15 лет… Например, если купить 1 фьюч и устроить соревнование с продажей двух путов. Понятно, что на старте у них приблизительное равенство… Вот что было бы с проданными путами, если каждую неделю продаем недельные путы и пересиживанем все кризисные годы? По моей логике, без подсчетов, дельта должна быть равная в среднем, ибо при сильном падении у двойного объема путов дельта становится гораздо больше чем у фьючерса, но зато на флэтах и росте двойной объем путов отыгрывается… в флэт у нас 85% времени… Значит, и убыток у фьюча больше

 напишу подробнее- нужна статистика, которая за 10 лет взяла бы центральный опцион в начале недели при продаже и прибавила дельту максимального отклонения за неделю от цены покупки на момент продажи опциона и прибавив полученную дельту к стартовой- 0.5 и разделив на 2- получила результат и так поступила с 520 неделями..
Пример. фьюч на 152500- в первый день начала жизни опциона мы продаем пут с дельтой 0.5 и концу жизни опциона видим дельту 0.99… 0.99+0.5= 1.49/2=0.745...  прибавить дельту на дельты следующих 519 дельт и разделить на 520
По моей логике- можно без риска продать 75 центральных путов вместо купли 50 фьючерсов, чтобы иметь такие же проблемы при крайнем форс-мажоре, как и тот, кто купил 50 фьючей
если фьюч будет хотя бы год на флэте, а потом упадет на 99%, то у 50 купленных фьючей риск такой же, что и у 75 проданных путов

Что выбрать- покупку 50 фьючерсов или продажу 50 путов?
можно даже по другому спросить- а на отрезке в 10-15 лет проданные 50 месячных, а лучше недельные опционов опережали 50 купленных фьючерсов или нет?

Супер ускорение расчета индикаторов

Когда-то давно я занимался распознавание образов и использовал такую вещь как интегральное представление изображения. И на самом деле этот же метод применим и в алготрейдинге, например для быстрого расчета SMA, или сбора статистики винрейта за указанный период. 

Например, был ценовой ряд из 6-ти элементов:

1.104, 1.102, 1.105, 1.106, 1.103, 1.101 

Найдем его интегральное представление (начнем с нуля):

0.0, 1.104, 2.206, 3.311, 4.417, 5.52, 6.621

Чему будет равно SMA за последние 3 элемента? Достаточно посчитать разницу: 6.621 - 3.311 и разделить ее на 3.

SMA(3) = (6.621 - 3.311)/3 = 1.103

Убедимся, что SMA(3) найдено верно. 

(1.106 + 1.103 + 1.101)/3 = 1.103

Таким образом можно найти SMA с любым периодом, совершив всего навсего одну операцию вычитания и одну операцию деления. Это позволит гораздо быстрее получить набор значений индикаторов типа SMA, RSI, STD_DEV.
Вроде все хорошо, НО НАДО ПОМНИТЬ, что если использовать тип данных с плавающей точкой, то у нас будет накапливаться ошибка. Поэтому ценовой ряд лучше сначала преобразовать в целочисленный тип. Для этого достаточно для 5-ти значных котировок умножить цену на число 100 000.

В случае с подсчетом винрейта необходимо иметь два ряда, один для удачных сделок, другой для убыточных. Оба ряда преобразуются в интегральное представление, дальше по аналогии находим две суммы за выбранный период, после чего уже можно и винрейт посчитать.




....все тэги
2010-2020
UPDONW