индикатор


Ваше отношение к оптимизации настроек советников (индикаторов). Итак, оптимизация это:

  • 29.4%
    (5)
    Подбор параметров максимально соответствующих свойствам инструмента в целях извлечения прибыли.
  • 29.4%
    (5)
    Подгонка параметров дающая максимальную прибыль только на истории.
  • 11.8%
    (2)
    Подбор коэффициентов сложной математической модели, предположительно описывающей поведение цены.
  • 0.0%
    (0)
    Игра настройками. Адекватная модель формируется только расчетом по имеющимся данным без подгонки.
  • 29.4%
    (5)
    Забанить автора, как это уже сделали на MQL5.COM.
Проголосовало: 20. Воздержалось: 3
Проголосовало: 20. Воздержалось: 3

Пояснения.
Мой первый прибыльный на истории «Грааль» был написан в далёком 2012 году. Он показывал просто феноменальные результаты +100500.
Эйфория от собственной крутости прошла вместе с обнаружением маленькой ошибки, которая давала существенную несимметричность грааля к направлению открытия сделки.
Естественно, что когда эта несимметричность совпала с преимущественным направлением движения рынка, то и получился «Грааль».
С тех пор протестированы сотни чужих и десятки своих советников, миллионы настроек перебраны тестером.
Но лишь один вывод является достоверным и доказанным:
— Теорема 1.
Утверждение:
На истории всегда можно построить гарантированно безубыточную модель по любому инструменту.
Доказательство:
Пусть t1, t2 — границы диапазона истории,C(t1), C(t2) — начальное и конечное значения цены инструмента.
Если C(t1)<С(t2), то в точке t1 открываем сделку на покупку и в точке t2 имем прибыль (безубыток),
Если C(t1)>С(t2), то в точке t1 открываем сделку на продажу и в точке t2 имем прибыль (безубыток),
Если C(t1)=С(t2), то ничего не делаем и в точке t2 имеем безубыток.
— конец теоремы 1
Эта примитивная теорема, как не странно в самом общем виде описывает большинство прибыльных на истории торговых систем.
В любой из них так или иначе дается преимущество главному направлению движения цены.
Какие ещё строго доказуемые теоремы возможны на истории ценовых движений?
Как их соотносить с прибыльной торговлей?
Прошу выкладывать свои соображения с более-менее существенным математическим (или логическим) обоснованием.


Когда будет рецессия? Лидирующие экономические индикаторы.

Не стоит полагаться на 100% ни на один индикатор, независимо от его способности предсказывать прошлые рецессии. Будущее неизвестно. Но с помощью сбора и анализа различной информации об экономике можно увеличить свои шансы на успех. 
Поехали.

Самый очевидный лидирующий индикатор называется, конечно же, «Лидирующий Индекс США».
Если после длительного роста экономики, падает до 0.95(красная стрелочка) = в срок от 8 до 18 месяцев следует рецессия. В 1995 году достиг 0.96 и отскочил. Сейчас = 1.42.
Когда будет рецессия? Лидирующие экономические индикаторы.

Один из самых популярных индикаторов это кривая доходности(доходность по 10-летней облигации минус доходность 2-летней облигации).
Перед КАЖДОЙ рецессией за последние 40 лет кривая доходности «переворачивалась» — уходила в минус. После этого проходил как минимум год, а в некоторых случаях 2-3 года до начала рецессии. В данный момент = 0.22 — до сих пор в положительной зоне, что предполагает как минимум ещё целый год до начала рецессии. 

( Читать дальше )

LUA индикатор фрактальные уровни.

Всем доброго дня.
Народ, очень нужна ваша помощь по данному индикатору. А если кто поделится готовым, буду очень благодарен.
Намедни решил поколдовать с фрактальным индикатором, так что бы фракталы растянуть по уровню.
В итоге вот что у меня получилось. Не ахти, сразу скажу. Я конечно не спец в программировании, только учусь, поэтому и обращаюсь к вам за помощью. Как его исправить, что бы фрактальный уровень рисовался с самого начала, там где треугольники на картинке, это обычный индикатор фрактала. И заканчивался в том случае когда цена пересечёт этот уровень выше или ниже.

LUA  индикатор фрактальные уровни.



Вот сам индикатор

 

Settings =
{Name = «Fracta_l»,
period=31,
line =
{{
Name = «Level_High»,
Color = RGB(0,255,0),
Type = TYPE_POINT,
Width = 1
},{
Name = «Level_Low»,
Color = RGB(255,0,0),
Type = TYPE_POINT,
Width = 1
}}}
idx_prosl=0
function Init()
return #Settings.line
end
function OnCalculate(idx)
if idx==1 then
P = math.floor(Settings.period/2)*2+1
t_H,t_L={},{}
end
if idx~=nil and idx>P then
if idx_prosl~=idx then
local l=idx-P
for l=l,idx-1 do
t_H[l]=H(l)
t_L[l]=L(l)
end
if t_H[#t_H-(P-1)/2]==math.max(unpack(t_H,#t_H-P+1,#t_H)) then
H_ind_value=t_H[#t_H-(P-1)/2]
end
if t_L[#t_L-(P-1)/2]==math.min(unpack(t_L,#t_L-P+1,#t_L)) then
L_ind_value=t_L[#t_L-(P-1)/2]
end
end
else
H_ind_value=nil
L_ind_value=nil
end
idx_prosl=idx
return H_ind_value, L_ind_value
end


  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

"индикатор Даймона"?

Глава JPMorgan сохраняет позитивный настрой в отношении среднесрочных перспектив фондового рынка США.
По его словам, «бычий» тренд на рынке может «продолжиться еще 2 или 3 года», поскольку экономика США остается сильной, и рынки обычно разворачиваются прямо перед тем, как происходит разворот в экономике.

http://www.finmarket.ru/bonds/news/4825714

Тарим на всёёё !!!, «разумные инвесторы»?   
или чуть призадумаемся и вспомним недавнюю историю про того же манипулятора авторитета из жипиморган? — "после критики биткоина, прозвучавшей из уст исполнительного директора JP Morgan Джейми Даймона, курс первой криптовалюты обрушился на 24%. Одновременно с этим инвестиционное подразделение банка JP Morgan Securities Ltd. стало одним из крупнейших покупателей биткоин-нот ETN на Cтокгольмской фондовой бирже Nasdaq.

( Читать дальше )

Час «X» для рынка ФОРЕКС

Здравствуйте, уважаемые коллеги. В тиши летнего затишья, длящегося уже третий месяц, как-то незаметно подошел к концу июль. Август это время отпусков, когда никто, в том числе и монетарные власти различных стран, не хочет иметь лишних проблем. Однако август бывает и очень беспокойным, в особенности это касается фондовых, и валютных рынков.

В этом смысле нам не стоит ожидать решительных действий от ФРС и ЕЦБ, заседания, которых пройдут в ближайшее время. Совет Управляющих ЕЦБ огласит решение по монетарной политике в четверг, 26 июля. В свою очередь Комитет по открытым рынкам ФРС США объявит о своей политике на следующей неделе 1 августа, и если от заседания ФРС я не ожидаю значительного влияния на валютный рынок, то Марио Драги может серьезно пошевелить котировки.

Дело в том, что на заседаниях «Комитета по открытым рынкам», проходящих без пресс-конференции, никогда не принимается судьбоносных решений, а глава ФРС не может прокомментировать принятый меморандум. Он это делает позже, выступая по случаю какого либо события. Предполагаю, что ЕЦБ тоже не будет менять политику перед ключевым сентябрьским заседанием, но комментарии от главы ЕЦБ, это нечто особенное.



( Читать дальше )

В поисках прибыли: - линии Мюррея

Технический анализ рынка должен помогать трейдеру, но может его и запутать. Как построить торговую систему? Как определить цель и место фиксации прибыли, где принимать убытки? Как определить место разворота, поддержку и сопротивление? Что такое линии Мюррея, а также бесплатный индикатор в приложении! Смотрите в новом видео канала Инвестору И Глеба Кабанова.



( Читать дальше )

Посоветуйте, пожалуйста, книгу про индикаторы, подчеркиваю с подробным объяснением математических формул этих индикаторов.

Я знаю, что индикаторы это лохотрон для людей не особо разбирающихся, что на рынке нужно понимать логику рынка, методики priceaction, vsa и уровни, все это вместе, взаимосвязь так сказать. Просто хочу понять как некоторые работают, чтобы понять как они думают. Нужно подробное, нормальное объяснение, я искал в инете, одну ерунду нашел, там объяснялось очень плохо. Просто ради интереса хочу узнать.

....все тэги
Регистрация
UPDONW