скользящие средние

Всем доброе! Меня зовут Дмитрий Семенов, я основатель аналитической платформы ETPINVEST и мы провели масштабное исследование по скользящим средним: 8 типов MA, 23 периода, кроссоверы, буферные зоны, фильтры, золотой крест, тройная MA, динамический стоп-лосс.

Всего 1 871 тестовая комбинация на 1 209 акциях США (с 1970-х) и 251 акции России (с 2003-го). Данные по Америке с Yahoo Finance, по России с МосБиржи. Все цифры в таблицах — медианы по датасету. Ниже — ключевые выводы. В конце поста — ссылка на полное исследование с таблицами и файлами для скачивания.

Тип MA почти не важен

Первый результат, который удивил: разница между типами скользящих минимальна. SMA с периодом 300 дала 4,9% годовых на рынке США. TEMA с тем же периодом — 2,07%. Разница 2,8 п.п. Вроде ощутимо, пока не сравнишь с другим числом: SMA(300) vs SMA(5) — разница 9,5 п.п. Выбор периода оказался в три раза важнее выбора формулы. Все экзотические типы (Hull, DEMA, TEMA, ZLEMA) проигрывают обычной SMA. Больше сигналов = больше ложных входов = хуже результат.

Есть много разных индикаторов, которыми я ранее пользовался, как всеми возможными красками мира, тем самым забивая графики отвлекающими картинками. Сегодня во втором посте познаний я поделюсь с вами средними.

Первое: для входа в сделку в рост я ищу цену выше 10-дневной средней.

Второе: как ориентир препятствия при росте цены я обращаю внимание на 200-дневную среднюю.

И для лайфхака: на график удобнее нанести обе — и SMA, и EMA, и проанализировать, с какой именно средней график в прошлом больше флиртовал.

Пользуйтесь информацией. Она безвозмездная, и ставьте лайк, добавляйте ваши комментарии, чтобы пост увидело больше человек. Так мы распределим энергию. Хоть урок и безвозмездный, лайк и комментарий — это равновесие для поста. Дерзайте и успешных всем сделок!

Тема скользящих средних кажется сложной из-за обилия стратегий и их разновидностей. Однако, чтобы в ней разобраться, достаточно понять несколько фундаментальных основ. Именно эти основы станут темой поста:

Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду. 

С помощью скользящей средней можно оценить динамику актива, а также предугадать, куда он будет двигаться дальше. Кроме того, с помощью Moving average инвесторы определяют момент, когда покупать или продавать актив.

📍 Давайте рассмотрим 3 основных вида Скользящих Средних:

• Простая скользящая средняя (SMA) — работает по принципу «все цены равны». Она просто усредняет цены закрытия за выбранный период, не выделяя последние данные. Формула элементарна: сложить цены и разделить на их количество.

• WMA (Weighted Moving Average) — Взвешенная скользящая средняя — это усовершенствованная версия SMA, которая решает её ключевой недостаток. Если в SMA все цены имеют одинаковый вес, то WMA целенаправленно присваивает больший вес последним данным, считая их более значимыми.

Скользящие средние (Moving Average, MA) — это специальные линии, которые накладываются на ценовой график финансового инструмента. Они отражают динамику изменения цены, но с некоторым временным лагом и в более сглаженном виде, что позволяет отфильтровать краткосрочные ценовые колебания и увидеть общую тенденцию движения рынка.

Свечной график является эффективным техническим инструментом для анализа рыночной динамики. Он наглядно демонстрирует ценовые изменения актива в выбранные временные интервалы. Каждая свеча на графике содержит четыре ключевых элемента:

• цену открытия
• цену закрытия
• максимальную цену
• минимальную цену

за определенный период времени, что делает анализ рыночных движений более информативным и удобным для трейдеров.

Moving Average: что такое скользящая средняя

Скользящаясредняя — технический индикатор, показывающий усреднённую цену актива за выбранный период. Например, 20-дневная MA рассчитывает среднюю цену за последние 20 торговых дней.

Индикатор можно настраивать под разные временные рамки: минуты, часы, дни, недели или месяцы. Выбор периода зависит от целей анализа и торговой стратегии.

В предыдущей таинственно исчезнувшей моей заметке на заявленную тему, где я хотел рассказать свою методологию принятия решений при создании и тестировании даже самых простых портфельных стратегий, лесная братва бездумно накидала мне в комментах первое, что им приходило в голову, вместо того, чтобы задавать правильные вопросы или вести конструктивную дискуссию. 

Одно из наиболее конструктивных замечаний было примерно следующего содержания: ты использовал текущий топ-50 индекса sp500, а не тот, что был на дату торговли. Списки тогда были другие и вообще ты теоретик голож@пый, который ничего не смыслит в биржевых делах, так что пнх. 

Аргумент, что текущие бумаги были выбраны для упрощения расчетов и логику принятия решений при проектировании портфеля это не меняет, принят не был. Ну ок. 

В части 2(текущей) размышлений не будет по описанным выше причинам, только результаты бэктеста с ежегодной ротацией бумаг по топ-50 капитализации индекса sp500. Идея была в том, что можно постараться обогнать индекс даже с применением условно простых подходов, если немного покрутить, а не вот то, что большинство подумало.

Давно не виделись!

Подсмотрел у какого-то чела, что мол дневки, 2 скользяша 18 и 50 и уже этого достаточно для профитной торговли трендовой. 

Как я писал вот здесь: smart-lab.ru/blog/1173693.php, трендовость лучше всего на иностранном фондовом рынке проявляется, чем на нашем. О причинах когда-нибудь потом. 

Давайте посмотрим, что дает подход при простейшей алготорговле условным Индексом (etf-шмТф на индекс — та же солянка). В своих тестах берите что хотите. 

Вводные: 

1. Получим данные SPY (ETF, который отслеживает S&P 500) за последние 20 лет
2. Рассчитаем скользящие средние (MA) с периодами 18 и 50 дней
3. Создадим торговые сигналы:
   • Лонг: когда MA18 пересекает MA50 снизу вверх
   • Шорт: когда MA18 пересекает MA50 сверху вниз
4. Сформируем список сделок для бэктестинга
5. Проведем бэктест и проанализируем результаты

Период исследования:

• Конечная дата: вчера(2025-07-08)
• Начальная дата: 20 лет назад (2005-07-08)
  
  

Тут вы такие — фу, даже индекс не обгоняет. Не будем такое торговать. Стратегия г_вно опять. Лучше пойдем по сигналам платным у клоунов каких-нибудь поторгуем в ТГ: 

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA, Exponential Moving Average) — это популярный технический индикатор, который используется для анализа динамики цены финансовых инструментов. В отличие от простой скользящей средней (SMA), EMA придаёт больший вес последним (наиболее свежим) значениям цены, что позволяет ей быстрее реагировать на изменения рынка и новые тренды [2, 3, 5, 6].

Как работает EMA

• EMA рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени, но с экспоненциальным уменьшением веса для более старых данных.

• Благодаря этому EMA более чувствительна к последним изменениям цены, чем SMA, где все значения имеют одинаковый вес [2, 3, 5, 7].

• Это свойство делает EMA особенно востребованной среди трейдеров, которые торгуют на коротких временных интервалах и хотят быстрее получать сигналы о смене тренда [6, 7].

Формула расчёта EMA

Основная формула для расчёта EMA выглядит так:

где:

Индекс МосБиржи в апреле обновил годовые минимумы, а затем начал восстанавливаться. Мы проверили редкий, но эффективный сигнал ширины рынка: сколько акций торгуются выше своих скользящих средних. Анализ показывает, что сейчас рынок может находиться в точке разворота.

О подходе

Скользящие средние (SMA) — один из базовых инструментов технического анализа. Они показывают усреднённую цену актива за определённый период и помогают определить тренд.

Однако, помимо анализа одной акции, в США и других развитых рынках активно применяется один из вариантов подхода анализа ширины рынка — оценка того, какая доля всех бумаг находится выше своих скользящих средних.

Мы адаптировали этот подход к Индексу МосБиржи: для всех компонентов рассчитали долю бумаг, торгующихся выше своих 50-дневных (SMA50) и 200-дневных (SMA200) скользящих средних.

На что указывают скользящие средние

Анализ доли акций выше скользящих средних позволяет оценить общее состояние рынка — его внутреннюю силу или слабость. Получившийся индикатор помогает определить, когда рынок перегрет или, наоборот, перепродан.

MA Color — это модифицированная скользящая средняя, которая меняет цвет в зависимости от направления тренда.

• Зелёный цвет: восходящий тренд.
• Красный цвет: нисходящий тренд.

Индикатор помогает визуально определять направление тренда, особенно на мелких таймфреймах.

Settings = {
    Name = "MA Color",
    MAPeriod = 29, -- Период MA
    MAType = 0, -- Тип усреднения (0 = SMA, 1 = EMA, 2 = SMMA, 3 = LWMA)
    line = {
        {
            Name = "MA Up", -- Линия роста MA
            Color = RGB(0, 255, 0), -- Зелёный (рост)
            Type = TYPE_POINT,
            Width = 2
        },
        {
            Name = "MA Down", -- Линия падения MA
            Color = RGB(255, 0, 0), -- Красный (падение)
            Type = TYPE_POINT,
            Width = 2
        }
    }
}

-- Функция расчёта скользящей средней (без рекурсии)
function MovingAverage(index, period, matype)
    if index < period then return nil end  -- Проверяем, есть ли достаточно дан

Сегодня инвестирование — это не просто выбор активов, это профессиональная диверсификация потенциальных доходов и диверсификация потенциальных рисков. Это умение найти и использовать все возможные инструменты для достижения стабильного роста капитала.

Задумываясь о совершенствовании трейдинговых стратегий, все мы приходим к выводу, что традиционные методы анализа данных становятся ограниченными. Человек способен обнаружить 5–10 закономерностей, иногда до 100, например на стратегии основанной на скользящей средней и цены, но этого недостаточно для работы на сложных и быстрых финансовых рынках.

Нужно больше возможностей для обработки информации, анализа и тестирования, и здесь на помощь приходят Алгоритмические стратегии (АС) и Машинное обучение (МО). За счет использования этих инструментов можно получить более глубокую картину рынка, которая остается нераскрытой полностью при ручном анализе.

Можно заранее понять, есть ли шанс получить прибыль и с какой вероятностью это может произойти, какие шансы получить убыток и какая вероятность его наступления. Тестирование исторических данных дает возможность увидеть потенциальное количество сделок, количество прибыльных и убыточных трейдов, максимальные просадки и, в принципе, результативность системы, в зависимости от настроек.

Разберём, как работает старейший и самый известный ценовой индикатор на примерах из веб-терминала Альфа-Инвестиций.

Скользящая средняя — трендовый индикатор, который показывает среднюю цену актива за несколько последних периодов, например, дней, часов или минут. По мере добавления новых (последних) цен и исключения старых линия как бы «скользит» за графиком — так и появилось её название.

Это один из первых технических индикаторов, он появился ещё в начале ХХ века. В частности, его активно применял в анализе акций Чарльз Доу, основатель первого биржевого индекса (Dow Jones).

SMA и EMA: в чём различия

Скользящая средняя может быть простой (Simple Moving Average, или SMA) или экспоненциальной (Exponential Moving Average, или EMA), это зависит от формулы расчёта.

SMA — классическая скользящая средняя. Она выводит среднюю цену за каждые последние n периодов путём сложения всех цен P и деления полученной суммы на число периодов, то есть: (P1 + P2 + P3…) / n.

Скользящие средние можно использовать в качестве инструментов трендовой и свинговой торговли в техническом анализе. Они количественно определяют направление и импульс существующих ценовых движений на графике. Они могут отображать тренды и колебания цены посредством их слияния подъема или спада по отношению к цене.

Скользящие средние фильтруют рыночные настроения в разных временных рамках, когда цена остается выше единицы в течение нескольких дней. С помощью ленты вы можете увидеть импульс и направление тренда ценового действия по тому, на сколько скользящих средних цена находится выше на графике.

Мои стратегии построены на этих скользящих средних.

5-дневная экспоненциальная скользящая средняя — импульс

10-дневная экспоненциальная скользящая средняя — краткосрочный тренд

20-дневная экспоненциальная скользящая средняя — возврат к среднему

30-дневная экспоненциальная скользящая средняя — фильтр колебаний

50-дневная экспоненциальная скользящая средняя — откат в восходящем тренде