индикатор


Индикатор Бестрендовости

Кто знает как рассчитать Индикатор Бестрендовости прошу подсказать.

Измерим все что захочется или как создать уникальный индикатор

Книга написана доступным и простым языком, что нисколько не сказалось на её качестве.
Если кратко изложить суть, то автор удачно изложил её в первом же абзаце книги:
«Измерить можно все, что угодно. Когда какой-либо объект или явление удается наблюдать тем или иным образом, значит, существует метод его измерения. Каким бы приблизительным ни было это измерение, оно все равно будет им, если расскажет вам больше, чем вы знали до сих пор. А то, что чаще всего считается не поддается измерению, практически всегда можно оценить сравнительно простым способом»
Эта идея постоянно присутствует по ходу изложения, рассматриваем мы постановку задачи измерения или обсуждаем какой метод использовать.
Книга будет полезна тем, кто не изучал теорию вероятности, все основные и используемые на практике методы изложены доступным и понятным способом.
На практических примерах из личного опыта автор показывает как это работает.
Конечно автор не обошел вниманием проблематику измерений при инвестициях, предложив оригинальный метод как измерить «риск/доходность». Затронул и тему прогнозов на фондовом рынке.

( Читать дальше )

Автоматизация трендов | обновление

Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...

В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))

Каналы 
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php

стало
Автоматизация трендов | обновление


( Читать дальше )

Типы программ и вспомогательных файлов на языке MQL4

Господа, всех приветствую. Продолжаем цикл изучения языка mql4.

В прошлом посте мы познакомились со средой разработки MetaEditor, в которой и происходит процесс набора кода программ для терминала MetaTrader. Теперь неплохо было бы разобраться с тем, какого рода программы и вспомогательные файлы можно написать на языке mql4.

В этом нам поможет «Мастер MQL4». Чтобы его запустить, достаточно в MetaEditor’e в меню «Файл» выбрать команду «Создать», либо нажать на соответствующую кнопку на панели инструментов, которая находится прямо под главным меню, либо зажать комбинацию горячих клавиш Ctrl + N. Любое из перечисленных действий запустит «Мастер MQL4». Он хорош не только тем, что помогает создать заготовку будущей программы, но он ещё и размещает её в правильном каталоге для выбранного типа программы или файла.
Мастер MQL4

После этого перед нами предстанет выбор из 6 возможных вариантов:

  1. Советник (шаблон)
  2. Пользовательский индикатор
  3. Скрипт
  4. Библиотека
  5. Включаемый файл (*.mqh)
  6. Новый класс


( Читать дальше )

Ваше отношение к оптимизации настроек советников (индикаторов). Итак, оптимизация это:

  • 29.4%
    (5)
    Подбор параметров максимально соответствующих свойствам инструмента в целях извлечения прибыли.
  • 29.4%
    (5)
    Подгонка параметров дающая максимальную прибыль только на истории.
  • 11.8%
    (2)
    Подбор коэффициентов сложной математической модели, предположительно описывающей поведение цены.
  • 0.0%
    (0)
    Игра настройками. Адекватная модель формируется только расчетом по имеющимся данным без подгонки.
  • 29.4%
    (5)
    Забанить автора, как это уже сделали на MQL5.COM.
Проголосовало: 20. Воздержалось: 3
Проголосовало: 20. Воздержалось: 3

Пояснения.
Мой первый прибыльный на истории «Грааль» был написан в далёком 2012 году. Он показывал просто феноменальные результаты +100500.
Эйфория от собственной крутости прошла вместе с обнаружением маленькой ошибки, которая давала существенную несимметричность грааля к направлению открытия сделки.
Естественно, что когда эта несимметричность совпала с преимущественным направлением движения рынка, то и получился «Грааль».
С тех пор протестированы сотни чужих и десятки своих советников, миллионы настроек перебраны тестером.
Но лишь один вывод является достоверным и доказанным:
— Теорема 1.
Утверждение:
На истории всегда можно построить гарантированно безубыточную модель по любому инструменту.
Доказательство:
Пусть t1, t2 — границы диапазона истории,C(t1), C(t2) — начальное и конечное значения цены инструмента.
Если C(t1)<С(t2), то в точке t1 открываем сделку на покупку и в точке t2 имем прибыль (безубыток),
Если C(t1)>С(t2), то в точке t1 открываем сделку на продажу и в точке t2 имем прибыль (безубыток),
Если C(t1)=С(t2), то ничего не делаем и в точке t2 имеем безубыток.
— конец теоремы 1
Эта примитивная теорема, как не странно в самом общем виде описывает большинство прибыльных на истории торговых систем.
В любой из них так или иначе дается преимущество главному направлению движения цены.
Какие ещё строго доказуемые теоремы возможны на истории ценовых движений?
Как их соотносить с прибыльной торговлей?
Прошу выкладывать свои соображения с более-менее существенным математическим (или логическим) обоснованием.


Когда будет рецессия? Лидирующие экономические индикаторы.

Не стоит полагаться на 100% ни на один индикатор, независимо от его способности предсказывать прошлые рецессии. Будущее неизвестно. Но с помощью сбора и анализа различной информации об экономике можно увеличить свои шансы на успех. 
Поехали.

Самый очевидный лидирующий индикатор называется, конечно же, «Лидирующий Индекс США».
Если после длительного роста экономики, падает до 0.95(красная стрелочка) = в срок от 8 до 18 месяцев следует рецессия. В 1995 году достиг 0.96 и отскочил. Сейчас = 1.42.
Когда будет рецессия? Лидирующие экономические индикаторы.

Один из самых популярных индикаторов это кривая доходности(доходность по 10-летней облигации минус доходность 2-летней облигации).
Перед КАЖДОЙ рецессией за последние 40 лет кривая доходности «переворачивалась» — уходила в минус. После этого проходил как минимум год, а в некоторых случаях 2-3 года до начала рецессии. В данный момент = 0.22 — до сих пор в положительной зоне, что предполагает как минимум ещё целый год до начала рецессии. 

( Читать дальше )

LUA индикатор фрактальные уровни.

Всем доброго дня.
Народ, очень нужна ваша помощь по данному индикатору. А если кто поделится готовым, буду очень благодарен.
Намедни решил поколдовать с фрактальным индикатором, так что бы фракталы растянуть по уровню.
В итоге вот что у меня получилось. Не ахти, сразу скажу. Я конечно не спец в программировании, только учусь, поэтому и обращаюсь к вам за помощью. Как его исправить, что бы фрактальный уровень рисовался с самого начала, там где треугольники на картинке, это обычный индикатор фрактала. И заканчивался в том случае когда цена пересечёт этот уровень выше или ниже.

LUA  индикатор фрактальные уровни.



Вот сам индикатор

 

Settings =
{Name = «Fracta_l»,
period=31,
line =
{{
Name = «Level_High»,
Color = RGB(0,255,0),
Type = TYPE_POINT,
Width = 1
},{
Name = «Level_Low»,
Color = RGB(255,0,0),
Type = TYPE_POINT,
Width = 1
}}}
idx_prosl=0
function Init()
return #Settings.line
end
function OnCalculate(idx)
if idx==1 then
P = math.floor(Settings.period/2)*2+1
t_H,t_L={},{}
end
if idx~=nil and idx>P then
if idx_prosl~=idx then
local l=idx-P
for l=l,idx-1 do
t_H[l]=H(l)
t_L[l]=L(l)
end
if t_H[#t_H-(P-1)/2]==math.max(unpack(t_H,#t_H-P+1,#t_H)) then
H_ind_value=t_H[#t_H-(P-1)/2]
end
if t_L[#t_L-(P-1)/2]==math.min(unpack(t_L,#t_L-P+1,#t_L)) then
L_ind_value=t_L[#t_L-(P-1)/2]
end
end
else
H_ind_value=nil
L_ind_value=nil
end
idx_prosl=idx
return H_ind_value, L_ind_value
end


  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

"индикатор Даймона"?

Глава JPMorgan сохраняет позитивный настрой в отношении среднесрочных перспектив фондового рынка США.
По его словам, «бычий» тренд на рынке может «продолжиться еще 2 или 3 года», поскольку экономика США остается сильной, и рынки обычно разворачиваются прямо перед тем, как происходит разворот в экономике.

http://www.finmarket.ru/bonds/news/4825714

Тарим на всёёё !!!, «разумные инвесторы»?   
или чуть призадумаемся и вспомним недавнюю историю про того же манипулятора авторитета из жипиморган? — "после критики биткоина, прозвучавшей из уст исполнительного директора JP Morgan Джейми Даймона, курс первой криптовалюты обрушился на 24%. Одновременно с этим инвестиционное подразделение банка JP Morgan Securities Ltd. стало одним из крупнейших покупателей биткоин-нот ETN на Cтокгольмской фондовой бирже Nasdaq.

( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW